<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Выкладываю 4 своих бывших робота на кубиках TSLAB

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.

1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
Выход по пробобою в другую сторону умнож на другой коэф. Сишка 30мин.

2. По мотивам стратегии Линды Рашке с идеей о том что краткосрочный тренд подтягивается в сторону долгосрочного.
Соответсвенно вход когда более быстрые стохастики идут против долгосрочных и выход наоборот. Сишка 30мин.

3. Вариант входа по пробою боллинджера с выходом когда цена возвращается обратно к другому боллинджеру.
Первоначальный вариант был намного проще, и подсмотрен на форуме тслаба, назывался типа 2bandz
Фильтр макд обязателен, и был в первоначальном варианте. Первоначально на этом классе стратегий я заработал больше всего, поэтому одно время мне казался он самым перспективным, но потом и слил тоже много.
Затем я долго мучил боллинджеров, добавлял фильтр rsi, пробовал добавлять другие фильтры, но в итоге ничего путного не вышло. Много зарабатывал в одни периоды и много терял в другие, слишком нестабильно и тяжело оценить таких роботов так как слишком много параметров и велик риск курвфитинга. Сишка 5мин. Сбер 15мин.

4. Импровизация на тему: вход после волны вверх-волны вниз-волны вверх. Выход когда цена снижается от скользящей средней минус квадратичное отклонение умнож на коэф.
Изначально хотел делать другие стратегии с волнами, но ради интереса решил проверить как будут работать другие недоделанные варианты, это один из них. По мотивам такого входа можно много что сделать, но пока не было времени, а выход довольно классический, много кем используется. Сишка 10мин.

Если будет интерес у публики то позже выложу и других роботов, только начал делать ревизию, наверно будет ещё десяток-два. И Чуть позже залью на яндекс роботов и проапдейчу пост.  Если кто подскажет норм работающую идею для контртренд робота то буду признателен, так как у меня почти все трендовые и не получилось сделать норм контр.

Выложил yadi.sk/d/IdIRLg2ZjJzJJ
 

 

«Если кто подскажет норм работающую идею для контртренд робота то буду признателен» ©
---
Продать дорого, купить дешево.

Не благодарите.
Профессор Преображенский, Бро, а ты вообще сам-то торгуешь или только троллишь всех на форуме? Как насчёт написать что-то конструктивное? ;)
Artemunak, я вообще не знаю что такое биржа (
Профессор Преображенский, пробои желтой и зеленой линии на 4 часах
вот главное найти фильтр для ложных сигналов
smart-lab.ru/my/misa/blog/all/
avatar

misa

Для контртрендовой торговли все уже давным-давно придумано.
Мартингейл. Усреднение.
avatar

...

По пробою боллинджера есть мысль. Черкну в личку, если еще не совсем в нем разочаровался :)
avatar

Marcello

3-й на Боллинджере должен и сейчас хорошо работать на ЕДе, Голде и Бренте точно ;)
А так-то карму не подправишь на бракованных. Почти как сдать в детдом протухшие продукты и ждать милости от небес за «доброту»
avatar

Анна Ф

Анна Ф,
Детишки тут предположительно взрослые, разберутся, что просрочено, что нет. Как минимум, читать научатся, пока разбираться будут. )))

Провидение решит за себя, а от меня автору плюс в карму ))
avatar

bocha

Крутяк по первой стратегии сам торгую.Но доп.фильтр! два первых входа всегда пропускаю.Только на третий вхожу:-)
Круто, спасибо что делитесь! Но ссылка не работает
avatar

Chepell

Chepell, странно, уже 4 скачали, обновил на всякий случай, работает?
Artemunak, да, теперь все ок
Интересно посмотреть
Спасибо
Ну так в том то вся фишка. Даже если у тебя будет контрендовый робот, то ты должен будешь решать когда его включать и выключать. А это можно определить, как правило постфактум. И он так же будет сливать на тренде.
Херня это все. Я смотрю многие разочаровались в алготрейдинге, я вот лично перешел на долгосрок. И нервы в порядке и время свободное появилось.
avatar

Sewa

Как писал Ves2010, контр-тренд нужно тестировать на контр-трендовых инструментах, но видимо понятие относительное для разных ТФ. Самый простой способ, на каком-нибудь лукойле, роснефти поменять входы buy/sell в каком-нибудь хорошем трендовом алгоритме. По идее будут входы в контр-тренд. Дальше можно обратить на лучшее время торговли, выход без трейлов и широким стопом итп.
avatar

Petr

Petr, что такое «контрендовый инструмент»???
ИМХО контрендовым может быть только трендовое )
Ибо не может быть контртренда без идентификации тренда.
коллеги, чтоб написать робота, весь путь необхоимо пройти ручками… За пример +++ но робот составлен не оптимально — слишком много условий. А тему автора топика я понял, молодец, 50 роботов кто-то в + кто-то в минус, если общее МО положительно, то вообще париться на счет убытков не стоит( ведь робот когдато был в + и не факт что эти времена не вернуться).
MathematiK, понятно что чем меньше условий тем лучше, есть и такие, изначально как раз и были роботы с меньшим количеством условий. Но иногда кажется что их можно улучшить и добавляются условия, после наблюдений за графиками.
MathematiK, Думаю париться стоит. Имхо лучше попробовать выявить состояние рынка в котором тот или иной робот сливает, по логически подходящим признакам и попытаться улучшить общее МО (за недостатком истории можно прогонять для анализа на других инструментах, и не только нашей биржи + прогнать визуально). К примеру иногда способен повысить МО довольно грубый фильтр-индикатор на большом таймфрейме, или торговля только дневную сессию итп.
avatar

Petr

А вообще автор молодец, я тоже за диверсификацию инструментов, алгоритмов, но процесс ревизии должен быть управляемым. Т.е. при отбраковке должно быть понимание — рынок сейчас такой или алго заложен не ахти. Но понимание это дается не легко и затратно по времени, по крайней мере мне :))
avatar

Petr

Если уж вы любитель боллинджера, в качестве контртрендовика рассмотрите следующий вариант. Фьюч РТС, минутный график. Боллинджер и параболик. Если лоу предыдущей свечи выше верхнего боллинджера, то на открытии входим в шорт. Выход на перевороте ближайшего параболика. Для лонга, если хай предыдущей свечи ниже нижнего боллинджера, то в лонг на открытии. Выход так же на параболике. Параметры параболика-стандартные, а вот параметры боллинджера погоняйте на истории и подберите через оптимизацию.
avatar

home30


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP