<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

RTS vs SI , что-то будет....

RTS vs SI , что-то будет....
Н
а скрине сверху РТС, снизу СИ ( с учетом волы замедленна до РТС) графики в тиках от начала контракта
Кто-то дурит,  лиобо Си в небо, либо ртс 
Но что бы не гадать, стал спредом РТС/Си
Спред стремный, но и картинка красивая. 
 

я думаю си прострелит
avatar

FrBr

а где индекс ммвб?
сложите график ммвб с СИ и получите РТС
пусть будет все что угодно, лишь бы не дроч-дроч дрочильный)
нефть/си — такая же картинка уже пару недель вроде.
а как считаете спред. не сможете пояснить? чем отличается верхний график от нижнего?:), т.е. вернее, где график спреда здесь? Верхний чтоле?
avatar

iuiu

iuiu, это визуально, график отдельно построен
gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3
Zuccer0/Андрей, блин, как же вы его строите. Я построил сумму с к-нтами для дневок (более мелкий ТФ не могу использовать), так у меня приемлемое расхождение было 17 сентября (для разности — тоже самое), теперь он сходится, вчера и сегодня самые сильные дни, вот где закрывать не пойму. или я чет не то торгую, так сейчас вроде как расползаются активы:) Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас вокруг нуля все болтается?
avatar

iuiu

Zuccer0/Андрей, Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас все вокруг нуля болтается?
avatar

iuiu

iuiu, спред построен с учетом волаильности, для того что бы построить правильный спред надо выравнять волу по ногам. Если чистый си считать с ртс то понятно будет не понятно что. Спред строю индюком, писали на заказ.
Но вообще это стпред стремный, ри меняют стоимость тика, надо постоянно это учитывать.
Zuccer0/Андрей, а вы волу по ногам усредняете за несколько дней или берете за предыдущий день? Что касается т=стоимости тика, так он же от Си и зависит, я из Си его и беру
avatar

iuiu

iuiu, Логика любого спреда
1) Находим зависимые активы ( фундаментальная зависимость либо корреляция, которая может быть временной и это надо учитывать)
2) Приравниваем активы по волатильности, если один идет на 20 тиков, а второй за это же время 40, то для выравнивания нам надо замедлить второй в 2 раза, если вола одинаковая то тут все просто
3 ) строим график спреда А-В = спред
4) расчитываем позицию исходя из волатильности и стоимости тика
Самое важное это выровнять ноги иначе став волатильной ногой против тренда спред порвет
Если выровнять сложно, то работаем в сторону волатильной ноги( для среднесрока)
Внутри дня это не так важно .
Направленное движение по средам надо очень аккуратно работать против, могут рвать долго, но не бесконечно, значит входим меньшим объемом и усредняем по дальше.
Лучше всего ловить корекции.
График спреда — это самый честный график на рынке, остальное имхо фэйк. В любом графике завязано 2 актива, евро и доллар, доллар и рубль, соотв нарисовать можно все что угодно.Как то так)
Zuccer0/Андрей, Спасибо вам за подробный ответ. У меня один вопрос по волатильности, к примеру Си и Ри, вы волатильность равняете только по тикам? Ведь стоимость у них разная, к примеру, волатильность в пунктах 21 сентября СИ = 4510 пунктов, а РИ — 566 пунктов, но если посмотреть на стоимость, то для РИ в этом случае это будет порядка 7500 рублей, против Сишных 4510 рублей… Вы это никак не учитываете, когда строите спред? То что это нужно учитывать, когда определяешь количество контрактов для открытия позы, бесспорно.
Красные горизонтальные линии, что у вас означают?
avatar

iuiu

iuiu, читай внимательно, я все описал, стоимость тут не при чем. Если не понимаешь принципа, то научиться торговать спред по постам со смартлаба будет сложно
Zuccer0/Андрей, спасибо за ответ. век живи, век учись:). в любом случае, лучше спросит у того, кто знает.
avatar

iuiu

iuiu, спросить кто знает, это урывки, пока нет понимания и стратегии лучше не эксперементировать на реале, ри си очень опасный спред. Лучше фьчи на акции попсмотри
Zuccer0/Андрей, ага, спасибо, я и их тоже смотрю:) с нормировкой только не совсем понял еще, нужно ли нормировать график спреда и как…
avatar

iuiu

Zuccer0/Андрей, подскажите, а вы не сталкивались с календарными спредами, когда нужно с предыдущего фуча переходить на следующий, как это делается? Хотя, вы видимо все внутри дня успеваете крыть…
avatar

iuiu

Zuccer0/Андрей, долго думал:) над вашим ответом, делал я все неверно, появился один вопрос, если вас не затруднит, ответьте пожалуйста. 1. Выравниваем ноги по волатильности, чтобы ловить чистое расхождением/схождение, но столкнулся с тем, что если строить из одной начальной точки разницу кор. Активрв, то спред сходится и расходится, но даёт в реале минус в некотрых точках, а почему минус я думаю не учтена начальная дельта между активами при рисовании, подскажите, как лучше рассчитать этот параметр, если я в верном направлении мыслю? Это важно, если спред строить с начала контракта и с какой дельтой оно уже сейчас торгуется, мне пока непонятно.
avatar

iuiu

Zuccer0/Андрей, еще один вопрос, если можно, а вы до куда ждете схождения этого спреда по вашей картинке gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3?
avatar

iuiu

я думаю, все завалится, чтобы мой спред — сошелся.
он правда отчасти уже сошелся, чет никак не пойму, как его правильно строить. Ри уже валится, а Си пусть стоит на месте:)
avatar

iuiu

на той и другой картинке коррекции
avatar

Polar Solar

Подскажите, как вы подсчитали начальные дельты для построения спреда, красные уровни на вашем графике сверху, 27,8455 для ртс и -60,1225 для Си?
avatar

iuiu

iuiu, напиши в скайп, покажу

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP