<HELP> for explanation

"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.

Получил ответ:
Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки.  Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.    

Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.

P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"
 

Я тебя недавно предупреждал!
Век живи- век учись-)
Такое часто бывает. цена начинает резкую движуху и цена (+ объем позы) твоего стопа не успевает исполнится тем более там могут стоят другие стопы, увеличивая сайз. поэтому лучше ставить стоп по рынку. будет проскальзывание часто небольшое но зато сделку точно закроют.
Fry (Антон), о чем?
Тимофей Мартынов, о том, что стоп ордер в системе — это фигня!
Даже пример приводил:
smart-lab.ru/blog/270335.php#comment4229796
В примере даже не глюк! просто так и задумано! =)

Смысл в том, что стоп только после тригера превращается в биржевой маркет-ордер. А вот примет ли биржа этот ордер или отвергнет или «зажуёт и выплюнет» — этого не знает никто =(

Только форекс кухни исполняют стопы с гарантией =)
Fry (Антон), на форексе стоп исполняется только по доступной цене, там есть микропроскальзывания в 2-5 пунктов, как в +, так и в -. Почему так, ответ — ликвидность
avatar

Ulaan

Fry (Антон), у меня скрипт по стопам часто «опускают»-((
и при этом ГО на рыночные подняли… как еще работать внутри дня, как не рыночными-))
доверия то отложкам нет!
avatar

xxxxx

Тимофей Мартынов, 7 лет опыта. Стопы отменяются только если глюкнул сервер. Бывает, но крайне редко. Работал у брокера. Это крайний форс мажор и за 3 года было только один раз. Притом брокер мелкий был.

А у тебя написано, что отменилась ЗАЯВКА, которую сгенерировал стоп???? Это уже какой то факап!
kbrobot.ru, да я ж говорю что такое на моей памяти впервые

причем это по первой же сделке, совершенной мной на срочке впервые за последний год))) ахахаха
По поводу стопов — это все приблуды брокера. Биржа понятия не имеет, что существуют стоп заявки.
SECRET, верно. Ведь мы даём приказ совершить сделку по определённым параметрам именно брокеру, а не бирже.
avatar

Ulaan

Неконтролируемый риск.
Автоматизация нужна для избавления от рутины.
А контролировать ситуацию всё равно нужно глазами постоянно.
Robot-Scalper.ru, именно поэтому я перестал торговать на ФОРТС. Совмещать торговлю даже роботами с работой не получается.
avatar

SciFi

Сервер он такой.
Еще хуже Кукла.
avatar

Garry36.6

на СМЕ такое тоже бывает, но только если срабатывает circuit breaker, при огромном резком движении, тогда все что сработало после достижения лимита просто отменяется
Дар Ветер, бывает и в других ситуациях и на CME и на CBOE
Fry (Антон), у меня была ситуация что постоянно стопы не срабатывали, но почти всегда это были связанные заявки, OCO, система выставить стоп успевала после открытия ордера но цена проходила место положение стопа быстрее чем биржа успевала его активизировать и стоп просто отвергался оставляя позицию без стопа.
Павел Валин, именно!
Павел Валин, в тему) ГЫ
у меня доступ к ЛЧИ только с 21 числа, а я уже опережаю Тимофея :)
avatar

ICWiener

Pyrodjok, так точно!:)
ЛЧИ — это такой вид забега, когда можно не только вперед, но и назад ахахахаха
RomanAndreev, )))))))))))
«Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.»

АйтиИнвест в своём стиле )))
Данная фраза может трактоваться в 2х вариантах:
1. «маркет»-заявка попала на биржу, но биржа отклонила её, т.к. сервер Матрикса что-то накосячил(цену не ту поставил и т.п.) либо накосячил с заявкой Т.Мартынов;
2. «маркет»-заявка попала на биржу, но сервер Матрикса отменил её. Но, такое в принципе невозможно, нельзя отменить агресснвную заявку, которая прямиком съдает лучшие аски/биды в стакане, т.к. её цена хуже рыночной.

В общем, полюбасу виноват АйтиИнвест и они че-то скрывают своими нелепыми отмазками. Пусть пришлют № заявки которую они якобы выставили на биржу, а после отменили. Её легко можно будет пробить по полному ордер-логу.
avatar

Slepoy

Slepoy, а это не они её отменили. Был таймаут и всё. Они ничего не могут сделать в этом случае.
Ну вот по логике.
Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный ордер. Запрос отправляется-отправляется… И?
Нельзя же повторить запрос ещё раз. Потому что есть вероятность два раза исполнить сделку.
Нельзя и отменить (нечего отменять). Это ситуация ППЦ со всех сторон.
Fry (Антон), ща разберёмся:
Во-первых, они пишут что заявка была выведена на биржу. Это уже факт. Они же не пишут, что она не дошла до биржи ))). Тут не может быть ситуации как с красной шапочкой, которая пошла к бабушке с пирожками — но не дошла, ибо поймал её серый волк, трахнул и съел ))).
Во-вторых, какой запрос отправляется бирже на рыночный ордер? Зачем? Я о таких запросах ничего не знаю и никогда не слышал. Если есть соединение с торговой системой биржи, то брокер просто отправляет заявку. Зачем делать какой-либо предварительный запрос? Ты точно уверен, что такие запросы существуют? Либо это предположение? Я о таком никогда не слышал.
Slepoy, по второму вопросу — это терминология. Для меня так: запрос=заявка=ордер=приказ(торговый).

По первому вопросу Ваша правда.
Да, если сотрудник сказал не бла-бла-бла (если он достаточно компетентен и понимает о чём говорит и слова его верны), тогда так оно и есть.
Биржа приняла запрос… пардон, заявку. Появился уникальный номер и… Ну да.
Для маркет ордера по идее от принятия заявки биржей до инициации сделки одно мгновение.
Если маркет заявка на бирже существует(принята) тут только 2 сценария:
1) заявка мгновенно исполняется по биду/аску и далее в зависимости от объёма лопает ордера в стакане… Ну тут механизм хитрый, но в целом понятно.
2) Алгоритм исполнения заявок временно остановлен. То есть либо сломалась биржа либо стоп-торги.
Fry (Антон), так если запрос=заявка=ордер=приказ(торговый), то твоё предложение «Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный ордер.» малость алогично и читается «Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный запрос» Или «Отправляется от сервера брокера к бирже ордер на рыночный ордер.» )))

Возможно Матрикс при эмуляции маркет-заявки, глюканул и снабдил заявку одним из флагов(категории лимитки), и поэтому биржа заявку отклонила.

Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:

• лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда, и частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;


• рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;


• рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).


В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка / Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

Slepoy, принимаю. Но, кстати, человеческий язык не формален. Мы не машины. Для ситуаций где требуется 100% формализм мы придумали математику и компьютерные языки.
Человеку нельзя думать на математике или на C++.
И нельзя требовать от других чего-то подобного.
Теоретически возможно, но от этого мы перестанем быть людьми, сознание сузится.
Fry (Антон), имхо такая ситуевиня — косяк протокола
Да, позиция «в гробу я видал вашу биржу» не столь плоха. :)
Критиканы форекса, что скажете?
avatar

Ulaan

Ulaan,
>>Критиканы форекса, что скажете?
че-че, форекс говно!
Просто Константин, биржа недалеко ушла
avatar

Ulaan

Просто Константин, скажем просто — АйтиИнвест говно ))). И данный брокер ни раз уже подтверждал данный статус )))
Slepoy, задержки с выставлением заявок и сегодня. по 15-20 секунд.
trader_95, самое хреновое это то, что никто ни за что не отвечает. Ни брокер, не биржа! Все их косяки приходится кушать клиентам (((
Ulaan, не попавший на биржу ордер вызывает желание разобраться, а на форексе, ваще ничо никуда попадать и не собиралось)))
Владимир Спицын, ордер уходит на поставщиков ликвидности
avatar

Ulaan

Ulaan, эт же не биржа, шоб точно знать)))
может маркетрые заявки на фортсе не разрешены? Поэтому отклонил.
Игорь (ФСБ рулит), там же полюбасу Матрикс делает эмуляцию маркета, т.е. запас у лимитки. В Квике мы сами выставялем, а тут скорей всего автоматика, хотя может что-то другое.
Игорь (ФСБ рулит), да не, там брокер сам выставляет позу лимитную по такой заявке по какойто своей цене
Окажу юридическую помощь по инициации судебных исков на возмещение материального и морального ущербов пострадавшим от действий/бездействий брокеров и биржи.
avatar

capitaltrader

Насколько я понимаю, действия с условками определяет брокер. Время жизни, макс. проскальзывание, поэтому видимо отменил сервак брокера а не биржи.
avatar

Andy7065

Andy7065, вот и я также подумал. Но ответ сотрудника говорит о другом. Скорее всего ошибся сотрудник объясняя ситуацию.
жесть конечно. как это она могла быть отменена? хотя это наверное бывает, ---если заявка была рыночной---, такова особенность рыночных заявок на фортс, они исполняются на сколько могут или отменяются. т.е. если цена убежала, то заявка исполниться не смогла — всё де юре по честному, так работает. лимитные же заявки будут висеть, с ними такого не случится.

у меня вчера тоже вопрос возник,
на закрытии основной сессии по Si робот впихнул заявку #17346925120
продажа Si по 68095.0
сессия закрылась по 68107.
я может чего не понимаю, но это какое-то маловероятное и необъяснимое событие, что моя заявка успела зарегистрироваться в сессию, получить номер, при этом кто-то смог продать дороже меня и сессия закрылась.

ладно, потом робот перевыставился после 19-00, всё равно цена дошла, робот получил своё, и на ней развернулись. а если б нет — было бы обидно!
avatar

ПBМ

ПBМ, «такова особенность рыночных заявок на фортс»

На ФОРТСе нет рыночных заявок, только лимитки. Рыноная заявка эмулируется через лимитку + отступ(проскальзывание). Но лимитку можно снабдить дополнительными флагами, и тогда действительно заявка биржей может быть отклонена если неудотворит весь объём в рамках указанной цены(проскальзывания). Но на стопы флаги обычно никогда не делают, ибо это абсурдно.
Slepoy, ну, я говорю про стоп-заявку через квик на фортс, у которой установлен флажок «по рыночной цене»
просто квик не имеет отдельного специального интерфейса для заявок на фортс.
avatar

ПBМ

ПBМ, посмотрел по ордерлогу — сначала сделка по 68107, затем вы ставите свою заявку, и сессия закрывается. После вашей заявки сделок уже не было.
Юрий Ч., спасибо. логично, да.
а на сколько долей секунды я опоздал? :)
avatar

ПBМ

ПBМ, 41 мс
Не торгую на ММВБ, но на СМЕ кажется после флеш краша 2010 года (тут могу ошибаться) введен stop order with protection (стоп ордер с защитой), т.е. ваши Stop Market ордера, фактически работают, как Stop Limit с большим шифтом. Мера, необходимая для предотвращения каскадного срабатывания стопов. В этом случае, если после тригирования ордера лимитная ликвидность оказывается очень далеко (насколько далеко определяется биржей для каждого инструмента). Ордер не сводится.
Подозреваю, что на ММВБ работает похожий регламент.
А вот отмена, вещь странная, может быть конец сессии?
avatar

Dale_DMT

С Финамом постоянно такая же хрень! Уже несколько раз было, ставлю стоп, цена его проходит и пох, стоп висит и висит. Финам охренел, против клиентов играет! Кухня!
Все верно, стоп не означает сделки. Стоп по сути это триггер на выставление определенной заявки. А уж будет она исполнена или нет — уже зависит от нее самой, от лимитов, ГО и тп.
Георгий Вербицкий, это понятно
но такого НИКОГДА не было в истории!!!
Тимофей Мартынов, не единого разрыва… где-то я это уже слышал.
Тимофей Мартынов, никогда не было, и вот опять!
Тимофей Мартынов, Почему отсутствуешь в номинации «Лучший трейдер Smart-Lab»? Статистику Smart-Lab боишься испортить?
у меня было такое неоднократно, когда стоп не исполнялся
Получается, что результат торговли со стопами может быть так же неожиданен, как и без стопов :)
avatar

Marcello

Marcello, это очень плохо, мы ведь и так действуем в условиях высокой неопределённости, стопы и мм это единственные наши надёжные союзники
avatar

Ulaan

Marcello, на бирже стопы не работают — это ведь просто деньги.
А жизнь? Жизнь — она такая. В гололёд на дорогах чёрти что творится, по весне сосульки на голову падают, по пьяни часто тонут.
А вы уверены, что стоп-заявку правильно выставляли? С условием «по рынку»?
у меня такое было раза два, при чем когда сделки переносил на другой день.
Бывало пару раз, когда стоп не срабатывал, но причина была понятна. Цена исполнения оказывалась за пределами лимита и сервер биржи отвергал ее. Поэтому делать большой запас на проскальзывание между ценой-триггером и ценой исполнения может быть чревато. И кто в этом виноват? Я же не могу знать где будет лимит в момент исполнения стоп-приказа. Брокер как то должен это отслеживать, но как — непонятно.
В общем походу нет лучше стопа, чем купленный опцион,
там все проскальзывания да и ГЭПы побоку,
но это однако денех стоит )
а разве насрочке есть маркет ордаера??? там маркет выставляется через лимитник = цене планки… щас пойду гляну…

ну точно вот скрин с терминала my-files.ru/0znb0x
макркет ордера на срочке имеют лимитную цену… на споте такого нет
avatar

ves2010

ves2010, даже наскоко знаю не всегда = цене планки.
некоторые просто дабавляют пару тыщ пунктов к текущей цене.
на РИ и Си это конечно прокатит а вот на всяком неликвиде не всегда...
ваще наша срочка она очень я бы сказал специфичная…
Гусев Михаил(debtUM), Проблему однозначно могла бы решить дополнительная галочка в стоп-приказе, типа «Если цена за пределами лимитов, то по цене лимита». Я говорю по Квик, какие есть возможности в других терминалах я не знаю.
Я так в один день — 10 % слхлопотал,
сделал скриншоты, отправил письмо брокеру и разработчикам Квика. Пол года ни слуху ни духу
avatar

Skifan

iq-приказ с лимиткой ставь, всегда срабатывает без проблем.
avatar

Rotor78

такая же фигня была сегодня в Открытие, в результате слил всю утреннию прибыль, на сильном выносе стоп не сработал и маркетом не крылось, пришлось лимиткой догонять рынок.
avatar

PanicSell

с 7 сентября такая фигня у всех. связанно с новой формулой расчета ГО
avatar

venichek

Если находишься далеко от расчетной цены то всей котлетой не дают бить по рынку.От сюда и проблема, отклонено биржей.Для надежности только лимиткой, или калькулятор))
avatar

venichek

Вам реально профсоюз нужен, т.к. инвесторов не должны волновать причины неисполнения — это проблемы брокера как он вам деньги будет возвращать. Если конечно у вас в договоре написано что-то нормальное, а не как в Открытии.
avatar

MyKey

MyKey, профсоюз «Смартлабовских терпил»
Классно, стоп заявка не означает стоп заявку))),
подсудная тема так то..
а что же будет дальше?...))

...«Ваши деньги которые вы перевели на счет нашего брокера совершенно не означают получение ваших денег нашим брокером, ваши деньги были выведены на сервер а потом на основном контуре MatriX из за задержек маршрутизации и распиздяции в районе 16.30 отменены, тоесть мы хз где ваши деньги»)))))
так наверное цена ушла от заявленной слишком далеко, поэтому ордер и не исполнили, там же по идее есть макс. размер проскальзывания

ЗЫ на гэпах разрыв в ценах заявки и исполнения больше, но для гэпов правила другие.
avatar

Palmonk


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW