<HELP> for explanation

Блог им. Brus

ФРС, ставка, S&P 500, доллар США...

Добрый день. Что я ожидаю сегодня в такой знаменательный день? Анилитики прогнозируют повышение ставки на 0,25 пп., я предпологаю не поднятие ставки сегодня, но возможно на пресс конференции скажут о поднятие ставки в этом году и даже могут назначить точную дату...

Ожидаемое движение цен:
S&P 500 сходит сегодня выше за 2000, там последует раздача и снижение на следующей недели.

А Вы что думаете по этому поводу? 
 

о ставке объявлено не будет, СнП летит вниз, завтра выкупают все это дело и на след неделе 2000+ и потом флэт долгий
avatar

Михаил

могут ударить по стопам ниже 1942 и даже ниже 1932 потом там отберут лонги у тех кто покупал и держит до сих пор и пойдут медленно и печально вверх до конца сентября, а может и дольше с глубокими откатами.

Понимаете — большая часть ждет резко вверх и слив или резко вниз и рост, но скорее всего может быть восходящий боковик.
Иначе все было бы просто.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, а как же 2040?) Вы уж определитесь…
avatar

Brus

Brus, в моем описании нет разве 2040? "… и пойдут медленно и печально вверх до конца сентября,...."

Brus, и мне в отличае от вас и может даже других насрать.
я не торгую новости фьючерсами — это глупо. Надо быть или 100% уверенным или как вы набирать Мартингейлом позу — что может быть чревато.

А мне достаточно хорошо продуманной позы в опционах для таких движений — это лучший вариант — вы всегда будете если не в большом плюсе, то не в минусе.
Green_Yard, интересно было бы увидеть опционную позу, которая не может быть в минусе. На примерчике не покажете?
noHurry, за чем мне это?
Green_Yard, не знаю, за чем-то вы написали о безубыточной опционной позе? Мне например верится в это с трудом и было бы интересно подискутировать.
noHurry, ниже ведь предложена частичная поза хэджа которая даже сама по себе не принесет убытка разве что рынок останется на месяц на месте — вы в это верите?
Вы же понимаете что не универсальных позиций без убытка, но относительно определенной ситуации можно придумать их используя разные конструкции
Green_Yard, конечно, рынок может и не остаться на месте, но я бы рассматривал это, как равновaриантный к другим сценариям. И с этой позой чтобы получить прибыль вероятней всего придется сидеть до экспирации, т.к. фьючерсы на волу ходят не так быстро как vix. Системно на долгосрок это проигрышная поза.
noHurry, поймите это лишь хдэж поза (хотя бы и самостоятельная) для моей главное позиции, которая предполагает 50+ пунктов вверх от текущих на публикации данных.

В случае обвала — она компенсирует мне потери.
Держать же на этот случай чисто пунты СНПИ тоже не совсем логично ибо не ясно когда он провалится ниже 1932.

Короче там большая в целом конструкция и не из учебников, а из головы.
Green_Yard, как часть стратегии, как хедж вполне могу себе представить, тоже подобное пользую.
noHurry, Это надо пользовать когда Вы управляете огромной позицией и при закрытие ее Вам не дадут выйти по цене которой Вы хотите( проскальзывание, нехватка ликвидности) опционы для мелких трейдеров- это от лукавого…
avatar

Brus

Brus, здесь я не совсем понял, проблемы с ликвидностью скорее могут возникнуть у крупных трейдеров, чем у мелких. И вообще опционы вокруг s&p самые ликвидные на рынке.
noHurry, Я говорю о том, для чего создан опцион вообще, для хеджирования вашей направленной позиции. Я не вижу смысла его использовать мелким трейдерам…
avatar

Brus

Brus, всё равно не понял. Мелкий или крупный тейдер, какая разница? Оба должны работать профессионально, иначе крупный станет мелким, а мелкий никогда не станет крупным, в лучшем случае. ) А все остальное масштабируется.
Brus, не соглашусь с Вами… Как раз мелкому трейдеру можно построить массу мелких позиций, каждая из которых отражает некий аспект наблюдения (прогноза) за параметрами рынка. Это позволяет понемногу работать каждый день, модифицируя и перестраивая позу.
Eno, ну и зачем мне дергаться, если я знаю куда пойдет рынок? Если Вы бы сказали что в опционах прибыль не пропорциональна убытку, я начну их рассматривать…
avatar

Brus

Brus, если знаете с неплохой достоверностью, то ничего кроме фьючерса и не нужно. А что вы имеете в виду под фразой «прибыль не пропорциональна убытку»? Ну да, непропорциональна: есть гамма, за нее платим теттой. Или наоборот.
Eno, я имею введу, на фьючерсах прибыть пропорциональна убытку, изменение цена на равное кол-во пп. в ту или иную сторону равно в деньгах, прибыть=убыток. Можно ли в опционах сделать что бы с изменением цены(времени), прибыть была больше убытка?
avatar

Brus

noHurry, Ребята, объясните мне такую вещь. Вы изначально платите премию за контроль вашего риска, по теории вероятности убыточных сделок будет больше, в чем я не прав?
avatar

Brus

Brus, ну так лучше отдать часть и постараться не потерять при этом не бояться ни лебедя ни щуки :) со старческой улыбкой
Green_Yard, Сипи-самый ликвидный инструмент в мире, торгуется круглые сутки, кто Вам мешает выйти из позиции при щуке?
avatar

Brus

Brus, сегодня совершил 8 сделок — ни кто мне не мешал их совершить и более того я доволен тем как улучшил профиль — теперь будет гребанный треугольник 1968-2010 — прорыв его даст импульс
А последнее время я заметил — гребанная старушка любит на ФРС заседаниях помогать рынку строить треугольники — продавать волу и потом ее рвать.
Brus, так-то оно так, но что будет с вашим депозитом, если случится что-либо вроде 11.09.2001, а вы будете стоять не в ту сторону? И это не просто фантазия на тему, я как раз попал на этом, спасло то, что я сидел в опционном спреде.
Brus, контроль риска дает более плавную эквити и если использовать реинвестирование, то плавность эквити с лихвой компенсирует затраты на контроль риска. Но все это надо тестировать.
Brus, смотря какую стратегию использовать. Например самые простые:

— Вертикальный спред вне денег. Чаще убыток, но прибыль кратна убытку.
— Вертикальный спред в деньгах (кредитный спред). Чаще получаете прибыль, но в случае убытка он будет больше прибыли.

В обоих случаях заранее известен уровень убытка и уровень прибыли на экспирацию.
Дарю вам Брюс хэдж позу (главную не скажу потому что это стоит денег), но даже на этом хэдже можно неплохо заработать.

Купите стрэнгл поциона на VIX с кэспирацией 21 октября.
Колл — страйк 21 по 2 бакса и пут страйк 17 по 1 баксу
Купите одинаковое количество и если рынок улетит вниз то вы получите возможно даже в 10-15 раз прибыль.
Если уползет вверх то покроете убыток от путов, а там чем черт не шутит в обе стороны за месяц сыграет.

Но главная поза другая — это лишь для нее покрытие и беру я его разумеется пропорционально главной.

avatar

Green_Yard

Green_Yard, Спасибо огромное за подарок)
avatar

Brus

Green_Yard, покупать опционы, еще и на синтетику, не понимаю( Я бы понял Вас, у меня есть кг. реального золота, я не хочу что бы оно теряло стоимость и поэтому я купил путы…
avatar

Brus

Brus, у меня лично есть золото — не важно сколько, но с собой в любую поездку имею не менее 300 граммов на себе.

Куда бы не приехал — сразу кидаю в сейф все лишнее понты кроме любимых часов (показывал на днях) и пары колец. Но и часы весят 60 гр., а кольца с камнями натуральными :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP