<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Будни алготрейдинга. Тслаб. Айтиинвест. Биржа. ВДС. Роботы. Америка. IB.

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

д) простейшие вещи типа ставим лимитник — он висит N баров, если не налили берем по маркету остаток… сейчас не сделать никак… разве что на апи под С#...

е) так и не сделали визуализацию результатов тестирования… ну разве трудно сделать результаты тестирования  не в виде таблицы, а виде графика или  плоскости...

 

 

зато аж 6 типов скользящих средних… имхо у разработчиков докуя нелепых фантазий и крайне малый опыт реальной торговли... 

 

Однако сразу скажу, если брокер  не айти, и не торговать неликвид, то тслаб в текущем убогом виде годная прога. Подходящая для серьезной торговли.

 

 

2 Брокер. Сейчас технической возможности нормальной торговли ботами в айтиинвест нет. Задумался о смене брокера. После нового года. Посмотрю результаты ЛЧИ2015 — кто будет в лидерах по алготорговле к тому и перейду. Штатные боты айтиинвеста под смартX — унылое говно ибо там изначально убогая идеология.

 

а) брокер перестал поддерживать функционал и работоспособность смартком2… сейчас еще более-менее можно торговать.  Недоступны маржинальные облиги, неверно отображается денежная позиция. Терминал СмартХ имеет неполный функционал по сравнению с Смартрейдом, что очень неудобно. Часть функций реализовано крайне криво и неудобно- нужно держать дополнительные открытые окна. Съезжает график — проге уже лет 5, а все еще не могут сделать нормальный вывод свечей на экран (график сжимается в тонкую-претонкую линию, чтоб вывести из этого состояния приходится дважды сменить таймфрейм). Ладно хоть появилась стабильность — может несколько суток работать без подвисаний.

б) под смаркомом2 нет единой денежной позы… и это мне стоит 50к!!! в месяц...

в) комиссов бирже и брокеру плачу 50-60к в месяц...

 

скорость выставления заяв счас в районе 200-300мсек… Под смартком3 60-100мсек...

 

3 Биржа… молодцы… сделали еврооблиги+етф  линейки FX+маржинальные ОФЗ… появились ОФЗ520001

для полного счастья надо уменьшить стоимость фьючеса ГМК с 100к до 10к т.е в 10 раз… такая хорошая бумажка и такой дорогой и из-за этого неликвидный фьючерс… и расторговать фьюч русгидро...

Еще бы снизили комиссы за лимитные приказы — за поставку ликвидности.

 

4 Тслаб+12ботов живут на выделенном серваке. По деньгам это 5к в месяц. Самый минимальный вариант. Мне хватает. Очень доволен. Тслаб шифрует ботов и пакует в контейнер, что удобно, контейнер привязан к номеру счета + имеет ограничение по времени работы и количеству копий. Т.е. спереть нереально. Дополнительно поставил ерасер чтоб гарантированно тереть лишнее.

 

 Виртуальный сервак с теми же характеристиками что и выделенный будет стоить примерно те же деньги при более низкой надежности.

 

ВДС за год эксплуатации глючил гораздо меньше чем биржа и брокер. Самым слабым звеном является конечно брокер. Периодически виснет Смартком или сервера. Раз в месяц точно. Сейчас каждое утро перезапускаю смартком перед стартом тслаба, чтоб не глючил.

 

Тслаб щлет на мыло сообщения, которые можно настроить. Мне раз в 15минут приходит на почту сообщение что все ок. Либо приходит сообщение об ошибке. У меня на телефоне стоит агент проверяющий почтовый ящик. Если есть письмо — он пищит. Это очень удобно — раз в 15мин телефон пищит об новом письме. При наличии ошибок он начинает пищать непрерывно. Телефон надо брать под андроид. Под андроид майкрософт написала отличный удаленный рабочий стол. При наличии ошибок — запускаю рабочий стол на телефоне и лезу на сервак разбираться в причинах сбоя. Обычно просто меняю рабочий сервер на другой. Могли бы автоматизировать тслабовцы это дело.

 

5 Поза организована так. Примерно 20мио это боты на парный трейдинг. Достоинство их в том, что они имеют раза в 1.5-2 меньший дродаун чем обычный бот, но имеют на 30-50% более низкую среднюю сделку — что неудобно ибо комисс жрет 20-30% от профита. Выхлоп примерно = 15-20% годовых на плечо. Еще 7 мио это бот на баксрубль — 3 бота в каждом по 4ре бота в разных настройках. Общее плечо где то 2.  Мне ссыкотно иметь плечо больше 2ух. На многомиллионнике дродаун в -20% крайне неприятен, это в теориях -20% легко, а в реальности это -3-4мио лосов. Кароче я ухожу от рисков предпочитая низкой дродаун высокой доходности. Мож дурак. Но итак гастрит заработал — наверняка от нервов.

            В июле появилась возможность заюзать третье плечо за счет маржинальных ОФЗ. (+100к в месяц меня явно порадуют). Но увы под стареньким смарткомом2 это нереально — нужна единая денежная позиция, а он ее не подерживает. Впринципе можно обойти и заюзать третье плечо через синтетическую облигу. Попытался написать бота чтоб автоматизировать это дело, но тслаб глючит и не дает ставить лимитники. Счас думаю что делать. Либо баги исправят и можно будет торговать номально, либо придется брокера менять.

           

6 Основная проблема конечно ликвидность. Можно торговать те бумаги, что имеют оборот в день 1000моих объемов и не менее 4000сделок в день. Причем акции я торговать не могу, да и они неудобны — ибо шорты запрещены под отсечку + шорты запрещают на сильных падениях. Ну и список маржинальных бумаг меняется крайне часто — то сберпреф выкинули, то включили, счас вот транснефть выкинули.

             Торгую следующее ГМК, ФСК, Русгидро, фьючи сбер, сберпреф, газпром, лук, рося, втб, си, еу, майсекс. Не торгую ри. И хотел бы поторговать фьюч ГМК, но он дорог и в нем есть объем но, нет нужного числа сделок — еслиб биржа убавила его стоимость раз в 10, но это мечты. Жду мини майсекс — есть бот спецом под него.

            Основная идея в том, что я могу пропихнуть лимитником где то 150-200к за раз. Причем мне где то в 20% случаев не нальют. Т.е. мораль в том, чтоб пропихнуть 40мио на круг надо 200-300 поз… Если  буду юзать только ликвидные фьючи, то упадет плавность эквити… Однако счас есть 8 бумаг пригодных для объемов… т.е. скорее всего  перестрою свою спекулятивную торговлю выкинув неликвид и оставив только 8 бумаг = 7фьючей+ГМК.

            Как вариант- можно торгонуть акции от лонга. Там ликвидность больше. Это тем интереснее, что можно сделать позу на индекс — и ее торговать спекулятивно ботом- усиливая позу в растущих и выходя из падающих акций, + одновременно  продав на это дело фьючерс майсекс поимев контангу… т.е. соорудив такую хитрую синтетическую облигу, где еще дополнительно генерится доха от спекулятивного перетряхивания пакета акций… Т.е. получается рыночно нейтральная поза + доха от дивов + доха от спекуляций в пакете акций+ контанга от проданного фьюча… Но счас технической возможности торговать акции у меня нет, т.к. моя древняя версия тслаба не поддерживает изменения шага цены...

            Вообще части индекса торгуются гораздо более интереснее чем сам индекс, т.к. вола частей больше. Поэтому я не торгую ри и майсекс напрямую.

 

7 Омерика. Подключился к IB через церих сконектился с тслабом. Однако неудобно и криво.

а) IB не дает данные. Счас третьи сутки (третьи Карл!!!) качаю данные 15ти минутки по 6ти бумагам с 2008г. Дошел до 2010г. Валюты до 2013г.

б) Церих кастрировал счет. Много не вижу и недоступно для торгов. Не вижу индексы и фьючи.

в) в Тслабе2.0 обещают подключение к нормальному датафиду, но имхо это нескоро будет

 

по роботам...

т.к. нет возможности выкачать данные лет за 10, то стабильного результата нет… в рашке делаю тесты аж от 2000года, т.е. лет за 15, отдельные бумаги за 20лет… в америке очень гадит мегабычий тренд за последние 2-4ре года… чтоб убрать его влияние надо тестить на большем интервале времени… в IB это недоступно — акции ограничены 2010ым годом...

 

вообщем я бы не рекомендовал для тестов сейчас связку IB+Tslab, тем более через церих...

 

скорость выставления заяв 300-400мсек

 

 

В тслаб2.0 есть поддержка опционов. Но не тестил. Времени нет. Есть у мя 2 хорошие идеи. Одну честно спиз.ил. Другую сам родил, но мысля приходит в голову не тока мне — с удивлением прочел недавно по эту же идею на смартлабе. Мораль — читайте смартлаб.

 

8 долго выбирал автомобиль… думал мерс взять… или бэху спортивную… миникупер там… кароче купил велосипед за 17500руб — дорого конечно взял но 21на скорость… терь катаюсь по мскве… по паркам… бодрит… и польза для здоровья...  жаль одно — надо было не жмотить 5000 и взять двуподвес… ;-)

 

9 Всем удачной торговли

 

 

Мужик! +5
avatar

Makler

Уже 3 года сижу через плазу у Айтиинвет и нет никаких проблем. Про TCЛаб многие говорят что косяков много.
avatar

Сергей

Серёга, плаза она ведь тока для фучей… а я еще и акции торгую ну и скорость мне не особо нужна… раньше заявы ставились 4-16сек и номально торговал
Хороший пост, просто отличный!

У нас торговая платформа самописная, но проблем не меньше. Главная — программист реализовал в точности то, что заказывали. Заказывали с пониманием рынка 6 лет назад. Сегодня видение и требования были бы другие, но платформа делает то, что заказывали! Хорошо делает, надежно. Существенная переделка = год.
avatar

bocha

Про связку Смарктом и TSLAB печалька. Забросил из-за этого ТСЛАБ ещё 3 года назад. Грустно слышать, что ничего не изменилось.
avatar

shprots

Интересно, получит ли джин гастрит от потерь 3-4М

www.itinvest.ru/trader-liga2/users/dzhin77/
tim, наврядли… у него хороший дродаун (я писал об этом)… резкий взлет и затем откат на прежний уровень… имхо он даже испугаться то не успел...

другое дело если ты попривык к счету в ндцать мио… и привык стабильно зарабатывать по 1мио в месяц на интервале 6-9месяцев… и тут начинается запил счета… это как мясо на веревочке из каштанки… заглотить дали — а потом вытягивают назад… хорошо хоть не через попу ;-) лол
Действительно интересный пост, спасибо!
Сам от алго далёк, но для общего развития прочёл запоем!
avatar

waldhaber

waldhaber, Привет, прошу помощи чтобы осуществить первый запуск Тслаб с роботом -версия для работы с квиком на удаленном сервере.Как правильно первый раз запустить ТСлаб, чтобы все работало, сервер от UltraVDS, брокер Открытие.Загружаю файлы ТСлаба и Квика, запускаю ТСлаб, но он сразу отключается от Квика? В чем могут быть проблемы?
Вячеслав Золотов, привет, дружище, я с Тслабом никогда дел не имел… так что извини помочь не могу… если только морально))
У меня в управлении два десятка счетов, управляю с помощью ТСЛаб. За три года использования ТСЛаб отвалились все КВИК-брокеры. Оставались АйТи-инвест, АЛОР, ФИНАМ («безквиковые» брокеры).
У айти-инвест смартком2 — на одной машине можно запускать только одного клиента (один договор).
У Финама такое же было ограничение до февраля 2014, после чего они ввели коннектор ТСЛабТранзак+, который позволяет запускать до 4х договоров Финам на одной машине.
У АЛОРа вообще никаких проблем из этой области. По итогам двух лет — самый вменяемый брокер. Сбоев минимум. Сколько угодно аккаунтов клиентов в одной программе — боюсь сглазить. Финам пока использую для тех клиентов, которые живут в городах, где нет АЛОРа.

Вообще, у каждого свои задачи, системы. Исходя из этой специфики и требования к софту. Пока ТСЛаб считаю (вообще, а не конкретную версию) очень удачным софтом.

P.S. С тобой, Вес, виделись на встрече трейдеров (форум айти-инвест) в Шварцбальде, где-то на юго-западе году так в 2009-2010.

P.P.S. Алор собираются ввести единую денежную позицию с 2016го, а у Финама есть что-то подобное, но не тестил
avatar

GSV_pusher

GSV_pusher, спасибо… дельно и ценный опыт… помню шварцваальд… я тогда тока-тока на алготорговлю вырулил… ))) удачной торговли
От гастрита пейте ессентуки и трявяные сборы.
avatar

Ivor

Из текста следует что есть проблемы с лимитниками. Но при этому торгуете парный трейдинг. Вы маркетами что-ли входите/выходите в этих ботах?
avatar

Redline

Redline, в старой версии можно через попу сделать лимитник… в настройках бота есть галочка по рынку с фиксированной ценой… логика ее такая… по цене открытия свечи ставится лимитник… если не налили, то на следующей свече остаток берется по маркету
Превосходный пост.
Мой опыт говорит, что лучше писать на обычном языке VBA или C# и пользоваться библиотекой для доступа к квику или плазе. Причем отделять разработку алгоритмов от исполнительного механизма роботов физически.
Потому что для разработки нужна база данных (как минимум, эксель), визуализация и причие навески, которые в реалтайме только мешают.
Базовый недостаток всяких велслабов именно и состоит в совмещении несовместимого.
По времени получается так. Самописный робот моего товарища на плазе дает раунд трип 5-7 мл, мои роботы на связке VBA — Квик раунд трип 80-150 мс, интегрированная система под плазу и фикс на работе с локальными серверами 10-30 мс.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, если не секрет, поделитесь методологией построения исполнительного механизма: каждый робот взаимодействует с рынком как самостоятельная единица, про других не знает, или есть модуль ведения совокупной позиции всех роботов по каждому инструменту?
Просто когда роботов несколько десятков, становится трудно понять, правильная ли поза в квике, нет ли потерянных заявок и проч.
avatar

bocha

bocha,
там несколько идеологий
1 бумага
2 бумаги выбирает что торговать
бот 4ре,8мь бумаги — бот сам выбирает что торговать
бот — 23 пары
бот 10 пар

bocha, я делал оба варианта, и с внутренним клирингом между отдельными роботами на одном счете и с полной независимостью.
При полной независимости чуть выше транзакционные издержки, иногда (реально — редко) проходят реджекты по встречным заявкам. Зато код проще, вставка нового робота не затрагивает остальных. Совокупная позиция на уровне робота никак не отслеживается, каждый смотрит за своим. Отдельная процедура сопоставления суммы плановых позиций по роботам, фактических позиций как они думают и реальной позиции на счет, если она ограничивается трансляцией окошка, тривиальна.
Если мы между всеми роботами и исполнительной программой ставим прокладку, которая клирингует, возникаем масса технических проблем типа синхронизации асинхронных потоков, превращение встречной заявки в изменение ранее выставленной и так далее.
Короче, это гиморно. От контроля плановых, фактических состояний счетов роботов и реальногтсчета наличие такой программы не избавляет.
SergeyJu, только увидел ваш интересный коммент. Любопытно, все-таки, как технически роботы взаимодействуют. Через текстовый файл, куда пишете плановую позу каждого робота? Через Excel? Или робот — это просто отдельный процесс в одной большой программе? И по поводу прокладки(когда она есть), как получает и передает данные клиринговая программа? На конфе позавчера говорили про такие вещи. Как правило, народ работает в линуксе и передает данные через pipe, но есть и какой-то другой вариант. Я предпочитаю открывать отдельные субсчета для каждого отдельного робота, что упрощает контроль PnL. Или размещаю и клирингую роботов в одной проге, но такой вариант годится только для устойчивого проверенного кода.
broker25, в настоящий момент у меня каждый робот — отдельный процесс в большой программе. 
Тему клиринга я временно не использую, возни много, выигрыш маленький. 
Но в контексте ДУ тема клиринга получает иное звучание. Если есть N роботов, у которых свои позиции, пусть даже теоретические, для каждого отдельного счета ДУ можно ввести персональный коэффициент для каждого робота и получать теоретическую позицию уже для данного счета. Исполнитель торгует отклонение фактической позиции от теоретической. 
В компании, где я работаю, две программных реализации для этой схемы. Результаты устойчивые. Но  к этой работе прямого отношения не имею.
SergeyJu, раундтрип ещё очень от провайдера интернета и торгуемого инструмента зависит, по-моему.
5-7 это конечно нереально быстро (на уровне пинга по интернету)
у меня в ED через квик 50-90, в Si примерно в 2.5 дольше, почему — хз.
самое обидное — жил в посёлке в МО, канал был дешевый, upload 100mb, сейчас в москве — канал стоит дороже, upload только 50mb, и + видимо больше оборудования до крупного узла связи (москва же, ёпт, большая)
так что из МО у меня раундтрип был чуть ли не в 2-3 раза лучше чем из Москвы. вот такие пирожки с котятками.
avatar

ПBМ

SergeyJu, это программисту хорошо. Вот мне непрограммеру на постановку нового алго в торговлю через тслаб нужно не больше 3х часов.

По раундтрипам: тслаб+плаза2 дает 10-30мс. Работает так же стабильно как наша биржа.
Странно, но ни по Открытию, ни по Цериху особых проблем с роботами ни под квиком, ни под плазой за последние, скажем, 5 лет, я не видел. Сбои, конечно, у всех бывают, но к счастью, достаточно редко. И ограничений один квик-один счет тоже нет.
Наверное, глючат все эти навороты, типа тслаба, велслаба.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ну дык штатные боты они имхо надежней
SergeyJu, я видел как опаздывали котировки, у квик коннекора… минут на пять… хорошо что вовремя замечал… ну и после этого танцы с бубнами…
Дмитрий Черников, все видели, как отваливается биржа на час-другой, и что?
Проблема с квиком возникает, если (а) дрянной канал связи (б) перегружаете стаканом и тиковым потоком (в) брокер не тянет.
Робот под квиком не может быть HFT, поэтому стакан не нужен, тиковый поток один на всех — уже не так напряжно. А многим и тиковый поток не нужен.
SergeyJu, у меня было очень часто один — два раза в день, и опасно без присмотра оставлять… хотя и так тоже опасно…
Дмитрий Черников, такое бывает. На то существует отдельная СМС :)))
avatar

bocha

bocha, согласен, тока чето этот сервис еще недоюзал… видимо время пришло
SergeyJu, «но ни по Открытию, ни по Цериху особых проблем с роботами ни под квиком, ни под плазой за последние, скажем, 5 лет, я не видел. Сбои, конечно, у всех бывают, но к счастью, достаточно редко. И ограничений один квик-один счет тоже нет.
Наверное, глючат все эти навороты, типа тслаба, велслаба.»

— как раз с Открытием два раза пытался работать (точнее, клиенты настаивали). УЖОС, АД. Сам брокер, конечно, не виноват, просто не заточен на это дело или лень выделить отдельный сервер для того, чтобы соединяться без КВИКа.

Насчёт роли КВИКа очень просто, :
1) Связка ТСЛаб --> КВИК --> Брокер
Намного более сложна и потенциально багоёмкая, чем связка:
2) ТСЛаб --> Брокер

А про ограничение на один аккаунт, оно как раз и вытекает из устройства КВИКа — на одном компьютере (сервере), в одной открытой программе КВИК вы можете обрабатывать только один договор/аккаунт. Если у вас 10 человек, под каждого надо будет запустить отдельный КВИК = 10 КВИКов/машин/серверов/виртуалок.

Но, повторюсь, у каждого свои задачи и особенности торговой системы и роботов. Для моих целей (множество клиентов/договоров) КВИК противопоказан.
GSV_pusher, ограничение вытекает не из устройства квика, а из системы идентификации клиента. Сам квик поддерживает множество счетов.
SergeyJu, «ограничение вытекает не из устройства квика, а из системы идентификации клиента. Сам квик поддерживает множество счетов.»

— да, я, возможно, не точен в терминах. Суть, тем не менее, остаётся прежней — работать с КВИКом через имеющихся брокеров очень накладно(тогда точно нужен менеджер на полный рабочий день). Сейчас Открытие ещё ввело двух-факторную верификацию…
GSV_pusher, ввели, несколько напрягает.
SergeyJu, так она же отключается в личном кабинете за один клик мышкой+1 смс-код подтверждения оключения сервиса.
У нас сервер во Франции-Голландии, иначе вообще не смогли бы торговать.
avatar

bocha

GSV_pusher, а церих у вас тслаб и квик? как робит? просто думаем туда переходить
Дмитрий Черников, «а церих у вас тслаб и квик? как робит? просто думаем туда переходить»

— я не могу работать через КВИК, поэтому церих и все остальные «квиковые» брокеры мне не подходят. Так получилось.

Связка ТСЛаб + КВИК + Брокер (любой) нуждается в опекунстве и ежеминутном контроле, пока это роскошь для меня.
Спасибо, интересно!
avatar

Adept

молодец, но хороший двухподвес 20-ку не стоит, множ на 5 сразу… разница колоссальная даже если просто зад свой возить.
avatar

dmitry m1xman

dmitry m1xman, двух подвес — это для девочек… да и не надежно говорят…
Дмитрий Черников, не слушайте эти бредни, попробуйте покататься денек на хардтейле, а потом денек на двухподвесе… все сомненья отпадут сразу.
dmitry m1xman, ставите сидшку с пружиной и вуаля, жопе хорошо. А надежность хардтейла будет выше. И цена ниже :). Сам при своих 100к вполне неплохо по гравийке шпарил и по камням на сидушке с пружиной в штыре.
avatar

ra81

Remote desktop от microsoft нормально работает и на iphone/ipad. Я, если уезжаю из дома надолго, обычно беру с собой ipad mini. Не очень удобно в телефоне толстыми пальцами по виртуальной клавиатуре попадать. Хотя если ходить с лопатой типа iphone 6+ — то вполне можно работать
avatar

jug

супер пост +
Сильно ли алго торговля притерпела изменения за 5 лет?
avatar

Overlord

Overlord, конечно сильно… впринципе первое поколение ботов все еще генерит профит в си
«сменю брокера. сменю брокера. сменю брокера.» не заипало писать в каждом абзаце?
«Посмотрю результаты ЛЧИ2015 — кто будет в лидерах по алготорговле к тому и перейду»
Я тебя сильно удивлю, ибо айти и будет лидером. Остальные брокеры никакого достойного «ботоводства» тебе не предложат, тк кризис на дворе и все режут издержки
avatar

Rotor78

Торгую Tslab с января 2010 через финам, неделями лабу могу не перегружать и работает нормально. смарту до этого видимо далеко еще
avatar

Frend

А как разработчики должны исправить смартком3? то есть вы хотите чтобы программисты одолжили код у Айти Инвеста и переписали его?)
Гарантия входа в сделку в 2.0 есть. всмысле там появился кубик который донаберет нужную позицию хоть лимиткой хоть по рынку
По поводу лимитных ордеров надо бы разобраться, опять же не отрицаю возможно баг, но не замечал подобной проблемы а посему стоило бы разобраться.
Итоговый подсчет тоже не совсем понятен, если перефразируете возможно его внесут в версию.
поставить лимитник на Н баров и залить по рынку можно сделать наверное даже в 1.1 версии.
ну и тд и тп на весь пост не отвечу так как получается просто много лишних букв. не раз уже говорил если хотите решить проблемки то напишите в личку все разберем. если нужна публичность то потом можете весь диалог записать и выложить))
Микаелян Саро,
все-таки публичность лучше!
Когда сделает, чтобы из-за багов (уж чьих — не знаю, ваших или смарткома) не нужно было агентов удалять по триста раз на дню
Или автоматизируйте этот процесс! Или тоже руки не доходят?
Добавлю позитива. ТСЛаб имеет некоторый гемор если хотеть в лоб сделать через кубики, ДА. И вообще есть некоторые костыли, тоже ДА. Но пока не было системы которую нельзя было бы сделать. Не делали и не заказывали таких. Все делается. Что то дольше, а что то быстрее. Естественно на АПИ. И никаких проблем со входами и выходами, все наливается. Работает железно. Найдите просто разрабов которые умеют это делать. На вашем депозите это будут невеликие косты.

Можно еще добавить паранойи и предварительно шифровать библиотеку со скриптом перед запаковкой в контейнер. Тогда шанс вскрыть даже если сопрут = 0. :)

Функционал ТСЛаба в новых версиях порезан??? Где? Кем? Когда? Неправда :)

Смарт+ТСЛаб изначально связка плохая. Была такой и будет. Во многом благодаря смарту :).

IB работает не шибко. Да. Есть проблемы тупо из за самого IB с его ограничениями на хистори на выгрузку стаканов и так далее. Вечно вываливает pasing violation.

VPS за малые деньги может вполне честно приводить к тому что вдруг тслаб будет фризиться и не реагировать. Наблюдал такое на цене 20баксов. Так что тут надо быть внимательным и ДА VDS будет живее и спокойнее.

Велосипед прям дешево :)). Сам не фанат но вот ездил в велопоход, дали погонять вел. Начальный уровень хардтейл. Сейчас это 40к рублей. Ничего особенного. Просто надежный и можно грузить рюкзак и не развалился по дороге :)
avatar

ra81

ra81, у мя б-твин покупал в декатлоне
Зачем вы мучаетесь с этой дерьмопрограммой? обращайтесь. напишем все необходимое под квик. функционал по сравнению с тслабом несравним.
Дмитрий Д., квик хорошая программа?) быыыыстрая такая))) с большим функционалом)))
Как всегда отлично, спасибо.
Норм двухподвес вроде стоит сильно дороже и больше под всякие даунхиллы, чем покатушки по городу и парку.
avatar

Elmdor

В СмартКом 3.0 есть проблема с потерей идентификаторов транзакций, которую уже много времени не желают устранять разработчики ItInvest. Вот и надавили бы на них. При Вашем размере счета к Вам наверняка прислушаются.

Из моей практики очень стабильно работает Транзак: настроил расписание на автоподключение в 9:55 — и можно почти забыть о вопросе. Ну и Плаза, конечно. Плаза вообще в плане стабильности одно из лучших решений.

Если заходить через терминал брокера, то источника проблем 3: свои ошибки, ошибки брокера, ошибки биржи.

А если заходить через Плазу, то источника проблем остаётся только 2: свои ошибки и ошибки Биржи.

ПС С сентября, вроде бы, биржа разрешила торговать акции через Плазу. ;-)
avatar

ch5oh

ch5oh, акции через плазу… спасибо за инфу
ves2010, там система астс, но помоему еще только в просмотровом режиме, как таковой торговли пока нет. Но лучше уточнить инфо у брокера
ch5oh, транзак послед время вообще не радует. Но это проблема финама :). шутки шутят стабильно.
avatar

ra81

Мда, Круто,!!! Никогда мне не быть алготрейдером, никогда… Ну ничего — буду тренироваться ручкоми далее…
Валентин Елисеев, зря вы так о себе! )
в си 5000 лотов пойдет в ботах?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, пойдет конечно. Кидайте по рынку вам спасибо скажут :). Но можно нарисовать логику которая будет наливать любым хитрым способом.
avatar

ra81

ICEDONE, если у Вас достаточно много не вполне одинаковых роботов, почему нет? При текущей ликвидности миллиард рублей по номиналу на двух фьючах — Си и Ри — вполне торгуемый объем.
ICEDONE, легко… у мя есть спецбот под мега большой объем… торгует 25поз на 15ти минутах… если его перевести на 1мин таймфрейм, то это будет 25*14=375поз… 5000/375=13 контрактов в минуту… имхо вполе реально…
впринципе это могут быть 5000 контрактов в ри, майсекс или другие бумажки… мне не понять проблемы горчакова с ликвидностью
ves2010, у него реальный тайм-фрейм день. Поэтому объем на сделку большой. С учетом торговли на акциях, где ниже ликвидность и больше спреды, где-то реальный объем у него будет миллион, где-то 10, где-то 100 миллионов. Вынужденная диверсификация на полуликвид.
ves2010, 25*15=375.
Можно и на 10 сек перейти, была бы необходимость :)
Ves2010, исторические котировки IB дает? Скока стоит? А если минутки нужны -доступны?
avatar

jug

jug, читай внимательнее… исторические котиры от IB это ужасный гимор
ves2010, можно же купить котировки и напрямую с ib работать
Sekator, купить котиры это как? IB сама рекомендует сторонний датафид
jug, в стадии тестирования iqfeed вроде любую историю дает
Микаелян Саро, iqfeed дает только просит указать реальные данные банкоской карты, и по окончании тестового периода пытается автоматом списать с карты деньги, и очень удивляется, если их там нет- и шлет письма, геморрой, короче
avatar

jug

jug, это да. деньги списывает, но можно и разово платить по необходимости.
В мск с парками для велопрогулок не айс… Надо перебираться поближе к природе и чистому воздуху..
На ТС-лаб Вы пересидели..
Спасибо.
avatar

alt

Ты молодчина, но при таком размахе операций я бы все же думал и о технически правильных решениях, ибо терять деньги из-за технологий, на мой взгляд, вообще неправильно.
avatar

Eugene777

+4
avatar

discovery

1. если твои цифры по депо не фейк — сваливай от любого говноброкера в банк из топ-10

2. закажи нормальному ++ прогеру за пару сотен макроязык под свои нужды, если ты их таки знаешь

данные — moex.com/a2193 — секунды
тут же купи историю нормальную для тестов

исполнение — можно на квик-сервер повесить так же через АПИ

но разнести эти темы — обязаловка

3. историю пендосии тут возьми в демке даром или дешево www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

4. смартком и ТыСлаб косяки исправить не не хотят, а не могут в принципе, тк завязаны на С# и собственно ситуацию не рулят
это издержки высокоуровневых конструкторов, тема по идее лоховская

это как купить билет на поезд, но оказаться в дрезине на сцепке причем «качать» придется обязательно и ВСЕГДА
avatar

crazyFakir

crazyFakir, банки — плохие брокеры. Для них это занятие на последнем месте и им реально наплевать на клиентов. Или тариф, или скорость, или что-то еще, но обязательно вылезает такая гадость, что иметь дела с ними не захочешь!
К тому же брокерские счета и в банках не гарантированы. А у нас, если честно, только один надежный банк в стране.
SergeyJu, ты не понял о чем речь.
а хороших брокеров не существует по определению.
есть только шустрые и ленивые.
crazyFakir, и что именно я не понял?
SergeyJu, что если пендосы добьются следующего витка «изоляции», то большинство брокеров мы будем искать с фонарями и без успеха

надежность банков из топ-10 на данный момент равна надежности РФ. такова система.

если лягут и они, то это тема хеджирования тушенкой и патронами, что 100% будет после смерти нашего фин рынка
но и там еще есть вилка возможностей

собственно возможность топ-10 испариться почти нулевая
просто они из финансовых групп превратятся в финансово-промышленные

времена откровенных жуликов прошли. теперь всё будет в рамках системы и если лавэ в топ-10 и будет потеряно, то скорее относительно, те путем обесценивания, а не блокирования. этот механизм вполне рабочий и уже успешно опробован.
crazyFakir, брокеры бывают разные, как и банки. Если банк чисто технически или по комиссам не устраивает, через него торговать в принципе нельзя. Не буду показывать пальцем, но крупняк почти весь из этой серии.
Если Вы возьмете дефолт 1998 года и тогдашнее падение фонды просто в пол, рубля в 4 раза и так далее, то увидите, что падеж среди крупных банков был почти тотальный. Роскред, Менатеп, СБС, Инком, Уникомбанк, ПСБ и так далее, и тому подобное.
А вот розничные брокеры в основном выжили и даже резко начали захватывать поляну.
Спекулянт не боится волатильности, а розничный брокер — тем более.
SergeyJu, вот я и говорю: ты не понял о чем речь.
тут надо знать картину довольно широко, н-р
— что именно происходило в 98 г. и кто был бенефициантом событий
— кто конкретно стоит за брокерами: станет понятна перспектива
— что из себя представляет нынешняя система управления в РФ
и т.д.

с 98 г. кстати кое-что изменилось в раскладе
знать надо, но не факт что нужно
мне н-р это счастливости не добавило ни разу
crazyFakir, теория заговора, понимаю. Вы знаете тайну, делиться не собираетесь.
SergeyJu, назначит собеседника дятлом проще всего.
1:0 в Вашу пользу :)

а так-то достаточно инфы есть в свободном доступе, просто кто-то обращает на это внимание и складывает пазл десятками лет.кто-то менее внимателен и любопытен.
как-то так.
crazyFakir, Вы упорный, как мальчиш-кибальчиш, так и не открыли главную буржуинскую тайну.
Точняк, выходит теория заговора, не отпирайтесь :)
SergeyJu, 2:0
Кстати, а можно просьбу?) Можно подобные посты начинать со слов, торгуя с помощью неадекватного софта в виде ТСЛАБ, я заработал себе на велосипед?) а то многие юзеры сначала думают как все плохо и багнуто и только потом думает (а кто-то и не задумается вовсе), что не смотря ни на что Вы торгуете и зарабатываете!)
Микаелян Саро, есть крутые программеры которые в теории знают как надо писать софт и торговать. А есть практики, которые берут наиболее стабильный вариант и обходя баги и ограничения зарабатывают деньги алготрейдингом ))
Chepell, обходить баги можно до тех пор пока не упрешься!) но я тоже привык обходить баги.
Микаелян Саро, ну тут многие предлагают нанять программера разово и типа незадорого. Но это тупик. Большинство не понимает что роботы живой организм нуждающийся в ежедневном обслуживании. И программиста в итоге придется практически взять в штат, что бы он обслуживал твою инфраструктуру быстро и качественно.
Chepell, программеру нужно заказать не бота для алгоритма, а скриптовую/макросовую обвязку для нужного АПИ
crazyFakir, у заказчика голова должна очень хорошо работать что бы тз составить, а иначе это все затянется на много-много месяцев с перисыванием логики, добавлением функционала и т.п.
Chepell, немного не о том речь. я говорю о макроязыке, построенном на базе АПИ и реализующем типовые операции системы. без мышки и чартов конечно.

и верно, голова должна работать будь здоров — эт правда :)
Chepell, Не за дорого это еще и спорный момент. а разово вообще не реально. универсально не написать даже под квик, биржа меняет тикеры шаги, го и прочее. так же код меняет сам квик. без постоянного изменения кода не обойтись. Но автору программист явно не интересен, и самостоятельно умеет работать.
Микаелян Саро, +100
Микаелян Саро, разработчиков надо периодически потыкивать острой палкой… чтоб шустрее работали
ves2010, Нужно правильно тыкать и знать куда)) потому я и говорю пишите! все ж во благо будет.
нафиг в Москве двухподвес? я вот на даче даже переднюю вилку отключаю — шины широкие — всё отлично отрабатывают. И по лесу и в поле.
А аморты это лишняя энергия, твоя междупрочим.
Статья отл спс

www.tradestation.com/ — сюда не заходил за историей ??
avatar

FXFX

Tot Etot, бордюры жопу отбивают
ссылку кинь… чо ты там за идею на смартлабе вычитал
будет время гляну )

и сколько с начала года в % выдал уже?

почитал про ужасы которые описываешь в тслаб
так проще в qpile тогда все делать
«простейшие вещи типа ставим лимитник — он висит N баров, если не налили берем по маркету остаток… сейчас не сделать никак… разве что на апи под С#...»
avatar

astray

astray, скока набил? — номально было пока не завалился
ves2010, герой!
astray, Согласен +100%. У меня 20 ботов одновременно торгуются на qpile и все ок.
Да, лето тяжелое выдалось))). Эквити как расширяющий треугольник))
про не возможность налить по рынку после нн баров — это совсем печально
С начала этого года полностью отказался от ТСЛАБ, ибо гавно. Разработчики пустили все силы на версию 2.0, а проблемы старых версий отказались исправлять. Писал в тех поддержку много раз, там два ответа: а) у вас робот кривой, пришлите код, б) пришлите полный лог. В полном логе хранится информация о всех стратегиях, я не хочу его присылать, присылал только нужные вырезки.

Проблемы с частичным залитием ордеров, с пропущенными входами — в рамках ТСЛАБ принципиально нерешаемы.
avatar

EY

EY, В рамках Тслаб они принципиально давно решены)
EY, вы юзаете 30% возможностей и говорите о нерешаемости. решаемо. но нужно немного проапгрейдить себя.
avatar

ra81

IB не стоит рассматривать в качестве поставщика данных для алготорговли. Необходимо покупать подписку у внешни поставщиков. Я вначале покупал у eSignal, сейчас перешел на IQFeed
avatar

alwheye

bealtrader, а как связка IQFeed с IB реализована?
avatar

ConUS

Laconsta, у IB нет связки с IQFeed, ну или во всяком случае я ею не пользуюсь. В предыдущем сообщении я не совсем корректно написал:IB не стоит рассматривать в качестве поставщика экспортируемых данных в другую систему.

Я использую следующий вариант: IQFeed-->Amibroker-->IB.
Из IQFeed в Amibroker поступают данные, в Amibroker крутятся роботы, заявки из Amibroker отправляются в IB
Laconsta, через мультичартс
ves2010, по тслаб 2.0 чот я оптимизм утратил. С начала лета смотрю бету 2.0 баги как были так и есть, тикет два раза открывали а воз и ныне там.
Я просто боюсь там реальных ботов запускать пока.

Хорошо что текущие версии 1.2 оч.стабильны и регулярно обновляются!

По лимиткам, может заставить себя и изучить api? Понимаю что тяжело, сам себя мучаю этим но пока так и сижу на кубиках ))

По серверу, винду можно самому ставить и т.о. расходы на сервер падают до 3800руб ну и ресурсов чуть побольше остается т.к. можно обойтись обычной виндой, а не серверной. Был до этого vds достаточно мощный за 2700руб производительность и стабильность конечно с выделенным сервером не сравниться!

По доступу к серверу, попробуй тимвьювер. Мне кажется он удобнее рдп как на компе, а уж из под смартфона/планшета 100%. Перепробовал оч.много разных клиентов.

По оповещению от тслаба что все ок. Как у тебя это устроено? У меня фактически пустой агент на 15мин, с галкой уведомлять о пересчете.
И в фильтрах опопвещений пропускать номер события 127. Но почему-то именно эти оповещения приходят через раз. Оповещения о багах сыпятся тут же.

avatar

Chepell

Chepell, аналогично
ves2010, и пропусков нет в 15мин оповещении?
Hei Ma, а можно ссылку на эти шлюзы
avatar

ConUS

ves2010, рекомендую присмотреться к Алору. Как брокер для ручной торговле — может быть не очень, но вот как брокер для роботов — на мой взгляд самый технологичный из все имеющихся. Кстати поддерживает тслаб 64 битную, если вдруг боты кушают всю оперативку
avatar

Sicvent

д) простейшие вещи типа ставим лимитник — он висит N баров, если не налили берем по маркету остаток… сейчас не сделать никак… разве что на апи под С#… на 2.0 это реализовали разрабы. но 2.0 в бета тестировании сейчас и пока сыровато. Что касается брокера, у меня Алор, описываемых проблем вообще не понимаю. о чем написано, зачем себя так мучить?
А мне не удалось затестить версию 2.0, все мои алгоритмы используют библиотеку vvTSLtools.dll, а версии для 2.0 нет, а без этой библиотеки встроенные функции визуального редактора Tslab очень ограниченны, если не сказать больше. И к сожалению для себя я увидел, что большая часть времени в 2.0 ушла на работы по опционам которые мне не интересны. Наверно это стратегия — развитие опционов, но не стоит забывать о пользователях которые сейчас пользуются программой и платят деньги сегодня, а некоторые и за 2 лицензии. И тот же Ves2010 на сколько я знаю складывает свои алгоритмы из кубиков как и я. Про нас забыли.
avatar

Aleksandr On

Sandr601, библиотеку vvTSLtools.dll это сторонняя библиотека, которую пишет Вито и только он может внести в нее правки. по поводу стандартных кубиков, их будут расширять, свои предложения можно на форуме озвучить, какие кубики хотели бы в расширенном функционале увидеть. (просьба при этом не ссылаться на простые индикаторы. да возможно и их напишут, но приоритетнее будут кубики анализа
Микаелян Саро, Про «копирайт» на библиотеку я в курсе, я привел пример чего не хватает в базовой комплектации. Мне кажется в это библиотеке сделано много, может даже слишком много, а не хватает четкого описания работы каждого блока, например «Трейлинг по теням CP» чем отличается от «Трейлинг по теням True» или стандартный блок «Сжатие» что значит каждая переменная, спасибо RA81 у них на сайте есть видео об этом, а до этого я пользовался блоком не до конца понимая что он значит. Или история с виртуальными позициями, то же плохо описана в документации. О многих вещах пользователю приходится догадываться.
Sandr601, стопудово! Разрабы постоянно гонятся за чем-то важным, при этом не обеспечив пользователей элементарным минимумом. Из-за этого при освоении проги слишком много непродуктивных затрат времени.
Sandr601, а почему по вашему открытое бетта тестирование делают? для того чтобы юзеры могли сарзу предложить изменения важные для них лично.
ну а ко всему прочему, трейлинг по теням можно стандартными кубиками сделать) запомнить его как индикатор и не париться (на примере этого можно реализовать треть из доп библиотек)
Микаелян Саро, Сделать из кубиков могу, а как сделать его 1 кубиком, индикатором? Где об этом почитать?
Sandr601, у меня помоему видео было на ютубе
Hei Ma, нуэто API для подключения собственного софта. Подключение стороннего датафида нигде не встречал, кроме esignal, который в платформу встроен. Мне кажется коннекторы давно валялись бы в инете.
avatar

ConUS

Hei Ma, ну это никак не датафеед. Это все решения для торговли.
avatar

ConUS

«Кароче я ухожу от рисков предпочитая низкой дродаун высокой доходности. Мож дурак.» Не дурак, а очень благоразумно. Я бы даже посоветовал торговать вообще без плеч и 2/3 счета держать в облигах и золоте.
avatar

SciFi

SciFi, согласен… сморю в сторону физической голды хотяб на 25% счета… но где ее хранить???? вот в чем вопрос… в ячейке??? дык сопрут легко… фиг докажешь что у тя там голда лежала… дома в сейфе риск… по дубом? имхо единственный вариант — ювелирку держать… или ломбард… кароче голда крайне неудобно…
ves2010,

вес, а как у тебя с недвигой? Не сдал? Так и тянешь этот воз? Ты писал, что выхлоп 1-2% годовых
tim, с недвигой все печаль...

1 все что покупалось после 2007г — имеет по баксу убыток… аренда укатана в пол… никогда не сдавал дешевле 1000 баксов — счас сдаю… хаи по аренде были в 2008г и не перебиты досих пор… + у квартирантов жопа — кризис и деньги задерживают...
2 мысль такая — счас 3-4 года цена на недвигу будет стоять на месте… и инфляция сточит % 50 стоимости...
3 недвига станет дешовой, когда стоимость квартиры = 100 арендных платежей… и ипотека станет = аренде…
ves2010, ну я имел в виду не физическую голду. Метал. счет или фьючерсы. Только сейчас не очень хорошая точка входа, если покупать за рубли. Пусть рубль окрепнет хотя бы до 55. Жена держит в украшениях ) Голда спасет в случае резкой девальвации рубля или мирового кризиса. Естественно, без плеч. Потом можно сделать ребалансировку, когда цены на золото существенно изменятся. Если вырастут — часть продать и купить дешевые акции. Если упадут — докупить еще. Просто счет не маленький и лучше не рисковать.
avatar

SciFi

SciFi, в украшениях? :)

это потеря 50% сразу.

слитки или победоносцы.
crazyFakir, у мя жена счас прям елка… если всю ювелирку оденет… просила чтоб больше не дарил ;-)
ves2010, а ETF в америке не вариант? Через того же IB?
Тоже приглядываюсь к голде на часть портфеля, но пока только такой вариант вижу.
avatar

bocha

ves2010, слитки раскидай по разным местам равномерно.

иначе просто будь скромнее или наоборот активно вкладывай в реал, в депутатство и всё такое.

то, что денег надо очень много думает только тот, у кого их нет

деньги такой же бичь, как и их отсутствие :)
Hei Ma, ну не знаю это сообщения 2009 года. Там уже столько поменялось. Esignal прекрасно работает с TWS сейчас., потому что там подключение встроено. Чувак там невнятно про Iqfeed пишет, может он у него тоже через стороннюю торговую платформу подключен. Я не нашел по форумам решения как подключить Iqfeed напрямую к TWS.
avatar

ConUS

ves2010, шикарный пост и как итог — отличное обсуждение. Мог бы, +100500 поставил бы,
а так просто СПАСИБО и в Избранное.
avatar

VladMih

VladMih, да… пост без гавна
автор, скиньте в личку свой контакт!
avatar

FF_ATR

ves2010, если можно email или скайп для связи ваш напишите мне в личку. Рестинг на этом сайте не позволяет отправлять личные сообщения. Хотел бы уточнить пару нюансов.
avatar

Slow

«Торгую под ТСЛаб 5 лет, и постоянно всё как то не так в лабе» ©

Получается, что «больно, колется, но продолжаю жевать кактус»?
Тоже, кстати, пользую ТСЛаб с 2010 года. Но большинство описанных проблем не понимаю и не сталкивался с ними.
Николай Лазарев, всегда хочется большего… альтернативы я не вижу, т.к писать самописный софт это тупик… я был ведущим инженером в нескольких военных и медицинских проектах так что хорошо представляю трудозатраты
ves2010, Проблемы разработчиков Лабы, что они постоянно бегут впереди паровоза.
как только появляется стабильная версия, они тут же начинают её улучшать, и это, в свою очередь, приводит к появлению новой, но уже нестабильной, версии))

Кстати, у меня была такая же «болячка» с ботами. Как только получался приличный, работоспособный, тут же начинал его «улучшайзинг», что незамедлительно приводило к негативным последствиям.
Николай Лазарев, А мое мнение противополжно, нужно каждый день анализировать работу, тестить в лабе и пускать в работу. Я в периоды работы над работами делаю по 2-3 новые версии в неделю. Во первых меняется рынок, во вторых созерцания графика цены ежедневно дает новые идеи. IMHO
Sandr601, ))) был и у меня похожий период в роботостроении.
вот поэтому сам напишу, только фантазия ограничивает.
avatar

kvazar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP