<HELP> for explanation

Блог им. artemkovtun

Талеб и теханализ // Капитана Америку еще не приглашали?

Талеб и теханализ // Капитана Америку еще не приглашали?

Талеба и черного лебедя любят цитировать васи — не только не обучавшиеся политэкономии, но еще и пропустившие математику в институте. Толстый хвост VaR и закон больших чисел, е-мать, еще та наука. Учебник по эконометрии откроете — с ума сойдете (4-й курс вуза). Знаком в интернете с полдесятком российских рисковиков которые применяют формулы для анализа ненормальных распределений, такие что Талеб хрен когда поймет. Когда-то один пижон (пиарщик, что характерно) утверждал что заработок банка на 95% это РКО, вот он впервые удивил уважением Талеба. Но ведь это дичайшая нелепость, комикс с картинками вместо чертежа ракеты… наверно вся суть Сколково в этой встрече. Неужели невежество так глубоко проникло на верха? Понятно, что не нужно учиться в вузе что бы сходить на вахту на три месяца. Но ведь богатым дают дорогое образование? Или точнее оплачивают посещение, все таки?

Кстати, а вы же в курсе что Дональд Трамп это Дональд Козырная масть, так переводится его фамилия. Тоже в неком роде нанятый актер, с фамилией как Шарий для «расшарить», для публикаций в СМИ и прочего. Баффет это в переводе как Удар, Пробой. Тоже типа на публику. Блумберг про реструктуризацию долга Украиной подхватил нелепый вброс, который сам же наш кабмин, спокойно опровергал у себя на сайте (что не мешало вслух говорить противоположное),… все газеты в России репостят Блумберг без проверки.

Что же вы как ослы печальные, ведетесь на слово из телевизора или сказанное прокачанным медиа-горлом… Или это инфантильная (а значит мощнейшая) потребность услышать сказку на ночь, получить систему координат, в которой жизнь будет понятной? Стыдоба, куда вам нах Империю еще, зад бы подтирать не разучились без телевизионных советов. Ну и украинцы примерно такие, что мне как украинцу действительно не безразлично. 

Выдержка кратко про то, почему Талеб априори передергивает:

«4. Нормальное распределение (Гаусса) не отображает реальной жизненной ситуации (реальной волатильности событий). Возникают явления, которые оценивались как маловероятные, причем по таким форс-мажорным явлениям часто значительные убытки (t-Стьюдент, «толстые хвосты»). Не нормальное распределение – теоретически позволит точнее анализировать события. Но математически это намного сложнее. Как с точки зрения моделирования ситуации (какие математические формулы применять), так и с точки зрения валидности расчетов (как точно применить формулы). 
5. Отклонения распределения от прогнозируемой области достаточно велики, не точны. Аргументирую детальнее. Сравню валидность корреляционно-регрессионного анализа (например, по В. Р. Бараз, УГТУ-УПИ, 2005), или значимость корреляции – α. Значение допускается в рамках 1-5%%. Тогда как стандартные отклонения в статистическом анализе нормального распределения 10-25%%. Корректируются такие отклонения в практике управления ликвидностью соответствующими множителями (σ; отклонилось больше, сигма переустановили с 1,5 до 5). Данные понятия несколько из различных отраслей математики, но суть следующая – в статистике (модель VaR, которая применяется в банках) априори допускаются значительно более не точные результаты, чем при анализе прямой зависимости между какими-то признаками в эконометрике.» 

Вот и получается, что по моделям основанным на VaR (простая экстраполяция прошлого в будущее, еще и сильно примерная математически) постоянно получаются «драконы с раскрытой пастью», когда прогноз события охватывает почти все допустимые значения. Сам тех анализ по этой причине не может предсказать никакого будущего, он может лишь показать как примерно ведут себя события, когда-то более примерно если набор факторов системы явления совпал или даже противоположно. Потому 99% сливают. Потому роботы требуют постоянной валиации и работают успешно лишь на публику, роботрейдеры не богачи.

Когда-то анализировал прогноз событий в спорте (ставки на биржу и спорт начинались в одной конторе). Вот там сразу же опытные буккмеккеры скажут, что никак не угадаешь результат матча если будешь просто считать % побед, вероятность, и прочее. Нужно понимать систему события «матч», какие факторы главные, что задает вектор, какие факторы могут выстрелить делая событие непрогнозируемым и так далее. Лично знаю дядьку который выиграл квартиру поставив на Спартак в ноябре в Москве против вроде испанского гранда (не помню уже, лет 15 прошло) — лишь по одному тезису  «Спартак чемпион среди грязи» так и вышло, дядька угадал. Буккмекерство вообще хороший инструмент для тренировки анализа событий и прогноза поведения систем. 

Писал парочку статей на эту тему, не Талеб, в процессе придется думать:
Алгоритм аналитических решений (имеется ввиду не скопированных, а выведенных самостоятельно) 
Методика системного анализа (на портале психологов, там же есть и черновик статьи выше; или на жж, дополненная по отзывам читателей).
Ссылка на диссертацию Коротина Володи (картинка в топике, ссылка на все документы по диссертации), если уж статистика вам «нравится», то лучше читать такое чем Талеба. Российский автор, не араб, и не буржуй. 

«В диссертационной работе рассмотрена задача моделирования финансово-экономической деятельности российской нефтяной компании в условиях неопределенностей  цен на нефть и курса национальной валюты. Предложен алгоритм непараметрической аппроксимации курса рубля в зависимости от стоимости нефти Brent и изучены некоторые свойства полученных решений. В работе впервые рассмотрен и формализован класс задач по оптимизации валютной структуры долга заемщика в условиях макроэкономических кризисов. Разработаны алгоритмы для получения гарантирующих (по вероятности) решений в новом классе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования и уровня риска с использованием алгоритма квантильной оптимизации. Создан комплекс программ, моделирующий финансово-экономическую деятельность нефтяной компании в условиях неопределенностей и моделирующий изменение структуры долга в  разные моменты времени.На созданном комплексе программ получены численные решения, минимизирующие вероятности разорения  нефтяной компании в случае 1 и несколько точек принятия решения по смене структуры кредитного портфеля» 

Веселее парни, думайте своей башкой, будете интереснее.
 

Много умных слов и теории, скучно стало продавать опционы?
avatar

Dachnik

Dachnik, я не продаю опционы, анализирую бизнес-планы конкретных проектов. скажем хочешь ты построить завод и за 500 долл я могу проверить бизнес-план на ложь.
Dachnik, и да. работа например Коротина используется на практике. свои наработки я тоже использовал на практике в банке. такое например www.slideshare.net/ssuser7f48d1/0-22920520
Просто не было бы банков и всей банковской системы живущих на на тете если бы все верили талебу)
avatar

Dachnik

Dachnik, не понял. если бы не было Талеба то банки могли бы быть только как эффективные системы, а не финансовые пирамиды? ну да. во многом принятие решений в банках опирается на западный метод статистики, потом лезут проблемы, но банки сливаются забрав депозиты (которых больше чем выдавали кредитов на сторону) и вуаля.
Артем Ковтун, я о том что большинство банков и живет как финансовые пирамиды, и это ни кого не напрягает, я против того что ЦБ за пару месяцев уполовинивает мой депозит, рисуя отчеты об инфляции годами и т.д. Закрывала бы или нет набиуллина банки, народу результат один. Вероятно надо было просто когда украину и белорусов девальнули учесть)
Системное и централизованное обучение персонала не проводится (нетцелесообразности), саморазвитие не мотивируется, качественные кадрыприходится перекупать.3. Большой первичный пакет документов от клиента и сложность процедуры.4. Работа кредитного подразделения над не проходными кредитными заявками Пункты 11-13 важны остальное не оценил…
avatar

Dachnik

Dachnik, так и есть, и еще кучка проблем. лишь в некоторых и некоторые люди от безвыхода начинают руками оценивать для результата, а не ради ИБД
по-моему, Талеб все же не заслуживает, чтобы о нем так уничижительно отзывались, вссе-таки его фонд дает нормальные прибыли и на последнем падении заработал более миллиарда, больше всех других фондов, так что идеи у него здравые есть, только эти идеи нельзя описать теми методами математики, о которых вы пишите, это скорее более к теории фракталов, о чем Талеб и пишет в своих книгах и в этом есть смысл, так как на финансовых рынках слишком все хаотично, кстати Талеб невысоко отзывался о русских математиках в «Одураченных случайностью», когда писал о сотнях русских математиках, приехавших в США и сначала делавших неплохие деньги, когда ситуация была более-менее стабильной, но потом эти же математики со своими методами принесли своим нанимателям убытки, когда столкнулись с ситуациями, не отвечавшими их математическим теориям
avatar

hainanwelcom

hainanwelcom, если человек зарабатывает прибыль 1 млрд долл, то он не ездит с лекциями. с лекциями за 10-20 тыс долл гонорар ездят нищеброды разные. и вы наверно не сидели рядом с математиками, попробуйте погуглить про российскую мат школу и что о ней говорят. но то что пишет Коротин это на уровне кандидата в мастера спорта, любой декан такое во сне расскажет с примерами.
что касается этой презентации, то не стоит путать презентацию перед широкой аудиторией и лекцию перед студентами вузов. это совершенно нормально что всё упрощается донЕльзя, презентатор заигрывает с аудиторией и всё делает на очень простых и понятных аудитории примерах, типа пелеменей.
avatar

ПBМ

Артем Ковтун, да, слушай, я вырезал это из комментария. не потому что испугался ЧС, потому что понял что был не прав.
но Талеб тем не менее тоже не дурак и тоже не Лысенко какой-то.
альтернативно мыслящий товарищ. который вообще-то докторскую защитил. ну пишет научпоп, презентации толкает — почему нет?

а за что гегеля криковать? неужели диалектика — это плохо?
avatar

ПBМ

ПBМ, защита докторской не показатель. например, в Киеве было 2000 долл кандидатская, +5000 с рецензией немецкого вуза. но даже если Талеб действительно сам защитился, то я веду речь лишь о том, что его ключевые тезисы не только описывают самую краюху айсберга, но и не тот айсберг в принципе. про не тот айсберг очень смелая идея, лет 5 на повышенных тонах общаюсь со статистиками, но их банда, а я никто. хотя встречал также много авторов на тему «многомерного многофакторного анализа систем». когда не предполагается, что система неизменна во времени, а наоборот постоянно и непрерывно меняется, и нужно лишь понять — насколько сильно меняются факторы, достаточно ли будет экстраполяции или нужно всё пересчитывать.

не стоит спрашивать про Гегеля если не знаете что он излагал. причем тут диалектика? у него есть ключевое понятие о «конечности систем» в книге «Наука Логики», вот я и доказал, что системы бесконечны. очень вообщем это важно, ну как зависит ли всё в мире от всего, или любая нефтефирма живет в своем мире. его диалектика во многом метафизика, типа того.
Артем Ковтун, как связаны диалектика и гегель, не знаю?
а, я понял. единственно допустимый комментарий в этой теме «ах какой ты умный, автор».
гордыня — смертный грех. неприятно как, фу
avatar

ПBМ

Артем Ковтун, что касается меня- я сам сначала физмат закончил, а про российскую математическую школу Талеб в своей первой книге подробно написал, когда идеи российских математиков не прижились на фондовых рынках и принесли в итоге более крупные убытки, чем прибыли, и с ним многие согласны, поэтому теория хаоса и теория фракталов имеют еще какие-то перспективы на финансовые рынках, но излагаемые Вами методы могут применимы быть только на ограниченных временных отрезках в строго определенных условиях, что явно не отвечает изменчивому характеру фин.рынков в действительности, кстати Талеб во второй книге довольно много рассуждает о теории фракталов и описывает беседы с Мандельбротом, а лауреат премии Вольфа явно бы не стал общаться с Талебом, если бы считал его таким недалеким, как считаете его Вы, Вы просто не поняли его идеи
avatar

hainanwelcom

hainanwelcom, Еще раз. Если Талеб может заработать миллиард — то он не ездит с лекциями. С лекциями про Нью-Васюки ездят Остапы Бендеры. Без разницы с кем он беседовал. Нобелевский призер Роберт Шиллер, тоже весьма порет пургу и его индекс не совсем рабочий, пробовал писать критику под одной его статьей, быстро затерли.

Вы ведете речь о математиках, которые строили торговых роботов на основании статистики (это уровень 3-го года мат курса), Талеб мол применил чуть лучше статистику. Но ведь обе они не работают. Иначе бы биржу разорил один математик. Это всё разводняк что бы мелкие люди играли в азартную игру. Все выступления и легенды — для того что бы создать образ управляемости и прогнозируемости процесса. Конкретно Талеб еще и в ДУ подберет пару гос миллиардов, вот в чем его талант.
hainanwelcom, кстати, вот вы талебист, а я системщик, назовем нас так. Вы ищете, что обрушит систему, когда наступит новый цикл, новое повторение процесса, новый фрактал типа, и почему такое будет. А я ищу поменялась ли система, имеем ли мы дело с а или уже с 2а-0,5/а. Полистал ваш блог про нефть, у меня вот такой взгляд artemkovtun.livejournal.com/22379.html и в нем снижение буровых это плюс США, ясно почему нефть дешевле, и вообще что может быть, почему а превратится в 2а-0,5/а.
Эх, когда-то и я баловался учеными математическим выражениями типа:

Анализ риска, расчитываемый сложными программными средствами, выделяет 3 типа моделей. Наиболее интересен последний тип — принятие альтернативы в условиях полной неопределенности, когда управляющий не знает вероятностей наступления исходов для каждого принятого решения.

Это явление подразделяется на вероятности:
* критерий крайнего оптимизма
* критерий крайнего пессимизма
* критерий безразличия и максимального ожидания (т. е. усредненные показатели вышеописанных состояний).

На их основе рассчитываются характеристики риска:
* Математическое ожидание
* Дисперсия
* Коэффициент вариации
* Коэффициент корреляции

Подобный анализ рисков производит метод имитации Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation)

** ОДНАКО, пришла профессиональная астрология, и заморачиваться стало гораздо легче.
avatar

Astrolog

Astrolog, кроме Монте-Карло еще с полдесятка более «точных», ну что я встречал. Монте-Карло это вот то что перетерли выше, как выехать из гаража и утверждать, что умеешь ездить на машине, базовый уровень, такое себе запудрить мозги предуправления банка, что мол у нас всё научно, всё под контролем.

Ко мне тоже приходила астрология, посчитал и ваших artemkovtun.livejournal.com/13075.html Доля истины есть, но не для прогноза и уж тем более прогноза неживых объектов. Вы мошенник, что и доказано в статье (в этой 13075)
Артем Ковтун, ни секунды не сомневался, что продвинутый математик огрызнется на астрологию. Но спорить ни с кем не буду, продолжу торговать по астро-циклам, так же успешно, как и раньше. Кто сомневается, заходите: abc-company.ru + astro777.com
Astrolog, в плане огрызнется? Всё доказано, и вроде даже где-то печатали в журнале по психологии. Торгуй, штаны только не потеряй.
Артем Ковтун, все доказано шеф, шито крыто белыми нитками. Интернет не врет, он не помойка, там всегда чистая правда. Или грязная ложь?

А мне по барабану ваше отношение к великой науке — астрологии. Как смеялся над вашим скудоумием в оккультных разработках, так и дальше плакать не буду над вашим средневековым упрямством.
Артем Ковтун, я вижу, Вы не поняли, зачем Талеб в Россию приехал, я об этом в своем блоге написал, если кратко- Талеб приехал на русские деньги, практически всех русских, в тч присутствующих в зале, назвал самыми терпилами из мировых терпил чуть ли не прямым текстом, и ему никто не только не возразил, но-наоборот все радостно хлопали в ладоши и радовались, да за это люди в цирке деньги сами платят, а тут талебу самому заплатили, что доказывает, что Талеб-не дурак и не смерд, как его назвал
avatar

hainanwelcom

hainanwelcom, если так то да — талант. Я вообще всех кто заработал на 1 долл больше меня считаю лучше меня, а если заработал 1 млн долл то талант безусловно, в чем-то, может хорошо кровать стелить, но талант. Призыв Талеба на лекцию это какой-то пиар ход, для внушения вам, что вы бедные потому что народ такой тупой. Это не так, если что, все одинаковые. А из общения на Экономист, WSJ и прочих, то ру-нет менее зомбирован в массе, более критичен, более взрослый эмоционально.
Браво! Но школоте это — как об стенку горох. Им нужно вау, и поза на все плечи, быдломассу не вразумить.
avatar

Gazirovkin

Чисто гигрометрия, кроме распределения, может кто нибудь, нарисовать кривую безубыточности простую, для физиков)
avatar

Dachnik

Как нежно автор к своим соотечественникам))
«Ну и украинцы примерно такие, что мне как украинцу действительно не безразлично.»
Пол мира лохи и не надо стеснятся говорить жестко и в адрес своих.
avatar

Mope

Mope, многие чувствительны) я по натуре прямой парень, кикбоксер и кибальчиш, но жизнь научила что это не всегда уместно. если честно то и мы все в этих интернетах лошье без личной яхты. есть неплохое сочинение на эту тему lohovedenie.org/chapter00/ как немного понимающий в психологии и психиатрии — книга вполне научна, разве что слишком строга к живым людям, ведь мы те, как нас вылепила природа, астрологу кидал свой текст на эту тему, почему мы такие, а не Абрамовичи
Bass, ненавижу придворных астрологов, этих *ополизов. Их и в современном мире хватает. А я за свои прогнозы на рынках всегда отвечаю — собственными деньгами. Вам до этого, как до звезды… несколько миллиардов световых лет. Дурачье… а все выпинаетесь против научного подхода.
Bass, обязательно поправлю. Я торгую уже 11 лет на срочном рынке. Не всегда получалось по астро-прогнозам, были ошибки, грубые и мелкие. Были успехи и суперприбыли. Все было… но временами хаотично.
Но в последние пару лет астро-система стабилизировалась и значительно улучшилась. Доказательства и факты реального АСТРО-ТРЕЙДИНГА представлены на моих сайтах: abc-company.ru (росс. рынок)+ astro777.com (зарубежные рынки)
Bass, вы спрашивали — я ссылками ответил. А если не реагируете — это ваша проблема. На остальные ваши вопросы я тоже не буду реагировать, беру пример с вас.
Bass, я не зазываю никого на сайт, а приглашаю прочитать мои ответы на ваши заданные вопросы. Прогнозы просят продать очень многие, но они не умеют ими пользоваться — это не только наука, а еще и большое искусство. Потому пользуюсь прогнозами сам. А вы сами, как-нибудь, без меня.
И что ответил Астролог?
avatar

Mope


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP