<HELP> for explanation

Блог им. Drem

Мартигейл + опцион?

Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:

Берем, например, фьюч на нефть.

Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).

В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов,  -  сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).

Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.

Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?
 

проще намутить мартингейл на волатильности
но это не так радужно, как кажется на первый взгляд)
avatar

v3Rtex

Полетит, если знаешь когда такой рынок будет и сколько такой рынок продлится:)
avatar

Infernus

Рынок запилит, опцион сгорит(в 90% случаев опцики сгорают)… А нефть уйдет ниже и будет в боковике лет 10 болтаться (как в 90-ее)..
Есть смысл только дождаться цены 30-35 ну мин. 20 и тогда начинать набирать лонги.
avatar

Сергей

на маржируемых опционах это трудно
avatar

Эфир Coin

Эфир Coin, в чем сложность?
по моему никакой опцион не покроет потери по мартину) ибо потери по мартину -это самое ужасное что можно представить на рынке.
Брать нужно сразу много  дешевых дальних опционов, на расчетном дне мартингейла. Тогда  от сильного направленного движения можно защититься
avatar

Frommas


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW