Коротко о допустимой просадке (что нас ждёт после "беру на все плечи!")

MAKER, аналогично

Foudroyant, обычно пока карабкаешься что-то начинаешь понимать. Чувствовать на собственной шкуре. Но иногда бывают и случайности в оба конца. Тогда следующая случайность не за горами. =)

Foudroyant, а знаете, что отличный вопрос! Пожалуй отвечу отдельным небольшим топиком чуть позже (ссылку сюда кину).

Том Сойер, угу. Смысл в том, что если просадил счёт % на 10-15, то и вернуть нужно почти столько же (на пару % больше — это допустимо). А вот глубже 20-30% идёт распад.
Кто потерял 50% — не надо тильтовать! Потерял 50% — надо заработать всего 100%, а вот потеря 75% — это уже 300% доходности в обратную сторону. Ну а 99 слива — это 10000% обратно. Так что:
1) В состоянии безумия (тильта), чем быстрее остановился, тем легче будет дышать когда пройдёт безумие.
2) Просадка 5-15% от рискового капитала вполне оправдана в ожидании профита (там почти прямая зависимость).
3) На биржу вообще никогда нельзя нести больше 10-20% от суммарного личного капитала.
ну и т.д.

iuiu, вики определяет так:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Под выражением «брать на все плечи» обычно понимается не формальное определения понятия кредитного плеча, а просто предельная загрузка депозита открытыми позициями до критически низкого уровня свободной маржи.

Вообще, сама фьючерсная торговля изначально создавалась для того чтобы поставщики из реального сектора смогли выровнять свои финансовые показатели.
Допустим, вы производите(добываете) некий продукт. Рыночная цена на этот продукт по разным причинам очень волатильна. Вы приходите в банк открывать кредитную линию на производство. В банке вам говорят: всё бы хорошо, но из-за непредсказуемости рыночных цен на период производственного цикла мы не можем определить риск убыточности вашего предприятие, поэтому либо вы решаете эту проблему, либо кредит обойдётся вам очень дорого.
Тут и выручает механизм фьючерсной поставки продукта. Цена фиксируется сейчас и банк понижает ставки по кредиту.
Однако, если бы вам пришлось заложить 100% финансового обеспечения продукта до исполнения фьючерса на поставку, у вас сложилась бы дурацкая ситуация. Банк выдал кредит, который тут же надо заложить под фьючерс и опять нет денег на производство продукта.
Поэтому фьючерс обеспечивается минимально допустимой суммой, в которую закладывают вероятную разницу цен за период от клиринга до клиринга. Разумеется формула расчёта маржи не гарантирует всем и всё на 100%, всегда есть форс-мажоры. Но при нормальной работе финансовых рынков со всеми механизмами защиты (планки и т.п) система довольно устойчиво справляется с исполнением обязательств всех участников рынка.

Если вернуться к понятию «кредитное плечо», то вот как раз на фьючерсном рынке сам механизм маржинального обеспечения и множители фьючерсных контрактов по сути своей «вшивают» плечо в каждую сделку.
Но даже здесь (на фьючерсах), теоретически можно открыть такую позицию, которая по номинальной стоимости контракта (номинал контракта — это котировка * на множитель контракта) будет полностью обеспечена средствами на депо у брокера… Правда это не эффективно и смысла в этом особого нет. Но зато это будет позиция без плеча =)

iuiu, я сам сейчас страхуюсь подобным образом.
Только тут надо понимать, что все средства выделенные на биржу делятся на два уровня доступности.
1) депозит у брокера под обеспечение текущих позиций
2) депозит в банке под новые попытки
В сумме эти средства составляют весь рисковый капитал и профит и убытки рассчитываются от суммы.
Это не особо эффективно с точки зрения доходности, но зато спасает от полнейшего разрушения на эмоциях.
Схема такая:
Заработал — вывел в банк. Депозит у брокера поддерживается на минимальном комфортном уровне для рабочего объёма (мне хватает примерно «маржа через ночь*2»).
Когда заработал до удвоения, только тогда можно думать о возврате средств к брокеру для удвоения рабочего объёма.
Просадил депозит у брокера — отдыхаешь, заводишь новый.
Я сделал так, что отдых нельзя пропустить чисто технически. Это позволяет придти в норму и дальше долбить в профит и выводить, выводить, выводить.
Чисто формально — эта схема крайне неэффективна, но лично мне подходит по психике.