<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Одним разумным инвестором больше

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 

Одним разумным инвестором больше

Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).

Одним разумным инвестором больше

Тут есть 4 дня, в которые я потерял больше 15% счета и 4 дня, в которые заработал около 15%. Расскажу только о них. 

Потери: 

1. Слив роботом. Форс мажор — свеча с большой тенью, на которой робот переоткрылся в лонг с большим проскальзыванием в 1000 пунктов. Это был шип на открытии вечерней сессии, когда большинство ликвидных фьючерсов подлетели на 1000-3000 пунктов вверх при падающем Si. Биржа это назвала потерей ликвидности. 

2. Слив роботом. В один день на вечерке вышел отчет по нефти и отчет ФРС. Нефть резко пошла вниз, потом резко вверх за несколько часов. Мой робот торговал тренд и крупно слил, он открывался в шорт, когда происходил уже разворот цены вверх. Итого потерял на падении, потом на росте. 

3. Терплю просадку по нефти и кроме этого открыл лонг позицию по золоту против тренда, которое так же упало. Начал придумывать новую систему с ребалансировкой. В общем, отошел от своей работающей системы со стопами и оптимизацией на TSLab.

4. Наскальпил 5000. Надо было еще 700 по плану. Оставил заявку с коротким тейком и ушел в душ. Прихожу — вариацонная маржа упала до 0. Цена улетела против меня. Вошел в две сделки по тренду на всю котлету. В этот день нефть улетела на 9% против тренда. Я потерял...

Выигрыши: 

1. Робот Neo (у меня 5-6 роботов по именам персонажей из матрицы, этот робот трендовый по MACD) поймал сильное движение по нефти. Нефть росла перед отчетом по запасам нефти в США.

2. Оставил на выходные позиции робота. Они принесли большую прибыль. Ручные позиции принесли убытки. Дал прибыли расти. После разворота нефти закрыл вручную.

3. Терпеливо высиживаю прибыль по первоначальному плану — возврат цены к средней. В основном, за счет того, что не смотрю на котировки. Поставил тейк и забыл. Нефть выросла на 4% за день. Видимо, если что-то сильно падает, потом сильно растет. Закономерность — качели. Нужно всегда смотреть, как далеко цена ушла от своей средней величины. Чем дальше — тем больше вероятность разворота. На нефти на часовике была фигура ГиП, которая полностью себя оправдала.

4. — (этот день не прокомментировал в журнале, уже забыл, за счет чего заработал). 

Выводы: 

1. У меня не получается торговать даже роботами даже с использованием бек-тестов с положительным мат. ожиданием. 

2. Я попробовал диверсифицировать и торговать сразу 10 фьючерсами, попробовал статистический арбитраж, торговлю по тренду, возврат к среднему. Ничего мне не помогло. 

3. Даже когда я торговал роботами, я был вынужден за ними следить. Это не пассивный доход, получается. Я работаю и мне сложно следить, на этом много сливал.

4. У меня не получается зарабатывать на ФОРТС.

Сейчас я торгую только акции, точнее, инвестирую. Моя цель — накопить и сохранить капитал, а не зарабатывать ежедневно на трейдинге. 

Я диверсифицировал пока на 9-10 акций и купил с основной идеей, что индекс РТС сейчас на низах. Моя же цель — сохранить деньги в долларах. Исхожу из того, что индекс РТС вырастет хотя бы до 900. Но вложился я в акции экспортеров тоже.

В частности, сейчас в моем портфеле:
1. Акрон (экспортер, хорошо растущая сильная акция, есть в моем модельном портфеле)
2. ФосАгро (экспортер, хорошо растет, есть в моем модельном портфеле)
3. Русал (экспортер, дешевые акции сейчас, хорошо росли раньше, есть в моем модельном портфеле)
4. Алроса (экспортер, сейчас акции дешевые, раньше хорошо росли)
5. Газпром (экспортер, основа нашего государства, сильная компания, сильно недооценена, справедливая стоимость около 350)
6. Сбербанк (крупнейший банк и к тому же хороший, мне нравится, хотя комиссии и спреды большие и жду чего-то лучше в России)
7. Аэрофлот (сильная и старая авиакомпания, покрывающая > 50% рос. рынка, сейчас дешевые акции, выйдем из кризиса — вырастут)
8. Татнефть (сильная нефтяная компания, на мой взгляд, а нефть — наше все в России)
9. Лукойл (сильная нефтяная компания, акции вырастут на девальвации рубля в рублях или на росте индекса РТС)

Счет у меня сейчас нищебродский, покажу позже, когда из гуппи превращусь снова в акулу рынка. 
 

зато получили опыт и вновь вернулись к нам еще более разумным))
avatar

pick

pick, я всегда говорил и говорю, чтобы не терять на рынке, надо быть всего лишь БЛАГОРАЗУМНЫМ))
avatar

pick

pick, ага, я жалею, что решил уйти с ФОРТС через 6 мес. Опыт получился дороговат, но все же намного меньше, чем у многих, кто сливает миллионы. Ведь мог уйти и через 1-3. Причина — мало смотрел на статистику свою, не хотел верить в цифры и отрицательное мат ожидание и упорно верил, что смогу научиться.
avatar

SciFi

SciFi, я даже и не пытаюсь зайти на ФОРТС — риски запредельные, мне хватает рисков на споте (валюта и акции) без плечей)) Вы молодец, что признаете ошибки — значит у Вас все будет хорошо))
avatar

pick

как я понимаю вы покупаете акции? какой bрокер?
через квик?
avatar

Imbalance

Imbalance, да, через QUIK. Брокер Открытие.
avatar

SciFi

«Я диверсифицировал пока на 9-10 акций и купил с основной идеей, что индекс РТС сейчас на низах. Моя же цель — сохранить деньги в долларах. Исхожу из того, что индекс РТС вырастет хотя бы до 900.»
Как ни назови, все равно получается это типичная спекуляция… С таким же успехом можно купить РиЗ5 или Н6…
avatar

MENERAVV

MENERAVV, да, я расчитываю в основном по динамике цены успешность компании в прошлом и надеюсь что она будет успешной и в будущем. Доверяю крупным игрокам, скажем так. Ну и использую метод Линча. Если мне нравится Сбербанк, как банк по обслуживанию, динамике развития онлайн банкинга, то я и беру Сбербанк. Не анализируя пока отчеты.
avatar

SciFi

Раз уж пишите роботов, то запрограммируйте идеи и подход MaxTrader. Это лучше чем торговать свой прогноз. Имхо.
avatar

Redline

Redline, что за подход? не слышал
avatar

SciFi

SciFi,
странно. Человек больше года каждый день создает топики «Как я зарабатываю на бирже», а вы его не заметили.
Сегодня обязательно посмотрите его сообщение.
Там есть ссылка на описание алгоритма.
Если упрощенно, то это торговля временем на рос.акциях: только лонги, закрытие всех сделок в плюс, мощная диверсификация.
Dmitry Rynza, можно много еще попробовать в этой сфере. Зарубежные рынки, HFT, писать более сложных роботов на C# а не QPILE. При усложении вырастет вероятность багов. Мне пока хватит. Я не верю уже, что смогу. Может быть, через год 1 лотом и попробую.
avatar

SciFi

SciFi, можно попробовать опционы. Лично я в них не большой спец, но заметил, у кого с акциями хорошо и с опционами гут.
Много ли времени уходит на отбор акций и отслеживание показателей тех, что уже в портфеле?
Судя по всему вы используете полупассивный подход. Что на ваш взгляд не так с индексными фондами(ETF к примеру)?
avatar

caxap

будущее за киборгами)
avatar

Aleksei O.

"… Это был шип на открытии вечерней сессии..." — если робот не супер-быстрый — ему противопоказана торговля на открытии… эти несколько минут не спасут, проще их обойти начиная с тестирования стратегии…
avatar

roan

… а вообще грустно становится, когда очередной разумный участник пишет, что пошел на выход… :-( Успехов, не пропадайте!..
avatar

roan

Ситуация аналогичная. С акциями идет плюс, а вот на ФОРТС не получается. Попытки прибыльно торговать на ФОРТС пока не оставил — ищу варианты.
avatar

Павел

Расскажите о вашей стратегии выбора акций.
автор я бы с тобой в группе торговать хотел. не сдавайся, ты просто не нашел свою успешную стратегию так как не учитывал даже банальные форсмажоры биржи и кроме этого не стал искать более удачные инструменты для Спекуляций. если бы ты жил в оренбурге я бы обязательно с тобой встретилс и предложил со мной торговлю вести как сменщика, конечно сначала бы посмотрев что ты за человек. но я думаю что ты не в моем городе а это не для меня приемлемо (доверия не имею к тем кого лично не видел, не щупал )
Странно вы пишите, получается на акциях и не получается на фортс-один хрен-то, только в последнем финансовый результат в разы выше.
avatar

Igor_engineer

жаль тебя… ты умудрился попасть на сильный бычий рынок… терь сломать твое восприятие биржи будет очень дорого по деньгам...
гайд прочти 1ую часть
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP