<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Чёт я совсем утратил нюх...

Чёт утратил нюх… Попытка разгона двух счетов окончилась неудачей. В запасе остался еще один, покрупнее. По нему ухожу на недельку на отдых, чтобы сбросить зашоренность из мозгов.
Торговалось золото по сценарию среднесрочного роста, но золото ушло вниз.
Попытки продаж были неудачными из-за ожидания восходящего тренда и тоже привели к убыткам.

Чёт я совсем утратил нюх...

Очередные два счета слиты в полный ноль. Один из них управляемый, который находился на этапе восстановления после просадки, и по которому в блоге смартлаба шел мониторинг ( SWT-трейдинг. Вниз падать легче, чем взлететь. ), и еще один, непубличный.
В общем классический случай торговли в «пиле» с полным крахом.
Остаток средств с управляемого счета выведен в другой ДЦ с более приемлемыми  условиями и задействован в программе игры на спички — разгон с копеечных сумм.

Итог по второму из счетов (непубличному), данные по которому в блоге не публиковались, на графике (график кликабелен):

Чёт я совсем утратил нюх...

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Молодец, что пишите о неудачах, респект!
avatar

TovaL

TovaL, а чё скрывать. Жизнь такая.
Да и народу трейдерскому неудачи коллег настроение поднимают. :)
TovaL, P.S.
Да, и не только настроение поднимают.
Все сразу начинают чувствовать себя великими гуру и учить неудачника, как правильно торговать и вообще жизни. :)
TovaL,
P.S. А вообще лучше не писать. Ни об успехах, ни о неудачах.
Карма портится.
Ну это же классика.
Рынки всегда ходят против нюха толпы.
Против её ожиданий.
avatar

forex-light

наверно перебираете с плечами если в ноль сливаете
avatar

All-in

All-in, так трейдинг-то экстремальный. Тут без этого нельзя, и плечо и слив неотъемлемая часть метода. Как и заоблачная прибыль при удачном стечении обстоятельств.
Николай Скриган, вы играете, а не работаете, поэтому слив предрешен.
Григорий, метода у меня такая. Мне подходит по складу характера. Зарабатывать играя, не сурово впахивая с серьезным выражением лица. Так больше положительных эмоций. Ну и отрицательные бывают. А слив — я уже писал неоднократно — неотъемлемая часть стратегии. Считайте мой стоп-аут своим стоп-лоссом и все станет на места.
Григорий, мы все играем. Т.к. имеем дело с неопределенностью. Только кто-то играет профессионально, а кто-то, как любитель. А слово «работа» — это лапша для родственников. Трудолюбие, как залог успеха в работе, тут только отнимет время. Зато как только игрок поймет роль случая в своих результатах, ему не придётся больше оправдываться за свою «работу».
monte_carlo, этот игрок прекрасно понимает роль случая. :)
Николай Скриган, я не Вас конкретно имел в виду. А огульного трейдера, который занят попытками разгадать тайну движений на рынке, думая при этом, что работает:)
monte_carlo, для меня движение тайны не составляет. Проблема в том, что движений слишком много и на какое из них ставить и в каком направлении остается неясным. Выбор остается случайным и определяет случайность исхода.
Николай Скриган, т.е. Вы видите, что движение должно начаться, но не знаете в какую сторону? Это что-то вроде пробоя волатильности?
monte_carlo, у меня рынок анализируется по 9 трендам.
Нужно выбрать какой из них торговать. Дальше все просто.
Но вопрос в том, что все тренды независимы, а движение рынка определяется суммой движений по всем трендам. И какой будет результат — сие тайна великая есть.

Николай Скриган, ясно, спасибо.
Николай Скриган, а зачем нужно столько трендов если они между собой не связаны?
White Collar, хотим мы этого, не хотим, но они есть. и они определяют движение рынка. Все и сразу. Поэтому их нужно учитывать, и направление, и весовой коэффициент.
Николай Скриган, но ведь в каждом тренде есть более или менее значительные движения против него, не говоря уже о разворотах, как тогда выбрать на какой тренд ориентироваться, это же значительно затрудняет выбор направления?, а для глобальных трендов самые меньшие будут просто шумом, как вы ориентируетесь в этом множестве?
White Collar, каждому движению соответствует свой тренд. Все движения — это тренды. Быстрый тренд — коррекция более медленного и т.д. и т.п.
Николай Скриган, ну это понятно, но вот к примеру на старших трендах направления различные и совершенно понятно, что цена не должна идти в ту сторону, куда направлено большинство из всех этих трендов, так как определить предполагаемое направление в данной ситуации?
White Collar, по сумме весовых коэффициентов.
Пример (устаревший).
Коды и сила парциальных трендов.

Конечно все не так просто, есть свои нюансы. Т.е. общий тренд может быть направлен вниз, а вверх серьезная коррекция. Можно торговать и эту коррекцию, с ее целями. Можно дождаться пока она закончится и торговать движение вниз. А она может и не закончится, а наоборот, является началом разворота. Все это требует принимать соответствующие решения и планировать свои действия на рынке. Но это длинный разговор…
Николай Скриган, спасибо за ответ, ясно что нюансы есть и их объяснить не так то просто, я почему спросил — сам использую подход, основанный на анализе старших фреймов и создаётся впечатление, что уход слишком глубоко в старшие периоды создаёт дополнительные трудности в оценке текущей ситуации
White Collar, в общем да. Тут надо соразмерять торгуемое движение с учетом трендов старших уровней иерархии. Слишком далеко можно не углубляться. Но все-таки практика показывает, что старшие тренды в конце концов перетягивают рынок в своем направлении. Поэтому, если идет коррекция, то какой бы глубокой она ни была, лучше дождаться ее завершения и торговать по направлению старших трендов. Вот только терпения дождаться не всегда хватает. :)
Николай Скриган, вот вот)), пока дождёшься, разгоняемого счёта уже нет))
White Collar, так входить не нужно, пока ждешь :)
Или запас прочности иметь.
Николай Скриган, ну так это все знают, что входить не нужно, но тем не менее))
White Collar,
P.S. Начинать анализ лучше все-таки со старших. Так определяется тренд.
Продвигаясь в сторону младших трендов, как только напоролся на встречный, сразу трактуешь его как коррекцию и ждешь завершения. Но если это не коррекция а разворот, то ждать придется долго. Вот тут вся проблема.
White Collar, а кто сказал что будет легко. Так и ориентируюсь, с трудом. Есть ситуации ясные и прозрачные. Есть хрен знает что. Так что возможностей огрести по полной хватает.
Николай Скриган, и ещё вопрос, вы давно занимаетесь изучением рынков, возможно ли на практике на рынках использовать перцентиль для прогнозирования?
White Collar, да хоть черта лысого. Все равно прогноз будет на уровне подброшенной монетки.
monte_carlo, нет, не все. Ивесторы-портфельщики не играют, успех их обусловлен качеством активов, их сочетанием, долями, сроками удержания. Нет там игры, а есть интеллектуальная работа. У инвесторов нет тильта, в отличие от многих трейдеров и это признак работы, а не игры.
Григорий, играют и рискуют. Никакая интеллектуальная работа не может гарантировать роста купленных активов в будущем. Просто слово «инвестиции» звучит солиднее (как и работа). Под спекуляции труднее собирать деньги вкладчиков.
Григорий, тильта нет, вы правы. Но в игре участвуют большие суммы и их потеря заканчивается не тильтом, а полетом с небоскреба. Без парашюта естественно.
Алготрейдинг вам поможет!
Тем более за ним будущее.
Если не ставить заведомо недостижимых и нереальных целей, то зарабатывать можно, даже не зная языка программирования, а пользуясь уже имеющимися средами визуального моделирования и разработки.
Рынок сейчас настолько хаотичен, во многом благодаря роботам, что напрочь утрачивает те психологические закономерности, которые работали раньше.
Наиболее отчетливо это видно в волновом анализе.
avatar

...

Translator, с чего бы это он мне помог. Если никому особо не помог. Я и так неплохо зарабатываю. А ждать годами среднюю прибыль 40%… Увольте.
Translator, алготрейдинг это такая же легенда, как грааль. Все уверены, что он существует. Миф этот поддерживается толпами верующих, но…
Николай Скриган,
Да ладно Вам, существует алготрейдинг. Это факт. Тот же системный трейдинг, только формализованный чуть больше. У нас роботы с 2010-го года торгуют, не разорились. Другое дело, что манны небесной там чаще всего тоже нет.
avatar

bocha

bocha, вот-вот, насчет манны небесной. Я тоже могу торговать по своей стратегии с риском 1-2% на сделку и с практически гарантированным положительным выхлопом. Могу, но не могу. Мне скучно.
Поэтому торгую с риском практически «на всю котлету». Каждый мой счет — это рисковый капитал на серию сделок. А каждый стоп-аут — это стоп.
Николай Скриган, ну да, тут дело вкуса.
В алготрейдиге драйва нет. Скучная работа для зануд.
avatar

bocha

bocha, Позиционная торговля тоже скучная. С тоски загнуться можно, или в запой уйти от скуки.
Translator,
P.S. Позиции я открываю по индикаторам. Психология конечно проявляется, в данном случае в слишком близких стопах.
Технологиями парного трейдинга можно пользоваться вручную.
Для начала. Как и усредняться (мартинить).
avatar

...

Translator, вот с чем не знаком, так с парным трейдингом. Это не то, на чем фонд нобелевских лауреатов загнулся — LTCM?
:-) вот результат лудоманства, не торугйте без системы, которая хотя бы строилась лет 5 не меньше…
avatar

23245е6еп

Stanislav Korolev, с чего вы взяли. У меня система такая.
Stanislav Korolev, да я свою стратегию больше по времени строил. Она позволяет торговать как позиционно, так и интрадэй, и лудоманить. Все определяется тем, какие тренды выбираются в качестве рабочих, и какие риски принимаются.
просто сейчас рынок пилит, по евре тоже одни разводы, как только развод закончится, тогда и будет движение в одну сторону, главное, чтобы депозит сохранился до этого момента
avatar

Costa

Costa, нет никаких разводов.
В частности по золоту. Трендов много, но суммарный идет вниз.
Я же слишком уверовал в среднесрочную коррекцию вверх и покупал.
И даже когда понял, что рынок идет вниз в рамках краткосрочного тренда, то продавал с очень близкими стопами, так как все время ждал восстановления среднесрочного восходящего движения.
Стопы и съели депозит.
если для торговли применяется только теханализ то слив неизбежен
Добрый человек, вот тут я с вами категорически не согласен. Только теханализ позволяет что-то зарабатывать при торговле внутри дня.
Все прочее — позиционная торговля с длительным удержанием позиций или слив.
А как можно на таймах от 4 часов и выше слить депо?
Надо всего то следовать двум правилам: 1 — вход по сигналу, 2 — стоп в безубыток.
avatar

Lasleon

Lasleon, а как можно заработать приличные деньги с такими рисками. Поймите разницу — мой стоп-аут — это ваш стоп.

P.S. Да, а причем тут 4 часа?
График приведен только для того, чтобы показать, как менялась ситуация по золоту. Торговля была начата вблизи максимума 31 августа. Закончена вчера, на краткосрочной поддержке 1100.80.
Николай Скриган, Я не пытаюсь Вас учить, но это же прописные истины ) чем меньше тайм — тем больше риск, чем больше плечо — тем больше риск и тд… я за свои года торговли перепробовал много различных вариантов торговли и пришел к выводу что суета на мелких таймах только увеличивает убытки...
Еще раз повторюсь. учить я вас не собираюсь, так как вы с опытом и все это прекрасно знаете.
Удачно отдохнуть и вернуться с новыми силами и идеями.
Lasleon, сам по себе таймфрейм не при чем. Важно соотношения издержек на транзакции, плеча, доходности и рискованности систем.
SergeyJu, Согласен. А так же согласен с Николаем: «При позиционной торговле все проще. Там и развороты идут неделями, и решение можно принимать после длительных раздумий.»
Просто при малых таймах в работе не должно быть человека(кроме начального этапа), там балом правят роботы )))
Lasleon, вы правы. У меня нет никаких проблем, которые я не мог бы решить самостоятельно. Ни с анализом рынка, ни с риск менеджментом, ни с выбором инструмента. Все последствия — результат сознательного выбора той или иной тактики и стратегии.
Николай Скриган, «Все последствия — результат сознательного выбора той или иной тактики и стратегии.» — а это всегда так, стоит неправильно выбрать стратегию, тактику, индикатор, тайм (нужное подчеркнуть или дописать) и тогда система начинает работать в минус...
я обычно новую систему запускаю в боевом режиме и в объеме равным 1 ГО… если что не так, то и не жалко )))))
Lasleon, не понял о чем речь, ну да ладно.
Если неясно, то могу еще раз пояснить. Для меня слив любого счета вполне допускаемый исход и с достаточно высокой вероятностью. Таков ММ.
Господа, ситуация стандартная.
Все как всегда начинают учить автора жизни. Но что дает вам такое право. Где ваши прогнозы не задним числом? Где стейты без прикрас? Где мониторинг торговли, где прибыли?
Общие рассуждения и реальная торговля — это разные вещи. Рынок никогда в точности не идет по плану. Он случаен и в каждую следующую минуту он может выкинуть какой угодно фортель. В этом и проблема агрессивного экстремального трейдинга.
При позиционной торговле все проще. Там и развороты идут неделями, и решение можно принимать после длительных раздумий. И риски не те, но и прибыли не те.
В дэй-трейдинге такой роскоши нет.
Николай Скриган,
Братец, Вы уж извините. Не хочу учить.
Но мне представляется, результат(слив) заложен в самом понятии
«разгон счета». Думаю, есть некое пороговое значение доходности,
выше которого риски возрастают настолько, что ведут к большим минусам на обозримом сроке.
Для каждого инструмента значение свое.
Для Евро/доллара, думаю этот порог доходности где-то 20-30% в месяц.
Это как некий закон сохранения в рынке, на мой взгляд.
Могу ошибаться в цифрах. Но принцип похоже работает.
Превышение рисков — слив.
Garry36.6, вы правы. Порог есть. Но я ориентируюсь на немного большие цифры — процентов 1000%. Правда не всегда их получаю.
Николай Скриган,
PS.
Припоминается аналогия в шахматах.
Выражение «насиловать позицию». Когда от позиции хотят получить
больше, чем она объективно позволяет. Сильный противник за это сразу наказывает...)))
Николай Скриган, пока еще есть деньги на счету-бросайте дей трейдинг
павел дерябин, зачем. Меня все устраивает.
Dmitry Rynza, разве движение от 1171 до 1100 это не движение? Движение и очень хорошее. Просто была ошибка в оценке ситуации — ожидалось продолжение среднесрочного коррекционного роста, что помешало это движение использовать.
Dmitry Rynza, насчет разных стратегий не уверен. Как только стратегий становится две, в два раза больше возрастает вероятность ошибок. Потому что у вас появляется новая возможность выбора и новая степень свободы. А выбирать вы будете тот вариант, который вам больше нравится. Т.е. худший вариант по конечному результату.
Чувак, ты лузер полный. Забьемся на спор кто кого на ЛЧИ? Цена вопроса 100 000 деревянных! Слабо?
avatar

Чужой

Чужой, слабо. Я на пиво и прочие напитки в месяц больше трачу.
Николай Скриган, браво, умыл.
Garry36.6, Себя он умыл)))
Николай Скриган, сказал бы честно — зассал. Вопросов бы не было! к чему э то вранье? От первого канала набрался?
Чужой, будешь хамить, уйдешь в бан. Кто ты такой и чего стоишь не знает никто. И наверное не узнает, потому что трудно узнать пустое место.
Николай Скриган, Хочешь узнать кто Я? Я же предлагаю честный спор, узнать, кто есть кто! Хамишь тут ты, может от беспомощности?
Чужой, ты сам выбрал бан. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на общение с теми, кто этого не заслуживает.
Продается домик в городе (таунхаус). Не в самом центре, но и не пригород. Три уровня, гараж, метро рядом. Прекрасный вид, тихое место внутри квартала.
realt.by/sale/cottages/object/618967/
$340000.
Сам купил бы, но ведь только что слил два счета.
Вот и вежливые школьники-мегатрейдуны появились.
С эпическим набором словарного запаса и таким же гонором.
Как же без них то?
avatar

Garry36.6

Могу дать хороший совет, больше не торговать золотом, а торговать нефтью-волатильность там больше, а расчеты делать проще, ОБращайтесь!
павел дерябин, да мне без разницы, чем торговать. Золото меня больше устраивает по ряду причин, разбирать которые нет смысла.
Для разгона счета лучший вариант это приобретение лотерейных билетов. Риск 50 рублей, потенциал вплоть до миллионов ))))))
ьньн, совершенно верно. Только процент выхлопа слишком низок.
Если вы следите за моими публикациями, у меня отдача несколько больше.
Николай Скриган,
«у меня отдача несколько больше.»
«Очередные два счета слиты в полный ноль.»
))))
ьньн, если вы следите за моими публикациями, то есть и другие результаты.
зачем все это ?)
avatar

keylsd

keylsd, от нехер делать.
Вас такой ответ устроит? Или мне еще подумать? :)
Разной школоте!
Че вы херней маетесь, все с кем-то соревнуетесь.
У вас есть достойный соперник — рынок. С ним и соревнуйтесь.
Какая вам разница кто сколько заработал или потерял. Вы себе заработайте, возьмите деньги у рынка.
И если у вас получится, то вам будет пофигу, как обстоят дела у кого-то другого. И вы наконец перестанете смотреть в чужой карман и читать разную фигню, в том числе и этот пост.
«перестанете смотреть в чужой карман и читать разную фигню, в том числе и этот пост»
— шедеврально. Умыл еще раз школоту.
avatar

Garry36.6

да, интересный пост получился…
А золото и идет наверх… я 100% в этом уверен, но сама торговля не должна влкючать «я точно уверен», а должна следовать «пробитой» стратегии, с четко контроллируемыми параметрами.
При сливе-все правильно, стоп торги и смена стратегии, если ошибки произошли не из за «человеческого фактора»
Иван Петров, я торгую вниз.
Николай Скриган, Блин...((((
Иван Петров, поясняю почему.
График XAUUSD, H4, 2015.09.10 10:05 UTC, Alpari Limited, MetaTrader 4, Real
Вот рисунок.
Рынок находился (и находится) в краткосрочном тренде вниз с целью 1100.80. Эта цель протестирована вчера.
Сегодня произошел разворот вниз и среднесрочного тренда — жирная синяя линия на графике индикаторов ушла вниз. Это значит что среднесрочный тренд прекратил рост в рамках коррекции и возвратился к фазе снижения. А все остальные и так направлены вниз.
Иван Петров, но вы похоже свое взяли. :)
Коррекция то коррекция, зато какая. Больше 10 долларов от минимума.
Николай Скриган, Да… и уже стою вниз, жду с минуты на минуту безубыток когда поставить.
В своем блоге зазывал продать недавно)))
Проблема в отсутствии адекватной оценки риска. Нет ничего плохого в разгоне счета. Нет ничего плохого в высоких рисках. Плохо, когда риск не просчитан.
Впрочем, если автор методики эмпирически знает, что из 10 счетов разгоняет, допустим, 6, а сливает 4 и при этом разгоняет счет в 2, 3, 5, 10 раз — можно и так торговать.
Не мой стиль, но стиль вполне возможный.
И только одно к нему замечание, все же риск при такой практике выше оптимального.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, сливаю больше. :)
мне кажется(могу ошибаться )метод автора на быстром рынке давит на мозг и из-за этого теряется скорость реакции на текущие изменения поведения цены.или проще говоря, индикаторы слишком медленные.
дядя Вова, скорость реакции особого значения не имеет. Точнее вообще не имеет. Тут свою роль играет ошибка в оценке глубины коррекции, когда эта самая коррекция начинается. Потому что когда коррекция началась никогда не знаешь, где она закончится и закончится ли вообще. Начало коррекции определяется точно и своевременно. А глубину ее предсказать невозможно. Она может быть любой, вплоть до полного разворота рынка из любой точки.
Старая проблема — локальных экстремумов много, а глобальный только один. На случайном рынке никакой метод не способен решить эту проблему и предсказать что будет.
дядя Вова, подумал. Рынок вообще давит на мозг. Я решил пару дней че-нить спиртного попить, отдохнуть.
А то два месяца ничего не пил интереса ради, даже пива. Совсем засох без допинга. :)
Николай Скриган, осень, я вина и кальвадоса в этом году не делал, урожая нет, а прошлогоднее всё закончилось.теперь надо текущий запас пополнить.у меня магазинчик здесь рядом есть «дьютифри» называется.схожу на днях
Улыбнуло сообщение от администрации на график доходности/ну то есть слива счета: «Внимание, на это изображение были поданы жалобы от некоторых пользователей ресурса. Данное изображение отправлено на проверку администрации ресурса, и на данный момент это изображение не желательно к просмотру. Уберите от экранов беременных женщин и детей. )»
avatar

NoCeFall

NoCeFall, это где?
joxi.ru/4DmBZq4T6N33mP
При разгоне счета важна точность. Я попробую изложить некоторые идеи, как бы
я торговал счет.
В зоне 1 все идет хорошо и так стоит продолжать.
Зона 2 — это первый звоночек, т. к. пробили минимум зоны 1. Все пошло не так.
Значит есть ошибки и вероятность слива увеличивается. Ошибки следует анализировать и выяснить, в чем причина.
В этот момент я бы уменьшил объем сделки. Или придумал бы механизмы уменьшения риска в рабочей сделке.
Зона 3 — явное торможение, выбор не верного тренда.
Зона 4 — говорит о том, что ничего не изменилось со времени зоны 2. Я бы прекратил торговлю или выбрал более понятный инструмент.
Зона 5 — явная торговля там, где не получается получать прибыль. Стоит ждать более пригодных условий.
Александр, где-то так.
Dmitry Rynza, то и делаем :)
Прогноз на уровне монетки. Но мы не прогнозируем, а составляем план.
Может и спрашивали, не читал коменты. А SWT-метод не помог?
avatar

Frend

Frend, так метод он и в Африке метод. Без него я вообще никуда.
Эллиота не обязательно досконально знать. Его достаточно понимать ;) Тогда и индюки по другому смотреться будут.

Коррекция была на золоте после первой импульсной структуры. Причем она достаточно четкая.
avatar

Polar Solar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP