<HELP> for explanation

Блог им. menyaylov23

Почему 95% сливают?

Все дело в ВЕРОЯТНОСТИ. Что такое вероятность? вероятность — это количественная оценка наступления тех или иных событий. Например, подкидывая монетку вероятность выпадения орла можно выразить таким  способам  как процентное соотношение 50% на 50% или 1к1.И наглядно все это  можно увидеть в  экселе условно подкинем монетку  1000 раз и выведем на график и так пару раз.
Почему 95% сливают?
Почему 95% сливают?
Какое у вас соотношения риск\прибыль? я уверен, что у большинства это 1к2-1к3.
Почему 95% сливают?
Почему 95% сливают?

На графиках все так здорово смотрится даже при условии, что мы не знаем куда пойдет цена 50/50, да я буду 1к5 ставить а если еще и по тренду,  все я ухожу с работы)))) а на деле почему-то противоположное происходит как так? слитые депозиты, разочарование и опять на работу)))
Почему 95% сливают?
Почему 95% сливают?

Кто-нибудь задавал себе вопрос: с какой вероятностью сработает стоп при том что риск/прибыль 1к2 а 1к3? Вот 5% ТРЕЙДЕРЫ которые задавали этот вопрос себе  а другие 95% УВЫ. 
Почему 95% сливают?

рынок не предсказуем, кто не верит сравните два графика  и найдите отличия один в экселе случайные числа  другой график  Si,  какой из них Si первый или второй скрин? 

скрин 1
Почему 95% сливают?
скрин 2
Почему 95% сливают? 

 

 

Подумайте пока Биржа не работает.))))

 

 

Первый график Si, хотя желательно бы знать таймфрейм.
продавец воздуха, нет, оба скрина случайные числа.
menyaylov23, оба графика не являются продуктом ГСЧ. Либо же это ГСЧ с узким ренджем и явной «трендовостью».
ГСЧ дает набор точек с сильным отрывом друг от друга по амплитуде. И график выглядит как «белый шум», размытая «туманность» распределения…
Йоганн, диапазон случайных чисел 1-100 и дальше по формуле на 2 скрине поста видно эта формула =если(b2<50;c1+1;c2-1)
Вроде как скрин 1 — реальный график.
avatar

voix_kas

voix_kas, нет, оба скрина случайные числа.
Оккуда у Вас данные, что 95 % сливает? При этом не говорите даже на каком рынке, наверное для Вас всё одинаково. Удивляет, что постоянно кто-то постит такую чепуху .
На фондовом рынке, есть такие времена когда подавляющее большинство не сливает. И даже Вы могли быть в плюсе ( при условии не брать шортов)
Потеряев А, А, кто-то проиграл деньги которые вы выиграли, большинство не может быть в +
menyaylov23, Я же спросил на каком рынке. Например на фондовом.С 2005 по 2008, если бы Вас даже попросили слить, но играя от лонга у Вас вряд ли бы Вышло. Допускаю, что процентов 5 могли слить и тогда, но это уникумы.
В моменты без тренда как сейчас возможно влетает и более 50% и то не уверен ведь есть ещё и дивиденды.
А срочный рынок там конечно сливал больше, но всё равно не уверен, что 95 %.Но это другой рынок там игра друг против друга.
Потеряев А, А, правильно, сейчас не вспомню точную статистику, но помню что большинство болтается возле ноля.
Алексей С, Ну статистика в разные моменты разная. Но вот за последний год наверное около нуля. В принципе можно брать ЛЧИ за основу, немного увеличив количество сливающих.
Машковский Евгений, нет, оба скрина случайные числа.
menyaylov23, Так зачем спрашивали какой Си, если никакой не был Си?!?
Машковский Евгений, на внимательность
menyaylov23, Причем тут вообще внимательность то?!?!?!
Машковский Евгений, я же в посте писал (рынок не предсказуем, кто не верит сравните два графика и найдите отличия) я так понял что вы не нашли отличия реального графика и случайных чисел так как там нету реального графика но первый график для вас стал реальным и у вас появились сомнения природы графиков (как они формируются) оказалось случайно.
menyaylov23, Я особо и не искал просто взглядом прикинул… Для того чтобы отличить нужны котировки, случайный график обладает нормальным распределением, у рыночного ярко выраженные хвосты, так что псевдослучайные движения вполне легко выявляются.
smart-lab.ru/blog/258680.php

Потому что у большинства просто нет времени посвящать львиную долю своего времени на изучение финансовых рынков, новостей, статистики, экономики и особенно макроэкономики. Мало кто способен отслеживать разные конфликты, споры, валютные и торговые войны, чтоб быть постоянно в курсе мировой экономики.
avatar

prescott

матожидание состоит не только из соотношения прибыли к убытку… неверное исследование… бывает стоп больше профита, а люди зарабатывают на протяжении долгого времени…
avatar

ussault

проблема в другом, хотя надо ваши расчеты посмотреть) Проблема в том, что в место того, что бы разбираться в рынке, его воспринимают, как случайную величину. Рынок не случаен, он закономерен, только надо понимать, что к чему.
Вот представьте, если дядька с фотки, начнет на стоке вытачивать болванку по случайному алгоритму:DDDD
avatar

SMA

SMA, он закономерен примерно также, как и пьяный водитель, перед зеленым светом… есть лишь тока положительная вероятность, что он остановиться перед светофором)
Всё верно. Я давно задумался над тем, что пишет автор.
Если разница например тек — стоп 1к3 — то стопы будут очень часто срабатывать и никакой тейк не поможет. Ведь как мы знаем, цена не идёт линейно, она всё время пилит. Даже в трендах. Тут задача стоит в том, что бы найти таймфрейм и вероятность сработки стопов и тейка. Т.е таймфрейм должен быть довольно большой — от часа.

А вообще я как то делал тест в ручную. Ставил тейки без стопов. И вот у меня каждый день сделки в + закрывались. Но там были очень высокие риски, но например из 100 сделок вероятность 99 в +
Но если вдруг будет "—" (то он сжирает все 99 + сделок)
Но разогнать депоху можно таким методом
avatar

drmarten703

кстати, если 3 к 1 стоп, то нужно трейлинг использовать… тогда такого перекоса не будет…
avatar

ussault

обрезай убытки и ДАВАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ…
avatar

Vito Andolini

Ну это смотря ещё как торговать. Я, пока искал свой грааль, оттестировал хренову тучу стратегий. Результат — практически все стратегии по итогам года выводят прибыль/убытки в 0. При условии что не влияют комиссии и проскальзывания, а для этого достаточно взять таймфрейм > 15 минут. Иными словами, если на протяжении всего года строго соблюдать торговую систему (любую). То слить счёт практически не реально, как и заработать. В конце года результат будет близким к нулю, либо небольшой минус, либо символический плюс. Другое дело, когда в дело вступают эмоции и начинаешь не соблюдать торговую систему, тогда возможен и слив.
тут как раз дело в том, что в некотоые моменты вероятность не 50 на 50 а другая. посик патернов с большим отклонением и есть смысл трейдинга
avatar

gluhov

А если так:
Два трейдера торгуют одну и ту же условно прибыльную систему (70/30). У обоих одинаковый начальный капитал и торговые условия. Входят в сделку и выходят по одному и тому же сигналу системы, в одно и то же время.
Спустя N- ое количество времени из нескольких циклов торговли (пусть 5 по 1году), у первого трейдера констатируем прирост капитала по всем циклам (помним, что тс условно прибыльная), а у второго смешанные результаты (год в плюс, год в минус..), по общему итогу =0

Вопрос к автору поста и всем читающим- Как так вышло? В чем они разошлись?
avatar

Valeryevich

Valeryevich, закрытия сделок разное
ушел, вернусь не скоро, умно… физик по образованию?
Collapse, нет простолюдин)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP