<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Зависимость курса рубля от цены на нефть

Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

Зависимость курса рубля от цены на нефть
 

я б добавил — все очень относительно. Есть некая зависимость, но это знаете, как в школе говорили — при отсутствии гравитации и в полном вакууме...

В политике ценообразования много своих «но». К примеру тот же бюджет, при его планировании утверждалось «много не мало» :) да и те интервенции которые были в конце 14 года нормально подизмотали его. Другими словами, до тех пор пока резервная валюта $ — все эти формулы вилами по воде… Есть ЦБ которому надо затариться как хомяку на зиму, какие для них цены на зеленого приемлемы — одному Кремлю известно...

Но в принципе, «при нулевой гравитации и в полном вакууме», — я согласен с формулой :)
avatar

ssome1

Сходится с моим вью, на 60 — «паритет» нефти и бакса.
Тест для аналитиков:
Сколько нужно купить контрактов BR, чтобы пропорционально захеджировать падение 1 контракта Si?
avatar

vito2000

vito2000, бочками хеджировать фуфловый Си?))) — огонь!)))
в 2008-м нефть до 40-ка примерно падала, а рупь…
В спекуляция вроде каждый раз одно и то-же но каждый раз всё по другому, не ищите точных зависимостей.
зависимость, практически линейная появилась примерно с 2012г, R2 0,9, до 2012 на истории было по-разному, например с 2000-2010 корреляции можно сказать что не было, r2 был меньше 0,5, были несколько лет в 90-е, когда r2 приближался к 0,7, но на следующий год снова скатывался к 0,2-0,3, для наглядности картинки:



avatar

avvin

avvin, очень круто, спасибо, а что это за программа? Я оптимизацию делал в TSLab.
avatar

SciFi

а контанго/бэквардацию фьюча си вы нивилировали?
Владимир Фокс, нет, так как торговал именно фьючерсами и пытался их арбитражировать.
avatar

SciFi

и тем не менее, интересно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP