<HELP> for explanation

Блог им. Astrolog

В чем прелесть недельных опционов.

Как уже сообщал в своем предыдущем топике: smart-lab.ru/blog/272162.php (Астрологические опционы), я занялся экспериментами на американском рынке опционов, в частности недельками. До реальной торговли не дошел, хотя 1 000 usd уже на счет брокера Чикаго забросил.
Для примера предлагаю рассчитать на демо калькуляторе пример покупки пута на FB (фейсбук).

В чем прелесть недельных опционов.

Текущая цена данного инструмента на рынке ETF = 87.20 usd. По маркету (по рынку) ближайшей недельной серии SepWk2 (с 4.09 по 11.09) стоимость 1 лота PUT составляет 175 usd + 14.95 (комиссия моего брокера). Если допустить прогноз, в данном случае, не астрологический (по FB гороскоп еще не изучал), что в интервале до экспирации акция упадет с 87.20 до 85.25, что вполне реально — эта позиция достигнет безубытка (без учета комиссии).

Если цена упадет до 65.25, что важно, никак не позднее 11-го сентября (это вопрос к астрологии, иначе опционная рулетка), то расчетная прибыль показывает +2 000 usd или +1 142 %.

Профиль
максимального риска заранее известен 175 + 15 = 190 usd, а потенциал возможной прибыли всего за неделю = 2 000 usd. То есть, 1 к 10. Визуальный пример это ясно показывает. Кстати, на американском рынке достаточно акций, которые даже за один день выстреливают, как вверх, так и вниз + — 10 %.

Вот и просветились на эту тему. Осталось дело «за малым», к уже имеющимся моделям (чисто трейдерским) дополнять астрологические расчеты.

Кстати, индекс SP500 я рассчитываю астрологически достаточно стабильно, от 80 %. Скоро начну «недельками» SPY тренироваться, конечно на реальных деньгах. Немного расстраивает, что при стартовом бюджете 1 000 баксов на счете, 1 лот спайдера (SPY) забирает больше, чем FB. Но это поправимо со временем… Главное, убедился, что данное направление (недельки) астрологически — самое перспективное.

PS
если у вас появились вопросы, комментарии, дополнения и улучшения… пишите…
 

какой брокер?
avatar

ruscash

вот думаю… может и вправду в лотерею сыграть...
Vince Holding Corp (VNCE)
Watchlist
5.24 -4.03(-43.47%) NYSE
такое обрушение за день… может в октябре, а то и раньше отскочит…
avatar

Astrolog

Astrolog, в целом поддерживаю, но при покупке обязательно оценивайте волатильность опциона (IV). Не мыслите в терминах уплаченной за опцион суммы — это идеологически неверно.
avatar

2:5020/1164

Eno, я как раз собираюсь принимать решения о покупке перед квартальными или другими важными отчетностями, хотя возможно, что отчетности окажутся в рамках ожиданий, и волы от этого не прибавится. Я в курсе, как вола влияет на покупку. Но ее тоже можно прогнозировать.
Коллеги, а какие стратегии (позиции) можно применять с недельными опционами? Может быть календарные? У нас на бирже то же планировали одно время ввести недельные.
avatar

Gradoff

Gradoff, как я понимаю, можно варьировать недельные с месячными опционами, вот вам и стратегии. В том числе, противофазные по направлению. Лично я торгую строго направленно на неделю.
Astrolog, поясните пжл что значит варьировать? и по противофазным чуть подробнее.
Gradoff, раз вы просите, пожалуй напишу еще одну статейку… приходите в мой блог все снова и снова ;)). Продолжение следует.
Gradoff, я полагаю, что уважаемый Astrolog имел в виду календарные спреды, а под противофазностью понимал, что один опцион продается, а другой покупается. Стратегии эти не самые простые в понимании и работе, поскольку на них оказывает большое влияние опционная волатильность.
Eno, может не обязательно календарные, и не обязательно продавать, так как я всегда действую от ПОКУПКИ опциона, но варьирую — колы или путы (уже противофаза). А может я еще не совсем разобрался с этой темой, не все понимаю, потому и просвещаюсь по мере способностей.
Gradoff, те же, что и с более долгосрочными, однако работа с недельными опционами требует большей аккуратности в оценке их волатильности, а когда до экспы остается меньше недели, стандартные модели становятся все менее точными. Это может привести к тому, что вы купите неоправданно (статистически) дорого или продадите слишком дешево.

Поэтому, если вы хотите работать на таких малых сроках, ваш софт и математический аппарат должен быть довольно продвинутым.
математическим аппаратом никогда не хвастался )), есть подозрение, что с ним все ужасно. Зато логика — мой конек по жизни — что не рассчитываю, то додумываю. Мне, как астрологу в сочетании с трейдингом, важнее поймать не цифру (мат. вероятность), а выраженную тенденцию во времени. Стандартные модели дают погрешность, правильные астрологические модели — высокую точность.
в тоне прям чувствуется большая мудрость и познание всего и вся)))
avatar

Palmonk

Palmonk, спасибо за мудрость, но что-то несомненно есть. Однако не в опционах, а в астрологии. Опционам продолжаю учиться… хотя некоторый опыт уже есть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP