<HELP> for explanation

Блог им. dolgo

Вол уходит. И вернуться быстро не обещает.

Возможно есть смысл сегодня немного продать. HV по чуть двинулась на юга. По моим оценкам центральные связки и в ri и в si переоценены пунктов на 300-400 каждая. Ну и штаты в понедельник день труда отмечают без труда. Кстати, связка si стоит столько же, сколько и 8 дней назад 27-08-15. А экспа все ближе.
 

Вол уходит, а страхи остаются.
Желторотый инвестор, конечно, но может их и надо продавать?
Стас Бржозовский, очково в это смутное время :)
Желторотый инвестор, Если сильно очково, то тем более надо! Верный признак
Вы были правы начет волы в прошлом посте! А меня чуть не разорвало за эту неделю в продажах (((
Надеюсь и сейчас Вы окажетесь правы )))
Макеев Евгений, да я и сам надеюсь
А как без риска заработать денег на рынке?! Стас вполне дело говорит. HV сегодня ниже IV + выхи, тэту никто не отменял. Очень серьезный гэп нужен в понедельник что бы поимели продавцов волы. В худшем случае за свои отпустят.
avatar

makdi067

makdi067, на какой-нибудь неэффективности рынка, чье-нибудь ошибке, арбитраже и др.
Желторотый инвестор, Вы когда последний раз неэффективность видели? Года 2 назад. Ошибаться тут уже некому. Всех случайных поубивало, остались уже внимательные. Так можно долго ждать. А по поводу арбитража: чем Вам не нравится арбитраж между HV и IV? HV выше, покупайте IV, ниже продавайте.
makdi067, согласен, что неэффективности стало мало. Вот раньше халявных денег было больше. Кризис...:)
makdi067, да хватит и обычного мартовского гэпа :)
bstone, в марте в нагрузку еще 3 планки прилагались :)
bstone, по Талебу те кто ждал черного лебедя должны были 3 марта озолотиться, те ко не ждал попасть. Попавших я знаю много, заработавших нет. Но среди тех кто попал знаю многих кто попал тогда на заработанные и после этого уже отбил и снова заработал именно рискуя. Не тупо покупая направление, а именно торгуя волой.
makdi067, совет федерации тогда хорошо заработал :). Заработавшие всегда есть, как и проигравшие.
bstone, этого конечно хватит. Но есть 2 маленькие разницы. Вол все таки повыше чем был тогда в пятницу 28 февраля, причем прилично повыше, пунктов на 8-10. А позы, видимо, пожиже стали с тех пор.
Стас Бржозовский, тогда и ликвидность была повыше. Сейчас как что, сразу в стаканах пусто. Просто огромные риски, связанные с отсутсвием ликвидности на опционном рынке.
Желторотый инвестор, есть конечно риски, и не маленькие. Поэтому если продавать то немного.
Стас Бржозовский, тогда много факторов сошлось воедино: меньше 2х недель до экспы квартальных, много народа на рынке, большие плечи. Сейчас ни народа, ни плечей нет.
makdi067, зато меньше 2 недель до квартальной экспы есть)), есть гамма риск, но что ж теперь и не торговать?
Стас Бржозовский, 28го февраля весь день вола росла, а не падала как сегодня, да и БА двигался, по моему за день прошли два страйка в пятницу
vitsantal, Было дело. Ну мы же теоретизируем просто. 28-02 внутреннее напряжение на рынке огромное чувствовалось, сейчас не так
Стас Бржозовский, так отож ;) — продавай не хочу

или уже приборчик внутренний это все улавливает?
vitsantal, Отчасти улавливает, но слабо. Хотя знаю людей с шикарно настроенными «приборчиками» на чуйку риска. Makdi067, например
не надо никого слушать, надо работать по своему плану...

другой вопрос, что иногда надо сканировать новую информацию и вносить ее в систему, если это улучшит ваш план.
avatar

vitsantal

vitsantal, Тут вот какое дело. «Все все все» просканировать тяжело, да и глаз замыливается. А думать конечно своей головой надо.
Добрый день, всем, всем добра!
Автор, простите за нескромный вопрос, а мы здесь все за сколько дней волу обсуждали?
avatar

Analitig

Analitig, про «она уходит»? С утра сегодняшнего, максимум со вчерашнего дня.
Стас Бржозовский, понятненько… (И. Суздальцев)
Analitig, при чем тут Суздальцев?
Стас Бржозовский, вы не его фанат, вам не дано понять все грани значений этого слова, когда Суздальцев его произносит.
Analitig, Угу, я с ним незнаком
Процента на четыре (от депо) уверен, что сишка поедет вниз))))
Взял голых путов 63-64
НеГрустин, Какой смысл? Понедельник боковик, Америка празднует, usd/rub тоже, а экспирация, как Стас заметил, всё ближе.
NukeProof, смысл:

Пут-опцион (англ. put option) — является стандартным биржевым контрактом, в соответствии с которым покупатель опциона приобрёл право (но не обязательство) продать определённое количество базового актива продавцу опциона по фиксированной цене (страйк-цена, или цена исполнения) в течение срока действия опциона. (Wiki)
НеГрустин, как бы отчаянно плюсую — кто знает это будущее???
спасибо, Афтар, смотрели на позиции в ice brent?
avatar

flextrader

Стас Бржозовский, с удовольствием вас читаю, спасибо. Однако на продажу волы в выхи рука не поднимается. Да и рост на вечерке был какой-то нехороший, напоминает выход из консолидации. Ваше мнение не поменялось?

Если не секрет, какую позу построили на продажу волы?

Сам ушел в покупке стреддлов 68000.
avatar

2:5020/1164

Eno, нет, не поменялось. Продал немного и ри и си вол. Если говорить про ри, то там чтобы тету отобрать нужно или iv закинуть выше 45й, или гэпануть тыпа на 2,5. В си картина похожая, плюс 4% вол или гэп 1,5-2 руб. Все может быть, конечно, но мне кажется многовато.
Стас Бржозовский, за «все может быть» как раз вола и отвечает, перед выхами она нам про это как бы и намЁкивает — вероятность мала, но она есть. Реализуется? хз, но это же не наш метод, зачем играть в угадайку? можно «размазать» вероятности по страйкам, может и купить что-то, не?
vitsantal, да не факт. «Забор» из страйков может иной раз тоже неприятности доставить. Да и угадайкой не назвал бы продажу. Скорее осознанный, и, надеюсь, просчитанный риск с целью заработка. Спекуляция, одним словом))
Eno, не надо в лоб подходить к решению задачи. Можно продать волу перед выходными, но перед этим на других страйках ее купить. На каких страйках что покупать, а что продавать (и главное КОГДА!!!) зависит от вашей фантазии и меры вашего восприятия рынка (жизни) ;)
Стас Бржозовский, понял ваши соображения. Тут пятница, уже всплывают такие эффекты, как нелинейность времени — если считать вол по календарному времени, к вечеру пятницы уже значительно поджали — эффект выходных…
avatar

2:5020/1164

Eno, Близость экспирации сильно уже влияет, конечно. Насчет поджали не соглашусь, ри так и вовсе прилично взрастили. Оценивал с у четом «большого количества » выходных, конечно
Стас Бржозовский, весовые коэффициенты? А неравномерность внутри дня тоже моделируете? Честно говоря, моя мечта… Размышляю о связи рыночного времени и реализованной HV — есть представление, что хорошие всплески HV заставляют время бежать побыстрее (и, соответственно, замедляться в другие интервалы, чтобы к экспе сойтись с календарным).
avatar

2:5020/1164

Eno, попытался в личку написать, не оч умею это делать) В общем, натолкнули Вы меня на мыслишку интересную, спасибо
Стас Бржозовский, спасибо и Вам; тема интересная и животрепещущая. Месседж дошел, смысл понятен, сейчас размышляю над приведением изложенного в сообщении в «термины моего мира», обязательно отпишусь в ближайшее время.

Ну и как всегда с большим интересом жду ваших соображений по текущей ситуации на страницах вашего блога )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP