<HELP> for explanation

Блог им. kedr_trade

Кругом обман или торговая стратегия для крупного фонда.

Начитался вчера статей о том, что же такое трейдинг, и загрузило все это мозг по полной программе, у всех красной нитью проходит: видеть неэффективность (т.е. чью-то ошибку), не иметь моральных принципов, последовательное изъятие денег «из карманов», короче выходит биржа — сборище субъектов пытающихся надурить друг-друга и кругом сплошной обман. Ну и трейдеры в общем, понятно кто.

А кто же изначально порождает этот обман? Получается -  это первый продавец, т.е. компания, продающая свои акции, выходящая на IPO. Дальше за дело уже берутся профессионалы, и цепочка обмана продолжается длительное время. Выход на IPO (биржу) с продажей куска компании, по сути, завершающий этап заработка денег, связанный с организацией какого либо бизнеса. Т. е. не было ничего или чего-то мало, была идея, далее тяжкий труд и настает момент, когда по тем или иным обстоятельствам пора «фиксировать прибыль». Конечно, компания может еще долго работать, зарабатывать, но «волшебства», когда ты вложил 10000$, а они превратились в 1000000$ или 100000000$ уже не будет, дело сделано. И, в конце концов, на длительном историческом периоде компанию ждут серьезные падения или полный крах (связанные с факторами агрессивной внешней среды).

С другой стороны, в моей голове прочно засела мысль, которую высказывал, когда-то популярный здесь персонаж (и даже на семинаре которого, мне довелось побывать), что рынки устроены от лонга. С чем трудно спорить, если посмотреть на графики индексов, на истории нескольких десятилетий.

 UK100 Кругом обман или торговая стратегия для крупного фонда.

На основании этих соображений, можно сформировать торговую стратегию для крупного международного фонда. Суть её – всегда стоять в лонге по фьючерсу на индекс акций, и постоянно играть от шорта по фьючерсам на акции из этого индекса. Многие детали: набор бумаг, вес, количество, когда входить, когда выходить, какими объемами и прочее, безусловно, требуют тщательной проработки и создания для каждого рынка своего алгоритма. По сути — парный трейдинг на очень длинной дистанции, но с обоснованием.

 

Когда-нибудь, попробую посчитать что-то конкретное.

 

P.S. Акции – отличное изобретение для обмана (конечно после денег). Вместо денег вы получаете запись в реестре, на каком-то сервере (ранее просто бумагу) – гениально. Если конечно речь не идет о контрольном пакете. А фьючерсы вообще песня (в акциях хотя-бы имитация собственности).

 

ну вообще то когда собственники принимают решение об IPO, они исходят их мысли, что сейчас уже лучше продать часть бизнеса, поскольку его развитие уже под вопросом. И получается, что они продают компанию по хаям стоимости компании.
avatar

Dzhin77

Не согласен. Не получится играть по фьючам от шорта и держать лонг по акциям,
смысл
вроде как арбитраж/парный трейдинг, но в итоге имеем направленную позу иногда, когда закрываем фьючи и остаются только акции при условии что задействованные суммы равны
avatar

Frend

Другими словами закрываем лонг открытие шортовой позы фьючерсным
avatar

Frend

Frend, Лонг по фьючерсу на индекс, шорт по фьючерсам на акции
kedr_trade, а профит за счет чего?
avatar

Frend

Frend, профит от шорта фьюча на бумаги, убыток от лонга индекса (той его доли на которую приходится конкретная бумага) пересиживаем, т.е. убыток по индексу никогда не фиксируем
kedr_trade, т.е. шорт некая часть бумаг? а не все что входит в индекс и профит в том что угадали кто сильнее упадет?
avatar

Frend

Frend, к примеру, берем первые 30 (50-100) бумаг по весу из индекса,
согласно их веса формируем противоположенную позицию по индексу для каждой бумаги. Формируем критерии набора позиции и разгрузки (самое сложное) для каждой бумаги. И вперед: ждем крахов, разгружаем позицию, лонг в индексе держим, бумага восстановилась — загружаем позицию, или догружаем другой «выскочкой». Скорее всего всё без плеч.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP