<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!



Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!


Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.


Роботы, роботы! Покупатели на...ты!

В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы». Значительно большая часть по значительно большему количеству торговых стратегий — в НИР, отчет по которой является коммерческой собственностью заказчика и хранится в архивах БелИСА.
Вывод же был получен такой.
Да, регулярность на рынках присутствует. Но время начала и окончания этой регулярности и ее характер являются величинами случайными. И в случае удачного стечения обстоятельств можно выделить регулярную составляющую из графика движения цены и использовать эту регулярность в торговле некоторое время.
Поэтому купленный робот может приносить прибыль, может не приносить. Сколько времени будет длится период прибыльной торговли и будет ли он вообще — сие тайна великая есть. Если бы это не было тайной, продавцы роботов не продавали бы свои изделия, а шили бы наматрасники для складирования денег. Ибо обычные мешки для этой цели были бы слишком малы.

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!

Да, чем закончилась наша история.
Мы перестали искать регулярность на рынке, а стали разрабатывать методы, которые позволяют действовать в условиях нерегулярности. Простого робота на этом материале не построишь, но это и к лучшему. Ведь широкое распространение любого метода торговли уменьшает его эффективность. Пока что эффективность ручной торговли достаточна, чтобы в свободное время писать небольшие заметки на смарт-лабе.

Всем удачи!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Было два типа роботов, которые обеспечивали стабильный доход на форексе.
1. Арбитражные скальперы
2. Тиковые скальперы.
Первые объявлены на форексе вне закона, вторые успешно блокированы плагинами серверной части метатрейдера.
Сейчас приходится довольствоваться лишь системами, построенными на индикаторном входе и на защите от лося на основе мартингейла.
Работают стабильно лишь на ограниченном количестве пар, дают лишь весьма небольшой доход и требуют мониторинга.
Короче, полной автоматизации торговли не обеспечивают, работают в режиме полуавтомата.
Но деньги капают!
avatar

...

Translator, это не то, чего хотелось бы большинству… Плюс требуется квалифицированное сопровождение и остаются риски.
Насчет арбитража… Не знаю, как можно объявить его вне закона. И как можно выявить арбитраж между разными торговыми площадками?
Хотя это не то, чем я занимался и занимаюсь. С моей точки зрения надо разрабатывать стратегии, которые дают доход без использования уязвимостей платформы и регламента дилера.
Николай Скриган, Арбитраж определяют и отфильтровывают исключительно по продолжительности ордеров.
Это есть во всех так называемых «офертах» всех «кухонь».
Риски есть, но не выше чем от простого стоп-лоса.
В робот встраивается контроль просадки, когда она выше определенного процента, торговля останавливается. Дальше надо принимать решение самому на основе волновой картины или еще как-то.
Иногда приходится пускать другой робот, который «разруливает» ордера другого. Чтобы этим успешно пользоваться, робот должен каждому ордеру присваивать свой меджик.
Короче, надо знать язык программирования, а роботы, которые выложены с открытым кодом всегда приходится соответствующим образом переделывать.
avatar

...

Translator, не во всех кухнях. Часть из них прямо пишет, что разрешает все...
Что касается остального, то это непосильная задача для большинства пользователей. Как я и писал выше — это квалифицированное сопровождение на уровне разработчика этого робота. Да и у него без гарантии успеха.
Translator, а где можно заказать робота под свои задачи, кто их грамотно пишет
Шакиров Альберт, извините, что встрял, поскольку вопрос не ко мне. Но на пятак пачку рублей купить принципиально невозможно. На рубль несколько пятаков — всегда пожалуйста.
Николай Скриган, не совсем понял конечно, хотите сказать что хороших роботов не продадут?
Шакиров Альберт, их не существует.

Translator же выше писал:
"… В робот встраивается контроль просадки, когда она выше определенного процента, торговля останавливается. Дальше надо принимать решение самому на основе волновой картины или еще как-то.
Иногда приходится пускать другой робот, который «разруливает» ордера другого. Чтобы этим успешно пользоваться, робот должен каждому ордеру присваивать свой меджик.
Короче, надо знать язык программирования, а роботы, которые выложены с открытым кодом всегда приходится соответствующим образом переделывать."

Т.е. работа идет на грани, все время нужно следить и переделывать в случае необходимости. А необходимость может наступить в любой момент, может даже через минуту после покупки.
Николай Скриган, я работаю в основном с опционами, там выставляешь цену примерно теоретическую, ждешь, цена идет например не в твою сторону или тебя нет на рабочем месте или не успеваешь, типа робота который убирает эти заявки, раллирует их, арбитражера между ценой опциона и фьючем
Шакиров Альберт, насчет опционов не в курсе. Работаю только с графиком цены.
Николай Скриган, Насчет минуты — это не совсем так. Два-три раза в год, от силы.
Все-таки делается подбор входных параметров на истории, робот гоняется в тестере метатрейдера.
Посмотрите на красном форуме там все это обсуждается.
Из бесплатных с открытым кодом можно обратить внимание на Integra, 2Sides_Stoch и Blessing.
Но стабильный доход не превышает 5% в месяц!
avatar

...

Translator, 5% это подарок
Translator, все может быть.
Шакиров Альберт, Я никогда ничего не покупал.
Посоветовать ничего не могу.
Но всегда пользовался тем, что выложено в интернете с открытым кодом, переделывая и модифицируя их так, как я тут написал.
avatar

...

Translator, а на валютной секции ммвб через метатрейдер 5 тоже разве блокируют роботов?
Шакиров Альберт, Нет, но у меня с этим пока ничего не получается.
avatar

...

«Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.»
====
Николай, Вы мазохист?) Говорите что на Московской бирже проще зарабатывать, а сами на форексе торгуете)
avatar

Lika

Lika, для меня труднее. Точнее вообще невозможно. Я работаю на эффективном рынке и не умею использовать неэффективности. По крайней мере в таком варианте, как использует большинство. Да еще на Московской бирже. Мне там ловить точно нечего. И рыба не того размера и снасть не та.
Lika, форекс флэтовый. фонда трендовая. вот отсюда и простота.
Деревня, как Вы определили? На глаз что ли?) Как определяете «трендовость», если не секрет?.. и для чего
avatar

Lika

Lika, есть такой момент.
А определить очень просто. Берете любой индикатор волатильности, например ATR, устанавливаете период сглаживания побольше и смотрите волатильность на всех т/ф с одними и теми же параметрами.
Далее делите результаты на квадратный из интервала графика и смотрите на результаты. Если с ростом периода нормированная волатильность растет — рынок трендовый. Если падает — флэтовый.
Это грубая оценка, но примерно ситуацию отражает.
Николай Скриган, как-то слишком мудрено. А если просто показатель Херста использовать?
avatar

Lika

Lika, и как вы предлагаете его использовать? что такое начальное состояние знаете? Граничные состояния? как определить что это за фрактал что-бы хоть очень грубо предсказать где цена будет?
avatar

%%

Lika, используйте, если вы про него знаете
Lika, можно и Херста. Только считается он медленно и нудно, а дает по сути ту же оценку «трендовость — контртрендовость». Оценка тов.Скригана дает ровно то же, а считается любым калькулятором мгновенно.
avatar

bocha

Есть понятие состояния системы (это «специальный» вектор в базисе заданном специальным количеством базисных веторов специального свойства !) и базис, и первое и второе может меняться и все это относительно сложно для реализации одним человеком (и в группы никто собиратся не хочет)… Это по своему опыту скажу.

Тут упоминали форекс, на форексе за счет плечей профит фактор может быть 20 (профит фактор 3 это на 17 меньше 20, разница чуствуется да ?) и скорее всего больше… и котировки форекс от котировок стоков ничем не отличаются если не применять торговлю не по котировкам а по стакану, ленте, новостям, отчетам и т.п. Трендовость на стоках больше… но и на форексе она есть. Все imho.
avatar

%%

Алготрейдинг применяется многими фирмами, не то что физиками, торгуют у них (по информации из их интервью и тому что в профилях на сайтах написано) роботы и мтс…
avatar

%%

Можно было-бы подискутировать на тему системостроительства тут…

?
avatar

%%

€¢£§π, вы сами строете роботов?
avatar

Ivor

Ivor, не совсем…
avatar

%%

У кухонь установлен софт который делает проскальзывания и исполняет сделки так как им выгодно, этот софт отлично понимает вашу стратегию и сделает так что даже профитная сделка даст вам по минимуму, а там где есть возможность скользнуть или двояко истолковать положение цены уж поверьте там вас натянут по полной. Когда происходит резкое движение цен или даже на самом деле оно не происходит но у кухни программа его создаст причем несколько раз в одну сторону и вернет обратно + софт трактующий сделки вам в убыток в итоге слив бабла!
А «плече» форексе настолько разорительно что робот оаздаст четверть вашего депозита спредами.

Именно робот возможно и есть грааль и избавление от траты времени психических проблем и напряжения, но на кухонном рынке форекс забудьте про роботов.
На официальных биржах против вас софт не играет и угадав с алгоритмом под данное состояние рынка можно поднять но на долго ли…
юрий савин, не испытываю абсолютно никаких проблем с проскальзыванием при исполнении. Проскальзывание бывает, не спорю. В том числе и в мою пользу.
Николай Скриган, наверное вы делаете несколько сделок в день.
Макс, по разному.
Николай Скриган, я писал про форекс кухни, а вы торгуете? конечно все бывает, раз в год и палки стреляют, а торгуя в долгосрок плевать на проскальзывание, через пол года всеравно же тренд начнется, можно тихонько стричь капусту по партнерке какой нить кухни рекламируя форекс как товар можно за одного лоха от 200 до 500 баксов иметь, многие на этом сайте наверное стригут понемножку в перерывах между тратами папиных денег на клубы и джипы, трейдеры…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW