<HELP> for explanation

Блог им. diamante

SPY и UVXY

На текущий момент сильная есть расскорреляция SPY и UVXY. Волатильность прайсится выше, чем обычно -> большой спрос на хедж, поэтому есть большая вероятность открытия в понедельник с большим гэп дауном. 

Спай падает на 0,2%, UVXY +17%. В среднем соотношение примерно 1/7-1/12.  сейчас 1/30 примерно. 

как то так
 
 

Алекс было больше) и бэк был сумасшедший на дальних) говорят типа шортов там немеряно было)
avatar

Osen

Я вот думал путов прикупить на РТС. Так вола 48 !!
А экспира близко.
avatar

Andy7065

ну вот и подравняли немного)
avatar

Alex Hurko

" Волатильность прайсится", «с большим гэп дауном», «Спай падает».
Навеяло.
«ФЕНЯ (жарг.) — блатной, воровской язык. Искусственно создан преступным сообществом(трейдеров) для общения между своими представителями.
Законопослушным гражданам(лохам) непонятен. Используется маргинальными элементами(куклами, аналитегами) для сохранения тайны своих криминальных планов...»
Словарь Грума-Гржимайло.
avatar

Garry36.6

Дальняя вола ушла выше хая понедельника VXZ -:)
хех под клоуз отравняли в линеечку))
avatar

Osen

да виксы сейчас трейдать удовольствие)
avatar

Osen

Я думаю мишек выдерут в понедельник-:)) Zerohedge тоже истерит по поводу волы, только ленивый не зашортил от 1990, завтра Фишер в Джэксон Хоул исполнит голубиную песню и всех зашортивших 1990 залокируют в понедельник-:)))
>> Волатильность прайсится выше, чем обычно -> большой спрос на хедж

неверно, путаете причину со следствием, имхо. продавцы не готовы продавать дешево __помня__ недавний гепдаун. а не __ожидая__ его!
Это только у нас при воле си не ниже 30 за последние 3 дня любители «распада» продают сентябрь по 20-21 ( вчера ) и 22-23 ( сегодня) Ну флаг им в руки! Мы за эти 3 дня очень прилично заработали от покупки волы. Пишу специально что бы все ринулись покупать, а то западло так дешего продавать обратно ) Хотя нарезано уже 2 конца к ГО!
avatar

makdi067

makdi067, ну а плечи зачем? забери уних все
uvxy был я в нём в мае ( до сплита. 2 лотами в ожидании как раз осени.
avatar

Ctyby62rus

а можно рассудить и по другому :) а именно где то так:
На рынке после провала резкого привалировала паника, это видно по соотношению коллов к путам
дошли до 1.2 на таких уровнях рынок перекашивает в сторону продавцов. Иными словами продавцов очень много, контрактов закупили на продажу очень много, но чтоб рынок толкнуть вниз нужно чтоб пришли новые продавцы или начали закрывать покупки, но в таких ожиданиях как сейчас что вероятней всего на мой взгляд.
Аргументы:
1. Китай сформировал дно, Шангхай идет к 23 000
2. Нефть именно на этом и отскочила.
3. Успокоение пришло из Китая, от туда же придет по новой волна продаж.
4. На следующей неделе ожидаются показатели с рынка труда, где ожидается снижение безработицы и высокие показатели с рынка труда, что будет оказывать давление на долговые рынки и поддерживать рискованные операции.
как итог: существенную разбалансировку которая наблюдается в отношении покупателей и продавцов скорей всего будем корретироваьт именно в следствии закрытия части контрактов на покупку путов, что уже в начале недели выльется в резкое снижение краткосрочного VIX, среднесрочный и долгосрочный скорей всего окажутся под не столь существенным давлениме.
avatar

Сергей


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP