<HELP> for explanation

Блог им. dmitrievsky

Нейросеть... день хрен знает какой...

Продолжаю мучить нейросеть… Прошло месяца 2 с начала ознакомления с этим продуктом математической мысли. Весело, чем больше я начинаю ее понимать, тем хуже она торгует :) :) :) Но интерес не пропадает, пробую различные варианты. Наконец-то подал на выход зигзаг! И еще 2 других выхода по индикаторам, а на входе уже 11 штук :)

Пришло осознание того, что информация, подаваемая на входные нейроны, должна быть осмысленной. Например, простые осцилляторы, как мне кажется, будут работать так, как это сейчас на моем графике — то есть никак. Как минимум, ножно комбинировать осцилляторы с различных таймфреймов, что бы сетка имела бОльшее представления о различных тенденциях и комбинациях с разных тф. Выход тоже нужно делать весьма осмысленным, недостаточно просто получить на выходе 0 или 1 (-1;1) и поиметь с этого сигнал на продажу и покупку, сигналы нейросети также необходимо фильтровать и использовать не каждый. В общем, пожалуй, это одна из наиболее сложных и неоднозначных тем в робостроительстве. Постараюсь сделать, что бы она начала-таки колюасить в + ;)

Нейросеть... день хрен знает какой... 
 

А инвертировать сигнал нельзя? ))))
avatar

adol

adol, Пробовал, точно такой же график ))
Максим Дмитриевский, года три-четыре назад товарищ сочинял нейросеть простенькую — оказалось, что наилучшие сигналы она давала получая только значения цены OHLC(причем она считала самым важным цены закрытия). Все эксперименты проводились на дневках. Пробовали добавлять значения объема и т.д. — становилось только хуже. И еще: лучшие результаты получались когда сетка получала данные за не слишком большой период(3-4 месяца.)
avatar

Vinni

Vinni, насчет количества данных тоже заметил, не всегда больше=лучше. С OHLC такая ситуация — цены могут отличаться, то есть выходить за рамки обучающей выборки, например, если трендовый рынок. Как тогда сетка будет реагировать на цены, которые никогда раньше в глаза не видела? )
Максим Дмитриевский, я не знаю как(блэкбокс), но сигналы она давала очень точные. Насколько я помню выяснилось, что при ее создании надо руководствоваться правилом «лучшее враг хорошего», т.е. все попытки улучшения созданного с первого раза приводили только к ухудшению результата. Товарищ который ее писал, кстати, вообще далек от трейдинга.
avatar

Vinni

нейросеть это блекбокс, не знаю ни одной зарабатывающей чисто нейросети, очень много трудностей с ней и если она зарабатывала в течении года, и сейчас сливает невозможно понять почему, не видишь ни логики, ни причин и тд, отсюда совет идити в другое алго, имхо
avatar

krasoffka

krasoffka, вот именно поэтому и не запустили сетку в бой.
avatar

Vinni

krasoffka, я тоже не знаю ни одной, и в инете инфы мало, по крайней мере рунете. никто не хвастался достижениями…
Пустая трата времени
avatar

McDuck

McDuck, Почему пустая, это интересно…
У этой нейросети, видимо, просто мозгов не хватает. Добавьте миллиардов 10 нейронов, должно помочь. Хотя… у человека, кажется, их миллиардов 15. И большинству не помогает :)
avatar

Hedgehog

Hedgehog, да дело не в том сколько нейронов, а в том как инфа обрабатывается. Возьмите хотя бы один индикатор и пробегитесь глазами от нулевого бара к тысячному, запомнив все значения на этом промежутке, относительно положения линии зигзага, и найдя повторяющиеся паттерны. Слабо? )) 15 миллиардов нейронов не спасут :)
У нейросети в Вашем подходе слишком много степеней свободы. Она будет заниматься оверфиттингом. И чем больше Вы в неё засунете, тем больше риск переподгонки.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, новый термин для меня оверфиттинг — тоже полезно )) да, я понял о чем вы
Максим Дмитриевский, есть перевод, переподгонка.
Я о том, что слишком много индикаторов сразу нельзя использовать. Попробуйте использовать не более двух, выберите нормальные пары. Потом не более трех. И сравните, что привносит третий индикатор.
И еще, выделяйте большую зону на аут-оф-семпл проверку. Эмпирическое правило — треть данных.
SergeyJu, Да, пойду сейчас по пути уменьшения индюков, но добавлю фильтры для поз, не связанные с нейросеткой. На аутофсэмпл у меня намного больше данных, векторы по 1000 баров на обучение, остальное — вся доступная история

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP