<HELP> for explanation

Блог им. goldenboy001

Продажа путов на SP500

Что мы видим на фондовом рынке США? Мы видим панику, это подтверждается индексом волатильности VIX, который достиг максимальных значений со времен кризиса 2008 года:

1.png

Что это нам дает? Этот индекс показывает дороговизну опционов пут. Это значит, что сейчас их дороговизна максимальна за последние 7 лет. Теперь взглянем на график SP500:

2.png

На нем мы видим климакс продаж и выход объема. Как правило такая ситуация в купе с волатильностью говорит о скором дне на рынке. Конечно мы можем иметь повторение 2008 года, но такой сценарий имеет не высокую вероятность на фоне развивающейся экономики. Будет ли он расти с тек цен, об этом тоже пока рано говорить. Поэтому сейчас, наиболее эффективной стратегий является продажа опционов пут с очень далекими страйками. На 25 дней, можно продать опционы пут на страйке 1200 за 100$ за штуку. 

 

З.Ы. Это было с утра. но т.к. теперь на смарте 1 пост в сутки, то сейчас цены уже не актуальны, но все еще можно продать в районе 1400 за туже цену, считаю что это до сих пор имеет смысл.

 

Какое соотношение доходности к марже у этих опционов?
avatar

mandarinka01

mandarinka01, смотря какую маржу закладывать. при переоценке она будет меняться
mandarinka01, при лучшем раскладе около 600% годовых, если держать до экспирации. но сегодня с утра продал 1200 и уже закрыл. так что если считать по результату то тут тысячи % годовых.
Андрей Михайлец, хотите сказать что залог за опцион стоимостью $100 составит всего $50?
mandarinka01, чуть больше 200, но тут надо понимать, что эта цифра может возрастать вплоть до 4500$ в случае движения цены к страйку.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP