<HELP> for explanation

Блог им. Financier777

Прошу опытных опционных трейдеров о помощи

Здравствуйте. Проблема в следующем. Где-то неделю назад покупал путы на сбербанк, по неопытности влез в дальний страйк — 6000. Цена фьючерса при покупке была 7600, теоретическая цена пута соответственно 16-17 руб. Прошла неделя, сейчас фьюч торгуется 7100, а теоретическая цена у моих путов 10-12 (на вечерке показывает 3-5). Может кто-нибудь прокомментировать данную ситуацию? неужели за неделю тетта так много съела, RTSVX вроде как на снижался. Смотрю страйки 7000 и 7250 с ними все норм, дорожают… Если даже сгорит опцион не жалко, просто хочу разобраться. Заранее спасибо
 

Максим Андреев, не скажу, что я опытный опционный трейдер, но в википедии читал определения опциона, поэтому могу высказать свое скромное мнение. Скорее всего, волатильность упала, вы не все искодные параметры говорите, чтобы анализировать что да почему. А то, что что теоретическая цена скачет, так это, как вы верно подметили, для незабываемых осюсений.
P.S. Я смотрю там даже ММ есть — охренеть.
Максим Андреев, RTSVX и волатильность сбера это разные вещи. Есть еще понятие улыбка волатильности(тоже читал в википедии).
Зайди хотя бы на option.ru и собери свою позу. Все сразу и увидишь, и тетту в том числе.
avatar

Andy7065

А сколько до экспирации? На опционах вне денег не только тета работает, но и дельта имеет своего рода временной распад.
avatar

noHurry

Максим Андреев, опционы — это неликвид. Лучше в дальние на лазить. Скинешь, в 6000 страйке сидит народ, да и не допадали еще.
Максим Андреев, греки сами выставляются. Цены берутся с торгов. Частота обновления настраивается.
Ну есессена, у дальних путов, большое значение имеет волатильность!
avatar

Frommas


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP