<HELP> for explanation

Блог им. glaha

Настроение рынка - RIU5: Возможно стоит задуматься об осторожных покупках

Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется относительно уровней закрытия среды. При этом RIU5 накануне пробил ключевую поддержку в районе 80000 и вполне может продолжить снижением.

Настроение рынка - RIU5: Возможно стоит задуматься об осторожных покупках


Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим индикаторы настроений данного инструмента более подробно…

Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков в последнее время немного улучшились, но в целом остаются практически нейтральными. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 20 августа составляет 1,025 против 1,03 несколькими днями ранее.

Настроение рынка - RIU5: Возможно стоит задуматься об осторожных покупках


Между тем открытые опционные позиции по RIU5 со сроком исполнения 15.9.15 дают незначительный сигнал на рост. Максимальное количество открытых опционов пут расположилось уже на отметке 75000 и выступает как сильная поддержка. При этом большое количество опционов колл находится лишь в районе 85000. 

Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.

Настроение рынка - RIU5: Возможно стоит задуматься об осторожных покупках


В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIU5 сейчас находится выше исторической на 8 пункта, что говорит о существенной переоцененности опционов, которая обычно нивелируется путем роста базового актива.

Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.

Настроение рынка - RIU5: Возможно стоит задуматься об осторожных покупках


Таким образом, индикаторы настроений дают незначительный сигнал на рост. Поэтому вблизи 78000-79000 можно присматриваться к осторожным покупкам, но ограничивая при этом риски короткими стопам и ставя небольшие цели вверх, т.к. тренд остается нисходящим.

Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс

 

А может кукл пут спрэд открыл на 70-75 страйках?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP