<HELP> for explanation

Блог им. Gertsog

Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX

Представляю вашему вниманию стратегию GalaxyBox Dax 30', которая торгует по фьючерсу на индекс DAX. Все сделки — Интрадей. В среднем заключает по 2-3 сделки в неделю.
Максимальный размер просадки 21 171 долларов, требуемый капитал для запуска этой стратегии 28 300 долларов.
Профит-фактор 1.39. 46.8% прибыльных сделок. Эквити растет довольно ровно, последние 5 лет прибыль была более 30%.

Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX

Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX

Подробнее про стратегии iSystems на сайте.

Растянул 2014 и 2015 года.
Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX


Автоматическая торговля по фьючерсу на индекс DAX
 

28 300 капитал, размер просадки, 21 171… хороша стратегия))ничего не скажешь…
avatar

ussault

Рекомендуемый капитал 75 000 долларов, там указано на картинке. 28 300 — это минимальный, с которого стратегия позволяет начать.
Если Вы торговали когда-то по DAX, то знаете, что его размерность очень велика, 1 пункт стоит довольно дорога. Поэтому, и прибыль, и просадки высокие. надо рассматривать все относительно. Эквити то плавно растет. Едва ли кто-то из трейдеров может похвастаться столь стабильными результатами. В этом смысле я больше доверяю роботам.
Вы график еквити растяните на один год на экран и будет ну никак не плавная.
Дар Ветер, Я растянул (добавил график вниз поста). Разбил по месяцам, сделал отдельно 2014 и 2015. По-моему, вполне достойно.
Виктор Неустроев, 2008-2009 и 2010-2011 вынесите. Это бактест или реальные результаты?
Дар Ветер, добавил результаты в конец поста.
Это бэктест. Начиная с июня — трекинг, т.е. форвард тест, но не на реальных деньгах.
Есть стратегии, которые уже много лет успешно работают на реальных деньгах, также торгуют фьючерсом на DAX. Вот например: smart-lab.ru/blog/273156.php
Виктор Неустроев, стратегия ничего, но не удивительная. У меня таких уже запрограммированых под нинзю лежит в загажнике, солить их что ли. С такими просадками шансы что стратегия будет продолжать колбасить на счету и ее не отключат — очень не много. Мое мнение — роботизировать нужно то, что руками человек не сделает лучше. то есть быстрые трейды, не обязательно хтф. Но или в сильном импульсе или наоборот в запиле пипсовать. Над такими работаем… Удачи.
Дар Ветер, спасибо за комментарий. Идея в том, что собрать портфель из стратегий. И в тот момент, когда одна уходит в просадку, другая зарабатывает. Я такое делал с 2008 по 2012 на форексе. Плюс в том, что не надо быть привязанным к монитору. Если стратегий много, то за каждой руками не уследишь.
Виктор Неустроев, да у меня похожие мысли и планы.
Я нечто подобное уже создал с помощью этих стратегий из iSystems. Вот ссылка на видео: smart-lab.ru/blog/273355.php. Я там сначала портфель показываю, потом еще 3 стратегии.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP