<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Результат работы портфеля алгоритмов в июле 2015 года

Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.
july2015
Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты «в плюс». Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе разработки портфеля ожидания.
doh_2013_2015
В настоящий момент в портфель входит порядка 15 различных торговых стратегий на трех основных инструментах: Ri, Si, Sr. Ротация алгоритмов при этом происходит регулярно: добавляются новые, «сломавшиеся» системы отправляются в утиль. В целом по рынку ждем всплеска волатильности до конца года и хороших направленных движений в первую очередь по валюте. Что, безусловно, даст возможность заработать нашим роботам также и во втором полугодии.
Всем удачных торгов! 
 

Как определяешь, что система «сломалась»?
Сергей cms, параметры системы выходят за пределы ожидаемых,
Serg_V, Какие параметры? Превышение исторической просадки?
Сергей cms, все параметры в совокупности, но и еще учитывается общее состояние рынка — волатильность. Если спад идет длительный то и по всем стратегиям парарметры падают.
А почему такая большая биржевая комиссия? И такое маленькое вознаграждение брокера.
avatar

SECRET

SECRET, тариф такой 1 р биржи, 0,25 брокера. Оптимальный для сумм от 1,5 млн р.
Serg_V, Я перепутал строки, думал -260673 это биржевой сбор :)
Serg_V, валюта — это Si? На основании чего ожидаете волатильности по валюте?
avatar

V.V.

V.V., Si да, валюта. Ожидаем в общем всплеск волатильности.
Прогноз на основании сезонной статистики и в общем напряженной ситуации в мире…
Как дела с экзанте? Там работает единый счет?
avatar

Vona

sivanov, нет пока новостей, все в работе, со стороны Exante идет тех работа для связки с Тслаб.
Хорошие результаты.
Июль похож на наш, большие потери и ударный конец месяца, который вывел июль в плюс.
Я занимался сравнением различных эквити на RI,Si для разных алгоритмов, с целью решения портфельной задачи.
Оказалось, что временные зоны высоких заработков и зоны просадок у разных эквити на удивление близки. Как следствие, диверсификация за счет роста числа алгоритмов и их модификаций мало что дает. Выбрасывание «сломавшихся» систем — да — работает.
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP