<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Торговать стратегию, а не рынок.

Как бы нам ни хотелось обратного, но рынок непредсказуем и прогнозировать его невозможно.
Можно пребывать в плену иллюзий, что кто-то может прогнозировать поведение цен, но эти иллюзии так и останутся иллюзиями.
Конечно, есть исключения и исключения эти основаны на использовании инсайдерской информации. Кроме того, вы можете прогнозировать рынок, если вы крупный, основной игрок и ваши действия определяют поведение цен. Конечно суммы и объемы, которые выводят баланс спроса и предложения из равновесия довольно значительны, но они не так уж и велики по сравнению с общим объемом циркулирующих денег (убираются или добавляются излишки, нарушающие равновесие). В детали вдаваться не будем, это не наша задача. Мы хотим понять, что же делать на рынке, который невозможно прогнозировать.

Есть старая трейдерская поговорка: настоящий трейдер не знает, куда пойдет цена, но он точно знает как будет действовать, куда бы цена ни пошла. Этим и будем руководствоваться.

Итак, трейдер знает, как он будет действовать, куда бы цена ни пошла. Т.е. у трейдера есть ПЛАН. Но план нужно составить, он должен на что-то опираться. И вот здесь нам на помощь приходит технический анализ рынка.

Многие ошибочно считают, что технический анализ — это средство прогнозирования будущего поведения цен. На самом деле это не так, будущее поведение цены неизвестно. Иначе можно было бы писать жалобы на биржу за несоблюдение правил технического анализа. Мол, как же так, я отрабатывал фигуру «голова и плечи», а рынок не достиг положенных целей и развернулся. Требую возмещение убытков и компенсацию за упущенную выгоду.
Смех смехом, но некоторые новички иногда пишут жалобы подобного типа в техподержку ДЦ.

Методов и инструментов в техническом анализе рынка великое множество, но это не имеет принципиального значения. Не важно на чем основаны используемый вами метод, важно то, что он решает задачу определения некоторых стандартных точек и конфигураций графика цены, на которых основывается ваша торговая стратегия, или ваш торговый план.

Рассмотри это на случае простейшего и все известного примера — модель разворота «Голова и плечи».

Пример модели «Голова-плечи» для вершины рынка приведен на рисунке.

Торговать стратегию, а не рынок.

Модель «Голова-плечи» для восходящего рынка.

Левое и правое плечо находятся примерно на одной высоте. Голова — выше, чем каждое из плеч.
Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи.
Минимальный ценовой ориентир h равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи.
При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.
Итак, для модели «Голова-плечи» характерно:
1. Наличие предшествующей тенденции к повышению.
2. Вслед за левым плечом, которое сопровождается большим объемом сделок, идет промежуточный спад.
3. Далее образуется новый максимум, но при меньшем объеме.
4. Далее идет спад, опускающийся нижет уровня предыдущего пика, почти до уровня предыдущего промежуточного спада.
5. Третий подъем цен, сопровождаемый заметно снизившейся активностью, оказывается не в состоянии достичь уровня головы.
6. Далее идет прорыв линии шеи ценой закрытия.
7. Цены возвращаются к уровню шеи, прежде чем возобновить падение к новым минимумам.

Критическая точка модели — прорыв линии шеи. До этого момента фигура не сформирована и никакие действия не предпринимаются. Отрабатывать модель начинаем только по факту прорыва.

Итак, у нас есть момент прорыва — критическая точка, в которой мы ожидаем движения цен вниз как минимум на величину h. Т.е у нас появляются основания для составления торгового плана: — продажа в момент прорыва;
— фиксация прибыли на расстоянии h от линии шеи или ниже;
— выход с убытком при возврате рынка выше линии шеи, правого плеча или головы (на выбор).
Таким образом, у нас есть стратегия, основанная на конфигурации графика цен.

Реализуется с прибылью наша сделка, открытая на прорыве линии шеи, или нет мы не знаем. Но мы точно знаем, что нужно делать в соответствии с разработанным нами торговым планом, базирующимся на основе торговой стратегии с использованием модели разворота «Голова и плечи».

Конечно, модель «Голова и плечи» является частным случаем. Паттернов, индикаторов и стратегий на их основе великое множество. Все они разные, но независимо от их эффективности важно помнить следующие вещи:
— мы торгуем не рынок, а нашу стратегию, наш торговый ПЛАН;
— нельзя смешивать в одной сделке разные торговые планы, если вы хотите использовать несколько технических инструментов при проведении сделок, у вас должна быть разработана торговая стратегия, заранее учитывающая поведение всех используемых инструментов в комплексе. Шарахаться в зависимости от движения цены от индикатора к индикатору, чтобы найти оправдание собственным ошибкам и заблуждениям — порочная тактика;
— торгуя стратегия мы зарабатываем тогда, когда поведение рынка соответствует стратегии и теряем, когда не соответствует.

И вот пример в агрессивной торговле: 10 000% за неделю уже не получится.
Мы торговали тренд по определенному признаку:
— на начальном периоде несоответствие рынка и стратегии, тренда нет, и в результате — слив с 3000 долларов до 600, т.е просадка на 80%;
— дальше — полное соответствие, пошел тренд, в результате — подъем с 600 до 52000, т.е рост больше 7000% от уровня дродауна;
— в конце снова нарушение трендового характера  и потери до запланированного заранее уровня 33000, на котором торговля была остановлена с прибылью 1000% от стартового значения депозита. За неделю.

Резюмируем.
Торговать интуитивно, реагируя на каждое изменение ситуации, конечно можно, но в этом случае наши действия будут такими же хаотическими, как и рынок.
Лучше торговать на основе торговой стратегии, разработанной на основе методов технического анализа, когда все наши действия запланированы и регламентированы на любой вариант изменения ситуации.

Разумеется, выше сказанное не относится к долгосрочным инвестициям, когда проведение сделок не ставит целью получение сиюминутной выгоды, а направлено на получение выгоды, основанной на росте экономики в целом. отдельных ее отраслей, а также на основе роста прибыльности и развития отдельных предприятий.
Но это отдельная сфера бизнеса, которая к краткосрочным спекуляциям не имеет почти никакого отношения.Всем удачи!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Дак тут, ещё 50% рассуждений можно сократить и выбросить, как въевшиеся понты неизлечимого прогнозёра)))(шутка)
Владимир Спицын, я привык раставлять все точки над всеми i.
Кроме того степень невежества в среде за последние 10 лет катастрофически возросла. Из общения выяснилось, что процентов 80 нынешней популяции трейдеров понятия не имеют (или забыли), как правильно использовать ту же модель ГиП.
Примерно так же и с другими вопросами.
Николай Скриган, Кроме того степень невежества в среде за последние 10 лет катастрофически возросла. //

А может это… просто Ваш уровень за десять лет сильно вырос, а у остальных — не так сильно?
Ибо я вижу какой мощный поток пошёл в последние месяцы: Дмитрий Рынза, Дар Ветер, Тихая Гавань, Константин М, Инфернус и брат его Аврелиус, да и Севен17 далеко не ушёл. И Михалыч, хоть далеко ушёл, но за нами поглядывает. И это я не перечислил всех из Клуба «У кого за тридцать».
Вон какие мощные старики выросли! Молотят, как комбайны. Без убыточных дней, недель и месяцев. А ты говоришь — уровень невежества вырос. Потеряли мы только троих: Бегемота, Пчелу и Палыча. Но ведь они уже реально аксакалы замшелые.
Вестников, я в своем уровне только теряю. Некоторые статьи, написанные мною 30 лет назад, мне уже плохо понятны. :)
Николай Скриган, :-))
Вестников, это не шутка.
В одном академическом журнале не хотели публиковать статью, вывод из которой косвенно опровергал правильность специальной теории относительности. Пришлось корректировать. Сегодня я те выкладки повторить не смог бы.
Сейчас о том, что теория относительности большой обман не пишет только ленивый.
Николай Скриган, ну, предположим, я основные свои идеи за пределами трейдинга тоже сгенерировал в 23-25 лет. Не знаю, может быть плохо, что в трейдинг пришёл только когда было уже под сорок.
Вестников, и вы это говорите мне? :)
Николай Скриган, но для наших, перечисленных выше юных успешных коллег спасительно то, что мы пришли в трейдинг не юными. Ибо если бы мы пришли на 10 лет раньше, то сейчас был бы не фондовый рынок, а олигополическая битва двух гигантов — Скригана и Вестникова. :-)
Вестников, я мирный человек. И ни с кем не борюсь. С меня и рынка хватает.
Николай Скриган, ага. Биржа — территория мира. Ценю тонкий юмор. :-)
Вестников, это даже не юмор. Это просто факт.
Среди тусовки все время возникает желание чем-нибудь с кем-нибудь помериться, чтобы показать свою крутизну.
Я в таких случаях если и не говорю, то думаю: на какая тебе нах разница, что, как и с каким результатом делает имярек такой-то. Тебя должен волновать твой собственный результат, а твой результат получается во взаимодействии с рынком, а не с упомянутым имяреком. Вот там, на рынке, и следует показывать чего ты стоишь.
А в борьбе двух самолюбий не имеет большой разницы, кто из двух окажется меньшим лохом.
Где-то так…
Николай Скриган, это нормально, спорт высших достижений — дело молодых)))
Йоганн, пусть молодые попробуют повторить мои результаты, если не обо… :)
Николай Скриган, сравнивать нужно с самим собой, но молодым)
Пик моих финансовых достижений остался за порогом 36 лет.
Йоганн, сравнивать нужно сопоставимые вещи и условия. Когда мне было 36 — была советская власть.
А 10 лет назад я тоже много чего знал, но еще ничего не умел. В том, чем занимаешься, должен быть постоянный прогресс. Если этого нет, все закончится плачевно из-за того, что мир меняется, а ты стоишь на месте.
P.S. Вестников, из вашего списка положительный след в моем сознании оставил только Дар Ветер. Кое-кого из остальных я отправил в черный список за завистливый и вздорный характер. Успешный человек не может быть вздорным и завистливым, такие успеха достигают редко.
Вестников, а может возьмете интервью у Николая?
Очень интересная личность, было б очень интересно его послушать в живую.
besttrader, если бы я был Верниковым — обязательно бы взял. :)
Вестников, я тоже вас с Верниковым по фамилиям иногда путаю при быстром просмотре. :) Так что сорри.
Николай Скриган, да я сам себя иногда путаю. :)
Вестников, )))
besttrader, я за свою жизнь интервью давал только один раз. Больше не буду.
1 есть книжка где описывается психология толпы рисцющей треугольник, двойное дно гип… писал человек торговавший в яме
2 гип это волны элиота 3-4-5-а-в-с очень удобно по гип делать разметку волн
avatar

ves2010

ves2010, ГиП здесь просто для понятного всем примера, смысл публикации немного в другом.
ves2010, «писал человек торговавший в яме»
Яма — это где? ))) Сорри за ламерство.
И что за книжка?
Йоганн, биржевая яма, пол. Амфитеатр, в котором располагались биржевые трейдеры, торгующие методом выкрика. Древняя история, короче.
ves2010, как называется книжка, и кто автор?
Sphinx, я так много читал что непомню точно… скореее всего это было искусство свинг трейдинга
ves2010, вероятно Алан Фарлей? Ну, все равно спасибо. Надо прочесть!)
P.S. как говорил Джим Рон: «Все, что нужно знать человеку для успеха, уже написано, но только у 3% американцев есть абонемент в библиотеку».
ves2010, в яме никто на треугольники не смотрел, а большинство и не подозревало об их существовании.
ves2010, вы зря минусуете.
В яме не до того было. Подраться друг сдругом да, успевали. Но треугольники… — это из области фантастики :)
Известный трейдер Борселино, например, узнал про технический анализ только тогда, когда перестал торговать в яме. И был очень удивлен.
Как говорил Майк Тайсон. У каждого боксера есть план на бой до тех пор пока не получит удар по голове. На бирже такие же правила.
Денис Денисович, настоящий план должен учитывать и этот вариант. Не тот не падал, кто не падал. А тот не падал, кто падал и всякий раз вставал.
Использование паттернов для торгового плана подразумевает, что есть положительная статистика их срабатывания в нужном направлении. Интересно было б прочесть конкретные цифры для ГИП, для примера.
1) Вероятность похода вниз на h после п.7
2) Вероятность похода вниз от окончания максимума правого плеча. Если она ниже, чем в п.1, то не компенсируется ли результат статистически бОльшим, чем h, размером спуска.
avatar

MS

MS, есть статистика нет статистики, но неправильно соваться в воду не зная броду и не имея плана действий.
Статистика еще предполагает использование ММ, этот вопрос мы не затрагивали.
Кроме того, как я уже упоминал выше, основной смысл публикации не в том, чтобы пропагандировать ГиП, и не в том, получим мы прибыль или нет. А в том, чтобы на этом примере показать, что мы в любых наших действиях должны четко понимать, что мы делаем и почему и как мы будем действовать в будущем при любом развитии ситуации.
MS, P.S. я вообще сомневаюсь в возможности получения достоверной статистики для любого паттерна. Слишком много нюансов в столкновении двух хаосов — рынка и человека.
Николай, что по вчерашнему плану по золоту?
Александр НеПушкин, план сработал. Но стопом, вырезанием убытка и уменьшением объема. Увлекся писаниной и пропустил момент промежуточной фиксации прибыли.
Николай Скриган, ну в понедельник продолжите освещать золотые события?
Александр НеПушкин, придется...
В понедельник начну призовые по даксу пропивать. Наверное тоже на золоте.
Николай один из не многих тут который хорошо понимает природу вещей и рынка в частности и пусть никого не обманывает его вариант риск менеджмента на первый взгляд похожий на лудоманию. Респектую.
Дар Ветер, спасибо. Это одна из немногих оценок, которые очень приятно услышать.
Кроме того упомянутый вами Николай стремится всегда оставаться в рамках реальности, никого не вводя в заблуждение. Хотя не исключено, что в чем-то он может искренне заблуждаться.
Дар Ветер,??? это же ТА! паттерн, в самом его богомерзком виде :)))
дядя Вова, торговать вы можете в направлении, выбранном по инсайду, по фундаменту, и даже на основе астрологии. Но точки входа, цели и стопы вы все равно будете выбирать на основе графика. А это ТА в чистейшем виде.
Один литературный персонаж очень удивился, что всю жизнь он оказывается разговаривал прозой. :)
Николай Скриган, просто я вспомнил пост уважаемого Ветра, где он нелестно отзывался о ТА вообще и о паттернах в частности.возможно, он тоже разговаривает прозой :)
дядя Вова, да, но он понимает, что он делает.
дядя Вова, к вопросу о проблеме выхода. Звиняйте за большую цитату из написанного мною много лет назад «Краткого курса начинающего трейдера»:

4.9. Факторы фундаментального анализа — проблемы практического применения.

Этот подраздел написан с использованием выдержек из замечательного материала, опубликованного в 2003 году на форуме Инвесто Алексом (ник — qxr1011).

Итак, зачем нужен фундаментальный анализ?

В качестве ответа приведем выдержки из постов Алекса:
.............
Типовой ответ — знание причин движения цен (не только роста) нужно для того чтобы понять в какую сторону двигаться и в какие моменты времени.
На первый взгляд все кажется логичным. Знание причин приводит к знанию направления, своевременное знание причин приводит к своевременному входу/ выходу, своевременный вход/выход приводит к заработку на рынке.
Все правильно? Нет, неправильно, потому что в этой цепочке рассуждений есть пробелы, а самое главное, что ни одно звено в этой цепочке не соединяется с другим.

Допустим, мы знаем причины, которые двигают рынком. И что дальше?
Пусть, например, ожидается решение ФРС об учетной ставке в США.
Возможный ход мыслей обывателя: снизят ставку — увеличится доступ к деньгам, увеличат доступ к деньгам — хорошо для компаний, хорошо для компаний — поднимутся акции, раз акции поднимутся — значит надо покупать.
Возможный ход мыслей других обывателей рынка: снизили ставку — значит экономика все еще в провале, иначе чего бы ее снижать? Раз экономика в провале значит, акции пойдут вниз, раз они пойдут вниз — надо продавать.
Существует еще множество различных вариаций на эту тему: ставку могут поднять, оставить на том же уровне и т.д. Но главное — мы знаем причину, по которой в день объявления ставки будет двигаться рынок.

Итак, в момент выхода новости на учетную ставку мы точно будем знать причину того, что происходит. И все. Более того, даже если бы мы заранее знали что сделает ФРС, то и в этом случае мы были бы перед дилеммой: что делать? Мы будем точно знать, что на рынке будет всплеск активности, но кто, когда и какие действия предпримет в связи с объявление решения ФРС мы не знаем. А поэтому знание причины (в данном случае знание заранее содержание решения ФРС) не дадут нам основного: мы не знаем, какова будет реакция рынка на причину.

...............
Итак, первое звено, потерянное в приведенной выше логической цепочке: даже если вы знаете причины движения рынка, вы не знаете его реакции на эти причины.
дядя Вова, слушать внимательнее нужно было мои послания
дядя Вова, проблема не в та, а в уверенности что рынок должен это отрабатывать, та дает просто струтуру захода, стопов и прибыли но все решает контекст. Случайный заход в верном контексте лучше чем заход по та в случайном месте и направлении
дядя Вова, дядя Вова, отвечу… ТА не проблема, проблема понимание людьми ТА. Они считают раз есть паттерн то он должен сработать. А на самом деле это способ зайти с определенным риском и целью. А все зависит от контекста, направления, сентимента, момента, ордерфло. Лучше зайти в случайном месте с пониманием сентимента и момента чем зайти в соответствии с ТА, но без понимания общего рынка и процессов. Именно это я имел ввиду когда говорил, что точка входа не важна — важна точка выхода. Просто она может быть почти любой, но ей должен соответствовать риск и цели. И если есть понимание ситуации — все на дистанции будет работать.
Дар Ветер, Суть даже не в этом.Вы возьмите любой график -хоть дневной, хоть меньший или больший Вы обязательно одновременно найдете там несколько сигналов ТА как на бай, так и на селл.Принятие решения трейдером зависит от другого — а точнее его понимания отношения игроков рынка к рисковым активам, что зависит как от фундаментальных факторов, так и межрыночного анализа.А вот когда поймете степень усиления или уменьшения интереса к риску, вот тогда от уровня методами ТА можно выстраивать торговую тактику на перспективу, в зависимости от собственной ТС.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), множество сигналов возникает обычно от множества одновременно используемых разных методов и индикаторов. Если это так, то это неправильно. Метод анализа, даже сложный, должен быть один.
Все индикаторы строятся на основе одного и того же графика цены, и хотя интерпретируют его по разному, но все они находятся в жесткой корреляции, явной или неявной. Поэтому искать подтверждение одного сигнала другим или выбирать из множества сигналов, сформированных различными инструментами ТА неправильно. В этом случае будет утрачена объективность, аналитик просто будет выбирать тот вариант, который ему больше нравится.
Еще раз повторяю, что сказанное относится к множеству одновременно используемых разных технических инструментов.
Другая проблема — множественность трендов, одновременно существующих на рынке. Но после выбора того, какой тренд вы будете торговать, неоднозначность исключается.

цену спрогнозировать нельзя, но направление движения можно
avatar

jelezo

jelezo, согласен. Но тоже можно ошибиться.
Продолжение цитаты:

Двигаемся дальше, цитируя Алекса.
........................
Был у меня знакомый, который имел доступ к инсайдерской информации. По этой информации он купил акцию, она прыгнула вверх и резко пошла дальше. Вложив 10К в понедельник, он во вторник уже имел на счете 20К. Но акция продолжала идти вверх. В пятницу он уже имел 30К, через две недели 40К, через месяц 50К, через 3 месяца 100К. Он говорил со мной по телефону и хохотал от счастья, как Паниковский перед «золотыми» гирями.
Проблема была одна — где продать...!!!???
Вам сейчас кажется, что вы бы ее решили, продав во вторник, или в пятницу или через неделю?
Другой мой знакомый, купивший эту же акцию по совету первого вместе с ним, продал ее через неделю. Но потом они с женой чуть не получили инфаркт от зависти, когда у первого счет продолжал расти как на дрожжах, а они лохи продали не вовремя. Через 6 месяцев первый имел счет с плавающей прибылью 175К и ему казалось, что счастье не закончится никогда. Однако, оно закончилось. Акция стала падать камнем. Он однако сидел в ней как панфиловец в окопе — ведь только благодаря своему сидению он сделал 175К в начале, тогда когда его друг вышел.
Короче через полтора года акция вернулась туда, откуда начала подъем. Он, по-моему, до сих пор сидит в ней.
Товарищ его, которому жена плешь проела за слишком быстрый выход, ждал еще три месяца и видя неуемный подъем начал шортить акцию. После 2-х месяцев неудачного шорта он потерял все заработанные деньги. Друзья эти в результате поссорились, жены переругались, но сейчас кажись и те другие нашли удовлетворение в факте, что никто так и не сделал деньги.

-----------------------

Итак второй пробел — потерянное звено в цепочке рассуждений: своевременное знание причины может привести к правильному входу, но не выходу из позиции.

И резюме.
--------------------------------

Итак, знание причины НЕ приводит к знанию направления движения без знания реакции на эти причины большинства участников рынка. Своевременное знание причин может привести к правильному входу, но не обеспечит правильный выход из позиции, а тем более не дает правил управления позицией, когда вы в ней находитесь.

Однако часть трейдеров тяготеет к ФА. Но ведь и ФА не ищет причин и ответов, а просто рассматривает данную ситуацию через призму истории, делает соответствующие сравнения и приходит к выводам о недооценке или переоценке рынка. Что при этом движет участниками рынка и куда он движется для настоящего фунадаменталиста абсолютно безразлично. В качестве примера можно привести фразу Баффета :«Мне абсолютно безразлично куда и в силу каких причин двигается рынок...»

Почему же многие трейдеры с таким упорством пытаются найти и/или обосновать причину того или иного движения рынка.
Потому что психология мышления обывателя основана на структурах построенных за пределами рынка, где в повседневной жизни принято сначала ответить на вопрос зачем, а потом уже делать.
Это мне напоминает человека, которого посадили в самолет и он должен лететь, ориентируясь на свои ощущения: чувство высоты, земли, направления, скорости и т.д. Эти чувства у него есть и они хорошо работали на земле, но в небе они часто бесполезны, так как там исчезли привычные ориентиры, там облака, там темнота, там не видно земли, там не чувствуешь скорость, там невозможно отличить верх от низа, там непонятно падаешь ты или поднимаешься...

Что делает человек?
Он кричит: где земля, почему ничего не видно, куда лететь, какая скорость? Где причины, не вижу тренда, кто мне объяснит, почему Бунд поднимается, почему рынок не падает, куда и как лететь, что делать? А куда летите вы, а как далеко я от вас, а знаете ли вы где конец этому безобразию. Человек потерялся и конец у него такой же как у лаптя за штурвалом — падение и крах.

А что делает летчик. Летчик летит по приборам, только по приборам. Они покажут ему куда лететь, высоту, скорость, направление и все остальное. И вопрос, куда дует ветер, у него не возникает. Прибор показывает направление ветра, скорость и летчик летит. И он долетит, пока верит в приборы.

Вам нужно создать приборы на основе ТА или ФА, ни один из них не отвечает на вопросы зачем и почему, ни один из них не покажет вам своевременное место входа и выхода, но даст примерное направление и примерные правила работы. Да, у летчиков приборы точные, у трейдеров нет. Но тем, кто сумел работать на наших неточных приборах, рынок платит больше, намного больше чем летчикам.

Учитесь работать по приборам.

Это иcключительно тяжело сначала создать эти приборы, потом заставить себя в них поверить и поставить на свою веру собственные деньги. Одним из важнейших факторов этого процесса должен быть полнейший абсолютный уход от вопросов «Почему?».
Более того вы должны всячески препятствовать развитию у себя мнения о том что происходит на рынке, а тем более, что будет происходить. Я потратил уйму времени стараясь отбить у себя привычку делать выводы, концентрируя вместо этого свои усилия на правильном чтении приборов. Не имея мнения, не слушаю и чужих мнений. Все что я делаю — это слежу за работой приборов и слежу за тем, как я реагирую на их сигналы.
Все. Таким образом я могу со временем увидеть что если прибор работает хорошо, но я плохо реагирую значит надо больше работать над собой, если я реагирую как надо, но результаты плохие, то значит пришла пора настроить приборы.

Вот и все. Следующий раз когда увидите вопрос «Почему?», касающийся рынка, вы будете знать: его задает человек в падающем самолете.

© Алекс (qxr1011). Инвесто.ру, 2003(2001?)

---------------------------------------

Теперь, с учетом этих рассуждений, попробуем сформулировать правила работы с данными ФА.


Дальнейшее бла-бла-бла по тексту курса не привожу.

Николай Скриган, любо-дорого вас почитать, даже копипасту. Именно по этому когда я завязал с аналитикой и начал торговать то, что могу понять и оценить, квантифицировать, у меня начало получаться. Но это не гламурно и на форуме не позволяет дать прогнозы. Зато дает деньги и без особого стресса. Не нужно быть большой мишенью как Вася или Маркидонова.
Дар Ветер, я чуть сдвинут на разработках… Мне интересно решать проблемы в принципе… Это дает бОльшую моральную отдачу, а не деньги… Поэтому торговля пока вторична...
Хотя если решу все что нужно в принципе, то останется только торговать и зарабатывать… Но тогда придется эмигрировать...
И так в понедельник в департамент финансовых расследований вызывают. Объясняться по вопросу доходов :)
дядя Вова, вот пара примеров




Вроде разворотные модели но если на дневку посмотреть и на дельту, но какие нах лонги там? Слив адовый идет. Гип просто возможность взять лучше цену для шорта.
Дар Ветер, поэтому я всегда говорю, что рынок надо рассматривать в целом, не через призму тайм-фреймов. И свой метод с самого начала разрабатывал именно с учетом этого требования.
И именно поэтому я отношусь с большим подозрением к индикаторным методам, основанным на использовании одного таймфрейма.
Все трейдеры (ИМХО), использующие индикаторы на одном таймфрейме, измеряют длину линии с переменной кривизной кривыми линейками постоянной кривизны. На каком-то этапе какая-то линейка очень хорошо совпадает с кривизной измеряемой линии, на других нет. Трудно ожидать, что будет совпадать всегда. И не стоит мериться кривизной линеек. :)

P.S. Меня часто ставят в тупик вопросом, есть ли тест стратегии на истории.
А я просто не умею тестировать стратегии, которые используют сразу 9 трендов да еще на 6-ти таймфреймах. И кроме того, жестко не обусловленные и допускающие свободу выбора и торгуемого тренда и направления торговли.
Дар Ветер, так я и не спорю.тот же гип надо отрабатывать на том фрейме, на котором он возник.если работаешь на старшем-соответственно фиксироваться или ждать отработки, чтобы добавиться по тренду(как это делают «адовы трендовики»© )
дядя Вова, я другое имел ввиду, ладно может потом видео сделаю об этом. По поводу стопов вообще есть песня
дядя Вова, если на старшем идет тенденция, отвергающая этот ГИП, его в большинстве случаев не нужно отрабатывать вообще.
В большинстве потому что развороты начинаются с малых движений. И если вы считаете, что это то самое малое движение, с которого начнется большой разворот, то отрабатывать нужно. Но только в этом случае. И стопы и цели здесь тоже должны быть другие, чем для классического ГИПа. Но это вопрос отдельный и требует конкретного анализа конкретной ситуации.
Николай Скриган, вообще, Господь велел нам в поте лица своего добывать хлеб свой, а не надеяться на халявный тренд на годы вперёд :).поэтому блаженны интрадейщики, ибо их будет царствие небесное :)
дядя Вова, я свое отработал. Я на пенсии.
Николай Скриган, я не конкретно о вас или обо мне, а вообще.
дядя Вова, да без проблем. Просто констатация факта.
дядя Вова, да, ошибка в прогнозировании рынка нарастает пропорционально корню квадратному из продолжительности интервала прогнозирования. Поэтому интрадэйщики меньше ошибаются по крупному, но зато чаще по мелкому. :)
Николай Скриган
прогноз, который исполнился практически один в один
smart-lab.ru/uploads/images/02/07/82/2015/01/12/a77b71.jpg
сделаный на январь
avatar

jelezo

jelezo, ну и что.
А если бы не исполнился, вы бы вспомнили его?
У меня есть масса прогнозов, которые исполнились полностью.
Есть, которые не исполнились.
Все прогнозы дают возможный, но не обязательный сценарий развития ситуации. И все они корректируются с изменением ситуации. Если этого не делать, то случайное попадание будет действительно случайным.
jelezo,

P.S.
Попробуйте 10 раз подряд угадать, что выпадет, орел или решка. Иногда угадаете, иногда нет. С рынком то же самое.
Николай Скриган
прогноз на 11 дней никак не укладывается в случайность
вероятность угадать 0,1%
avatar

jelezo

jelezo, для меня ваши аргументы значат прямо противоположное. Чистая случайность и чем больше точность, тем больше случайность.
Но не буду спорить.
Сделайте прогноз сейчас на любое количество дней по любому инструменту и посмотрим.
jelezo,

P.S. Да, я оговорился, что я тоже прогнозирую. Это не совсем так — я скорее определяю ВОЗМОЖНЫЕ цели движения и торговли. Но можно назвать это и прогнозом.
jelezo,

P.P.S. А если угадаете 10 раз подряд, соглашусь и везде буду утверждать, что рынки можно прогнозировать и что знаю гения прогнозирования. :)
Николай Скриган, Рынки возможно прогнозировать, но это очень сложно. От себя я хочу добавить — чем сложнее в исполнении стратегии/план/тактика — тем лучше для вас.
П.с. Вы интересная личность.
С какой целью Вы тут?
Родичев Владимир, а чо делать. Скучно без общения. Не только же в фесбуке пейзажи, котиков и прочих существ рассматривать
Николай Скриган, Нет не конкретная сторона. Это план.
Родичев Владимир, да, насчет возможности прогнозировать мы с вами расходимся. Я хоть и пишу прогнозы, но это скорее планы для дейсвий, а не указание рынкам, куда им идти. И рынки действительно идут куда им вздумается. Но когда идут по прогнозу, я в шоколаде.
Я сам торгую по индюкам, кстати очень похожие на твои.
Правда у меня самопис CCI + RSI + отклонения от средней, все это в один наглядный osc запихано.

Cпецом для SnP500 (красиво и идеально ходит, огромная ликвидность, хорошая волатильность) чтобы в будущем тягать «котлеты» налево и направо по 40к-50к (в моменте можно брать, и даже крупняк не будет агриться, он просто не заметит тебя.
у меня друг даже 100к брал, причем на развороте)) я сам видел)) Ну конечно не сразу, ну в течении 3 минутных свечей набрал. Ну а потом удачная сделка))
Ибо со временем эмоций вообще нет (мало), когда сделки прут и быстро режишь лосей))

Это надо ловить волну удачных сделок, и как можно больше рисковать с каждой удачной сделкой)) Классическая пирамидка)
Чисто спекулянтская тема) Если облом, сразу отпускать и заново)

это легче всего на индюках = картинка простая > быстрое решение> результат в течении 15 минут, иногда 40 минут-2 часа, когда тренд ппц рвет)))

Ща я его тестирую на бинарках, но нельзя позу контролировать и это реально напрягает..))
avatar

aniga

aniga, не совсем понял к чему это и какое это имеет отношение к предмету данной публикации.
Николай Скриган
попадание 80%
напишу прогноз в личку
avatar

jelezo

jelezo, что значит 80%?
80% прогнозов реализуются?
Или 80% прогнозов реализуются точно?
И с какой точностью?
jelezo,

P.S. В личку не надо. Публикуйте на смарт-лабе.
План, конечно, только он. Но если план изначально неверен, как тогда. Т.е. изначально выбрана неверная точка отсчета для построения этого плана.
Вы только представьте сколько сотен тысяч людей прочитали книжки по ТА, по той же теории паттернов к примеру, или по свечному анализу, неважно. И сколько из них реально заработало денег на рынке. Может быть в этом главный ответ, да и секрет, успешности спекулянта.))
avatar

Aleksandr

Aleksandr, лучше плохой план, чем никакого.
Aleksandr,

P.S. А если планы раз за разом не работают, нужно менять методику планирования. Вот вам и предмет для исследований и дальнейшей работы.
Николай Скриган
на 80% точно
avatar

jelezo

jelezo, ответ не понятен.
Вы даже не понимаете, что мне непонятно. Поясню.
По каким критериям вы относите свой прогноз к 80% успешных, а по каким к 20% неудачных?
+ кроме перечисленного важна эмоциональная составляющая часть.
avatar

GhostFX

Родичев Владимир, эмоциональная часть работает в торговле, а не в прогнозировании. Я по крайней мере в своих прогнозах стараюсь абстрагироваться от своих позиций. Иногда получается, иногда нет. Золото, например, хоть анализ и показывал вниз, рекомендовал покупать в последние два месяца. Правда оговаривая, что покупка контр-трендовая.
Николай Скриган, кстати, по золоту какой имеете торговый план?
Я в просадке по нему (шорт) и жду на 1100 и ниже.
Хотя, могут продолжить вверх до 1175
Николай Скриган, спасибо.
здесь, наверное, ошибка:
«В рамках позиционной торговли продолжаем удерживать лонг, открытый от уровня 1087.72 с целью на уровне 1140.70 (предварительно) и ордером стоп-лосс на уровне 1173.00 за нижней границей ключевого канала.»

Сколько платите за хостинг?
Йоганн, 1073
Йоганн, хостинг? Это бесплатный сервис гугл для блогов… Я не плачу за то, чем можно пользоваться бесплатно. :)
♠ ♢ Gambler ♡ ♣, не отвечу. Потому что даже не понял, на что отвечать и как. А в бан отправлю, за неадекватность и переход на личности. В случае упорства…
Да, тут еще навеяло в тему после чтения одного из постов.
Множество разных инструментов ТА обычно используется для того, чтобы трейдер (или просто автор) мог обосновать свою предвзятую точку зрения.
Поле деятельности в ТА для этого богатейшее. Всегда найдешь чем обосновать все что угодно. И как угодно.
А если еще в нарушение всех правил ТА использовать будущее время, говоря, как себя должны повести по мнению автора индикаторы и фигуры ТА в будущем, то аж дух спирает в «аналитическом» угаре.
Да народ в таких возрастах торгуют голову и плечи, недавно сидел на на собрании трейдеров финама у себя в городе и понял, что трейдинг это стиль характера, старички торгуют долгосрок чтоб попукать можно было подумать пару дней попути в сберкассу за пенсией, помоложе и с возможностями наворачивают роботов hft и вливают бабло в надежде отдачи технологии прокачивают усложняя стратегию(увеличивая сложный процент комиссионных), самые мелкие ищут грааль и 1000% годовых и ниипет. Так то да все дружно согласны что 30% в год это нормально а 30000% это лудомания, что нада по стратегии, а не по стратегии это ненада, ну и прочие ветхие заветы конечно соблюдают и бдят поклоняются, читают литературу древнюю о трейдинге и подчеркивают что то там для себя кивают закатывая глаза, хотя на деле всеравно в припадке за компом будут лудоманить и нарушать все правила при первом же неадекватном состоянии рынка. Так интересно за всем этим наблюдать, подобное можно увидеть со стороны когда сектанты начинают спорить о толковании библии и бога)))… Я к тому что потребляя опиум поменьше грузите себя, торгуя угадайку будьте готовы не угадать.
юрий савин, если вы решили, что я торгую и пропагандирую ГиП, или кто-то другой делает это в комментариях, или что данный текст посвящен некому граалю, то у вас возможно проблема, суть которой заключается в следующем (это не смертельно, но жизнь усложнит).

Современный человек ежедневно сталкивается с проблемой непонимания самых простых текстов.
Не вдумываясь в смысл прочитанного, а иногда и просто не читая текст, люди методом случайной выборки выискивают в нем наиболее понятные и привычные им слова и в соответствии с ними сами домысливают текст, стараясь придать ему наиболее понятные и знакомые им в силу их уровня знаний и подготовки черты.
Происходит иллюзия понимания, но действительности это не соответствует, а выводы делаются ложные.
Подобная работа происходит в сознании гораздо быстрее, чем работа с текстом, так как не требует усилий для восприятия и обработки информации и обусловлена тем, что современные люди либо не читают совсем, либо читают мало, медленно и без желания (особенно если букв больше, чем в твиттере).

P.S. К слову, данная проблема больше распространена среди школяров и части студентов. Люди более старшего возраста эту болезнь подхватить еще не успели и сохраняют способности к пониманию ситуации и формированию более объективной картины окружающего мира.

P.P.S. Проблема может быть и глубже, если человеку свойственна дислексия (далее цитата из Википедии) — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным и/или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.
Николай Скриган, ох как завернули то) ну вы правы я статью полностью не дочитывал)), ок анализируя по та и допустим работая с паттернами как страхуетесь? (паттерны возможно и работают но страховка от внештатных ситуаций или наоборот ее отсутствие при работе с паттернами имеет решающую роль имхо). Наверняка имеете годовой стабильно низкий процент доходности к депозиту из за несрабатывания паттернов либо малого количества сделок и низких ставок.
Торговать время выгоднее чем торговать позицию цены (страховка первична), а продавать тупым телам воздух выгоднее чем торговать время (проблеммы со страховкой нет вообще), неужели за все эти года вы не поняли этого)), почему вы все еще не семинарите?
юрий савин, снова не о том.
Вы говорите о своих домыслах, а не о сути публикации.
Основной посыл — вы должны знать, что вы делаете на рынке, как это делаете, зачем и почему.
В обсуждении сообщения около сотни комментариев, в которых много о чем сказано.
Если вам жалко тратить свое время на чтение и вы желаете персонального разъяснения по всем вопросам, не напрягайтесь. Пропустите этот пост и идите дальше.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP