<HELP> for explanation

Блог им. dmitrievsky

Что подать на выход нейросети?

Уважаемые нейросетевики, а также им сочувствующие, если столь умные люди присутствуют на этом странном, отражающим всю суть русского этноса, ресурсе. А я знаю, пара-тройка точно есть :) Подскажите пожалуйста, что можно подать на выход нейросети, и что более правильно? Из нескольких источников узнал, что самое популярное подавать зигзаг. Так и не понял почему. Что еще можно подавать?

Пока что моя нейросеть работает как-то так. На вход подается рси, на второй вход индикатор стандартного отклонения. На выход подается рси более крупного тф, вернее разница между рси текущего и предыдущего периода. В промежуточном слое 50 нейронов.

Делаю нейросетку всего 3-й день, поэтому пока еще слабо шарю.

Что подать на выход нейросети? 
 

Зачем подавать туда индикаторы?
avatar

Ivan_KV

Ivan_KV, а чего туда подавать?
Максим Дмитриевский, ищи не эффективности рынка… закономерности....
П.с. Индикаторы не для зароботка придуманы))
Ivan_KV, так я как раз и не хочу ничего искать :) хочу переложить поиск закономерностей на плечи сетки
Максим Дмитриевский, датамайнинг в помощь. там не только нейросети, но и много других методов. и везде все одинаково — что ты скажешь искать методу, то он и найдет. все адаптивные методы будут подстраиваться.
Джонни Фунт, ну да, по сути это и делаю, вот и спрашиваю что на выход подавать, может у кого-то опыт интересный имеется, и бесплатный )
Максим Дмитриевский, ответ прост — на выход для сравнения подавай то, что хочешь увидеть… хочешь увидеть сигнал buy/sell/flat, обучай так. хочешь увидеть прогноз движения в пунктах — подавай размер движения в пунктах за N баров. хочешь увидеть вероятность движения — подавай на выход вероятность движения.
Джонни Фунт, Простор для «творчества» большой :)
Максим Дмитриевский, напиши генетический алгоритм, который будет перебирать 100-200 параметров во всех комбинациях и запусти на арендованном мощном ПК. сколько лет уйдет на просчет не могу сказать =) и сколько месяцев на формализацию параметров…
Максим Дмитриевский, поэтому и важно иметь модель
Джонни Фунт, Ну геналгоритм это маленько другое… Делал уже в МТ5, через распределенную сеть очень быстро считается все
Максим Дмитриевский, я не про генетический алгоритм обучения сети, а про задачу запустить сеть, чтобы она сама нашла какие-то закономерности, и применить для этого генетическое моделирование, дабы не утруждать себя поиском области работающих наборов параметров. если на пальцах — берешь все параметры какие знаешь (цены закрытия, приращения, сигнал покупки/продажи, любые индиакторы, объемы, кластеры объемов, новости из ленты новостей и т.д.), потом случ образом генерируешь сеть одного из N видов (обычный многослойный перцептрон, сеть с памятью, сеть с обратным распространением ошибки, вероятностная сеть и т.д.) и подаешь на вход случайные M параметров из всего набора и на выход требуешь L выходных значений. Все это запускаешь в генетический алгоритм и эта система ищет тебе устойчивые варианты (критерий окончания поиска — кривая эквити с устраивающими тебя просадками, профитом и стандартным отклонением). Задача поиска работающих систем решена=)
Джонни Фунт, аа, понял… тогда это будет реально очень долго ) если еще и конфигурацию самой сети подбирать
Максим Дмитриевский, у меня есть друг который недавно озадачился такой же идеей… искал с помощью нейросетки возможности в биткоине… и не нашёл))
Ivan_KV, есть мнение, что в графике будущая цена не закодирована. Хотя адепты ТА не верят.
Анзорик, она может и закодирована… но на неё всё равно постоянно влияют внешние факторы… которые та не учитывает)
Анзорик, набор закономерностей всё равно всегда есть на рынке, в той или иной форме. Вот их как можно больше и надо найти, тем стабильнее система будет
Максим Дмитриевский, если вы чётко не знаете, зачем чтото подавать на вход нейросети — то нахрен это подавать. А если чётко знаете — нахрен нейросеть.
психоневролог, дада, слышал такое уже )) но это не так
Максим Дмитриевский, если у вас есть дети, то вы знаете, что их обучают специально. Всякую чушь на вход не подают. Сначала «угугшечки», потом «ручками подвигать» и тп. А если сразу на вход подавать материалы для кандидатской (стопочкой в кровать младенца) — ничего не будет, даже говорить не научится.
как то так
психоневролог, для этого нейросеть переобучается определенное количество эпох, и становится все умнее и умнее )
зиг-заг это уже отфильтрованный сигнал — ты берешь фактически движения, которые от хая-лоу сделали такой-то процент или пункты, т.е. все колебания между убираешь
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, все равно не понимаю, он по идее заглядывать в будущее должен, или как… аа… ну то есть на n баре, на выходе нейросетки, имеем растущий зигзаг, а индикаторы на вход подаем на n-1 баре, например?
Максим Дмитриевский, это все гадание на кофейной гуще. у тебя нет даже модели системы, а ты хочешь сделать под нее нейросеть
Джонни Фунт, Ну я пока разбираюсь с самой концепцией нейросетей, а потом буду придумывать систему
Максим Дмитриевский, разновидностей нейросетей с 2 десятка на данный момент. тогда уже начни с обзора что там и как, какие особенности у каждой. и почитай про применение (есть разные в медицине, скоринге, видел в инете и в трейдинге, но там особо ни о чем, много применений в распознавании изображений, фильтрации сигналов, кластеризация). когда поймешь что к чему, то все вопросы отпадут. все эти попытки прикрутить рыночные данные или производные от них — это трата времени до тех пор, пока не поймешь, что ты ничего не понимаешь в нейросетях
Джонни Фунт, Да вот и пытаюсь разобраться, так то тема интересная… у меня обычный многослойный персептрон. Общее представление имею, думаю что для анализа рыночных данных не нужны слишком навороченные НС, достаточно скромного MLP или нескольких штук под разные потребности
Максим Дмитриевский, зиг-заг конечно подглядывает в будущее. И это не страшно, ведь это режим обучения сетки. В режиме обучения вы как раз даете ему некие правильные ответы и они могут быть взяты любым способом.
Что значит подать на выход? По логике оттуда забирать результат следует.
Анзорик, при обучении нейросетки нужно подать вектор данных на вход и на выход, то есть на выход как бы вектор правильных ответов подается. А после того как она обучилась, подаем только на вход а с выхода забираем результат.
Максим Дмитриевский, теперь понял. Правда зачем обучать сетку индикаторам, для которых есть более простые алгоритмы не понятно.
Попробуй сделать классификацию трендов или поиск свечных паттернов.
Анзорик, ммм… про свечные паттерны интересно :) можно предсказывать следующую свечку по текущей, например. Загнать на входы OHLС, а на выход подавать OHLС свечки со сдвигом на 1 бар в будущее
а по факту нейросеть просто подстраивается под данные, которые ты ей подаешь. т.е. ты создаешь успешный предсказатель прошлого, но никак не будущего. у тебя есть какая-то мат модель или просто логическая модель, чтобы ее обыгрывала нейросеть? если нет, то все это перебор случайных вариантов
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, есть некоторые идеи общие, а четкой модели пока нет. Хочу попробовать просто давать ей различные паттерны на выход. Может быть, валютный арбитраж попробовать, или мультивалютную торговлю
championship.mql4.com/2007/ru/users
победитель якобы использовал нейросети
я больше вроде не встречал успешного применения
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, да, видел, там даже не нейросеть а один перцептрон был )
Максим Дмитриевский, В башке у каждого трейдера — нейросеть из 15 млрд нейронов. Все равно не помогает :))
нефть и доллар рубль
avatar

Саня

Саня, пятть баллов)) жаль плюсануть не могу…
имхо, надо подавать метрики рынка (цена, объем, ОИ и т.п.), а не производные от них (рси и прочие макды).
avatar

inc

inc, как вариант, можно сочетать одно с другим
Максим Дмитриевский, на рынке есть только цена, всё остальное от лукавого )))

P.S. Акции вы же не по обьёмам покупаете, а потому что они дёшево стоят.
Саня, Осталось построить модель лукавого :))
Ну да, раз у самих не получается торговать, то давайте все скормим нейронной сети, она разберется сама и заработает нам кучу бабла :D Главное нужно подобрать магическое сочетание входных данных ;)
avatar

SECRET

SECRET, кто сказал что не получается? ) Написать нейросетевуй робастную систему намного круче, чем че-то там руками торговать, непонятно какие мысли )
Максим Дмитриевский, Ну если получается, то вы должны знать что на входы подавать ;)
SECRET, а то, ручная торговля для слабых. И мясным мозгом зависимости искать тоже тяжко.
Можно подавать предварительно отстационаренные ohlc ряды. Рекомендую почитать работы на эту тему на arxiv.org, но краткий вывод такой: сеть не сможет за вас торговать. А вот использовать в качестве фильтра с обучением можно, например.
Denis Gabaydulin, спасибо, подумаю над ентим
Сглаженный индикатор, который не имеет резких скачков а плавно идёт за ценой. Показывает плавно вершины. Тайм — день, меньше -нет.Для скальпинга- час.Бытует мнение- индикаторы все от лукавого.У каждого он свой-признаться не хотят.Построить такой что-бы работал в хороший плюс -сложно. Удачи Вам.С уважением.
avatar

Den5958

Den5958, а на более мелких почему не работает?

У меня идея какая — по нейросетке сделать сигналы для скальпинга на мелких тф, пусть там половина будет мусора даже, и уже входы по этим сигналам фильтровать фильтрами с более старших тф
Далеко Вы живёте.Будете в Москве -покажу Вам тот индикатор котрый Вам нужен. Но только покажу.
avatar

Den5958

Den5958, можно пожалуйста поподробней?
avatar

EY

На выход любой модели надо подавать приращение цены или логарифма цены. Это что подавать на вход — вопрос сложный.
avatar

А. Г.

А. Г., на вход всякий нормализованный мусор типа стандартных индикаторов и цен, большего пока не дано, по крайней мере мне )
Тимур,
>RecurrentReinforcementLearning
Что-то это уже за уровнем смартлаба, пойду я лучше чертить линии на графике :3
Максим Дмитриевский, представьте, со сколькими людьми по всему миру, задумывающимися об этом же придется конкурировать. Просто посмотрите выдачу: neural net time series.
старый трейдер, Мне еще до конкуренции далеко :) Разобраться бы в элементарном
Робастно (или долго) работают только зависимости, плохо поддающиеся алгоритмизации, что логично, учитывая количество страждущих. Эффективнее напрягать мозг, по крайней мере — до того, как научатся эмулировать хотя бы мышиный интеллект. Если техника сможет «понимать» рынок, сопоставимо со способным и хорошо натренированным человеком, все быстро изменится и это будет заметно. Останется только семинарить…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP