<HELP> for explanation

Блог им. optiontrix

О том как я торгую

Метод, анализ, брокер и софт.

Приветствую всех кто читает мой блог.
Второй пост о том как я торгую.
Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.
Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.
Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.
Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене. 

Еще не маловажный фактор. Рынок это палка о двух концах. То что вы заработали кто то потерял и наоборот. Это неизбежность, факт, аксиома, объективная реальность. Стоит понимать у кого вы отбираете деньги или кому вы их отдаете. На спекулятивных рынках напротив вас и рядом с вами с большей вероятностью окажутся люди которые обладают большими возможностями и нацелены на то же что и вы. Кто проиграет в этой схватке? Вопрос риторический. С рынком акций ситуация не лучше.
Учатниками рынков на которых торгую я являются преимущественно хэджеры. Производители и потребители данных товаров. Они составляют 70-90% рынка. Их задача это хэджирование они никогда не озабочены тем каков будет результат их сделок. Их основная задача это зафиксировать цену. Следовательно их деньги получить проще.
Вы только не подумайте что я имею что то против рынка акций. Сам на нем торгую. Но для работы с короткими опционами он и другие подходят плохо. 
Брокерские услуги мне оказывает компания Wildbearcapital. Это не дисконтный брокер. Цена за его услуги довольно высока. Но она включает ряд сервисов которые невозможно получить в дисконтном сегменте а именно:
1. Исполнение на пите биржи.
2. Аналитическая поддержка.
3. Телефонный трейдинг.
4. Довольно частые и прибыльные рекомендации по осуществлению тех или иных операци на рынке.
Вывод: Оно того стоит.
Для анализа использую ряд авторитетных западных ресурсов а именно:
1. Moore Research Center
2. Markethistory.com
3. LIM
4. The Market Oracle
5. Morningstar 
6. Doane
7. Также читаю Твитер многих крупных участников рынка.
Во всех вышеуказаных ресурсах можно найти всю необходимую информацию о спросе и предложении, графики сезонных тенденций а также много другой информации которая помогает в принятии решений.
Это все. В следующем посте подробнее остановлюсь на методе.
Буду благодарен за аргументированую и внятную критику, грамотные и контекстные коментарии.
 
До встречи на страницах данного блога.
 

будешь на 3 народной опц конфе?
Отлично, надо было ссылки выделить для перехода!
Нет к сожалению не буду. Далековато из Одессы))) И времени много. Не понял про ссылки.
avatar

optiontrix

optiontrix, ну вместо названий сайтов вставить ссылки на них
Ааа. Блин не допер. По большому счету там по названию если погуглить все можно найти.
avatar

optiontrix

optiontrix, да понятно что найдешь, но напрямую конечно лучше! А так отлично по QST платформу где посмотреть
А я вот не понял как ты торгуешь! Давай примеры сделок, скриншот позиции, дельту гамму, народу нужны картинки… а не пиар малоизвесного брокера.
Владимир, Я PR не занимаюсь(даже ссылки нет). Мне за это не платят. Всему свое время. Будут и картинки и скриншоты. Дельты, гаммы, улыбки, зубы, змеи, волы и прочая опционно-мистическая мудотня для придания важности и сложности к такому простому понятию как опцион это к Чекулаеву. Сори я этим не страдаю.
Аналитика. Все платное. Есть триалки.
www.marketoracle.co.uk/
www.doane.com/
www.mrci.com/web/
www.wildbearcapital.com/Vision_QST — Платформа
avatar

optiontrix

optiontrix, спасибо я через TOS торгую для опцев ничего так, но я по опцам не особо активен
Олег Сергеевич, А что так?
optiontrix, фьючи больше нравятся для спекуляций а портфели акций для инвестиций, открыл для себя баскет торговлю
Олег Сергеевич, Что за метод в баскете?
optiontrix, секторный баскет, нахожу в секторе самые ликвидные недорогие компашки иногда с взрывным характером, делаю корзину из них, прогноз сектор вверх — баскет == лонг, ждем прибыли, торгую несколько секторов, лонг, шорт. И время экономит и при правильном исходе диверсификация и средняя прибыль по сектору
Олег Сергеевич, Ясно. Долго в позиции?
optiontrix, среднесрочно в основном от 1 дня до нескольких недель
Олег Сергеевич, Ясно. А кроме этого. Чем то еще занимаетесь?
optiontrix, фьючами на СME приторговываю, опцами немного строго по направлению
Олег Сергеевич, Ясно. А меня вот из Тоса поперли гады. Грят мы мол с Украиной больше связей не имеем)
optiontrix, понятно, Тос отличная компашка со своим софтом, но вот комиссии дерут, наверно можно и получше найти
Я бы не сказал. Меня их комис устраивал. А вот мой новый брокер на рынке акций меня откровенно растроил. Комис на порядок выше. (Не UT а другая контора) Так что как грится имея не ценим…
optiontrix, вроде исключили из темного списка Украину…
deen-ua, Возможно. Но я не стал уточнять уже. Чисто принципиально.
optiontrix, давно поперли? Сейчас вроде как начинают регистрировать физиков из УА
wavelet, Примерно год. Может быть. Но тут уже принцип)
optiontrix, посмотрел ниче так платформа, а сколько за данные берут по количеству эмитентов
Олег Сергеевич, Там разные подписки. От 50- до 300 вроде.
optiontrix, как пришел к торговле опциками на товары? Сначала чем занимался, ответь если есть время.
Сначала известно чем занимался))))) ФОРЕХ. А потом начал интересоваться фьючерсной торговлей и узнал про опционы по ходу дела. Начал фьючами торговать не пошло. Тут Герчик замаячил на горизонте. Перекинулся на акции. Тоже не пошло. Потом начал торговать опционами на акции. Хорошая стратегия начала давать плоды и я решил расширить кругозор на рынок фьючерсов. Предварительно сменив стратегию на продажу непокрытых опционов. Чем и занимаюсь по сей день. А акции не бросил. До сих пор мучаюсь. Брокер United Traders smart-lab.ru/company/unitedtraders/ А вот это уже чистой воды PR)))
avatar

optiontrix

Олег Сергеевич, Ясно. А меня вот из Тоса поперли гады. Грят мы мол с Украиной больше связей не имеем)
avatar

optiontrix

optiontrix, так в тосе вроде мало товарных фьючерсов, на которые есть опционы. А опционы продаете не по принципу как у Кордье?
nachprod, Не совсем. Я на тосе и не торгую. Хотя инструментов там достаточно.
Друзья, подскажите где можно купить кол опционы на долл/евро на большую сумму???
avatar

ambassador

ambassador, что для вас большая сумма? Ищите маркет-мейкера.
avatar

Genda

Genda, я уже обращался в Володину из АйТи инвеста, он сказал такой ликвидности нет в России, типа надо на западе открывать((
в общем мне нужно купить кол опционы ED-12.12 с страйком 1.35 на сумму 500 000 евро (т/е/ чтоб застраховать сумму 800 000 баксов от роста курса евро в след году)
ambassador, мда. Действительно такой ликвидности по опционам вряд ли вы найдёте на опционных десках.
avatar

Genda

Genda, где мне нужно открыть счет (на Западе может или в Штатах) чтоб купить эти опционы? Спасибо всем за помощь/
и сколько они могут стоить?
ambassador, простите, но посоветовать вам ничего не могу, поскольку просто не знаю.
avatar

Genda

Genda, Думаю смогу вам помочь.
optiontrix, простите, в чём?
avatar

Genda

Genda, сори не вам. Промахнулся.
ambassador, На бирже. Пишите в личку.
optiontrix добрый день, вопрос по рискам, как вы выходите из позиции если рынок пошел не в ту сторону. Я понимаю что продажа далеких страйков (50% и дальше от цены базового актива) хороша тем что не обязательно угадывать движение рынка, НО если она пошла не ввашу сторону я тут вижу противоречие. Сразу выходить из сделки нет смысла, тогда уж фьючерсом лучше торговать, но если ждать когда цена уйдет к этим 50% от текущей и потом крыться, то так можно на колл нарваться. Читал, что рекомендуют выходить когда опцион подорожает в два раза. Вы лично придерживаетесь жесткого правила выхода из сделки? Мне кажется это ключевой вопрос в продаже опционов.
avatar

Dedushka

Dedushka, Согласен с вами полностью. Я держу максимум до 100% премии. Зависит от ситуации есесно.
вот так и киты слились
avatar

ves2010

ves2010, Ну да.
Вот и я о том же, нет в жизни счастья :) Вот спрашиваю может ноу-хау есть как стать миллионером :)
avatar

Dedushka

Есть. Но не для всех)
avatar

optiontrix

По этому про риски и спросил :) Я кроме как крыться когда опцион подорожал на 100-200% и не слышал. Но такое управление по моему резко снижает вероятность успешности продажи конкретного дальнего опциона, т.к. колебание цены базового актива выбъет из сделки. Может я и не прав. Собственно по этому интересуюсь.
avatar

Dedushka

При дальних страйках волатильность базового актива оказывает слабое влияние на цены опции. Потому сосбсно и дальние страйки. Некоторые ролируют. Вообще при грамотной торговле не нарушая правил весьма мала вероятность прихода к страйку. И всех связанных с этим негативных последствий
avatar

optiontrix

Вообще оптимальный вариант это продажа стренгла. Тогда безопасность гарантирована. Вы как минимум выйдите по без убытку.
optiontrix, приятно читать профи, с удовольствием буду следить за дальнейшим постами.

а как вы относитесь к популярному на волл-стрит выражению, что «продавцы непокрытых опционов собирают профит по зернышку, как куры, а при лосях срут, как слоны»? были ли в вашей практике сложные моменты, когда сохранность депо была под угрозой?
traxtenberc, Спасибо. Согласен с вами. Но лишь отчасти я думаю это выражение применимо к рынку в целом. Такое было но угрозу депозиту я не создал ни разу. Я четко знал что и где буду делать. В этом прелесть метода.
и в чем же разница исполнения на пите и без него? пит уходит в прошлое медленно но верно, его ликвидность если не еще то уже в ближайшее время станет ниже электронной сессии, я не прав?
avatar

traderaid

traderaid, На пите вам всегда найдут лучшую цену. Вот и вся разница. Правы вы или нет неважно важно то что я прав выше.
Optiontrix, это случайно не Вы под ником And001 на сайте Priceaction?
что-то очень сильно знакомое.
avatar

smb

smb, Нет. Это Андрей Кузнецов. Мой ник вы видите. Торгуете акциями?
Нет, я опционы на рашке, до америки не дорос, у вас интересная стратегия, но все же с риском.
avatar

smb

Что без риска в этом мире?
avatar

optiontrix

optiontrix, вопрос: как поступаете, если продан стрэнгл и цена резко (направленно) меняется?
avatar

Urets

Urets, Перерывчик в ответе немалый))) Дело в том, что смартлабик вторичен какбэ, посему редко заглядываю сюда. По поводу вопроса, это довольно долго пояснять. Лучше в скайп.
>> Для торговли использую торговую платформу QST

которую можно взять на данном ресурсе быстро и без хлопот: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP