<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день

 

написано что скрипт выполнен за 0,261 секунды на 1500 баров, при чем тут тики?
Cristopher Robin, ты такой умный что аш глупый
avatar

Aero

Cristopher Robin, на сервере много чего живет своей робо-жизнью
ves2010, HFT тестировать не на стакан бесполезно.
Андрей Ерохин, у меня в роте тоже как-то был один… :-)
Вестников, правильно говорить — во рту :D ©
Счастливый Конец, это ты — во рту! А у меня — в роте!
ТС, расскажи хоть про алгоритм, очень сомнительно что в этом уг тестере реализовать страту с стаканом
Александр, стакан делать бесполезняк он отстает сильно
алго обычная сетка в контртренд шаг 10 пунктов… есть конечно ноу-хау… типа алго закрытия убыточных поз
ves2010, стакан отстает от чего? вы принимали в расчет влияние своих заявок на рынок?
Парни, а если я тут с Вами просто постою, ничего?:)
Alexey Kulikov, неа… на картинке слишком идеальный случай… имхо можно торговать при средней сделке от 20 пунктов ри и выше

впринципе там всего 5 убыточных подряд… поэтому можно умеренным мартингейлом поднять выхлоп

зы… т.к. ри контртрендов по своей сути достигается максимальная доходность, а вот в си доходность хуже раза в 3-4
ves2010, сетка это же нужно много заявок ставить, как на счет ограничений на бирже по кол-ву неисполненных заявок в сутки?
Alexey Kulikov, я же пишу что идеальный конь в сферическом вакууме… биржа берет деньги за неисполненные заявки…
ves2010, В си растянуло бы как бобика в декабре.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ну не все же дни закрывать в +… имхо надо тестить… щас гляну…

прикинь… я протестил 16.12.14 когда в си был мегадвижняк на 10% в день… в сим15… сам в шоке… в тот день такой был мегадвижняк что бот напилил 18000% за день… там разъехался спред до 50ти пунктов + докуя сделок
Андрей Ерохин, дельта хедж я тестил там низкий выхлоп… народ там просто считать не умеет
Вот оно что. Уже на хфт замахнулся? Пиши, как запустишь 1 день хотя бы
Идущий по воде, я пускал ради интереса на вечорке, в фьюче сберпрефа — он мега тормозной… тслаб глючит… не дает лимитками работать… а под апи писать лень… зы на самом деле я арбитражера строгал… а хфт побочный эфект…
Круто! Я тоже недавно тестил свою ололо-хфт задумку на небольшом счете. Получил на след день -10 % штрафа за 3 часа работы и все сразу понял :)
avatar

Adept

ves2010, арбитражера между чем?
Sergey_gt, фьюч-спот
филинг заявок гарантирован?
касание ценой лимитки в тесте не гарантирует филинга этой лимитки. надо тестировать так чтоб цена пересекала уровень лимитки хотя бы на тик. затем выложить результаты тестов.
С приветом, Кэп
avatar

silentbob

silentbob, 70% сделок не будет которые могли бы быть в реале.
С приветом, Кэп
ves2010, какой минимальный средний п/у в % считаешь приемлемой (минимальной) не для хфт для стабильной работы?
avatar

Sicvent

Sicvent, имхо на тестах средняя сделка должна быть 5-6 комиссов…
Тестировать ХФТ в ТСЛаб, это все равно, что торговать на бирже через ТСЛаб.

ИМХО это самая дубовая платформа, похожая на самоделку программиста-недоучки типа меня.
avatar

SECRET

SECRET, Какую платформу для HFT посоветуете?
Алексей С, Самодельную.
SECRET, кстати бот в кубиках…
ves2010, О_о
У автора не HFT а UHFT эта система крайне не реалистична, представьте что спред всегда ваш, да еще и комиссии ни какой, результат будет такой же.
Алексей С, дельно… согласен…
трололо)
avatar

kvazar

спалю алгоритм — каждый сможет протесить… это обычный пробой хая-лоя NN тиков… в первые, последние 10мин + клиринги не торгуем...
границы хая-лоя надо торговать на отбой… т.е от границы хая продаем от границы лоя покупаем… идея в том что малых таймфреймах рынок крайне контртрендов… по одному месту цена ходит раз 10… за счет этого редкие короткие тренды отбиваются в длительных застойных боковиках
ves2010, привет, рассказал бы как с твоей точки зрения лучше дисбаланс открытых позиций закрывать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP