<HELP> for explanation

Блог им. margin

30 дней результат

Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.
30 дней результат
Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%
30 дней результат 
Или в долларах на зарезервированный капитал это выглядит так:
30 дней результат 
Усреднение позволяет взять прибыль. Догмат, что усредняться губительно, — это только книжный догмат, заученный теоретиками трейдинга и повторяемый теми, кто не проверил это реальностью. Вчера в пятницу 7 августа я стояла против рынка в «длинной» позиции, и усреднение позволило мне взять прибыль. Без усреднения я в лучшем случае вышла бы на уровне своей покупки.
 
 

каждый год появляется несколько трейдеров которые по их убеждению торгуют временем) и что характерно через год их уже ни кто не помнит) все красивые графики эквити при усреднении заканчиваются всегда одним и тем же — вертикальной линией вниз, особенно на таких маржинальных инструментах)
avatar

Osen

Osen, каждый день появляются никому не известные такие как вы «как бы» трейдеры, которые, как им кажется, ничего не делая и ничем себя не проявляя, могут писать мне тут свои глупые умозаключения о том, что я делаю. Но проходит время, и эти «как бы» трейдеры исчезают, так и не вылупившись на свет вместе со своими не сбывшимися «эквити»...
margin, смешная ты девочка) жаль плохо закончишь с таким самомнением)
avatar

Osen

Osen, вы знаете, мне совершенно безразлично ваше мнение обо мне.
margin, а я в общем то не для вас комментирую ваш блог, а для того мяса которому вы тут расписываете свои примитивные мысли по рынку, вы же сотрудник брокера и ваша задача на ресурсе вполне понятна…
avatar

Osen

Osen, я частный трейдер и повторяю, ваши фантазии об мне меня нисколько не интересуют.
У вас паранойя на почве отсутствия денег.
А в моем блоге я решаю, кто до какой степени может нести свой параноидальный бред обо мне.
margin, почему вас все время так интересует вопрос присутствия или отсутствия чужих денег?) может быть потому что торговать на демо счете скучно?))
avatar

Osen

Osen, голубчик, вы много выпили? Это вы пришли ко мне в блог и озаботились моим счетом, следовательно, моими деньгами в самом первом комментарии. Когда вам чуть-чуть прищемили ваше болезненное самолюбие, вы верещите, словно истеричная баба в трамвае.
Вы уж определитесь, что я делаю: торгую на демо счете или пишу для клиентов, пытаясь их заставить что-то делать.

Истерия — плохое качество для любого человека, а уж для трейдера — губительное!
margin, ну давай хабалка базарная реши уже и дело с концом))
avatar

Osen

margin, Две вещи разрушают человеческие отношения: вранье и честность.
(анекдот)
Osen, Респект!
Мария, Вы не правы! Вчера в вашем же блоге я писал Вам о пагубности усреднения. И написал Вам там же четкую точку входа по 2065-2063. Лично сам вчера брал по 2062,75 и закрыл по 2073,5. Никакой магии в этом нет абсолютно. Osen прав! В один день ваша эквити закончится резкой кривой капитала в понижательном штопоре. Не спасет тройная маржа Вас. Сколько уже людей погорело на этом…
Kartashov, с ваше стороны — обычная ошибка судить о субъективном процессе субъективно. А если взять за критерий нечто объективное, например, арифметику, то она не бывает не права. Арифметика показывает +56.44%.

За время моей жизни на рынке столько Olsen'ов, торговавших по книгам и знавших, как «торговать правильно», пришло и ушло в неведомую даль, что я со счета сбилась)))

Трейдинг процесс субъективный и там субъект, его психика, умения и то, как он мыслит и действует, определяет результат, а не количество денег и размер маржи.
margin, ОТветил ниже…
«Усредняются на бирже очень богатые трейдеры или....» Даже на акциях усреднение может плохо закончиться, на фьючерсах практически гарантия
Толстый тролль, усредняются на бирже все профессиональные трейдеры.
А по шорту можно было взять профит на 2062 намеченном тоже прилично и без усреднений ))) Впринципе пока баланс идет такой на сипе стратегия очень даже оправданная, главно когда выйдем в импульс среднесрочный торговать уже строго по приоритету.
avatar

churinga

churinga, да, я всегда чуть опережаю рынок.)))
Усредняться надо по тренду, тогда всегда будет прибыль =)))
Артемев Андрей, вы всегда так делаете? Покажете 30 дней?
заклевали старушку

а зря

такие как она и дают заработать… пусть их будет побольше
михаил абанов, т.е вы заработали за месяц больше автора топика?
svanchik, ой-ой, что сейчас будет, михаил абанов всех порвет и скажет, что он и есть кукл, и все деньги на рынке США принадлежат только ему!))))
михаил абанов, ))) вам дают заработать в вашем ЖЭКе двор мести)))
margin, у миня собственный дом

иногда мету

забесплатна
михаил абанов, не интересно. Об этом расскажете на форуме дворников. А тут вы должны показать, как вы зарабатываете на бирже.
Покажите результат?
margin, около 50% с начала года

в абсолюте в среднем 1млн.руб. в месяц

11сделок 9 в плюс 2 в минус
михаил абанов, это не результат. Это ваши мечты о результате.

Давайте завтра вы за 20-30 минут до открытия рынка США нам всем скажете как будете торговать фьючерс ESU, потом когда рынок откроется, вы откроете позицию и сразу сообщите об этом, обозначив то, что вы будете делать, когда рынок пойдет вверх или вниз… Короче. пока не возьмете прибыль. И так тридцать дней подряд. Вот тогда мы с вами оценим ваш результат.
Или любой другой актив, но только в условиях реального рынка с планом, целью и выходом из позиции.
как это понять

усредняться по тренду)))
михаил абанов, имеется ввиду, когда тренд скажем вверх, идет откат и вы покупайте многократно через опреденный интервал
Kartashov, это не усреднение, усреднение подразумевает под собой добавление к убыточной позиции с увеличением лота
Kartashov, математически или практически доказать можете, что усреднение по тренду — выгодно, а против тренда — нет?
margin, это доказательство содержится во всех приличных книгах по финансам. А кое-кто фактически за это же самое недавно получил нобелевку.

Но вы хотите на своем собственном опыте проверить как себя чувствует «индейка Талеба» в «день Х». Вы это получите, обязательно. Рынок для этого и существует, в общем то. А пока что — зарабатывайте усреднениями. Побольше. И не выводите.
speculair, но вы лично можете доказать?
margin, вам?! Нет. Таким как вы доказывает только собственный опыт.
speculair, значит, и в чужой теории вы ноль. Даже чужие мысли пересказать не можете, а туда же, в трейдинг!)))
margin, да где уж мне убогому.
Снизойдите до дурачка, откройте истину — когда же все-таки золото обещанное по 1140 две недели назад, ощупает сей уровень своими желтенькими жвалами?
speculair, терпение, голубчик, — это огромный рыночный капитал. Тот, кто им не обладает, даже стрелочником работать не может.
Вы так сильно страдаете недержанием нетерпением, что я уже сочувствую вашим близким: им приходится жить в тяжкой атмосфере.
30 дней- не результат,30 месяцев-вот результат
Мария, есть отличная возможность доказать всем, что вы правы, а все нет — www.worldcupchampionships.com/
Стартуйте 1 января и финишируете 31 декабря. С такими доходностями 1 место 146% Ваше…
Победителей, как известно, не судят. Именно в этом случае у вас будет 100% аргумент. А пока что Ваши показатели так же субъективны, пока не будет доказано иное. Это с рациональной точки зрения.
Kartashov, а зачем мне это? Я делаю то, что хочу в цирке не выступаю.
margin, Тогда что вы делайте здесь?
Kartashov, что хочу, то и делаю. О чем считаю нужным, о том и пишу.
Мне всегда забавно, когда один человек на смарте спрашивает другого о том, что он тут делает.
margin, тогда вам никто не сможет сказать, что вы торгуете на демосчете.
noHurry, вы считаете, что это мне нужно? Это по-вашему, важно, то есть это важно для вас. Мне глубоко безразлично, что говорят люди, которые не торгуют, о моем счете. Мне важно то, в каком он состоянии.

Еще мне важно то, что люди пишут мне, что моя тема «ES дневная торговля» помогает им торговать ES и получать прибыль.
margin, Тогда ответьте публично на вопрос. Готовы ли возместить убытки всем Вашим последователям, в случае, если ваша торговая тактика усреднения сольет всем счета вместе с Вами? Ответ желательно односложный — да или нет. Мне кажется это все поставит на свои места.
Поясню. Лично я не хочу нести ответственность перед третьими лицами за то, что они могут не понять мою систему рискменеджмента. Как я Вам уже говорил в прошлых Ваших блогах — торгую я исключительно со стопами основанными на математике рисков. Без стопа нет ни одной сделки. Собственно вот мой результат за текущую неделю:

Торговля ведется через платформу VOLFIX.NET. Счет не публичный. Подключен через CQG.
Давая людям советы по торговле, на мой взгляд, надо нести полную ответственность за последствия этих советов. Это и есть причина почему лично я не публикую свои сделки.
Kartashov, написал своё мнение по поводу этого в конце топика (скролл вниз)
Kartashov, волфикс доходность от внутридневного ГО показывает так что 92 % это всего лишь около 460 долларов прибыли на контракт. Или 9 пунктов на ES, что за неделю не так уж много. Я правда и того меньше взял за неделю)) gyazo.com/a85eac93b7ace66babc2838a52856bc8
churinga, это что? Что такое внутреннее ГО? Это как железы внутренней секреции?)))
margin, внутридневное го у большинства брокеров составляет 500 баксов т.е теоретически торговать можно даже с 1000 дол на счете)
churinga, но это не имеет никакого отношения к обсуждаемой тут торговле.
Мной все сделки осуществляются только на полную маржу 5060 и для работы по данному методу на контракт требуется резерв 20240.
Kartashov, стопы это хорошо!!!
avatar

maikl

Kartashov, зачем?
avatar

Olleg

Olleg, Не понял вопроса… Зачем отвечать на мой вопрос Марии? Ответ чуть выше.
Kartashov, " Готовы ли возместить убытки всем? " — зачем?

у вас свое виденье поведения, у автора поста свое.
avatar

Olleg

Olleg, Автор блога не дала пока что ответа на мой вопрос. Но тем не менее, история знает многих лжепророков (на местном диалекте звучит как временных гуру). Таких в конце закидывали камнями насмерть.
Kartashov, ответа может и не быть. гуру, не гуру, какая разница? человек торгует так как считает нужным, спасибо, что делиться с нами информацией о своей торговле.
avatar

Olleg

Olleg, спасибо. Так приятно бывает прочесть разумные слова!)
Kartashov, автор поста здравый человек, в отличии от многих тут присутствующих.
avatar

Olleg

Kartashov, да, при условии, что «мои последователи» будут точно следовать за мной — абсолютно: сделка в сделку, мысль в мысль, секунда в секунду...
Вы готовы выделить 20240 на один контракт и повторять мои сделки в понедельник?
margin, Я боюсь, что это не реально исходя из параметра «секунда в секунду». Чисто технически это сделать не возможно. Причем не только для меня, но и ни для кого другого.
Задавайте реально исполнимые параметры и обсудим. По сумме без проблем смогу выделить. Чем гарантировать сохранность моих денег сможете? Что в залог готовы отдать? Параметры оценки мною залога следующие — недвижимость или авто. 30% от среднерыночной стоимости должно покрывать 100% моих денег. Если по итогам периуда я получаю убыток, то вы теряете полностью все права на объект залога. Если прибыль, то стандартное вознаграждение, принятое в мире хеджфондов Ваши — 20% от дохода.
Kartashov, на смарте есть люди, которые спокойно торгуют вместе со мной. Людям спокойно так торговать. А есть такие, которые торгуют против меня. Каждый решает сам, как ему торговать. Я пишу то, как Я ТОРГУЮ. И мои тексты не являются ни принуждением, ни призывом, ни чем таким, что могло бы кого-то заставить следовать моему примеру. «Трейдер без головы», конечно, как вид распространен на рынке, но я за его убытки ответственности не несу.

Если мы с вами решим устроить совместную работу со следованием моим сделкам в течение недели, то вы отдадите мне все деньги, которые вы на этом заработаете, а если по моим сделкам вы потеряете, то я вам компенсирую потери. Судить будет рынок и только рынок: если я купила/продала, а вы не успели, то результат по моей сделке оценивается, а не по вашей.
Идет?
margin, По вознаграждению 100% от дохода согласен. У нас спор не по доходности, а по операционной деятельности.
Хочу получить обеспечение моих денег 1 к 3 от суммы денег, т.е. на каждый мой 1$ Ваши 3$ имуществом. Чтобы при негативном результате вы не съехали с ответственности. Если готовы обеспечить, то все остальные условия меня устраивают. И давайте, для достоверности период возьмем не неделю, а до конца года. Готов выделить $100К. Если готовы предоставить обеспечение под эти деньги со старта. То без проблем проведем эксперимент. Заключаем договор-пари на бумаге, чтобы в случае Вашей неудачи, у вас не было права на судебную защиту по Российскому законодательству. Прописываем в соглашении суд по спорам о договоре — Приморский районный суд Санкт-Петербурга (не хочется ездить мне далеко за Вами).
Заключаем договор, накладываем обременение на Ваше имущество, которые вы предоставите в залог и поехали.
Все сделки публикуем отдельными топиками на Смарт-Лабе каждый день во время клиринга в Чикаго.
Покажите результат — будете героем Смарт-Лаба. Покажите убыток — лишитесь обеспечения, ну и героем не будете конечно же :)
Условия более чем справедливые. Если вы готовы доказать свою точку зрения и вы в ней уверены, то готов ударить по рукам.
Kartashov, я не беру у вас денег в ДУ и не имею желания работать с вами да еще до конца года. У меня, поверьте, есть другие дела.

Мы работаем неделю, вы следуете за моими сделками. Если за эту неделю образуется прибыль, вы ее отдаете, если будет убыток — я отдаю.

Этого достаточно.


margin, а вам не кажется, что это не равнозначное пари. Kartashov останется просто при своих или сливает счет вместе с вами (маловероятно, учитывая вашу статистику, но всё же исключать нельзя ;)), а вы выигрываете с вероятностью, судя по вашей статистике 80 против 20% проигрыша. Получается нет у него мотивации.
noHurry, Я же офигенные условия предлагаю. Прошу только обеспечить деньги…
Kartashov, но мне не нужны никакие ваши предложения.
Kartashov, да это не условия это просто подарок какой-то. Вы в споре готовы дать денег и отдать 100% заработанной прибыли просто ради установления истины. Разумно что просите обеспечить, но сама суть идеи спора грандиозна.
Я бы в таком поучаствовал, странно что хозяйка блога не хочет
Green_Yard, я просто поражаюсь таким. Ты что, по диагонали читал? Какие 100% прибыли? Там условия были совершенно другие, и я ни разу не назвал бы их подарком. Он предложил взять 100% риска и поделиться 20% прибылью. Ни один человек не возьмет в ДУ на таких условиях. Когда фонд устраивает у себя на работу трейдера, который торгует их деньгами, то трейдер действительно может зарабатывать 20%. Но он не несет никакой ответственности, если не считать лишения бонусов к ЗП конечно.
Cycle, уважаемый — это вы по диагонали читаете, и не стоит мне тыкать мы с вами на брудершафт не пили.

«margin, По вознаграждению 100% от дохода согласен. У нас спор не по доходности, а по операционной деятельности.» — это ответ Карташова на вопрос Марджин о том, что она готова забрать только 100% прибыли.

Изначально он предложил ей 20, но после того как она сказала, что ей не интересно, то ради спора он согласился отдать ей 100% прибыли.

Читать все же вам надо поучиться.
Green_Yard, мне абсолютно плевать, пили мы с тобой на бурдуршафт или не пили. Обращение на Вы подразумевает уважение или хотя бы тень его
Cycle, обращение на Вы подразумевает воспитание в первую очередь, которое подразумевает обращаться к людям на Вы вне зависимости от возраста и социального статуса собеседника, пока между вами не достигнуто согласие перейти на ТЫ.

Это лишь показывает степень вашей культуры общения и отношения к людям.

Однако вы отреагировали на замечание по существу общения, но не подтвердили своей ошибки точнее не признали ее, и как следствие опустили себя еще ниже чем изначально подали.
Green_Yard, нет, «подразумевает обращаться к людям на Вы вне зависимости от возраста и социального статуса собеседника, пока между вами не достигнуто согласие перейти на ТЫ.» — это лишь твои предрассудки.
Ты лишь буквы в интернете, мне до тебя нет дела
Green_Yard, глупости. Это я ему предложила поработать на 20240 параллельно неделю по моим входам и выходам. Он струсил.
Green_Yard, участвуйте!
noHurry, рынок — это риск. Если Kartashov боится риска, пусть не торгует или торгует по своей системе. У него полная свобода действий. Идея каких-то финансовых «компенсаций моим последователям» родилась в его сознании после того, как я предложила ему доказать математически, что усреднение по тренду прибыльней, чем усреднение против тренда. Вы находите его мысли о компенсации справедливыми? Я считаю их бредовыми))
Kartashov, круто :) — странно что не соглашается.
Green_Yard, да, мне тоже странно, что он так испугался))
Kartashov, это нечестное пари:) Вы хотите застраховаться на 100% и при этом отдать только 20% прибыли.
Kartashov, товарищ, но вы же… как это по-русски… понты колотите
margin, мне так показалось — вам важно, и судя по всему не только мне. И ваш блог станет еще интересней.
noHurry, вам показалось. Трейдер должен следить за тем, что ему кажется.
Главное, чтобы мой блог был интересным мне. То, что я делаю, понятно и интересно с точки зрения трейдинга только узкому кругу людей, реально торгующих и имеющих возможность работать с теми активами, что и я. Я не комик и не клоун, чтобы развлекать людей. Я показываю работу на рынке.
margin, «Трейдер должен следить за тем, что ему кажется.» — согласен с вами на сто процентов. Проста эти вечные споры демо / реальный счет только засоряют ваш блог и мешают нормальной продуктивной дискуссии. Вот вы снова отвлеклись на этот бессмысленный спор и в очередной, на это раз в прошлом блоге, оставили мой комментарий без ответа. Обидно.
noHurry, про покупателя?) Вернусь туда.
noHurry, есть же высший судья — реальный рынок.
margin, не понял, о чем в? Вы уверены, что мне отвечаете?
noHurry, о беспокоящих вас спорах о моем счете. Меня они почему-то не беспокоят.
margin, ах вы про это. Но как я уже писал аргумент «высший судья — реальный рынок.», судя по все у большинства уже не проходит. При всём моем к вам уважении.
noHurry, ))) у какого большинства?
margin, ну хорошо не буду спорить, вы судя по всему всех рассортировали. Будем считать, это была не удавшаяся попытка конструктивного предложения возможных действий по оздоровлению атмосферы в ваших блогах.
noHurry, нет. Вы исходите из каких-то своих критериев про какое-то большинство. Мне важно, что на смартлабе есть интересные люди, занимающиеся и интересующиеся трейдингом. А кто там большинсво/меньшинство, мне совершенно безразлично.

Я уже вам ответила, что это мой личный блог частного трейдера. Разумеется, никто не обязан его читать, и уж тем более, написанное не носит характер оферты, как это по какому-то наивному инфантилизму часто кажется разным людям, таким как господин Kartashov, например, которые стараются предпринимать разного рода советы по «оздоровлению атмосферы». Такие люди страдают «синдромом клиента» — они привыкли, что их все обязаны обслуживать и оттого принимают любое чужое мнение за оферту. Это, безусловно, патология сознания и воли.

Но я не стремлюсь исправлять людей. Рынок и жизнь внесут свои коррективы.
margin, я просто хотел, что бы в наших дискуссиях было больше фактов и доказательных аргументов, а не типа — ты дурак, нет сам такой. А то обидно, вы столько времени уделяете этим разговорам ни о чём, а конкретные темы про трейдинг игнорируете. Вот к примеру, почти в каждом блоге, где я имел честь вступить с вами в дискуссию, вы оставили мои последние аргументы без ответа. А это ведь все было сугубо про трейдинг и здесь можно вполне доказательно дискутировать. А вот мои личные сомнения на счёт демо не демо зародились после того, как вы здесь:
smart-lab.ru/blog/268722.php#comment4194187
проигнорировали аргументы от alm с притензией на документальный факт по поводу сделок которых на самом деле не было. Я ждал, что вы его сейчас размажете своими доказательствами, но увы этого не произошло.
noHurry, но это ваша манера и манера доказательства вашего любимого большинства, а не моя. Я как раз всегда ратую за факты.

Неужели вам так важны в вашей жизни те сделки, которые были проведены на моем счете? Откуда у вас такой нездоровый интерес, как у alm'а?

Я веду свой счет и одновременно даю рекомендации нескольким трейдерам на рынке. И тут выкладываю и свои сделки, и те, которые рассчитаны для работы таких трейдеров, сделки, которые я рекомендую к открытию. К таким сделкам относится стрэддл на NFLX. Я не считаю, что это не достоверно. что такие сделки моих коллег под моим руководством не относится к работе на реальном рынке.

Я предполагаю, что трейдеры, которым я даю рекомендацию купить или продать в определенной точке цены в реальности осуществляют такие сделки. И это действительно так: трейдеры открывают сделки и я вижу их прохождение на рынке. Я не проверяю все сделки, как они исполнили. Мне это не требуется. И если мне говорят, что купили золото по 1082 и продали за 1089, то я отмечаю, что на этом мы по его счету заработали +$700.

Если трейдер просит меня рассчитать ему стрэддл на акции NFLX, я рассчитываю и в результате он говорит, что купил NFLX Jul15 715 Call / NFLX Jul15 715 Put за 66.00, то я записываю, что он исполнил сделку на таких условиях. Когда он говорит, что продал NFLX 102.14, которым стал бывший 715 пут, вечером в среду 15 июля за 6.45, то я не бегу проверять, так ли это, а в журнале сделок отмечаю: «продан пут за 6.45». Мне не когда бегать проверять все их сделки. Тем более, что рынок давал и большую цену за этот самый пут, что значит, что препятствий продать по этой цене или выгоднее не существовало.

Дальше, колл 102.14, которым стал бывший колл 715, я рекомендую продать на открытии и колл продан за 6.55 на открытии в четверг 16 июля. Я отмечаю: продан 6.55.
Я записала прибыль +3.58 и сделка по NFLX закрыта +37%.

Все. Вам с alm'ом нанесена тяжелая психическая травма? Ну, что делать… )))
Дядя Вася, покажите ваши успешные 30 месяцев с публикацией тут на текущем рынке каждый день все сделки: открыл, поставил цель, закрыл, результат.
О, мудрейшая, когда же наступит «ближайшее время» и золото наконец-то будет 1140?
avatar

speculair

года два назад когда хакеры взломали твиттер ройтерса и разместили новость о взрыве белого дома, алго живущие на биг дате сняли биды в /ES за 2мс, а сессия была ни чем не примечательна так же как вчера))
avatar

Osen

Osen, и что вы нам хотели этим рассказать?
margin, вам ничего))
avatar

Osen

Osen, я думаю, ничего — это ваш обычный результат.
margin, не нужно хамить, это не украшает девушку)
avatar

Osen

Osen, так не хамите, вас это действительно не украшает. Мне все равно, девушка вы или нет.
margin, думаю вашим клиентам будет действительно интересно почитать комментарии, здесь вы очень полно раскрываетесь и как человек и как трейдер))
avatar

Osen

Osen, а кто это такие «мои клиенты»?
Osen, да это была веселая сессия. Кстати такая же тема была в прошлом году на Боинге сбитом в Украине и к закрытию уже выкупили весь пролив.
Или Эбола осенью прошлого года — унесла не одну тушку с рынка :) хотя уже менее чем через 3 недели рынок был выше хаев начала сентября
Green_Yard, я здесь вспомнил про это в связи с усреднением, просто интересно сколько маржинколов успело прилететь за время откупа причем там крыть начали сразу рисковые алгоритмы брокеров и крыли в самом низу) а биды все снимали и снимали))
avatar

Osen

Osen, сколько средств вы оставляете для обеспечения маржи по каждому контракту?
margin, я не торгую /ES, если есть вопросы по фондовому рынку с удовольствием отвечу
avatar

Osen

Osen, тогда зачем же вы комментируете то, в чем ничего не понимаете?
margin, вы поймите я не против вас и не против усреднения, я против рекламы усреднения, а то что вы учитываете экстремальные колебания в запасе маржи понятно, но вы не пишите что учитываете максимальный диапазон риска, а я уверен что вы это делаете и если ситуация изменится резко вы примете убыток, но вот те для кого вы пишите не сделают этого потому что у них просто нет опыта.
avatar

Osen

Osen, я пишу только о том, что я делаю сама для себя. Никакой рекламы. Для одного контракта четырехкратная маржа позволяет вынести движение S&P на 50 и более пунктов ИЗНАЧАЛЬНО. Такие движения не часты в истории рынка. Если учесть, что создана подушка в +228.5 пунктов, то для ухода маржи ниже 20240 на контракт, нужно чисто гипотетическое отвесное движение против моей позиции на 105 пунктов по S&P без возврата… Для полного разорения этой суммы требуется чуть ли не в три раза больше — больше 300 пунктов против меня.
Вероятность такого события есть, но не большая.

Но я как раз обычно пишу: «не лезьте на рынок, если у вас нет денег, не торгуйте с дневной маржой, не отдавайте свои крохотные деньги брокерам типа NinjaTrader...»
Green_Yard, какого числа и на сколько пунктов было падение по ES в тот день?
margin, что какого числа? падение на Эболе? ну посмотрите сами когда там летели на 1821 — в октябре. Я без терминала сейчас
Green_Yard, та сессия, про которую вы написали: «да это была веселая сессия». Вы говорите о какой-то «веселой сессии» без какой-либо конкретной информации.
Веселых сессий много.
margin, послушайте человек привел пример, я вспомнил тот случай. Дату я не помню но точно помню этот случай со взломом сайта Белого Дома.
Что вы так реагируете на все сообщения? Тем более я вообще вступил в диалог с другим человеком

Мне лично без разницы как вы торгуете в отличие от других участников ваших постов.
По мне так усредняйтесь хоть каждые 15 минут — это ваше право.
Green_Yard, полностью поддерживаю, не понимаю почему такая агрессия.
avatar

Osen

Osen, ваша агрессия? Я не знаю, с какого перепугу вы в своем первом комментарии, не зная сути вопроса, не разобравшись, о чем речь, обобщили мою работу и предрекли ей, как великий знаток рынка что «заканчиваются всегда одним и тем же — вертикальной линией вниз, особенно на таких маржинальных инструментах)».
Потом выяснилось, что вы и ES не торгуете и с маржой на фьючерсном рынке тоже, да и рынок может оказаться российский...
Видимо, у вас были основания для агрессии. Я защищаю свою работу от ваших недалеких суждений.
Green_Yard, это вы проявляете избыточную агрессию. Я только спросила вас о конкретном дне.
Вы ведете диалог у меня в блоге по моей теме, добровольно присутствуя тут у меня в обсуждении. Я спросила вас о конкретике, каким боком она может касаться моей темы, и это мое право спросить.

Что же вы на всех бросаетесь?))

Мне безразлично, что вам безразлично, а что нет. Как я понимаю, ответа конкретного нет по изменению ES в тот «веселы день»?
а старушка та какая агрессивная)))
михаил абанов, я пустобрёхов обычно в мусор отправляю. Первое предупреждение.
Добрый день.
Доходность +56% приведена к ГО биржи по фьючерсу (5060 долл).
Но Вы не раз четко давали понять, что зарезервированный капитал под торговлю фьючерсом гораздо больше этой цифры, т.к используется усреднение и выдерживается просадка против позиции.
Можно узнать какова доходность именно к зарезервированному Вами капиталу под эту торговлю?
avatar

Target

Target, поймали бабку на горяченьком)))
михаил абанов, извините голубчик, второе предупреждение: еще одно жлобское высказывание и я вас отправляю в мусор
Target, добрый день!
Чтобы уменьшить непродуктивные разговоры, я решила перейти к оценке результата на один контракт в чистом виде с учетом всех усреднений. Поэтому тут доходность указана в процентах к зарезервированному капиталу на один контракт, то есть к $20240, а не к $5060. А к $5060 доходность была бы много выше +225%
margin, ясно.
т.е. принято внутреннее правило — открытие 1 контракта не более чем на 20к капитала, правильно?
Target, да, совершенно верно. Это базовое требование.
margin, насколько я понял некоторые базовые принципы Вашего усреднения, после входа в сделку Вы допускаете еще возможность 3 или 4 раза усредниться тем же обьемом, что и первоначальный вход.
Таким образом, совершив вход в сделку исходя из расчета 20к на 1 контракт, Вы держите неснижаемую сумму на депозите брокера 80к или 100к, т.к. заранее не знаете будет ли этот вход прибыльным сразу или придется усредняться один, два или более раз.
228,5 пунктов на контракт — это 11,4к долл.
это имеется ввиду профит на один открытый контракт, за которым потенциально стоят еще 3 или 4 контракта, которые могут быть задействованы в торговле, а могут и нет — в зависимости от обстоятельств или это усредненный поконтрактный профит на весь торговый цикл исходя из доступного для открытия общего количества контрактов?
Target, спасибо!) Вы единственный, кого интересует сама работа и вы сохраняете тематику блога
1.Возможно только два усреднения, то есть, использование троекратной маржи: вход, усреднение 1 и усреднение 2: $5060 х 3 = $15180.

Усреднение на уровнях, где предполагалось бы выйти по стопу. Часто усреднение проводится с разницей в 10 и больше пунктов.
Когда у меня тройное количество контрактов, то у меня есть возможность переждать движение рынка против моей позиции на 33 пункта по ES. В этом случае позиция находится в рамках обеспечения Initial Margin без снижения до уровня Maintenance Margin, при условии, что по позиции не получено ни единого пункта никакой прибыли: вот сейчас открыли, трижды усреднились и рынок пошел против — позиция выдержит движение против на 33 пункта.

2. 228.5 получено на один контракт с учетом усреднений. Раньше я считала просто на контракт без учета усреднений, но тут коллеги заподозрили меня в том, что усреднения наносят позиции тройной урон. Я стала считать все пункты, полученные на один контракт с учетом усреднений. Разумеется, это не отражает размер всей позиции. Но считается легко: один контракт требует 20240.

Да, тут важно понимать, что я не знаю, потребуется мне усредниться или нет: это же рынок и куда его занесет, никто не может предсказать заранее. Но если быть последовательным и не рваться в стахановцы, то получив прибыль на контракт по 5-6 пунктов трижды за день, можно получать хорошую прибыль и не нервничать, когда рынок идет против. Спокойствие — это важная, едва ли не главная составляющая получения прибыли.

Закрыв позицию с одним усреднением, я начинаю все заново, не ведая, потребуется мне усредняться или нет, но я готова и деньги для этого есть. Когда создана подушка прибыли, работать становится еще спокойнее.)
BALI, я не знаю, что такое ЛЧИ и кто там как понтуется. ЛЧИ всякие и прочие чемпионаты нужно для получения чужих денег. Меня эти мероприятия не интересуют.
Масса вот таких незрелых, зеленых трейдеров, выпускников детсада, желающих взять денежек в ДУ, приходят и пишут мне комментарии ни о чем… Куда катится мир!)))
я тоже пользуюсь усреднением. есть моменты когда усреднялся, усреднялся и появляется паттерн… тогда да приходится резко разворачиваться. но кто бы что не говорил с начала года почти 90% прибыли. это акции. фьючерсы я конечно по другому торгую.
avatar

Gens

Gens, усредняются все нормальные трейдеры. На фьючерсах, в отличие от акция, важно контролировать маржу. Когда маржа под контролем, тогда в принципе процесс будет аналогичен работе на акциях: никто не может заставить трейдера зафиксировать убытки, пока он сам на это не пойдет.
Марджин, это смартлаб. Тут полно озлобленных, желчных завистливых ослов, торгующих счетом в 10000 рублей или зачастую не торгующимх вообще. Просто продолжай писать и игнорируй ничего не представляющих из себя ослов, радуясь только адекватным гостям. Да, их меньше, да, это прискорбно, но других вариантов нет.

Даже если ты будешь писать сигналы, и 4 из 5 будут прибыльными (80% прибыльных сделок то есть получается — это конечно очень крутая статистика), то всегда на оставшийся 1 из 5 придется читать кучу говна от безмозглых кретинов, которые сами принимают торговые решениях хуже, чем подбрасывание монетки. А монетка, между прочим, не так уж плоха: 50% правильно угадывает вниз или вверх, многим тут стоило бы у нее поучиться
avatar

Cyсle

Cycle, спасибо. Да, я знаю эту публику отлично!)
Cycle, покажи свои миллиарды) про монетку на первом курсе рассказали? 4 из 5 — это не статистика (но ты не знал) статистику на 2ом курсе проходят)). А на рынке при самых жестких критериях сделок большинство будет убыточными, а итог по счету должен быть положительным. Вот такая история))
Kartashov, я, если честно, совсем с Вами не согласен. Когда человек сам кому-то навязывает свои советы (торговые рекомендации, например), то да, справедливо, что он должен нести за них ответственность. Но если я, например, напишу Вам завтра «Евгений, здравствуйте, расскажите пожалуйста ваше видение рынка на сегодня? Ждёте шорт? Если да, то откуда? Спасибо», то какая тут может быть ответственность? :) Человек сам спросил, а Вы ему высказали свое мнение по его просьбе, за что тут нести ответственность) Тем более материальную
avatar

Cyсle

alm, ну тебе самому-то хоть легче стало, после того как «доказал»?) Типа «фуф, слава богу, а я уж думал тут есть кто-то, кто не сливает как я».
Cycle, ему никогда не бывает легче, ему в принципе легче стать не может.
даже не знаю что сказать… я не реализую убытки я про-тупо сижу в просадки и еще и добавляюсь против движухи… видели по сипи… увы это слив.
avatar

maikl

maikl, давайте исходить из фактов, а не ваших книжных догм? А по факту у меня почти +230 пунктов, это все равно, что S&P совершил движение на 230 пунктов, а индекс такого движения не совершал давно, больше трех лет.

alm, вы одержимы работой на демо счете. Что, совсем нет денег?
alm, прям таки демо? а может быть так, что торговый терминал на одном системнике, а для писанины на см-лб используется другой? то есть скрины не вариант вставлять с торгового терминала, приходиться на демо дублировать сделки, что бы нам показать свой процесс торговли.
avatar

Olleg

Olleg, в том случае, о котором этот alm пишет, все было много проще. Но не будем рвать шаблон пожилому человеку. а то ему жить будет трудно. Он как раз далек от реального рынка и не торгует ничего, кроме своих фантазий.
Добрый вечер,
Я, конечно, начинающий тредер и мое мнение и результаты мало кого волнуют, но хотел бы высказаться немного.
Не очень понимаю, почему люди так брызжут слюной в споре, когда узнают, что трейдер использует усреднения.
По-моему, усреднения — замечательная вещь, позволяющая сделать общую цену позиции лучше, если рынок дает вам это сделать. Все, что в таком случае нужно от трейдера — знать, где должен быть выход и усредненение (если понадобится). Хороший трейдер заработает в любом случае. Самое важное при такой системе — have the balls, терпение и достаточный уровень маржи.
Мне удалось достигнуть некоторых результатов за неделю (да, срок малый, но я просто решил попробовать) и они оказались лучше, чем вся моя торговля до этого. Попробовать решил, открыв маленький счет на богомерзком форексе. imgur.com/q2mDMCh

В итоге, по одной сделке (usdjpy) я потом получил убыток в 30% от депо, но из-за того, что была открыта позиция по другому инструменту и мне не хватило маржи пересидеть минусовую сделку, но моя позиция по usdjpy была открыта в верном направлении.

Но выводы я сделал для себя и буду продолжать торговать по такой системе.
avatar

zerohedge

zerohedge, разумеется, неделя торговли — слабый показатель, но это пока все, что есть.

Совет тем, кто хочет научиться торговать лучше — почитайте все комментарии и посты уважаемых на этом ресурсе людей. Я по несколько часов читал все комментарии Бонуса, Маржин, Хамелиона и других людей. Очень полезное чтиво :)
zerohedge, Ответ на Ваш вопрос очень простой — если у Вас стоит железный стоп за диапазоном, а усредняйтесь Вы в границах диапазона, то безусловно усреднение позволит вам получить оптимальную среднюю цену позиции. Но если вы усредняйтесы без стопов, то у Вас есть риск того, что Вас размажет. И риск весьма внушительный…
Kartashov, тут даже не риск, тут 100% вероятность, вопрос только КОГДА
Vadimka, вас уже размазало?
Kartashov, давайте без обобщений. Просто приведите реальные позиции с размазыванием. Я же привожу реальную сделку по реальному рынку и трейдеры, которые со мной тут торгуют, тоже реальны, реальна прибыль, которую дает рынок на этих реальных движениях.

А вы пишете какие-то гипотетические позиции, которые возможны. Возможно многое. Но не все возможное вероятно и случается. Хотя конечно, возможно и «седьмое доказательство»:
«Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено.» ©

Но пока оно нам не предъявлено, мы существуем в реальности, а не в ваших гипотезах.

Так вы можете математически доказать, что усреднение по тренду всегда дает прибыль, а усреднение против тренда не дает?
alm, если не сложно, дай ссылку на ваш диалог.

обьясню, у меня стоит два системника, один системник только для торговли, отдельная инет линия, второй, на другой инет линии, уже для серфинга по инету.
была история когда с моего учебного счета, увели деньги путем совершения сделок в неликвидных инструментах. в моем блоге в самом начале есть про эту историю.
avatar

Olleg

alm, мели, Емеля, твоя неделя)))
Мои поздравления! Кстати, что сообщество думает по поводу заработка на спекуляции антиком — вот взялся за дело — минимум с одной продажи 20 ℅ aukuban.ru/auction/354071?ref=2be7eaa9bca1c9392fe5f4bcf1ef3ca0
alm, у вас есть реальные деньги с реальным счетом? Я вам много раз предлагала купить хоть один опциончик, хоть за 10 центов, и продать его за 10 секунд ДО ЭКСПИРАЦИИ по внутренней стоимости. Это могло бы вам раскрыть глаза на реальный трейдинг.
Но у вас даже на 10 центов денег нет… эх!...)))
Отсюда и все ваши фантазии о моем демо счете: вы отражаете свою реальность и свой опыт, перенося их на меня. Вы просто другой реальности, кроме реальности демо счетов, не знаете.
на графике доходности патерн бабочка,
avatar

Pereslav

♠ ♢ Gambler ♡ ♣, давно уже больше — это по секрету))
alm, вы просто ходячий анекдот!))
Вы уверены в своих фантазиях. И это делает вас, уж, простите, идиотом в моих глазах. Вы ЭТО доказали самому себе.
alm, это может говорить о чем угодно. Но вам нравится только одна, приятная вашему сознанию версия. Реальность вас не интересует. Это психическое явление называется «конфирмационное предубеждение» — жуткая и губительная вещь для трейдера. Но вы же не трейдер. Вы так, то, что называется, ботало коровье.
alm, вы это доказали только себе самому. Видимо, это для вас очень важно и греет вам вашу бедную душу))). Я щедрая, пусть греет. Тем более, что в реальности, это для меня ничего не меняет.

Давайте без ля-ля. Вы утверждаете, что без рыночного контрагента, без того, кто осуществляет спрос на опцион, продать его нельзя. Я говорю, — сколько угодно, хоть 10 000, хоть 20 000… и т. д. Потому что продажа/покупка опционов и акций на рынке в США осуществляется по цене, а не по наличию спроса/предложения. Вы даже таких простейших вещей не знаете: детсад для пожилых трейдеров называется дом престарелых)))

Вы там чего-то лепетали про маркет-мейкеров и когда я вас спросила, кем являются маркет-мейкеры для бирж, вы стушевались и так и не ответили. Я задам вам вопрос вторично: маркет-мейкеры для биржи кем являются?
alm, совсем прищемило? За нецензурные выражения, удалю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP