<HELP> for explanation

Блог им. xaser

Индикатор рыночного Давления и Канадский доллар

ОСТОРОЖНО! Ненормативная лексика! В тексте могут встречаться ошибки, ибо начертано ночью!

Закружилась сегодня (точнее уже 6 августа) новая идея по определению отношений расчетных волатильностей. Потратил на реализацию непростительно много времени: часов 5 точно, может 6. Наверное старею...
Но результат несколько удивил. В итоге получился опережающий (в большинстве случаев) индикатор импульса рыночного роста (на деле, для простоты, обозвал его давлением). Визуально проверил, примеряв ко всем важным инструментам типа: мажорные валюты, металлы, товары, индексы S&P и РТС. Весьма недурно показывает снижение этого самого импульса в росте любого инструмента аккурат в момент разгрузок крупными игроками длинных позиций и, при продолжающемся росте стоимости инструмента, когда дядьки выгрузившись, набирают шорт, значение индикатора уже минимально, ну а остальные продолжают прыгать в тренд. При снижении значений индикатора примерно на половину от последнего локального максимума, происходит резкая коррекция или вообще обвал. Т.е. в такие моменты снижения индикатора возникает недурственный сигнал крыть лонги.
Если стоимость инструмента снижается или цена находится во флете, само собой, при отсутствии импульса роста инструмента, индикатор валяется на минимальных значениях. Это длится до новых импульсных усилий роста.

Наверное «пригрузил» или может странно изъясняюсь, ночь ведь… Покажу какой-нибудь пример… (Хм, примерно минуту не мог выбрать какой же инструмент показать в качестве примера, ну чтоб всем было интересно. Все-таки выбрал золото, оно ведь, небось, самое обсуждаемое нонеча)
Индикатор рыночного Давления и Канадский доллар
Конечно еще буду наблюдать, тестировать...
Но сейчас не об этом... 

Наблюдая за просто феерическим падением Канадца, складывалось ощущение (подкрепляемое расчетами), что снижение выдыхается и инструмент может готовиться к коррекции, но картинка на деле оказалась иной:

Индикатор рыночного Давления и Канадский доллар

Стоит над этим подумать…
 

Я предлагаю сделать ход для сильного пиара этого метода. Разгоните депозит этим методом так что бы сумму профита в банкнотах по 500 евро вы не смогли поднять руками без посторонней помощи:) А потом продавайте сигналы системы живя на Каймановых о-вах:)
avatar

Infernus

Infernus, ну что Вы! Продажа сигналов — это не моя стезя… Меня бы в таком случае забанили бы за конкуренцию… про бан — шЮтка
Max Xaser, В любом случае хотелось бы живого он-лайн шоу разгона депозита:)
Infernus, меня всегда колбасит от «разгон депозита»… Это Вам к школьникам, я стар для таких глупостей. Кстати, разгон депозита всегда происходит вниз (по глупости управляющего) из-за несоблюдения ММ и РМ… и оставим эту никчемную дискуссию.
Max Xaser, Нормально ты так Ларри Вильямса, Алексея Майтреда, Татарина взял и оскорбил. Получается все они школьники по твоему? ЛОЛ!
Infernus, ок, отвечу, но это будет последний ответ… без обид.
Вы извращенно понимаете рост депозита… Ни Ларри, ни этот Татарин (он выиграл в ЛЧИ вроде бы, поправьте коли я не прав) не играли на удачу, смысл которой заложен во фразе «разгон депозита»… Этим занимаются школьники, грезящие завтрашними мерседесами и ламборгини. Трейдинг — это ТС (не путать с дебильными роботами на мартингейлах) с обязательным контролем рисков, причем риски должны быть минимальными, а не по 20% на сделку. Уверен, что Татарин торговал вслед за дядьками, как и Ларри.
Касательно Майтрейда — ноу комментс ))…
Max Xaser, Глупость дар божий говорил мой учитель физики. Но не все умеют его скрывать добавлял учитель математики:)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP