<HELP> for explanation

Блог им. gars

Вы не любите Мартингейл? Просто вы не умеете его готовить

Дано: Считаем просадку от счета в 25% вполне нормальной.

Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.

Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100%  годовых от 100 денег. 

Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.

Вопрос:
В чем разница?

Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!



 

Можно и не сливать, если правильно выбрать брокера, пару и подстраховаться локом.
avatar

...

Вопрос:
В чем разница?

Разбирайся! )
потом расскажешь
avatar

astray

astray, а разве я тебе не рассказывал? Мартинить против динамики своего счёт допустимо и приемлемо, если система достаточно антиперсистентна. Ведь ты усредняешься лишь против поведения своей торговой стратегии, а вот усредняться против движения рыночных котировок — чревато. Ибо ты усредняешься против потока денег, задавшего тот тренд. И, вполне возможно, что у тебя деньги кончатся раньше, чем у тех, кто задаёт тот поток.
Вестников, торгуй одним лимитом всю дорогу… и не надо хитрить и жадничать )
Вестников, Войдя в рынок, выбор не велик. «Гнуть свою линию» или сдаться «воле толпы». Если тесты показывают, что по первой линии в приведенном в топике примере в итоге 25% просадки, т.е. денег хватает, по почему бы да и нет?
avatar

gars

Да, я забыл, наверное, сказать, я сугубый автоматчик. Никаких рукоблудий. Чиста отработка техникой принятого алгоритма.
avatar

gars

Да я то знаю, что много вариантов манименеджмента. Просто Мартиновцы представляются какими-то лишенцами. Типа-«фсе там будете». Вовсе не так. Давно съехал на торговлю без стопов с использованием усреднений. Никаких проблем не испытываю по сравнению с предыдущими 10-ю годами торговли «классики» с стопами. Просто мне так комфортнее. А манимен всегда просчитывать надо.
avatar

gars

avatar

berber

делать мартин базовой стратегией для простого среднеснестатистического трейдера неразумно.надо отдавать себе отчёт, что мартин или просто усреднение-способ исправить первоначальную ОШИБКУ.имхо.
дядя Вова, К сожалению, в трейдинге ошибки неизбежны. А далее следует выбор-стопиться или какими-то способами «выруливать». Методы разные. Всевозможные хеджирования, усреднения. Масса методов. Все имеет право на жизнь. Имхо.
avatar

gars

gars, согласен
где бы ище взять

эти свободные пять лет
Торговля без стопов и Мартингейл вообще говоря не одно и то же. Да и то, что остальные 3 счета не идут вслед за первым, может быть просто случайностью…
Правило Мартина такое- все сделки прибыльные кроме одной. Последней.
buyandsell-ru.com, да, Вы правы. Но идут обычно в одной связке. Какие стопы, если Мартингейл.

Насчет случайности, это другой вопрос. Я специально сравнивал две ситуации: «правильную» и «неправильную». В «правильной» тоже возможно несовпадение теста с будущими ожиданиями.

Я лишь о том, что есть такой метод контроля рисков кроме стопов — в т.ч. усреднение. И ничего сверхестественного в этом нет.
avatar

gars

gars, усреднение есть конечно. Просто к трендовой системе (которая входит на хаях) вы прибавляете контртрендовую (которая входит на откате, на лоях). Вам кажется что это мартин? а на самом деле 2 системы. Вы хорошо подбираете канал где болтается инструмент и вознаграждаетесь отскоком. Где Мартин? Мартин- это если бы вы еще и еще докупались на проливе. Вы же так не делаете надеюсь?
И почему вы называете усреднение- «контролем рисков»?)
buyandsell-ru.com
Что касается последнего вопроса. Согласен частично. Может не очень четко выразился. Стопы же используются для ограничения возможных убытков? Усреднение-тоже один из методов их ограничения.
avatar

gars

gars, ну тогда и ковыряние в носу тоже можно считать ограничением убытков))) цена же все равно отскочит))
Я так именно делаю. Докупаю на просадках. Но не по бездумной сетке. А лишь только когда моя система признает, что рынок развернулся.
avatar

gars

gars, ну вот. Так что не смущайте молодежь заголовком)
buyandsell-ru.com, тогда не пообщался бы с Вами)
avatar

gars

buyandsell-ru.com, кстати, о заголовках. На Вашем сайте в пятой строчке 310% годовых)
Не смущаете молодежь?)
avatar

gars

gars, да я соврал) на самом деле процентов 600 вышло за полгода. Наверное повезло просто) но это же правда и я не говорю что так и должно быть всегда)
buyandsell-ru.com, да Вы заврались совсем)) В 4!!! раза преуменьшили таланты)

А если серьезно-рад за Вас. НО! Вы ведь тоже строите жизнь, бизнес и торговлю на основе данных некой статистики сначала виртуальных тестов, потом небольшого реального положительного интервала. Дай бог, чтоб они коррелировали.
Если что, велкам) garstrade.blogspot.ru/
avatar

gars

Это система не работает во флете или пиле.Отлично работала на доллар/йене, когда она перла наверх.
Евгений Карпов, извините, какая?))
avatar

gars

gars, Я имею ввиду мартингейл в принципе.Пробовал его в разных вариантах на валюте(фунте, евро, йене) в разные временные периоды.В текущей пиле я подпочитаю заходить одним лотом(те полным размером, кот мне позволяет депозит).
Евгений Карпов, получается, ну и отлично! У меня-обратная картина)
avatar

gars

gars, У вас общий размер всех ордеров составляет какой процент от депозита?
Евгений Карпов, я съехал на форекс. Вернее вернулся через лет 10 на фонде. Вхожу «почутьчуть». Дальше по ситуации доливаюсь. Говорить о каком-то проценте от депо не приходится. В зависимости от ситуации, или вытаскиваю счет с того света, в неблагоприятном случае, либо приходит Дядя Коля. Случается это не часто. Но, это-рабочий момент. Как написано в примере в топике, счетов много. Отряд не заметит потерю бойца.
avatar

gars

Усреднение — неэффективно. выше риск — выше потенциальный доход. безопасные стратегии основанные на усреднение — приносят копейки. небезопасные — рано или поздно ловят лебедя.
Дмитрий Д., ага) Топик прочитали?
И Вам удачи)

P.S. Восхищаюсь самоуверенными людьми! Четыре категорических утверджения, и ни с одним не согласен. Пишите хоть: «Опираясь на многолетнюю практику…
avatar

gars

gars, Очевидно, что вы хотите представить пруфы 8) я то этого точно делать не буду. уж извините)
Adept, ломом)
avatar

gars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP