<HELP> for explanation

Блог им. margin

25 дней результат

Результат работы за 25 дней составил на один контракт + 142.75 пунктов или +141%. В данное время я жду возврата индекса к снижению и нахожусь в «короткой» позиции с ценой 2074.75. Цель ниже 2060.
25 дней результат
Это был период высокой волатильности рынка. Вот как это выглядит на фоне полугодового графика ES:
25 дней результат
А вот график всего периода с 25 июня по 31 июля:
25 дней результат
Те, кто считают, что рынок может продолжить рост, видят от данной точки логику в движении выше 2130. А я вижу логику в движении к 2000. Рынку не на чем расти, нет новых идей и новых импульсов. Впереди либо снижение рынков под рост ставок, либо снижение рынков, потому что ставки повышать нет резона, и нет роста экономики, нет роста ВВП, нет роста инфляции — нет ничего того, что обещано...

Чтобы вновь и вновь не отвечать о том, что я делаю.
Я торгую всегда одинаковое количество контрактов. Сумма, выделенная для работы по данному методу, не увеличивается, деньги, полученные от работы, не реинвестируются. Допускаю максимально два усреднения. За период было сделано четыре двойных среднения и одно одинарное. Вкладывается в сделку сумма, кратная $5060, — такой размер Initial Margin на один контракт E-mini S&P500 у моего брокера.

Я не отдаю рынку деньги и не фиксирую образовавшиеся убытки просто потому, что рынок пошел против меня. Я знаю, что для 99% испеченных на всякого рода курсах трейдеров — это не понятно, ведь их учили отдавать рынку деньги и реализовывать убытки, как только рынок пошел против позиции. А мне не понятно, зачем и почему нужно обязательно кормить рынок своими деньгами. Короче, кому нужно и кому нравится, пусть кормит рынок, а я не намерена. 

На один контракт получено 142 пункта прибыли, это значит, что для получения мной убытков по данной позиции индекс должен вырасти внезапно на 142 пункта. Это маловероятно. Поэтому у меня есть свобода действий в этих пределах.
 
 

margin
вы в четверг сказали, что в пятницу золото 1140
но этот прогноз не сбылся
значит ли это что прогноз отменяется и больше не надо ждать золото по 1140
или просто прогноз переносится на понедельник?

заранее спасибо
avatar

speculair

speculair, а если margin скажет ждать, будете? представил картину — осень, ветер с трудом перекатывает мокрые листья, а вы с margin, на скамейке, в темной аллее, ждете золото по 1140…
Толстый тролль, у нас с ним и осень разная и к счастью, разные скамейки. Да, и золото разное: у него дешевое по 850, а у меня гораздо дороже)))
speculair, вы сказали, что золото будет на 850, вот и ждите своего прогноза.))

Я уже вам ответила: нормальные трейдеры не ждут, а делают деньги на том рынке, который у них есть здесь и сейчас. Я за время ваших вопросов ко мне уже много раз купила и продала золото, а вы все спрашиваете.
Золото вырастет выше 1150 сегодня-завтра-послезавтра,… но вырастет.
Займитесь делом.
margin,
вы в прошлый раз сказали, что нормальные трейдеры ждут своей цены
а теперь говорите, что они не ждут ее.
так ждут или не ждут?

я всего лишь спросил, когда именно по вашему мнению золото будет 1140. в прошлый раз я спрашивал в четверг, вы сказали «завтра», то есть в пятницу. Но в пятницу не было.
Сейчас вы говорите «сегодня/завтра», но сегодня и завтра точно не будет, т. к. выходные дни.

в понедельник будет? во вторник? в среду? на следующей неделе? в августе? в сентябре? до конца года? до конца следующего года?
когда? просто скажите.
speculair, нормальные трейдеры ждут и в процессе ожидания делают деньги. Нормальные трейдеры не спрашивают никого, куда пойдет цена того, чего они торгуют.

«Завтра», «сегодня», «вчера» — это слова имеют более широкое значение, чем выражения «завтра, 3 августа 2015 года», «вчера, 1 августа 2015 года», и «сегодня, 2 августа 2015 года». Другой смысл — это ближайшее будущее, недавно прошедшее, текущий момент. И так не только в русском языке. Такой смысл ближайшего времени существует у всех народов мира. Тот, кто этого не понимает, не понимает смысла времени и не понимает человеческой речи. А это тоже существенный недостаток, делающий человека профессионально непригодным в качестве трейдера.

Золото вырастет в ближайшее время.
margin,
теперь все понятно. «завтра», «сегодня» и «вчера» — это не завтра, не сегодня и не вчера. а 1140 это не 1140, а «имеет более широкое значение».

единственное, что мне остается добавить — это то, что нормальные трейдеры не покупают золото в пятницу 1097 овервик, когда очевидно, что на следующей неделе его можно будет купить на 15-17 долларов за унцию дешевле.

кстати прежде чем писать что-либо про позиции хедж-фондов неделю назад, вам следовало посмотреть динамику открытого интереса, а также позиции производителей.

тогда вы возможно увидели бы, что сейчас просто хеджерами закрывается часть очень старых шортов вблизи «круглого» уровня, открытый интерес снижается, и интереса к лонгам у рынка никакого нет.

И не стали бы писать всякую чушь. Да еще с таким апломбом. И хамить незнакомым людям.

Всего хорошего. Честно говоря я всю неделю над вами потешался :)
13 июля надо было делать паузу в торговле. Это всем внятным очевидно.
Вестников, всем внятным также очевидно, что если принять её исходные «Вкладывается в сделку сумма, кратная $5060», т.е. на всю котлету, то если бы она начала торговать после 13 июля, у нее была бы просадка 160,5-133=27,5х$50=$1375 — 27% от капитала. А поскольку её капитал и есть Initial Margi, то здесь бы её торговля и закончилась.
noHurry, но внятным очевидно, что если кто получил такой кусок, как был с 25 июня по 13 июля, то он пойдёт, украдёт или займёт, но в игру вернётся.
И я не верю в сказки, что если чел взял профит и вывел первоначальное бабло, то он больше не рискует его потерять. Ещё как рискует! И чем ровнее и быстрее он сумел вывести первоначальное бабло за счёт лихого профита, тем больше рискует. Ибо соблазн вернуться тем выше.
noHurry, у нас с вами просто разные подходы к работе, разные представления о рабочем капитале и управлении деньгами по позициям.

Я больше двух позиций внутри дня стараюсь не работать. Значит, если выделено на работу с ES 100 000, то я не открою сразу 10 контрактов. В этом случае я не смогу два раза усредниться.
Я в тексте указала, что не реинвестирую и всегда работаю с одной суммой.

Если есть возможность дважды усредниться, то тройной размер 3IM для работы обязательно должен быть — это раз.

Если есть в методе вероятность ждать своей цены, то есть изначально запас, равный минимально ждать 30 пунктов движения цены против позиции — это два.

Если накоплено 142 пункта, то этот капитал дает возможность решать, как быть, если цена пошла против позиции больше чем на 30 пунктов, — это три.
margin, буду исходить из того, что вы ответили на мой вопрос про инвестора внизу. Поиграем дальше? Я ваш потенциальный инвестор. Правильно я понял, что на моем счете должна быть сумма равная трем Initial Margin, т.е. $15180?
noHurry, на один контракт должно быть 20 240.
margin, ну чтож, я бы вам сказал, что это вполне может быть разумно, но как потенциальный инвестор, у которого перед глазами стоят ваши 141% за 25 дей, у меня возникает недоумение, как же так 142,75х$50=$7137,5 и это только 35,26% к моим вложенным $20240? Где же обещанные 141%?
Вестников, я внятная, но не в этом.
margin, я не хотел Вас обидеть. Это было общее соображение. В том числе и про себя.
Вестников, да что вы, я не восприняла это как обиду)).
а я зарезал лося на 2085 но потом переоткрылся по 2100, не вижу смысла пересиживать такие движения, рост был очевиден. Сейчас движение застопорилось и есть признаки того что рынок снизится. Рост на рынке облигаций и Market Advance/Decline Volumes в пользу продавцов
Daily Jul.27 Jul.28 Jul.29 Jul.30 Jul.31
NY Up 192,306 788,438 710,619 343,428 472,089
NY Off 705,368 123,246 164,608 443,277 495,500
Сам жду движения ниже 2050 возможно 2000 увидим в августе. Сидеть буду пару недель возможно)
avatar

bingo

bingo, вы будете сидеть пару недель? Но вы же сказали, что не видите смысла пересиживать?)
собственно вот репорт
online.barrons.com/public/page/9_0210-trddiary.html
avatar

bingo

Все-таки, непонятно как Вы считаете пункты. Пишете что от одного контракта. То есть, если два раза усреднились, то стало три контракта и количество пунктов умножаете на три? Или считаете пункты от трех контрактов? Но в этом случае как считаете если усреднились один раз и позиция состоит из двух контрактов? Умножаете количество пунктов на 0.6666?
ьньн, так и считаю реализованную прибыль на один контракт. Чего тут может быть не понятного?
А не реализованную я не реализую. И смысла ее считать нет.) Я ее указываю только для отчетности — текущий пересчет по рынку.

margin, Туманный ответ

На примере:

Купили 1 контракт по 2000, продали по 2010. Значит заработали 10 пунктов.
Купили 1 контракт по 2000, усреднились по 1995, усреднились по 1990. Итого в сделке 3 контракта. Средняя 1995. Закрылись в минус по 1985. Или в минус 10 пунктов от средней цены.

Общий результат какой по-Вашему? 0 или -20?
ьньн, у вас просто пониженная способность к пониманию.

margin, понятно, ответа нет ))))
ьньн, у нас с вами нет никаких договорных отношений, по которым я обязана удовлетворять ваш пустой интерес.
margin, это не интерес. Просто пытаюсь Вам помочь понять что прибыль 10 пунктов от одного контракта не компенсирует убыток 10 пунктов от трех контрактов )))))
Что за терминал у вас?
avatar

Artem Islamov

Artem Islamov, графики от брокера optionsxpress.
margin, экспоненциальный рост и всеобщее безумие вас убьет :) Впрочем конкретно в S&P это довольно маловероятно, согласен :)
avatar

Displacer

Displacer, я всегда исхожу из ситуации текущего момента.
Я никак не пойму, как при торговле без плечей 142 пункта это 141% от 2000 пунктов? )
142/2000= 7%
Андрей Бунин, на такие мелочи внимания уже не обращаем
Толстый тролль, хорошо живете, если для вас +141% — мелочи
Андрей Бунин, а что такое 2000 пунктов?

Задачка для третьего класса.)
Один контракт требует для участия в сделке $5060. На один контракт получена прибыль 142.75 пункта. Если превратить эту прибыль в деньги, то это будет 142.75 х $50 = +$7137.5 на один контракт. А один контракт требует капиталовложения $5060. $7137.5 составляют 141% на вложенный капитал на один контракт.
margin, 2000 пунктов, во фьючерсе каким вы торгуете, это я округлил.

2 000*50$= 100 000$

146*50$= 7 000$

7000$/100 000$= 7%

Если ваш капитал 100 000$, то доходность 7%.



Ну если доходность от ГО считать это очень интересно) Т.е минус 101,2 пункта будет считаться за минус 100%? )

101*50$=5060$
Андрей Бунин, и что такое $100 000 в случае работы с фьючерсом?

Я не понимаю, откуда вы берете какие-то цифры? Например, вот эти:
146 х $50 = $7300, а не $7000, и откуда 146?

А это что такое: 101*50$=5060$?101 х 50 = 5050, а не 5060. Откуда вы взяли 101 и почему 101, а не 103.5 или на 107.2?..

Я распишу конкретную доходность в расчете на капитал в отдельной теме в конце дня, чтобы укротить вашу арифметическую фантазию.
Margin, если предположить, что к вам обратится потенциальный инвестор и скажет, что он очень впечатлен вашими результатами и хочет дать вам в управление свой счет под эту вашу торговлю с двумя усреднениями. Какая минимальная сумма должна быть на этом счете, сколько процентов к этой сумме он бы заработал за эти 25 дней и какая махимальная просадка была бы на его счете?
avatar

noHurry

noHurry, попробую угадать ответ маргин

счет 15000
заработано +142%
просадка 0% (пока сделка не закрыта, просадки нет) ))))
ьньн, все, что мне остается, это посоветовать вам отвечать за самого себя.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW