<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

SWT-трейдинг. Неоднозначность выбора торговой тактики.

В паре комментариев проскользнуло непонимание разницы между процедурой анализа рынка и выбором торговой тактики
Это совершенно различные вопросы с разными целями и задачами.
Поясним на примере, используя таблицу, приведенную на рисунке внизу.

SWT-трейдинг. Неоднозначность выбора торговой тактики.

В таблице приведены данные для 7 из 9 наблюдаемых на рынке трендов.
UT — восходящий тренд;
UC — восходящая коррекция;
DC — нисходящаяя коррекция;
DT — нисходящий тренд.

Задача анализа определить направление и цели движения рынка.
Таблица дает направления для каждого из трендов, цели также могут быть достаточно просто рассчитаны.
Более того, таблица дает суммарное направление и силу для каждого из трендов, включая в него более быстрые тренды с их весовыми коэффициентами.

Таким образом, мы знаем, как и куда движется рынок по каждому из трендов. Задача анализа рынка решена. Но для торговли проблемы только начинаются.
Чтобы провести сделку на основе анализа рынка мы должны дополнительно решить следующие задачи:
— выбрать тренд, который мы будем торговать;
— определить точку входа в рынок;
— определить уровни фиксации прибыли и убытка.
Трендов 7 — уже 7 вариантов. С учетом комбинаций точек входа/выхода количество возможных вариантов действий разрастается как снежный ком. 
Т.е. мы никогда не будем иметь ОДНОЗНАЧНОГО руководства к действию. И этот факт не зависит от того, каким методом анализа мы пользуемся.

Теперь о частичном решении тактических проблем.
1. Тупой и прямолиненйный метод — выбирается направление суммарного тренда и торгуется только оно. Уже располовинили количество версий.
2. Вход в рынок на откатах и только по завершению коррекции против суммарного тренда, никаких контр-трендов и никакой ловли уровней лимитниками.
3. Стопы за коррекционным экстремумом.
4. Размер позиции на каждую сделку — не более 5% риска от размера счета.
Вот это и есть алгоритм позиционной торговли на сонове анализа рынка, который позволяет уменьшить неопределенность при принятии торговых решений.

Недостатки: торгуется редко и скучно, счет растет медленно (20-50% в месяц) из-за малых объемов позиций в рынке.
Достоинства: убытки редкие, не несут фатальных последствий для счета и возникают в основном в зоне разворотов глобальных движений.

В дэй-трейдинге правила позиционной торговли нарушаются по трем позициям:
— более близкий стоп — дополнительный риск;
— завышенный объем — дополнительный риск;
— торговля коррекционных движений против основного тренда — дополнительный риск.
Первые два момента дают бОльшую массу прибыли при удачном стечении обстоятельств, но приводят к повышенным рискам.
Третий позволяет поймать разворот, но разворот может оказаться не разворотом, а очередным откатом.


 

секта?
avatar

skatino

очень все запутанно, без пузырька не разберёшся )
avatar

calnago

calnago, навеяло.
Вот я никого не пытаюсь учить трейдингу, хотя владею и классическими методами, и навыками построения и тестирования алгоритмических стратегий.
А меня постоянно пытаются учить… Причем часто люди, которые сами не знают элементарных вещей

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP