<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 

 

Привет. Мне интерено. Прошу выслать файл со спредами на makarov@mail.ru
Максим Макаров, файл отправил
Сначала подумал — бред какой-то. Числа с потолка и неправильные.

Потом зашел в профиль — еще один продавец граалей. И как такое не ушло в оффтоп!
Евгений, тебе кто то, что то подорвал здесь?
Евгений, Ну если твоя галимая политота с хохлосрачами и крымнашами не в мусорнике?

А по теме — автор никогда не торговал пары на практике. Иначе бы знал, что подгонка пар в реальности не работает. А также торговля парами это дополнительный геморрой в виде двойных комиссий, потерь на спредах и проскальзыаниях.
Злой Инвестор, )))) поспешил ты с выводами
Злой Инвестор, насмешил
Злой Инвестор, она в оффтопе.

И ваш детский сад меня удивляет. Должна быть своя голова на плечах.
а если пойти чуть дальше, и построить баскеты по своим характеристиках, то… ухх!
Alexey Kulikov, полностью согласен
Привет. Мне тоже интереcно. Спасибо! a--nton@mail.ru
avatar

FeelsGoodMan

Tony Tony, отправил. коллеги кому интересен файл пишите сразу запрос на почту capital.moex@gmail.com
интерсная картина. за какой период строили спреды?
avatar

_xXx_

_xXx_, Данная картина за 12 мес
Вот для примера, как в контрактах на фортс будут выглядеть пары LKOH/RTSруб и BRруб/Si.
avatar

Vkt

Vkt, LKOH/RTSруб 4 фьюч LKOH — 1 фьюч RTS (так же 2 фьюча Si для хеджа)

BRруб/Si это просто нефть в рублях (эта пара не будет подходить под критерии парного трейдинга)
Понятно, я просто вспомнил недавние споры о финрезе покупки золота Василием нашим Олейником. Получается, что динамика рублевой стоимости валютного фьючерса имеет мало общего с вариационной маржой по нему. Так что я бы поостерегся смешивать валютные и рублевые фьючерсы. Лучше рублевые с рублевыми и валютные с валютными. Кстати еще золото, серебро и евра достаточно ликвидны, можно тоже добавить.
avatar

Vkt

Vkt, согласен, риска в парах номинированных в одной валюте гораздо меньше. И хедж не надо использовать.
Приветствую, большая работа проделана. Есть несколько вопросов:
1. тестировали ли на истории?
2. на каком ТФ планируете работать?

Я сейчас запустил робота на календарный спред фьючерсов E-mini S&P 500. Тестировал на истории с 2008 года. Если интересно, могу выложить результаты тестов, ну а результаты робота — через пару месяцев ))
avatar

alwheye

bealtrader, Многие из приведенных пар не первый год торгуются. Что касается теста то однозначно перед запуском все пары тестируются с разными параметрами и выбирается лучшая. Что касается ТФ то здесь расчет сделан на часовых графиках.

Если есть возможность выложить свои результаты по S&P это будет просто замечательно.
Скиньте пожалуйста сюда producer10@mail.ru
avatar

Andrey

Меньше 5 пар. Строить нужно внутрисектора. Кросспреды в топку, один эмитент дефолтнется, и разорвет ваши пары как тузик грелку в месте с вашим депо.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Торгую 20 пар и всем доволен.
Sna777, в следующий кризис очень расстроишься)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, кросспреды однозначно в топку, но и внутрисекторность может не спасти…
Чуть позже выложу в общий доступ файл с возможностью подбирать пары для парного трейдинга.
Чертовски интересно!
avatar

Andrey_E

Мне, пож-ста, пришлите на 1baks@mail.ru
avatar

1baks

Возьми три базовых актива, соответственно один против двух или два против одного.
Будут лучше себя чувствовать чем просто пары.
И вариантов будет намного больше.
Алексей, согласен, баскет гораздо стабильнее пар, и вариантов больше.
123nlr@mail.ru
скиньте тоже файлик пожалуста
avatar

MaGaDaN

Какой формальный (математический критерий) Вы используете, чтобы выбрать из этих комбинаций пригодные для работы?

Можно же ещё веса прогнать в диапазоне ± 10 на каждую ногу. Тогда количество комбинаций станет вообще астрономическое. Разве нет?
avatar

ch5oh

ch5oh, Данные спреды построены на основе отношений. Данный подход не самый правильный но позволяет быстро оценить качество спреда. В идеале надо учитывать корреляцию и бетта коэфиценты.

Но ели с этим сложности то рекомендую простой метод перебора. Основная задача что бы трек спреда имел ярко выраженную боковую динамику
Sna777, можно сделать кучу спредов из любых инструментов с боковой динамикой, я даже нашел замечательный инструмент для этого: www.mql5.com/ru/code/10096
Проблема в том, что боковая динамика наблюдается только на некотором ограниченном отрезке времени, а вот в будущем возможны почти любые отклонения.
avatar

Vkt

Vkt, программка классная +. А что касается срезов, то ими надо управлять, ничего постоянного нет в нашей жизни
Sna777, ну а какое тут управление может быть? Пирамидить спред — черевато. Менять веса контрактов — это значит фиксировать убытки по убыточной ноге. А убыточными могут быть обе ноги. Тоже сомнительное управление.

avatar

Vkt

Vkt, насчет пирамидить не согласен.
Я все спреды торгую пирамидой, точнее уровнями
У меня минимальное количество уровней 8 макс более 100 (лежит 1 млн в одной паре)
Максимальный уровень настраивается на самую максимальную историческую раздвижку для данной МА за последние годы. Максимальная загрузка по уровням происходит крайне редко — раз в 2 года. Остальное время зарабатывают низшие уровни, а свободные деньги размещаются под 10%, либо используются в других парах, либо в других системах.
Alex, щас время такое, когда многолетние спреды рвутся. Так что максимальную историческую раздвижку хорошо бы умножить хотя бы на 3, лучше на 10.
avatar

Vkt

Vkt, умножить хорошая идея, я увеличиваю, но на 20%
проблемы за полтора года да, были в 2х парах из 8и, решал. Спасла диверсификация.
Согласен насчет баскетов -
1. они расширяют количество комбинаций
2. они более стабильные
3. но амплитуда и движения более слабые, соответственно и доходность по времени меньше
Кстати, долларовый Ri с хеджем, заменяется на Mx и результативность остается схожая. Бид-аск и ликвидность Мх при данном виде торговли почти никак не влияют, т.к. амплитуда раздвижки ходит по месячным трендам. А вот долларовый Br я торгую с долларовым Ri без хеджа.
Alex, долларовый Ri с хеджем это 1Ri — 2Si?
athlant64, я стараюсь не торговать, те которые нужно хеджировать Исключение Газп и Росн против Бр, но в роботе я отключил хеджирование по этим парам. Поэтому по хеджированию ничего конкретного не скажу.
Добрый день! Интересно посмотреть. Эл/почта: komfardnr@yandex.ru
avatar

kamrad

Мой опыт выбора пар:
1. Не мешать разные сферы (например, валюта с акциями, банки с нефтью). Исключение Нефть-Ри, Нефть-Нефтяные компании.
2. Корзины против Индексов низкодоходны
3. С хеджированием стараюсь не связываться, как-то не очень у меня с ним получилось, отказался.
В связи с большим кол-вом запроса на файл эксель, отправляю вам прямую ссылку для скачивания, так же выложил на сайт файл который помогает самостоятельно рассчитать спреды

www.saturn-capital.info/#!about1/c1od
Сайт у Вас сделан… недостаточно профессионально. При просмотре в FireFox из Ubuntu навигация вообще не работает. Хорошо, что дали прямую ссылку на скачивание файлов.

ПС Рекомендую зарефакторить на Joomla. Успеха!
avatar

ch5oh

ch5oh, учтем ваши замечания. спасибо
Sna777, FireFox из винды тоже не отпахивает навигацию. Тупо не переключает контент страницы.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW