<HELP> for explanation

Блог им. guam

Мои результаты за год работы

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:
Мои результаты за год работы
Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
Мои результаты за год работы 
 

Где читать как это было сделано?
avatar

Infernus

Видимо только здесь)
На самом деле секретов не много, обычный парный трейдинг.
В результатах видны некоторые пары,
В скрине бота видны основные настройки конкретной пары.
Остальное — специфика технического плана.

Да еще, эти боты могут работать полностью автономно, если есть электричество и интернет. Т.е. я спокойно уезжаю в отпуск на пару недель и иногда заглядываю на сервер, через телефон. А раз в квартал перетряхиваю пары, но очень несильно.
Alex, Класс! Молодец! ВОт это настоящий трейдер!
Честно говоря, написал не с целью похвастаться, а чтобы рейтинг заработать до уровня, когда можно писать ЛС и пр. )))
Alex, Плюсанул)))) за статью и для рейтинга
Просьба прислать исходный код робота, тогда плюсану.
avatar

Goreloff

Goreloff, вы переоцениваете значимость своего плюса))
avatar

verg

Goreloff, пока архивировал тебе исходники робота,
уже рейтинг 25 наплюсовали.

Спасибо, друзья! )))
Goreloff, И часть денег мне. Карточку скинул в личку. За плюсом не заржавеет :)
Молодец, хорошо, когда кто-то делится своими результатами на долгосроке, а не за неделю
avatar

verg

Молодец! Я тоже, отчасти, в парный трейдинг перешел. Однако у меня робот пока не автономный все же. Единственное, что вот пара газпром-роснефть: у них корреляция где-то 0.6, т.е. довольно низкая. Как удавалось зарабатывать? Даже между сургутом и его префами корреляция никудышная, типа 0.4 или чуть больше.
Роман Соколов, подскажите пожалуйста, как вы подсчитываете корреляцию в парах, желательно примером.
athlant64, корреляцию я не считаю, т.к. в моем методе она ничего не дает, сегодня есть, завтра ее нет. Я делаю следующим образом:
1. Подбираю схожие по экономической природе активы, например две нефтяные компании, или банковские, или индекс и компания, входящая в индекс.
2. Прогоняю историю тестером, смотрю результаты.
3. Если результаты понравились, анализирую максимальные и минимальные точки раздвижки, пытаюсь понять, что к ним привело и какие события в будущем смогут заставить отклониться раздвижку дальше этих значений. Если я нахожу объяснение и понимаю будущие риски, то настраиваю робота на эти максимальные раздвижки +небольшой запас.
4. Запускаю торговлю. Пока робот не доходить до расчетных максимумов-минимумов, он зарабатывает на небольших колебаниях, а свободные средства робот размещает, например в классическом арбитраже — продажа Si, покупка USD, т.е. процентик капает))
Alex, а как вы определяете например сколько контрактов газпрома продать а роснефти купить? Ведь у них шаг цены и стоимость шага цены одинаковая, разница только в ГО.
athlant64,
я подбираю более менее чтобы ноги были равны по суммк при минимальных количествах одного лота, т.к. в этой паре у меня 25 лотов макс. Поэтому, у меня 2Rn -3Gz

Если глубже посмотреть вопрос кол-ва лот одной и второй ноги,
то выяснится, что по многим парам в ТЕКУЩЕМ рынке, выгодно, когда одна нога вообще =0, т.е. это уже не парный трейдинг, а что-то типа многоуровнего маркетмейкера.
Я так торгую Мх, без пары, роботом с ноября 2014 (но тесты хороши и за прошлые годы). Итог 153 т.р., а максимально использованное ГО было разово в сумме 264 т.р., т.е. годовая доходность 75%, что выше большинства других моих пар.

При таких закономерностях, погрешность в весе ног для моей системы не критична.
Alex, другими словами следите чтобы ГО в обеих ногах было одинаковое, то есть ГО*2RN=3420*2=6840 ГО*3GZ=2116*3=6348 или я не так понял? И почему в этой паре у вас макс 25 а не 20 лотов?
athlant64,
Не ГО, а сумма (цена*количество фьюча)

а 25 лот по 2*Рн 3*Гз получается следующим образом:
Я решил на эту пару отвести 350 т.р.
350/13(ГО 2*Рн+3*Гз)= примерно 25, т.к. ГО меняется
я выбрал 25, и через 200р. от МА расставил 25 уровней входа вверх и столько же вниз (см. скриншрт робота)

Если бы у меня денег было бы меньше под эту пару, то и уровней было бы не 25, а меньше
Alex, я не пойму, как? если с 2008 года Газик равномерно падает ты безопаски торгуешь спредом на роснефть, да, возможно я согласен, что с 2012 года по спреду равномерная консолидация, но сейчас кризис и не факт, что не начнется движение в одну из сторон
MathematiK, да, все верно. Пары иногда разъезжаются у меня за два года 2 из 12 разъехались. Ситуацию спасает диверсификация по остальным парам. В моем случае остальные пары за 2 месяца закрыли убыток сливных и вышли в плюс.
athlant64, изначально брал котировки с сайта финама, потом по двум ценам закрытия получаются две колонки в экселе. там есть функция КОРРЕЛ(столбик1; столбик2).
Сургут и его преф у меня тоже не пошел.

А газпром-нефть у меня работает с достаточно большой раздвижкой, которая случается раз-два за два года. Тогда будет задействован весь капитал по этой паре, а пока этот капитал участвует либо в других парах, либо в инструментах с фиксированной доходностью.
Последнее время эта пара работает с загрузкой не более 50% от расчетной максимальной загрузки.
поставил тебе плюс. удачи!
тоже торгую корреляции
скажи сколько примерно сделок выходит в год по каждой из пяти пар.
пробовал ли ты дополнять стратегию фундаментом, хотя бы выручкой?
avatar

hasard

hasard,
Конкретно по этим парам, с тех дат, что там указаны:
МхSn 418 транзакций / 2 инструмента = 209 входов и выходов
RiBr 452 транзакции
RnGz 373 транзакции

Зависит от количество уровней (и денег), отведенных на конкретную пару.

Нет, никакого фундамента не используется.
Alex, спасибо за ответ!
а я торгую еще si/br и au/br, но с фундаменталом.
hasard, хм. прогнал сейчас тестером sr/br — относительно неплохой результат получился за 2013-2014 гг. 44% годовых, правда максимальная просадка -15%, но можно еще подумать что подправить.

opps, сорри, я тестировал sr-br(в рубл.),
c si по моей системе не получается, там во второй половине 2014 раздвижка улетает.
А стопы есть на случай, если раздвижка вразнос пойдет?
avatar

1baks

1baks,
Стопов нет. Рассчитано на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.

Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.
Alex, а какой стартовый капитал на начало года?
wertiks, конкретно по этим парам — чуть больше, чем сумма в колонке «Необходим депозит»
Alex, а в первой паре какое соотношение?
Alex, я привязал мартингейл к разным уровням раздвижки
я имею в виду фундаментальное изменение по одной акции, после которого нарушается корреляция.
avatar

1baks

и мне можно код! (карту не обязательно, плюсы в карму гарантирую)!
avatar

antonbell

Как пары отбираете?
Или иными словами «что используете в качестве критерия годности пары при переборе возможных весов»?
avatar

ch5oh

ch5oh, у этого робота есть еще тестер,
на котором прогоняю разные варианты пар с разными настройками уровней входа и выхода. При определенном опыте удается подобрать более-менее стабильные пары и параметры входа-выхода.
Сразу скажу, что на FORTSе вариантов комбинаций пар для этой системы не так много, может 10-15 макс.
Даю плюс, за, я сотый. Хорошая идея прибавки к портфелю. Такая облигация. Правда, с парным трейдингом у меня пробел, да и с роботами. Стимул для изучения. Спасибо.
интересно...
1 пара брент-роснефть… это как? брент в баксах, а рося в рублях
2 пара брент-ри… оба в баксах но ри с коэфициентом 2 и делить на 1000
avatar

ves2010

ves2010, Да, верно
1.Раздвижка считается = значение брент в рублях — цена роснефти. Что в это время происходит с ценой брент в долларах робот не учитывает.
Кстати результат по этому боту за полгода самый лучший среди других ботов. Как эта пара будет вести себя дальше не могу сказать.

2. Тоже верно
Какие меры принимаете в случае раздвижки? Закрываете пары с убытком?
avatar

athlant64

athlant64, Ответил выше:
Система рассчитана на достаточно большую историческую раздвижку, пока ее нет зарабатывает на небольших колебаниях.

Были случаи, когда раздвижка уходила далеко от запланированной, тогда принимались различные решения по изменению параметров торговли. Все решения были разные. Но часто после ухода раздвижки всегда есть обратное движение, вот им и нужно пользоваться.
Alex, Историческая раздвижка — это какой диапазон берется?
Какие пары в основном торгуете?
Анатолий Егоров, не могу посоветовать что-то конкретное, т.к. шел через свой опыт. статистику с начала 2013 сейчас выложить не могу, т.к. нужно отдельно считать муторно, также в ней сидит плата за ошибки, которые сейчас не допускаю.
Анатолий Егоров, скажу только за себя:
1. системы которыми я торгую позволяют мне не сидеть за монитором, делают все сами, позволяют мне отлучаться на неделю-две полностью от торгов, не опасаясь обвалов, гэпов, проблем на бирже и прочего.
2. см. п.1, там все основное.

Из минусов — скучно,
хочется чего-нибудь ХФТ)))) буду работать над этим.
Анатолий Егоров, HFT
Расскажите про ботов подробнее.
Любопытный Пай, Бот торгует пару или корзины инструментов. Например 2Rn против 3Gz. Решение по входу-выходу из позиции принимается по величине спреда, которая считается = 2*Rn-3*Gz. К этому спреду строится МА, например, дневная с периодом 100. Допустим МА сейчас 5051. Как только спред ушел ниже МА на значение 300, спред покупается (бот покупает 2 Rn, продает 3Gz), если спред уходит дальше на 600, то еще раз покупается. Как только спред возвращается к МА то спред продается, позиции закрываются.
Как-то так)
Анатолий Егоров, любую тему изучать и набираться своего опыта. Что проще — не знаю.
Не увлекайся, главное вовремя забрать выигрыш. однажды всё-рпавно разорвёт.
avatar

Simix

Simix, согласен, разрывы случаются, по ним приходится принимать не системные решения. Частично спасает диверсификация по разным парам с разными инструментами.
Анатолий Егоров, ответил в личку
Alex, А на чем написаны боты?
Напишите пожалуйста тоже в личку по поводу как научиться такому заработку.
Привет!
Во-первых желаю удачи!
Во-вторых, мне очень интересна Ваш метод.

Прошу скинуть в лс мне исходники и алгортимы для изучения. Если таковые возможности имеются ну и инструкции
avatar

Elzetto

Вадим Ильин, в инете все есть… года 2 тому назад народ перся от парного трейдинга… сохранилось много видео и несколько сайтов… гугл в помощь
ves2010, тоже верно, теории много
я добавил практические результаты за год, кому-то будет полезно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP