<HELP> for explanation

Блог им. dap

А кто-нибудь пробовал применять методы экстраполяции в трейдинге ?

Изучал ли кто-то этот вопрос? Применяли ли полиномы Лагранжа, сплайны, ряды Фурье и прочее? Каковы результаты? Увеличивается ли мат.ожидание? Или результаты такие же, как и от простой скользящей средней?
 

Фурье точно делали.Результат 50 на 50.
avatar

Kaiman

нет. Конечно никто не применял полиномы Лагранжа, сплайны, фрактальный метод, ряды Фурье и математический аппарат для торговли. Никто не получал за это Нобелевских премий. Никто не строил на основе мат. аппарата различные индексы и стратегии. Вы будете первым. Ура.
Не тратьте время, рынки случайны. Все перечисленное вами предполагает наличие зависимости от предыдущих значений. В действительности такой зависимости нет. («Нет никакой ложки, Нео...» ©) Отсутствие зависимости доказывается отсутствием автокорреляции в ценах отдельно взятых инструментов. (Наиболее продвинутые товарищи могут еще сделать тесты рядов на long memory примерно с тем же результатом...)
avatar

Marco

Marco, прикольно) а вы что делаете на рынке так долго если они случайны?
buyandsell-ru.com, торгую. :)
avatar

Marco

Marco, с благотворительными целями? :)
buyandsell-ru.com, отнюдь. :)
avatar

Marco

Все индикаторы, построенные на тех или иных формулах усреднения тех или иных рядов цены, есть ни что иное, как экстраполяция прошлого поведения цены в будущее.
avatar

...

Если стопы ставить и плечи не брать то даже наблюдение за задёрнута-отдёрнута занавеска у соседки напротив положительное матожидание даёт, на среднесроке есс-но:)
Делали неоднократно и пытались продавать как грааль
avatar

ves2010

Я сейчас торгую по Фурье.
Отлично ловит развороты.
Много чего пробовал применять для прогнозирования в том, числе и то, о чем Вы спрашиваете.
Степенные ряды, ряды Тейлора, Лагранжа, Фурье для экстраполяции и интерполяции.
Всё отсеял — работаю только по Фурье.
Лучше все самому попробовать — это в принципе недолго, если в математике и программировании разбираться.
---
Я тоже искал на смарт-лабе кого-нибудь, кто работает с рядами Фурье, но никто не отозвался.
avatar

Schetprofits

Schetprofits, Делали уже многие. Но вы же понимаете в среднем масштабе времени это бесполезно.
Фурье описывает периодические функции — это либо автоколебания после импульсов на тиках и минутках. Либо глобальные циклы на дневках и недельках.
Но тики — это ближе к HFT а большие циклы и так видно невооружённым глазом, да ждать месяцами невтерпёжь. В прочих случаях это такой же чудо индикатор как и RSI — повезёт/неповезёт.
avatar

Simix

Simix,
Вы не первый на смарт-лабе, который выражает сомнение в возможностях рядов Фурье.
Почитайте мои предыдущие ветки, в которых шло обсуждение этого вопроса.
Хотя бы, например:
smart-lab.ru/blog/259514.php — здесь прогнозы, которые на 100% сбылись.
smart-lab.ru/blog/256700.php
---
Я могу обсудить только конкретные вопросы.
Обсуждать возможности рядов Фурье вообще и философствовать на эту тему нет смысла.
Schetprofits, только эти 2 прогноза сбылись? А в течение года как?
Дмитрий — Челябинск,
я по Фурье только три месяца торгую.
Пока все развороты сбываются на 100%.
Только у меня там не просто формулы ряда.
Я сам доработал метод до точного определения моментов разворотов.
Если просто раскладывать в ряд Фурье на синусоиды и экстраполировать, то результата не будет.
Там надо глубоко копать — вплоть до уравнений математической физики и выводить свои формулы.
Тогда будет результат.

Schetprofits, Жаль, а я хотел пофилософствовать. Ну ладно, хочу лишь отметить что математическая физика здесь действительно уже ближе к теме. И если Вы пошли в этом направлении, тогда респект. Я начинал исследовать автоколебания, вынужденные колебания, АЧХ на импульс и прочее такое, но задора не хватило.
avatar

Simix

Simix,
можно и пофилософствовать — я и сам люблю порассуждать о разных методах и закономерностях.
Только в рамках вежливости и приличий.
А то некоторые пытаются с распальцовкой вести философские разговоры.
---
Автоколебаниями и вынужденными колебаниями и я занимался — отсюда и работа с рядом Фурье.
Так что Вы были на правильном пути.
Вам осталось пройти всего чуть-чуть, чтобы создать систему прогнозирования.
В свободных и вынужденных колебаниях есть весь аппарат для вывода формул для прогнозирования.
Вы на каком этапе исследований остановились?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW