<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Day85

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.07.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))
 

это результаты форвардной оптимизации так подкосили результат?
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, Нет, оптимизация у меня одна на все года. Построена на проблемных 12-13гг
я лишь скажу, что говорил и всегда, плечо выше второго обнуляет депо неизбежно. Держись крепись)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Спасибо за поддержку, держусь!)
Андрей Ерохин, подскажи как плечо считать на примере Си или фртс. На счету скажем 100тр
avatar

OlMin

OlMin, отношение торгуемого объема к твоему депо, причем считается стоимость актива полностью. Например если на счету 100к то 2 контракта си стоимость 58000 руб, это 116/100 и получаешь свое плечо.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, какая разница-то? если МК не наступает...
а 2 контракта Si, это всего навсего 12 тыс максимум по ГО.
плечо никак не меняет абсолютное соотношение % прибыли к % убытка, если опять же не наступает МК.
avatar

ПBМ

ПBМ, от плечей напрямую зависит вола счета, ГО и в африке ГО а плечи считаются по полной стоимости актива. Результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем отчасти весь бектест и вся статистика это набор бессмысленных цифр. А отношение прибыли к убытку будет расти в бумажном значении и по отношению к твоему депо, что опять же характеризуется волатильностью счета, качели это не есть хорошо. А все кто торгует на грани МК в одночасье когда ни будь сольются.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ГО это риск который биржа посчитала и нет смысла делать свой расчет. если стратегия не работает то она не работает, ГО плечи не помогут.
Александр, Биржа считает свои риски, на ваши риски ей настрать, и что с вами будет тоже, ГО зависит от волатильности, то что биржа дает вам плечи это не значит, что нужно херачить на всё, если хочешь нормально торговать учись считать свои плечи и риски. Если стратегия работает то она не может не работать, большинство людей сливаются, потому что не соблюдают риски, как тут, человек мог получить просадку меньше чем сейчас если бы не повысил риски. Не соблюдение РМ и определение рабочего лота на глаз ведет к катастрофе это однозначно.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, на ФОРТС нет плечей. просадка, ГО, РМ и все буквы которые ты написал не цель. цель одна заработать денег. атваматически если человек не зарабатывает он что-то делает не так. можно при наличии счета в 1кк зарабатывать 10к в день при мах ГО 100к а можно 70к при ГО в 700-900к. просадка относительно дохода не меняется, меняется конечный результат. это все валидно для автоматической торговли. по всей видимости ты ручной тип и тебе это не понять до поры до времени.
Александр, Бред несешь.
avatar

Aero

Александр, на фортсе по умолчанию плечо, стоимость БА/ГО вот тебе и плечо которое дает биржа на данный инструмент. Ручной тип скорее всего ты, у меня боты по всему рынку раскиданы, и торгую абсолютно все инструменты, а мыслишь ты как типичный сливатор. Главное не забрать деньги, главное не потерять, а что бы не терять научись считать волу счета, и плечи для начала.
avatar

Aero

Александр, moex.com/s206#min
без плечай, когда ты платишь номинальную стоимость, а не процент.
если ты платишь только процент от номинальной стоимости контракта, то это уже плечо.

На товарном, фондовом и валютном рынках понятие финансовый рычаг трансформируется в маржинальные требования — процентное отношение средств, которые обязан иметь на своём балансе торговец для заключения сделки к суммарной стоимости заключаемой сделки. Обычно на товарном рынке требуется обеспечение не менее 50 % от общей суммы сделки, то есть для заключения контракта на 200 долларов торговец должен обладать не менее, чем 100 долларами. На рынке производных финансовых инструментов или валютного обмена заключение, например, фьючерсного контракта обязывает внести гарантийное обеспечение в размере от 2 до 15 процентов стоимости контракта, то есть для заключения контракта на 200 долларов достаточно реально иметь в наличии от 4 до 30 долларов.

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Задача: Есть 100 тыс. руб. Полная стоимость контракта 50 тыс. ГО 5 тыс (10%). Вы берете 15 контрактов(75 тыс.).(15*50.000)/100.000=7,5 ваше плечо. при изменении цены не в вашу сторону более чем на 3 процента наступает ситуация нехватки средств, что в дальнейшем ведет к МК. А 3 процента на новости инструмент делает легко, особенно если волатильный инструмент.
Используя первое плечо, для того чтобы наступил МК при тех же условиях инструмент должен пройти более 80%.(10.000 го оставшиеся свободные средства 90.000)
На мой взгляд разница очевидная.

Считайте плечи господа.
Voldemar1086, по всей видимости эксперт по маржинколам высказался на полную!
Александр, судя по тому, что ты это не знаешь, это ты эксперт по маржинколам)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, зачем ты вообще мне что-то пытаешься доказать? я написал то что работает у меня и риски все учтены. маржинколами не страдаю в нефть по яйца не захожу.
Александр, «яснопонятно», конструктивного диалога с вами не построить. Успехов в торговле.
Voldemar1086, я с вами диалога не начинал, вы меня извините если обидел!
Александр, любая стратегия может работать если правильно управлять позицией, и правильно настроить риски.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, работать может только та стратегия которая приносит деньги и покрывают все косты.
Александр, твоё мнение ни сколько не отличается от других.
avatar

Aero

ПBМ, показатель прибыли к убытку на мой взгляд вообще мусорный коэффициент.
avatar

Aero

Так и не вышел с просадки?
avatar

Ivor

Ivor, Еще нет, но не стоит отчаиваться)
SenSoR, вы рассчитываете выйти из просадки за день два? дорога к прежним результатам месяц два нужно полагать.
Александр, Естественно, а результат 100% за два месяца — это слишком. Хорошо если за год такая доходность, а все что быстрее — это фарт)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP