<HELP> for explanation

Блог им. Dorflinger

Разница в таймфреймах

Принято считать, что движение цены подвержено одним и тем же техническим (математическим) законам на всех таймфреймах. То есть на М5 движение цены ничем не отличается от движения цены на D1. Единственное, что допускается, так это некоторый шум на младших таймфреймах, который, впрочем, нисколько не отменяет самих принципов движения цены. 
Не могу определенно утверждать, но возможно это совершенно не так.
Я все больше убеждаюсь, что законы движения цены на младших таймфреймах не то что отличаются от законов движения цены на старших тайфреймах, но они принципиально разные.
Граница изменения этих законов, на мой взгляд, находится на переломе Н1 и Н4. То есть, на Н1 действуют еще «младшие» законы, а на Н4 — уже «старшие». Я пока не могу точно объяснить разницу этих принципов, но для меня она уже очевидна и она глобальна.
Может кто-то пояснить или развеять этот вопрос?

 

 
 
 

Попытки научить дураков это как попытки остановить миграцию лосося к смерти или прыжки леммингов с обрыва. Это борьба с природой. Природу нужно уважать и жить в гармонии с ней. Дурак и его деньги должны расстаться.
Дар Ветер, не совсем понял, вы о чем?
Олег Дорфлингер, да к тому, что зачем писать простыни с практическими аспектами разных инструментов и разных таймфремов если «специалисты» придут и растусуют что нет никакой разницы ни в чем. Вот уже один и засветился. Еще придут.
Дар Ветер, есть такое дело, но попытки будут вечными, потому что число дураков бесконечное ©
Александр Хлопков, да мне лично все равно что кто то в интернете не прав
принцип один, люди покупают и продают, и кого больше того маркетмейкер и дрючит.
Согласен. В разных тайм-фреймах разные участники, с разными целями и соответствующим ММ, соответственно, они могут создавать некие контртренды в рамках своего тайм-фрейма.
Андрей Старков, лучше и больше не скажешь
Процесс изменения цены один.
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д.
Часовик — 4-х часовик — это одно и то же — это рабочая сессия — рынок идёт семимильными шагами к цели и проходит пару фигур
5-минутка — цели совсем маленькие — коррекция — если только
Но — точка разворота может случиться внезапно
avatar

moroz

moroz, разворот он и в Африке разворот.
Если вы рассматриваете рынок, как единый процесс, то у вас сразу возникает понимание, что означает то или иное движение.
Если смотреть на отдельные тайм-фреймы, то возникает ситуация, когда за деревьями не видишь леса и сути происходящих процессов. А суть в том. что на рынке одновременно существует множество трендов, различных по амплитуде и направлению.
Тайм-фрейм обладает фильтрующими свойствами подчеркивая (выделяя) один-два из этих трендов и игнорируя все остальные. Чем больше интервал т/ф, тем больше амплитуда и длительность выделяемых этим т/ф колебаний рынка.
Николай Скриган, имхо прямо в словарь (faq и т.п.) просится ваш пост… спасибо…
avatar

roan

moroz, На разных терминалах по разному, смотря у кого во сколько 4Н свеча начинается.
Александр Хлопков, соответственно и паттерны разные. Стоит задуматься над тем, использовать ли свечной анализ?
На D меньше истории чем на H4. На H4 меньше свечек чем на H1. И т.д. Создается иллюзия, что они стабильнее и ведут себя по-другому. На самом деле это не так. Там просто меньше волатильность. А количество кидалова там такое же. Нужно пару десятков лет истории, чтобы в этом убедиться.
avatar

Collapse

закон один- а его влияние на цену — разные.
Если на М5 показалась модель разворота- жизнь ее не более 5-10 минут, есна Н1- не более 1-3 часов… На Н4-ну день-два максимум...
н еделях модель раворота живет намного дельше две-три недели… а принципы движения, формирования цены-одинаковы.
А вы в курсе, что есть гафики без тайминга вообще?
avatar

SuperStarr

SuperStarr, в курсе, но не использовал.
Олег Дорфлингер, и в чем на ваш взгляд та принципиальная разница на мелких и больших тф?
Дмитрий М, я ж говорю, объяснить толком не могу, но все движение, и тренды, и коррекции, и скопления, происходят совершенно по-другому. ХЗ, это как прийти или в прокуренный кабак или в дорогой ресторан :) Вроде и там и там пьешь и ешь, но по-разному :)
Я знаю два объяснения.
1. Времена суток не одинаковы. Например, с 23-50 по 10-00 следующего дня фортс не торгует. Этот разрыв имеет разное влияние на разные таймфреймы. Для енд-оф-дай систем его вообще как бы нет.
2. А.Г. в свое время выкладывал корреляционный анализ младших таймфреймов на российских акциях. Если грубо, на таймфреймах быстрее 15 минут господствует контртренд, медленнее — тренд. Даже если человек торгует на минутках, но средняя длительность удержания открытой позиции, скажем, день, он по преимуществу будет использовать трендовые методы. А схвати-удрал более склонны к контртренду. Причины объективны.
avatar

SergeyJu

Умные люди уже все научно разложили
smart-lab.ru/blog/38934.php
На больших таймфреймах живет тренд, а на малых — контртренд
just Law of large numbers
avatar

Lukasus

для меня разница в закрытии бара/свечи: на дневном графике єто в большинстве случаев достаточный сигнал; на младщих єто в половине случаев ничего не означает. хотя я не отбрасываю тот факт что есть еще и разные инструменты, со своими особыми динамиками (сравнить например форекс и какую-то спокойную техничную акцию с найса).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP