<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов

Делаю очередную ревизию своих алгоритмов, торгующих в трансляции
Рынок продолжает пилить, мое эквити вновь ушло в просадку после, казалось бы, начала выхода из неё.  
Это все печально конечно и напряжно занимать такую выжидательную позицию, но взглянув на общую динамику роботов, вижу что катастрофы нет. Большинство ботов идут в обычной своей динамики, и лишь 2 реверсных бота ушли далеко за свою макс. просадку. Это странно, при пилящем рынке реверсники должны показывать более-менее результат, а тут они просто не успевают за быстро меняющимися волнами, клепают сделки как ошпаренные, в то время как чистые трендовики наоборот, поубавили частоту сделок в этой пиле и не выходят за рамки своей макс. просадки. 

В общем,
к трендовикам нареканий нет,
к реверсникам есть претензии, особенно к кт1 и кт4!

Послежу за ними еще немного.

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов
 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 



#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов
 

а я тебе говорил, что контр тренд, это путь к сливу)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Держу данных роботов только ради диверсификации. Просто пошла серия неудачных гепов. Из-за рандома, эта серия должна смениться на удачные гепы. Ждемс!)))
SenSoR, честно скажу, на моем опыте были кучи контр трендовых ботов, но устойчивыми параметрами ни кто не обладал, лучше тренд с грамотными фильтрами. Контртренд не заработает в тренде точно, и не факт что заработает на пиле. А тренд всегда заработает в тренде, и возможно не сольет в боковике сильно, поэтому здравый смысл говорит о том что все контртрендовые системы на помойку.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Однако они помогают сгладить общую эквити. Просто сейчас все вместе льют и нет диверсификации.
А нет такого, чтобы при достижании макс просадки по определенной системе, вырубать ее на какое-то время «до изменения рынка». Например пока вола не вырастет или не упадет.
avatar

4kk

4kk, Достижение макс просадки — еще не повод для выключения системы. Если посмотреть за 5.5 лет, то макс просадка у ботов не раз обновлялась. Тут правильнее нужно следить дальше за динамикой эквити, как быстро она сможет выбраться из просадки, поглядывать на рекавери фактор. Например кт4 уже начал выбираться из просадки, в то время как кт1 обновил её.
На самом деле, нервы чуть успокоил, проведя эти тесты. Трендовики реально радуют, триггер уменьшения частоты сделок в пиле работает!)
avatar

SenSoR

Да выложил бы сейтмент лет за 10 и все бы изучали месяц глядишь и похерил смартик
avatar

bav0303

bav0303, )))
Устал листать — пол главной занимает. Уберите под кат.
avatar

Almot

Almot, как?
SenSoR, в редакторе поста есть спец кнопка, которая вставляет разрыв/cut.
bstone, Спасибо, разобрался.
На чем пишите?
avatar

Artyom_KO

Artyom_KO, AFL, Amibroker
примерно 9,5-10 т.р. в месяц
avatar

Lasleon

в чём причина слива кт1 и кт4, не поделишься? :)
avatar

ПBМ

ПBМ, Не попадание в волну из-за быстрого её изменения и слома. В общем не успевают пока реверсники за быстро меняющимся рынком.
Это все на Si?
avatar

Макс

Макс, Да
SenSoR, а расхождение реальной торговли с бэктестером — было ли замечено?
Макс, Почти нет, только мизерное из-за проскальзываний на гепах.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP