<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

исследуем влияние времени дня и дня недели на своих роботов

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php

исследуем влияние времени дня и дня недели на своих роботов
Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

Разница по дням недели, об этом также давно задумывался и отдельно проверял некоторых роботов ещё в тслабе. Табличка подтвердила мои наблюдения.

Про колонку с количеством позиций, как я уже писал, то в моих скринах это не сумма открытых контрактов, а суммарное количество удерживаемых контрактов на 10 минутных интервалах.
Т.е. если открыли один контракт и держим час то будет цифра 6.
Почему так? Такую цифру много где можно использовать, что я и делаю. 
Как ни странно, оказалось что открытые позиции у меня мало зависят от всего остального. Ок, значит есть куда расти и совершенствоваться ещё. 

Про колонку разницу закрытий. Сразу бросилось в глаза что доллар в среднем растёт утром до 13 часов. Скомбинировав все данные по часам и дням недели решил сделать робота — используются только дни недели и время для входов\выходов.
исследуем влияние времени дня и дня недели на своих роботов
Что получилось с курвфитингом — смотри скрин ниже.
Грааля не получилось, но робота можно использовать как один из дополнительных фильтров, о чём писал ранее.
исследуем влияние времени дня и дня недели на своих роботов
Эквити робота построенного только по часам дня и дням недели.

Ок, пошаманив в экселе и переделав роботов я думаю что повышу общий кпд минимум раза в 2, так что может даже Великого ДУшника Школоту догоню. Ок, зря размечтался, наврятли.
 

вы с excel на ты, не подскажите как лунный календарь в excel прикрутить?
спасибо.
Взбесились твари, бабло сливают третий день подряд.
На мой взгляд не стоит сильно упираться в часы и дни недели. То, что хорошо работает сейчас, может незаметно поломаться в ближайшем будущем. Да, так можно про все сказать, но к часам это относится в большей степени. Возможно я отношусь к этому скептически, т.к. не раскрыта тема периодичности пересмотра часов и дней недели. Как часто это планируется делать? На основании чего?
avatar

Marcello

Marcello, 1. А за что вообще стоит цепляться по вашему мнению?
2. Согласен что сами по себе дни и часы ничего не дадут, что и проверено роботом из статьи.
3. пока нет желания раскрывать все граали… но я хочу попробовать подход с усилением\фильтром сигналов.
В данный момент меня интересует что будет если объеденить кучу фиговых фильтров типа времени\дней. Это подход Ларри Вильямса, кстати.
Artemunak, возможно я просто не вижу в таком подходе практической пользы.
Artemunak, «фильтров типа времени\дней», есть время зимнее и летнее, а в России уже так стрелки надвигали ...
Artemunak, интересные статьи пишите, странно, что тут так мало желающих обсудить. Также неожиданно, что 24 робота не могут какие-то чудеса синергетики проявлять. У меня нет стольких алгоритмов. Скажите, какие ProfitFactor у роботов и долго ли вы искали для них идеи? Работают ли/могут ли работать они на золоте?
avatar

V.V.

V.V. чтобы сделать хороший набор роботов нужно много времени, на поиск идей, исследования, тесты, да и некоторые вещи сложно реализовать, пока руки не доходят. Плюс это данные на истории, в реале всё ещё хуже. На доллар проще сделать роботов, мощнейшие тренды и движухи. На других инструментах всё сложней, нормальных роботов сделать не получилось. PF не смотрю. Я ориентируюсь на фактор восстановления, с курвфитингом он у всех ботов выше 10, а реальный в несколько раз меньше. Я сам очень рассчитывал на количество ботов, и не ожидал что они настолько коррелируют. Как я уже писал, роботы вообщем фиговые, фигово тестировались и ничего не делалось для раскорреляции. Но думаю у них есть потенциал для улучшения за счёт фишек из последних статей.
Я такие исследования делаю еще на предварительном тесте идеи. Если сильно не увлекаться польза от этого есть.
по времени получалось, неделя-две, а потом выключил, т.к. ушел в долгую просадку, нужно алгоритм переделать, чтобы когда время на исходе, все жестче закрывал, что-то вроде коэффициента «сейчас или будет поздно»

кстати, а как на экселе работает? Это что-то вроде графов, которые я видел в directx wladm.narod.ru/C_Sharp/directshow.html?
avatar

den


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP