<HELP> for explanation

Блог им. zakk

исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?

Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?

p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки
 

Redline, супер, спасибо!!! изучаю…
Данные с микросекундами? Что-то новенькое :)
SECRET, ок) quik выдает данные с 6-ю знаками, микросекунды. Но по сути это миллисекунды, 3 нуля для красоты))
В церихе есть отличный архив.
Был раньше и в IT Invest, но они прикрыли публичный доступ.
Если что, на сайте Морошкина есть конвертер, но я свой написал как мне надо. Отличительная особенность такого архива — есть направление сделки.
Андрей К, спасибо, как раз то что мне надо. Люблю Смарт-лаб))
Андрей К, еще одна отличительная особенность не все данные
Александр, я скачиваю ежедневно и заливаю в БД. у меня за год бьют все дневные объемы по данным бд и по данным графиков в квике. То есть каждый вечер я скачиваю и сразу сравниваю.
Андрей К, ok
Дадите FTP, куда можно архив выложить? Файлик 3GB, база гидры за пару недель в текстовом виде с Forts/Plaza.

P.S.: Мы, г'усские, своих не бросаем! :)
avatar

Marco

Marco, вас биржа за это атата!
avatar

xeom

xeom, сошлетесь на документ? (я серьезно)
avatar

Marco

Marco, биржа данные продает. вот тарифы moex.com/ru/orders
документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются
avatar

xeom

xeom, да, я нашел у них порядок использования биржевой информации, углубился в чтение. :) I respect law in any case.

Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.
avatar

Marco

Marco, я деталей не знаю, если честно, кто и как распространяет. Может быть они вендоры, есть же такое понятие, и платят бирже за эти данные и за возможность их распространять. Я просто Вас предупредить хотел)
avatar

xeom

xeom, логично. Спасибо.
avatar

Marco

Marco,
платной является реалтайм дата, как я понял.
Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.
Redline, они же сами архивы продают в том числе, а не только реальные данные. Что можно, а что нельзя — надо их документы читать.
avatar

Marco

я сохраняю все в БД, ртс, си, микс, сбер. Квартал — 5-6гб.
Недавно обнаружил этот сервис по историческим данным moex.com/ru/orders?historicaldata, данные от первоисточника
avatar

Try This

Try This, 45 т.р. за 1 инструмент. При таких ценах не удивительно, что у нас предпочитают данные п*здить.

А чем это отличается от того, что дает Финам?
на фтп биржи история доступна бесплатно ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2015/
гидра выгружает но почему-то милисекунды убирает, хотя вроде у кого-то получилось выгрузить с милисекундами через гидру.

Но в данных с фтп биржи есть проблема с наличием в общем потоке сделок по календарным спредам, их нужно потом как-то фильтровать.

dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/ticks.png
вот так частенько графики выглядят, сверху минутки финама, снизу минутки построенные из тиков с фтп биржи
avatar

Chepell

Chepell, там направления сделок нет. Гидра сохраняет данные с миллисекундами.
avatar

Marco

Marco, да, направления нет. Гидра может и сохраняет, но экспортировать из гидры тики в тхт с миллисекундами у меня не получается.
Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.
Chepell, ХЗ, я сделки из гидры вообще не экспортирую, но в любом случае, у нас для экспорта есть отдельная самописная утилита… Если Вам нужен экспорт с миллисекундами, у меня есть две идеи:

1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.

2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.
avatar

Marco

Marco, 1. они там прописаны, но при экспорте значения нулевые.
2. да, наверное там можно, на худой конец
Chepell, попробуйте удалить тики у которых флаг «несистемные» сделки. Сейчас под рукой кода нет, мне помогало.
avatar

EY

EY, в данных с фтп биржи нет такого флага
Chepell,
code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0

вот последний 0 это системные сделки
если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте
avatar

EY

EY, я чуть не так выразился, флаг есть, но он почему-то не работает или другие какие-то сделки считает несистемными.

К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png

Более того, переписывался с биржей.
Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?

Ответ: В скачаном Вами файле никак.
Chepell, это какой-то кошмар, я не сталкивался
сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама
avatar

EY

EY, )) да я тоже минутки с финама качаю. И тики оттуда качаю, у них тики в большинстве своем без мусора (хотя вот на си 29.05.2015 и у финама нашел сделки по спредам, надо написать может поправят).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP