<HELP> for explanation

Блог им. AndreiSk

Как называется такой арбитраж?

Вот допустим есть два сорта нефти, Сорт1 и Сорт2.
Сейчас они торгуются одинаково, по $50 за бочку.
Но я знаю, что потом Сорт1 и Сорт2 подорожают до $55 и $60 соответственно.
То есть купив лонг Сорт2 и зашортив Сорт1 получим нейтральную позицию,
которая со временем будет давать профит.
Другими словами, я покупаю дельту цены сейчас, чтобы потом ее продать. 

Стоимость позиции  
Сейчас: $50 + $-50 = итого $0 (продали Сорт1=$50 в кассе, купили Сорт2=$-50 из кассы)
Потом: $-55 + $60 = итого $5 (откупили Сорт2=-$55 из кассы, продали Сорт2=$60 в кассу)
Вот как это называется? Какой арбитраж. Хочу теорию побольше почитать, про подводные камни,
про профит … а то он сейчас есть, но как то маленький…
 

прочитал: как наКАзывается такой арбитраж )))
avatar

Olleg

Olleg, непременно наказывается. вопрос времени
Добрый человек, абсолютно верно!
Именно через время (через экспирацию, через доп.расходы...) и наказывает рынок.
Здесь самое главное не ответ на вопрос «сколько будет стоить?», а вопрос «КОГДА(!) разойдётся/сойдётся?».
Главный риск скрыт в слове «когда».
Срочные инструменты в этом вопросе очень коварны!
Собственно, отсюда и идут манипуляции на каждую экспирацию любого актива.
про подводные камни тебе бы бывалые рассказали но их этими камнями многих насмерть уже засыпало когда они спред торговали между брентом и вти
Добрый человек, когда то вти стоило дороже брента, там то и полегло)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, нет, это я для примера привел, я нефтью не торгую. Пусть это будет Сорт1 и Сорт2 сгущенки. Мне ключевые слова нужны для поиска, а то мусора много, голова пухнетъ
Андрей Ерохин, да. все течет. все меняется. Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Это не арбитраж. Это спекуляция. Вот торговать одинаковыми сортами на разных биржах это арбитраж.)))
avatar

DA

DA, нет, биржа одна, сорта разные.
Ничего не понял, где здесь арбитраж?
Они обе растут, но одна медленнее другой? Ну так это просто 2 инструмента с разной бетой, можно аналогично продавать акцию с низкой бетой и покупать с высокой. Но в чем здесь безрисковая прибыль — непонятно.

Удачи.
avatar

Vona

sivanov, ну хорошо, не арбитраж, но как это называется по научному? Торговля спредом?
Счастливый Конец, парный трейдинг называется. берут тебя за обе ноги и растягивают их в разные стороны пока окончательно не разорвешься.ну это на последнем этапе. а сначала могут несколько раз дать заработать на новые портки
Счастливый Конец, это называется торговля со спрэдом.
sivanov, нет, не обязательно растут обе. Могут обе падать, но разница цен растет… на этом сыграть хочу. Если бы они просто обе росли, тогда взял бы обе в лонг и не парился бы. Я только вычислил, что возрастет разница, но про цену каждого инструмента к тому времени не знаю.
Счастливый Конец, верно сказали, это простой временной парный «арбитраж»
Ага, помню ещё многие инвест конторы кричали про спред рося/газпром и что газпром должен быть дороже )так до сих пор 80р.аминь им тоже.
avatar

SellBuySell

межрыночный
avatar

Эфир Coin

это называется:
1) парный трейдинг
2) спредовый трейдинг (между сортами нефти)
3) синтетик-трейдинг — торговля синтетического актива (спред между сортами нефти)
...

В классическом смысле арбитраж предполагает отсутствие рыночного риска. То есть риска изменения цен в любую сторону.
Не просто сглаживание риска, а отсутствие.
Например, вы забираете поставку нефти в танкере на одном континенте и уже продали поставочный фюьчерс на другом континенте. Ваш риск уходит из плоскости рынка и переходит в океан. Ваш риск — это танкер с нефтью и всё что с ним связано.
А дельта между ценами — это арбитраж.
Художественное изложение здесь:
smart-lab.ru/blog/250801.php

Однако, то что Вы описали в топике тоже называют арбитраж, потому что корни растут от поставочной схемы. Но надо понимать, что Вы просто создаёте синтетический инструмент в портфеле и колебание его котировок не является стационарным процессом!
Собственно именно про стационарные процессы и их поиск в рынке Вам и нужно читать для такого вида трейдинга.

Обратите внимание, что вся эта шляпа имеет смысл при условии широкой диверсификации пар, соответственно без серьезного депо смыла нет интересоваться. Одну, две пары рано или поздно порвет. По сути ведь это не арбитраж никакой а постоянное накопление риска, иллюзия нахождения в нейтральной позиции (по данным из прошлого), больше на продажу опционов похоже, премия капает, капает а потом батц и приехали. Арбитраж на инфраструктуре, это да, но там совсем другие депо и вложения требуются.
Макеев Евгений, а вот тут-то как раз и встаёт вопрос хорошего брокера.
Хороший брокер даёт максимальный SPAN и назначает спредовую маржу на всех биржах. Это экономит кучу средств под залоги.
Допустим, Саксобанк от Мируса(нинзя) будет отличаться до 10-15(!!!) раз по размеру маржи.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP