<HELP> for explanation

Блог им. Farmabear

Дайте базу для фьючерса RIU

чтоб было понятней: USD-RUB двигает Si
что двигает RIU?   RTSI?
  • Ключевые слова:
  • РТС
 

Расчёт Индекса РТС производится на основе 50 ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС. Этот фьючерс является самым ликвидным инструментом срочного рынка Московской биржи.
avatar

ssome1

Дмитрий Филиппов, тоесть с РТС ситуация обратная? основной объем на фьюче а сам индекс просто ходит арбитражем?
avatar

FrBr

FrBr, вы нашли ответ на свой вопрос? мне стало интересно =))
Андрей К, нет конкретно нет остановился на слабой версии что индексом куклить тяжело, допустим нельзя фигарить по рынку 500 лямов чтоб более менее прилично сдвинуть его, в рубле так можно. Просто разворот индекса последнее время тянет за собой разворот пары дол-руб (особенно четко чувствуется на вечерке)
avatar

FrBr

FrBr, я представляю какая каша может сформироваться в голове, спрашивая на СЛ вопросы.
Задайте правильно вопрос. Что вы хотите знать?
Что является базой для фьючерса РТС или что двигает RIU или двигает RIU RTSI
Дмитрий Филиппов, уже скорей всего самый ликвидный -это фьючерс на рубль СИ… ри теряет свою привлекательность… становится тряпкой на ветру
FrBr, нет, основной объем в бумагах, которые двигают индекс, а фьюч хедж я считаю
FrBr, я всегда слежу за тяжеловесами, а так как они напрямую зависят от стоимости энергоресурсов и геополитики то и следим за ресурсами, ну и джазу поддает валютная пара так как хедж против индекса
Дмитрий Филиппов, меня больше интересует где может сидеть крупный кукл во фьюче в самом индесе (хотя там объемы вообще почти е меняются) или кулит через составные индекса
avatar

FrBr

FrBr, да нет никакого кукла))) фьюч — игрульки все… адр вот там бабло… все в лондоне
Дмитрий Филиппов, есть куклы, глобального мы не замечаем а локальных и совсем мелких даже я иногда замечаю
avatar

FrBr

FrBr, Я тебя разочарую, но это маркетмейкер.
На RI влияют MX на 2\3 и Si на 1\3, причем двигают в разные стороны. MX в свою очередь зависит от фьючерсов на акции, входящих в индекс ММВБ пропорционально их весам в индексе.
Ну вы ребята понаписалиии
Вармаржа по Ри= изменение Ри в рублях — изменение рубль-доллар в рублях.

Если предположить, что изменение Ри в рублях примерно равно изменению индекса ММВБ, изменение рубль доллар примерно равно изменению Си, то получаем на одну и ту же сумму в рублях

лонг по Ри=лонг ММВБ+шорт по Си

или

шорт по Ри= шорт ММВБ+лонг Си

Отсюда и «пляшите».
avatar

А. Г.

Давайте следующий =)
все в графиках, следить корреляции — верный слив депо — что в интрадей, и чуть меньше риска на дальние дистанции.
avatar

Holodny

это в тупорогих бошках забито что есть взаимосвязь .
у людей с ахулиардным оборотом есть проги что посчитают как сделать так что РИ — был туткактут — путем — оборот сбер оставит на месте все движения РИ — всех бумаг входящих в индекс на месте, пара мелочи помогут ему в этом.и срать будет куда идет СИ .
кто девушку кормит тот ийо и танцует.
avatar

Holodny


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP