<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Забег на длинную дистанцию - 5 экспираций по Ри

В продолжении: smart-lab.ru/blog/261575.php
Сегодня подкорректировал позицию, откупил небольшую часть шорта БА(фьючерс на индекс РТС).

На текущий момент в активе
Колл 95 декабрь
Колл 100 декабрь
Шорт БА декабрь(шорт фьючерс на индекс РТС декабрьский контракт) 
Дельта положительная.
Цель позиции: Выход из коридора 115- 80, движение по дельте и повышение волатильности.
Риск максимальный на дату декабрьской экспирации по позиции: ГО умноженное на 2 или двойное ГО

При достижении уровней 80-78-77 шорт по фьючерсу на индекс РТС будет ликвидирован, премия затраченная на покупку опционов в данном случае будет оправдана полностью.Вероятно позиция будет увеличина на центре декабря( по обстоятельствам)

На уровне 96-100 позиция будет подкорректирована не значительно, основная корректировка планируется выше уровня 107

Итог на сегодня по счету, просадка в размере 2% от счета.

Всем желаю летом по больше отдыхать и получать наслаждение от моря, речки, озера!!!
Всем профитной недели!!!
 

Прошу прощения, это -2% от счета за весь срок? Начиная с того момента, как Вы приняли решение лонговать Ри на уровне 66 в прошлом декабре?
avatar

Collapse

Collapse, та позиция закрыта синтетикой и заработал профит! Это новая!
smart-lab.ru/blog/249322.php
Владимир Ш, а что значит закрыта синтетикой? Если были колы, то нужно было добавлять фьюч в шорт? Получились бы синтетические путы?
Сколько 100% к депо с 66 000 заработали?
Collapse, более 50% плюс вышел, синтетику можно использовать когда не ликвид или в ближней серии опцы глубоко в деньгах! Синтетика = лонг колл+ шорт пут(одного страйка и одной серии) +шорт БА(фьючерс), ГО высвобождаем почти все и маржа не меняется
Collapse, самое не приятное в среднесрочной позиции это Вега, маржа бегает конкретно и не зависит от ближней серии, к этому надо привыкнуть и просто ждать цели исполнения!
Не пойму ваших проблем. Если опционы глубоко в деньгах на них всегда есть котировки в стакане. Также я сейчас построил такую позицию как вы сказали, и получилось, что нужно все делать на текущем страйке. Т.е. если сейчас цена 90 000, то колы, и путы и БА по этой цене нужно открывать. Тогда суммарная позиция будет нулевая. Если у вас 95-ые колы, то даже и не знаю как их в 0 уравновесить… Т.е. очень ограниченная область приметение этого финта.
avatar

Collapse

Collapse, проблем нет, для того чтобы забрать прибыль когда опционы в деньгах или глубоко в деньгах(но состоят из временной стоимости то есть далекие от экспиры)необходимо продать БА + продать пут то го же страйка, спрос на путы вне денег выше будет, а вега и тета у них одинаковы! Пример цена БА 100 000, колы 95 000 в активе, продаем 95 путы и БА.
Синтетику делать необходимо если опцы вошли в деньги и соответственно прибыль есть.И второе синтетику всегда можно раскрыть (откупить шорт БА) и при движении вверх еще и заработать, откупив БА получится синтетический фьючерс
Для того чтобы забрать прибыль, где бы опционы не находились (в деньгах, глубоко в деньгах, возле денег, вне денег и т.д. и т.п.) все это учтено в теор. цене. Т.е. их можно смело закрывать в стакане по текущим котировкам. Если их там нет, выставте свою. Роботы акцептируют часто. Главное не жадничать с ценой. Ставте на пару пунктов лучше теоретической (лучше для роботов).
avatar

Collapse

Collapse, если опцы глубо в деньгах они увы никому не интересны! А так благодарен!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP