<HELP> for explanation

Блог им. liveandtrade

День 6.

Добрый день, друзья.

Продолжаю писать отчеты о своей торговле.

Сегодняшний день принес минус 357 рублей с комиссией.
Сделки были системные.
Уровень риска на день соблюден. 

Вчера задекларировал, что буду соблюдать не только риск-менеджмет (2% на день), но и мани-менеджмент, делю сайз пополам, и могу войти либо в два инструмента одновременно, либо буду иметь возможномть войти в 2-3 сделки за день, но одним инструментом.

Сегодня ПФЯК (GAZR) и Si не принесли ожидаемого резудьатата.
Не переживаем, двигаемся дальше.

День 6. 
День 6. 
День 6. 
День 6. 

Заметил интересную вещь, очень часто получается войти в позицию на крае свечки, возможно этим воспользуюсь в будущем.

Выводы:
1. Сделки были системные.
2. Риски соблюдены.
3. Хотелось бы выйти на планку в 20К дабы уменьшить комиссию, но остался всего лишь один день — завтра. Посмотрим.

П.С. Всем хорошего дня. Всем спасибо!
П.П.С. Модераторы, уберите плз красную полосу сверху. Написал прошлый пост не в тему СЛ, все осознал, больше не буду — НАВЕРНО.
 

Кароч надо будет депнуть рубль завтра :)
avatar

Adept

торговый счет из квиковских таблиц лучше убрать
avatar

jk555

jk555, был бы там миллион, наверное стоило бы беспокоиться… )))
Фома Фомич, просто рефлексы нужно тренировать на сокрытие личных данных. ))
да и в договоре с брокером вроде сказано что-то про это… не помню уже.
avatar

jk555

jk555, ок. спасибо. уже засветился давно, поэтому сейчас что-то прятать смысла нет.
даунстрик затянулся
avatar

Данила

Позвольте спросить — а по какому принципу Вы заходили в позиции?
Сергей Максимов, система индикаторная, захожу на ЕМА, выхожу на границе конверта.
Про комиссию Вас ждёт сюрприз: «Среднемесячная стоимость Активов срочного рынка на счете клиента по итогам предыдущего месяца, руб. ». Нужно чтобы в среднем было на счёте выше 20000 рублей в течение месяца, а не итоговое значение в последний день. Следующий месяц комиссия не уменьшится, если только много закинешь сразу, чтоб среднюю существенно изменить.
avatar

agmalov

agmalov, ну не гуд...((((( возможно тогда брокера сменю… иначе жесть
Про систему не понял. По Си. Рынок начал 56300 Стандартное дневное отклонение при воле 19: 56970-55626. Цена сразу улетает на 57200. Естественно маркет куклы продают до 56970. Вопрос: почему цена должна была пойти выше? Где была верхняя граница конверта?
Дмитрий Новиков,
Дмитрий Новиков, вопросы «почему цена что то должна» я вообще уже не задаю давно. Есть система, по ней и иду!
по графику эквити даунтренд, можно шортить!
avatar

xeom

xeom, )))))))))))
Не надо Вам на 5 минутах торговать. А если и торгуете то каждые пять минут соблюдайте ТС. Если бы Вы вошли в пятницу на вечерке по вашей системе по поймали бы все движение. Болинжер на 15 мин работает на пробой. Перейдите на 4 часа и увидите, что там можно работать на отскок. Судя по картинки у вас еще сигналов пять. Почему не входили?
Дмитрий Новиков, не переношу позицию через ночь. Прекращаю торговать когда исчерпаны лимиты по риску.
Риск неправильно считаете. Риск это не там где вы стопы поставили, а вероятность того где может оказаться цена за время Т. Это отдельный расчет. На крайняк можно Болинжера смотреть. Он показывает двойное среднеквадратичное отклонение. Почему это важно поищите в гугле. Сегодня, например, был риск с вероятностью 68 процентов что цена вернется к 56,564 и только 32пр что цена придет к 55626. Возьмите актив подешевле и хотя бы часовой график. Там от конвертов Болинжера отскоки бывают.
Дмитрий Новиков, уважаю за конструктивные комменты, может на ТЫ? я полностью согласен, что стопы должны стоять целесообразно техническому анализу, к примеру под локальными минимумами при лонге… я стопы расчитал для своей системы иначе, я взял ЕМА22, и посмотрел средний заход цены за эту ЕМАшку, добавил несколько пунктов, дабы средний вынос меня не вынес и веду стоп на данном удалении. Плюсы: мой стоп всегда идет вслед за ценой, я с каждой свечкой если она идет по тренду — сокращаю свои риски. Минусы: мои стопы технически не обоснованы, и срыв моего стопа очень вероятен. Но я заметил следующую ситуацию, если сносит мой стоп, то высока вероятность, что цена сходит к локальному дну или вершине, где расположены стопы у всех. Риск менеджмент на день составляет 2% от депозита. Я уверен в том, что никакая система не способна заработать без управлением рисками, я поставил для себя тормоз в 2% на день, т.к. хочу сохранить свой депозит для удачного дня. Возможно я что то делаю не правильно, поэтому собственно и выкладываю свои посты здесь, чтобы трейдеры делились своим опытом и подсказывали верное направление. Спасибо, что коментируешь. Я этого и жду!
Все значительно сложнее. Не хочу разочаровывать, а хочу пробудить интерес к рынку. Все эти ЕМА22 (15 мин х 22 = усреднение 5 часов 30 минут.рабочий день на бирже?) просто иллюзия для самообмана. Этому в школах по форексу учат. Обратись к простым учебникам по финансовым инструментам. Там ты узнаешь что такое логнормальное распределение цен. Поймешь где сидят куклы, потому что они прайсят рынок не по ЕМА. Как хеджируются риски. (сегодня, например, встав в лонг по рублю си надо было шортить. рубль выбило а си могло убытки покрыть). Ну и не ставить себе глумных целей типа 1000 проц годовых. Не знаю помогут ли мои советы. Если вы хотите этим кормится то да. А если просто в инете посидеть за графиками то купите тестер и гоняйте.
Дмитрий Новиков, ты знаешь, вот все вот это понимание рынка, накопление и распределение, куклы, большие деньги и т.д. возможно, не исключаю, возможно в этом что то есть… но у меня есть уверенность, что цена не предсказуема совершенно. Рынок ну это практически казино. Есть система, работай, сохраняй лимиты по рискам, и однажды поставив на зеро — удача улыбнется.
Ну я о том же. Цена не предсказуема, но вероятна. Пример с казино: Есть красное и черное 50/50 но есть еще 0 и это 1/36 в пользу казино. Можем сказать что у казино есть система с вероятностью 1/36 в пользу казино. Ну и плюс там ставки ограничены типа ММ. Поэтому система должна быть как у казино. Несколько процентов в твою пользу. На ЕМА, Стохастик, МАКД и прочее не работает! Ну давно бы сделали граального робота. Поэтому нормальная торговая система это очень скучная и сложная штука. Это создание портфеля, расчет хеджа и пр.
Про улыбку и удачу. Представь себе твоя цель снять крупное движение по рынку. Ну скажем 2%. Так как у меня под рукой статистики RI нет возьмем S&P. Какой стоп? Ну 0,5%-0,8% то есть 1/3 как учат в интернете. Возьмем кол рабочих дней 13457 или 50 лет с хвостом.Так вот было только 703 дня когда цена проходила 2% и 10599 когда цена выбивала стопы.Сам посчитай какой это профит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP