<HELP> for explanation

Блог им. szander

Как можно было лучше всего заработать на Греции - намотать на ус

Кратенько..

Как можно было лучше всего заработать на Греции - намотать на ус 

3.5 к 1 на максимальном риске, но в реальности всегда можно было путы сбросить за полцены если ничего не случится, то есть по сути 7 к 1

короче пора открывать счет у мультиброкера и не кусать кулаки когда не могу торгануть фьючом изза несистемного риска  
 

… не все торгуют таким.
avatar

maikl

maikl, ну так нужно двигаться вперед. Какие проблемы начать.
Я постил на прошлой неделе что два лучших трейда будут евроена и путы на дакс. Так и оказалось. Пора начинать зарабатывать на своей прозорливости уже.
Дар Ветер, а вот на проверенной системе торговать все равно лучше))) нежели на каких-то единичных суперредких крупных движениях. Да к тому же не движениях, а гэпах. Хотя я на евробаксе на гэпчике заработал.
Dmitry Rynza, ну это тоже система, и профессиональными деньгами ивентрейдинг очень любим. Сплит-мержер, экономические и политические ситуации. Главное — это рассчитанный и контролируемый риск. Знаменитые трейды Сороса в ЮК и ЮВА — тоже классический ивент-трейдинг.
Дар Ветер, согласен. Только у них отделы целые, которые оценивают это.
Dmitry Rynza, они торгую огромным сайзом, у них проблемы и зайти и выйти, им приходится выискивать это по всем рынкам и по всему миру, и задолго до проишестия чтобы успеть зайти. Частному трейдеру в этом плане намного проще. В реальности три таких сделки в год выполнят цель хорошего фонда.
TRADERS GLOBUS, заработать и на помидорах можно. Речь о том как достичь максимального профита с минимальным риском: денежным, временным, волатильностным.
Как-как, вместо 0.1 в пятницу надо было продать 1 или 2 лота. Вот так.
avatar

Simix

TRADERS GLOBUS, добавлю — не пишите банальну демагогию если нечего сказать по теме
TRADERS GLOBUS, я вообще не понимаю форексников — вы имеете настолько узкий кругозор что не понимаете какое существует многообразие и инструментом и методов их торговли и способов контролировать риск.

В приведенной сделке риск фиксированный. Нет никаких стопов которые может рынок выстопить. нет страха гепа- он привествуется. Не возможности проскальзывания. Нет возможности хоть как то влететь. Есть мысли что выростет вола? Купил путы. Нет волы? Продал путы на 10-20% дешевле. Потерять больше чем 100% стоимости путов нельзя. И то это почти невероятный сценарий если не тянуть до экспиры. Купи путов на 10% депо. Не получилось — слей и прими риск в 3-5%. Получилось — забери +10-15%. ВСЕ.
Дар Ветер, красиво звучит. И какой среднегодовой доход по таким вот сделкам?? Я не думаю что он будет совершенно иным)))) Я за долгую работу в УК повидал любителей опционов))))) сливали там побольше, чем в классической торговле.
Я даже помню одного умника-опционщика из компании Норд капитал. Он нам в качестве допов читал лекции по опционам и учил совершать сделки. В итоге он проигрался по полной спустя время, когда я узнал. А ведь ему доверяли десятки млнов))))
Также все было красиво. Совершал сделки на наших глазах. Все ровно. Но как говорится потом что-то пошло не так.
Dmitry Rynza, любители опционов как правило их продают. От того и сливают когда вылетает черный лебедь. Мы говорим о покупке, с ожиданием роста волатильности — обратный процесс. Это скорее всего такой же направленный трейд как сделка по активу но при этом с фиксированным риском и без стопа который волатильность может легко забрать у вас.
Дар Ветер, возможно да. Но такие ситуации когда ждешь роста волатильности 100%-го не так часты. Чаще растет вола неожиданно и вдруг как сюрприз. А перед нонфармами так вообще риск что-либо делать.
Dmitry Rynza, Дмитрий если бы мы ждали роста 100% то мы бы купили на все депо а депо включало бы в себя заложенный дом, все лимиты по кредиткам и домик в деревне бабушки. Но так как мы торгует вероятность то я выше писал что в такой сделке можно купить путов на 10% депо (то есть не то что с плечом а на десятую часть депо — опционы сами по себе высокомаржинальны), и если не случился ивент — сдать их с потерей 30-50% максимум. То есть потерять 3-5%
Дар Ветер, Правильные вещи говорите, полностью согласен, добавлю еще, что всегда есть небольшая вероятность в ноль выйти…
Dmitry Rynza, перед нонфармами или сезоном отчетов — это не работает, IV растет заранее и глупые стреддлеры вроде нашей Маржин потеряют гарантирована, так как после гепа акции на отчете вола резко падает и сжирают возможную прибыль по дельте.
Дар Ветер, то есть такие ситуации весьма редки когда можно использовать это?
Dmitry Rynza, достаточно редки, да. Но поэтому это и есть ивент-трейдинг, торговля событий. Смысл не в том чтобы думать чтобы такое с опционом замутить раз я счет завел. А думать так — есть вероятность что такое событие произойдет, однако точно время не известно и где будет цена не известно. Однако известно что прибыль в результате этого будет сильно больше возможного риска. Торгануть с таким же РР ни сам дакс ни евроейну ни бунды не было возможности без принятия значительно большего риска, напрмер, что в субботу как и планировалось еврогруппа бы договорилась с грецией и как меркель хотел в понедельник к открытию была бы объявлена Благая Весть. Тогда тот же дакс гепанул бы вверх пару сотен пунктов. Скорее всего далеко за возможные стопы.

Не говоря о том, что возможность управлять риском была бы сильно ограничена. К примеру один опцион пут стоил 25 евро. Торговля одним контрактом дакс со стопом 200 пунктов бы стоила 5000 евро в минимальном риске.
Дар Ветер, www.forbes.ru/finansy/igroki/264353-amerikantsy-zamorozili-nord-kapital

вот )))) те кто участвовал в управлении средств того клиента я даже знаю. Разводилы еще те))))
Dmitry Rynza, пирамида?
Дар Ветер, и кстати их роботы были якобы одними из лучших среди всех УК. Они были первыми кто внедрял роботы под ДУ. И к ним шли клиенты поначалу. А потом также убегали.
Это как раз тот тип который приходил в нашу Ук где я работал и учил нас торговать опционами — это некие доп занятия нам устраивал босс чтоб повышали кругозор. ПОтом его НОРД капитал взял себе как опытного опционщика. Ну вот он каким опытным оказался. Деталей сделок я не знаю, но я в курсе что он начальником отдела по торговле деривативами был в НОРДе и с по его стратегиям все происходило.
avatar

fasfsafsdfg

Dmitry Rynza, помню кухня такая была Норд Капитал или что то похожее. Не ассоциировано?
Дар Ветер, неее. Это не кухня. Это УК профучастник. У них было подразделение и на междунар рынках через офшоры. Их фишка — алгоритмическая торговля по ДУ. Хренова туча роботов. Что-то в районе 50 штук. Они ими жанглировали как угодно, никогда не знаешь какие роботы сейчас работают. У них отдел программистов сидел, которые следили за ними и когда нужно включали-выключали.
Dmitry Rynza, я про этих — nordfx.com не связаны? кухня жутчайшая
Дар Ветер, не. это другие ребята)))) Точно не связано.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW