<HELP> for explanation

Блог им. plazzma

Робот арбитражник на TsLab

Всем доброго времени суток! Наконец-то написал новую версию робота арбитражника (парный трейдинг), можно долго спорить о ньюансах названия, но принцип думаю понятен: хеджируем одну сделку другой. Версия получила название V5.27. торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г. ставлю на реал счет, брокер — Открывашка. Пока всё выглядит более чем радужно, ниже скрины: Робот арбитражник на TsLabРобот арбитражник на TsLab Робот арбитражник на TsLab
Скачал вот сегодня (суббота уже) свежие котировки. В конце сессии сработало первое усреднение. Посмотрим как выпутается робот:Робот арбитражник на TsLab
 
 

всем ясно где ошибка?
avatar

ves2010

И где-же? ))
avatar

Andrey_E

вещайте, мы послушаем
avatar

Zegen

просто сказать где ошибка не интересно… она очень очень простая… я тож на такое напарывался… кароче вопрос к знатокам алго… где ошибка? правильный ответ через 2 часа…
avatar

ves2010

Имитация портфеля: начальный депозит? На этот пунктик намекаете, сударь?
avatar

Andrey_E

Andrey_E, неа… там реально просто… ищи в тексте где описалово
ура, вот и объявился автор робота с 856% прибыли в месяц, отметившийся сегодня в моих комментах ))
а я уж переживал — как так — 856 и ни одного поста на смартлабике.
теперь всё ясно, можно расслабиться ))
avatar

Artemunak

добавлю интриги… ошибка здесь...
торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г.
avatar

ves2010

не MOEX а MIX это во первых во вторых, ты торгуешь доллар, дада обычный доллар, и это даже не арбитраж и не парный трейдинг это бред собачий, потому что у тебя 1 инструмент в одной валюте другой инструмент в другой валюте, где валютный хедж? а его нету, значит это риск. Есть параметры оптимизации? в мусорку. Есть индикаторы? в мусорку.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ага… валюты разные… приз уходить знатокам… кстати кселиусы продавали боты с такой ошибкой…
ves2010, в их компетентности я не сомневался)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Друг, я не ошибся, именно МОЕХ, мне видите-ли виднее. И не валюта, а фьчерсы, дорогой вы наш! ))
Andrey_E, фьючерса на валюту не бывает?.. ты походу не врубился, РТС это долларовый индекс, MIX рублевый, они наминированы в разных валютах, расчет индексов одинаковый за одним исключением, в ртсЕ присутствует долларовая составляющая, поэтому торгуя два индекса против друг друга если у тебя нет валютного хеджа, ты торгуешь валюту. Азов арбитража у тебя 0, как и знаний спецификаций контрактов.
avatar

Aero

По мне дак главное что бы система зарабатывала, а там все равно правильно это, или не правильно и без разницы как это называется, арбитраж, парник или просто торговый робот работающий по заданным инструментам и какая у инструментов разница в валюте.
Константин, Ну вот таких как ты и растягивает и выносит на кризисах, дефолтах, и прочих форсмажорах. Ты бы так учителю по математике сказал, мне все равно правильно это или не правильно, я же решаю, а чо решаю хуй его знает.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Поверь мне на слово, на таких дефолтах я сотни тысяч рублей зарабатываю, кто то плачет, а я улыбаюсь, потому как забрал с рынка их деньги.
А учителю по сути не вашно каким способом его ученик решит задачу и по какой формуле, главное что бы ответ был правильный, а если ученик изобрел какуто свою формулу в математике и решает по ней, то это ему огромный + т.к. это всеобщее уважение и известность в определенном кругу. И если человек отошел от общепринятых придуманных и разработанных принципов торговли арбитражем и парным трейдингом, то это ему огромный +, все годами ищут различные дельты, раздвижки, корреляции между инструментами, а он это все переквалифицировал в свой алгоритм с помощью которого можно выгребать с рынка деньги… зачем делать то что якобы кто то придумал и сливать на этом деньги, если можно сделать по своему и зарабатывать на этом.
Это мое мнение
Константин, здесь наслово верить дурной тон… 10 лет торговли??? надеюсь тебе легко будет показать стейтмент хотяб за 5 последних лет
ves2010, Извиняюсь если отвечу резко, но показываю я только своей жене и только в интимной обстановке, для меня к примеру нет смысла удовлетворять чье то самолюбие и доказывать общественности что я не нигер, а просто загорелый человек. Верит кто то или не верит, мне к примеру от этого не жарко и не холодно, в сообщество пиар шушары я не вхожу таких как, Герчик, Лукьянов и Черемушкин и им подобным, цели показать какая у меня балда нет.
Константин, ой ой ой… какие мы скромные… а ведь 2 комента назад прям лев толстой «Поверь мне на слово, на таких дефолтах я сотни тысяч рублей зарабатываю, кто то плачет, а я улыбаюсь, потому как забрал с рынка их деньги.»
давай эксперт реабилитируйся… ищи вторую ошибку… правильный ответ будет в понедельник
Константин, я каждый день сотни тысяч зарабатываю
avatar

Aero

Андрей Ерохин, так вот кто отобрал у мя деньги!!! ;-)
апдейт… вопрос к знатокам алго… и независимым экспертам торговых систем...

ищем вторую ошибку… в той же строке… кстати весьма распространенная для тех кто ниразу не торговал на бирже… лично видел несколько обучающих видосов с такой ошибкой… имхо афтор их тоже смотрел… я тоже как то ошипся всю ночь думал о том что сначала купить яхту или сразу остров… но отоспавшись сразу понял в чем баг

ошибка здесь… + подсквазка на одной из картинок ошибку отчетливо видать

торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г.
avatar

ves2010

ves2010, с 1.07.2015 он ставит на реал, тестирует я так понял он за месяц последний, а это главная ошибка, пускай с середины прошлого года запустит, посмотрим как его растянет за уши в разные стороны в декабре, самая главная ошибка это отсутствие валютного хеджа, и если он даже и будет его использовать, то эта пара обречена на неуспех, потому с валютным хеджем это будет тот же самый MIX :D:D
avatar

Aero

Андрей Ерохин, не это… но зачтем за третью ошибку
Если речь действительно о MOEX-9.15, а не о MIX и если верить вот этому:
moex.com/ru/contract.aspx?code=Moex-9.15,
то топикстартер пытается торговать неликвидное штако с числом сделок 13 за пятничную сессию. Судя по скринам, сделки идут маркетом, что просто нереально на таком неликвиде. Если речь все таки о MICEX(Mix-9.15), то мой коммент менее актуален, но инструмент тоже так себе в плане ликвидности.

Я знаю только три способа обойти проблему:
1. Не торговать неликвидное штако
2. Использовать одноногий арбитраж
3. Малоликвидную ногу ловить лимиткой, а вторую ногу входить маркетом. Проскальзывание второй ноги компенсировать ухудшением цены входа первой ноги.
avatar

Redline

Redline, респект… приз уходит знатокам… конечно это неликвид с редкими сделками… тслаб заполняет дыры в истории значением последней сделки… на последней картинке это четко видно, что за 2 часа во активе МОЕХ не было ни одной сделки… на графике прямая линия… лично попадал на такой ошибке и видел много обучающего видео по парному с подобным багом типа возмите фьюч втб дальний и фьюч втб ближний
Redline, а вы сделки видели? кто вам сказал что там 13 сделок по неликвиду?
avatar

Zegen

Zegen, это можно глянуть на сайте биржи, либо скачать данные с финама и просмотреть
ves2010, вы что то видите то, что вам хочется, а не то, что я пишу… я не пишу что моех ЛИКВИД, я пишу «13 сделок по неликвиду»
avatar

Zegen

Zegen, moex.ru в помощь тебе
avatar

Aero

Хочу передать привет местным тролям. Читаю и ржу до коликов в животе. Ну дибилы вы и имбицилы, думаете что умнее всех что-ли???
avatar

Andrey_E

Andrey_E, А причем тут тролинг? тебе на ошибки твои показывают, а ты еще обзываешься.
avatar

Aero


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP