<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Торговый дневник алготрейдера 23.06.2015

Я веду дневник. 

В прошлый раз я записывал свои мысли 14.06.2015 http://smart-lab.ru/blog/260481.php. 

О моей ошибке при переносе робота на следующий фьючерс. 
15-17 июня была экспирация фьючерсов и опционов. Так как у меня не было достоверных исторических данных на новый фьючерс на нефть Brent, я решил продолжать торговать им по данным оптимизации за предыдущий фьючерс. Это оказалось большой ошибкой. Дело в том, что оказалось, что фьючерс задолго до экспирации ведет себя совершенно не так, как фьючерс непосредственно перед экспирацией. В общем, робот начал сливать и слил все, что заработал за месяц и даже больше. Я допустил еще одну ошибку — у меня не было лимита на дневной убыток. Об этом далее. Теперь я торгую только тот актив, на котором я могу сделать более менее достоверный бектест системы. Если меняется фьючерс на один и тот же базовый актив, то это уже другой фьючерс и нельзя его торговать так же как предыдущий. Я сделал бектест на новом фьючерсе на 15 минутном таймфрейме и теперь торгую его, так как на часовом таймфрейме бектест уже не достоверный, слишком мало данных. За неделю-10 дней до экспирации может быть начну торговать часовой тайм фрейм. 

О контроле за рисками и лимите дневного убытка. Я торговал роботом, следуя бектесту и совсем не ограничивал убыток. Верил в бектест. После этой потери я понял, что нужно ограничивать убыток за день 2% и ставить стопы. Нельзя все-таки безоговорочно верить в систему и робота. Так можно слить весь счет. Нужно сомневаться в системе, но соблюдать ее, если лимит риска не превышен. А я старался соблюдать несмотря ни на что. Нужно подгонять торгуемые объемы, чтобы соблюдать этот риск менеджмент. Создал страницу в Excel, в которой я вбиваю шаг цены, лот, стоимость шага, стоп в процентах, тейк в процентах, отступ в процентах, кол-во торгуемых лотов. Excel считает мне все стопы, тейки, отступ и самое главное — риск при данном объеме. Теперь я не допускаю, чтобы мой риск был больше 2% от капитала. Бектест моей системы трендовой, в которой есть стопы, показал, что со стопами фактор восстановления намного больше — 8-12. Без стопов фактор восстановления всегда меньше 8. Профит тоже меньше со стопами и тейками, но зато нет больших просадок. Стопы уменьшают просадку раза в 2. Проблема в том, что такая система значительно сложнее и робот может тупить, если будет торговать по ней, поэтому перешел временно на торговлю руками по алгоритму. Так как по моей системе в день получается 1-2 сигнала на вход. Робота допишу, чтобы он открывал позицию по сигналу, но стопы буду выставлять сам руками и снимать. Робота планирую запускать только когда нет открытой позиции и когда я жду определенный сигнал. 

Об отчетах. В один день был отчет по нефти и сразу же за ним отчет ФРС. До отчета нефть росла и я получал прибыль. Но я не закрылся перед отчетом, а следовало. После отчета цена так сильно рухнула, что по моей системе сигнал на продажу поступил слишком поздно. Ну и я не ставил тейки / стоп не двигал. Затем моя система дала сигнал на шорт, но после отчета ФРС цена пошла неожиданно резко вверх. И снова я получил убытки. Так моя система дала сбой. После этого я решил лучше контролировать риски и защищаться от важных отчетов, закрывая временно позицию. 

О проскальзывании. Ставлю теперь маленькое проскальзывание и снимаю стопы во время клиринга, чтобы не попасть на флеш-креш, на котором проскальзывание съедается полностью. Но сегодня произошло проскальзывание при импульсе и я не вовремя закрыл позицию, понес небольшой убыток, так как теперь торгую тем объемом, который не может сильно навредить капиталу. Получается, надо проскальзывание ставить больше, чем размер спреда в стакане, но все-таки не слишком большое. 


 

Какова идея системы? Кто и почему драйвит цену в вашем направлении?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, фундаментальная новость создает тренд. Мне по большому счету наплевать на содержание новости, но я стараюсь всегда понять почему цена идет в этом направлении. Речь идет о часовике. Временно торгую 15-минутку.
avatar

SciFi

SciFi,
Анатолий про другое говорит.
Он говорит о том что в системе должно быть понятно на ком вы зарабатываете. Т.е. когда вы входите своим роботом, то должны понимать состав участников рынка в этой точке, а также понимать действия, которые они сейчас будут делать согласно своей психологии и то, как вы это будете эксплуатировать.


Есть такое интересно занятие для вечерней домашней работы: распечатываете график(M5) и в каждой точке анализируете кто где входит, кто где заходит, как долго движется, у кого где срабатывает стоп и так далее. И так каждый день. До тех пор, пока в голове не проявится рисунок, по которому одинаково двигаются все рынки. А новость, тренд — это все ерунда. Это следствия.
во многом похоже на мой опыт.
тоже заметил что часто роботы на новостях теряют, хотя до этого скептически относился к новостям и забивал на них.
не подскажете где мониторить основные новости и знать когда будут заседания итд. Но чтобы кратко, и особо голову не забивать.
avatar

Artemunak

Artemunak, мне пока экономического календаря хватает, там все самое важное есть. ru.investing.com/economic-calendar/
avatar

SciFi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW