<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?

Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!

Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!

Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.

Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем  вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении  сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь: 

http://www.option.ru/analysis/option#position



Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?
 

Круто. Спасибо.
Хорошая идея, при движении вниз риск можно либо серьезно уменьшить, допродав 125 колов (добовляется риск по воле), и сделать позицию немного прибыльной, в итоге пропорциональный колл спред
Пусть сначала упадет РТС. До декабря еще дожить надо.
avatar

Engi

До 120 000 фьючерсу 30 процентов роста. За полгода это очень немало, учитывая антикоррелированость движений доллара и ммвб. Так что вероятность успеха мала. Впрочем, ловля черных лебедей--дело на большом времени прибыльное. Только на очень большом времени.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, ну у кого то риск в 2% на день рассчитан, это не призыв к действиям, показана возможность при условии исполнения сценария, в случае не исполнения, почти всегда есть возможность риск снизить до нуля!
Владимир Ш, Все то же самое можно сказать про покупку голого опциона далеко от денег.

Вообще, опционы далеко от денег--это редкие события, с ними работать непонятно как. И с вероятностью 90+ терять деньги, пусть даже всего 2% за полгода, не особо в кайф.
anatolyutkin, опционы конструктор, в защиту данного спрэда можно на путах и обратный ратио сделать(главное чтобы был в кредите), а смысла спорить или что то утверждать не вижу, апрель май 2014 хорошо отработал бычий колл спрэд! Хорошо что есть иное мнение!
отличная стратегия, никто не мешает сделать ее на небольшой процент депо, а на остальное продолжайте лудоманить, граждане!
avatar

xeom

Все мне нравится в этой идее. Сам такие штуки люблю, когда убыток ограничен. Проблема в том, что открыться по таким ценам практически невозможно на дальних страйках. 6 сделок за 3 недели в 120-м страйке!
avatar

Zorkiy

Zorkiy, думаю проблем не будет, может только чуть дороже пунктов на 50-100, обычно после выставления спроса через 30 минут есть предложение на дневной сессии, хоть в дальней серии 2016 года
Владимир Ш, Я в опционах не понимаю, но если я раскладываюсь на падение рынка пунктов до 400 какие опционы нужно продать или купить?
Константин, по времени когда ожидаете до середины сентября, декабря или августа или июля и до каких уровней? Это тоже важно
Владимир Ш, примерно в октябрь ноябрь, я просто хочу подстраховаться на такой случай, а если он случится и Ртс упадет на 200- 500 пунктов в тот диапазон заработать на этом.
Константин, smart-lab.ru/blog/257657.php#comment3956689
здесь есть в комментариях ссылки по описанию про опционы
Константин, в июле например, если ожидаете падение до 82 500 пунктов и по времени не позднее 12-15 июля то 87 500 покупаем 82 500 продаем(опцион пут).Получается 87 стоит 870 пунктов 82 320 пунктов, убыток = 870-320=550 пунктов, прибыль при условии что 12-15 июля будем ниже 82 или на уровне = 87 500-82500= 5000-870+320=4450 пунктов
А так ссылка в посте есть посмотрите и смоделируйте и прочитайте что такое бычий и медвежий колл или пут спрэды, ну и для пробы пусть будет не значимая сумма чтобы посмотреть как это работает
Опционы для меня тема очень далёкая. Работаю с фьючерсами и акциями. Большая вероятность роста сохраняется даже в ближайшее время, но скорее всего этот рост будет не трендовым, а ситуативным. Так что Ваша цель может быть достигнута даже быстрее декабря.
avatar

skyy

Продайте два 125 и вы в прибыли.
Дмитрий Новиков, смысл сидеть и ждать 6 месяцев доход в 300 пунктов? Это можно сделать в июле, тем более основной риск вега с каждым днем уменьшается и скоро вега будет равна тете

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP