<HELP> for explanation

Блог им. elab

Еще раз о "пользе" анализа цены

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).

Еще раз о "пользе" анализа цены

Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

Еще раз о "пользе" анализа цены

Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать

Еще раз о "пользе" анализа цены

В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.

Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.

 

А почему не нейросети 3-го поколения? там потенциал горвздо больше, как заверяют источники. Сам начал R «осиливать», цель одна — юзать библиотеки с нейросетями, т.к. уперся в своих разработках в кучу параметров, которые обычными средствами уже никак не оптимизируешь, не хватит сил и времени
Максим Дмитриевский, по большому счет пользовать что угодно можно — была бы зависимость…
avatar

ELab

а если добавить классов? т.е. мало того что движение вверх, но ещё и прибыльное.
avatar

ПBМ

ПBМ, да можно кнчно. но как я и говорил — основная цель заметки показать, что цена не шибко влияет на движение.
avatar

ELab

деревья не лучшая модель регрессионного анализа
avatar

Arsen G

все проще — 2 дня мало для робустности.

выдай лучше первые по эффективности индикаторы — это полезно.
avatar

gluhov

gluhov, я же сказал это различные значения Level II. Т.е. интерпретации стаканов
avatar

ELab

Модели это хорошо, а какая статистика на практике?
avatar

4kk

Роман, пока только с Rattle играюсь. На практике все прозаичней
avatar

ELab

В заметке прежде всего о том, что цена не является лучшим показателем, на основе которого нужно строить модель. Речь именно про это…
avatar

ELab

Мне кажется все модели построенные по одной цене это очень дальнее приближение. Есть же время, объем, скорость цены опять же. Ну это уже первая производная, ускорение цены — вторая. Как бы как минимум надо модель строить с учетом всех этих параметров. Мне так кажется.
avatar

4kk

Опять же можно скорость и ускорение объема посчитать. И тоже привязаться.
avatar

4kk

Роман, я же говорю — различные значения, производные от LEVEL II
avatar

ELab

ELab, так просто цена никогда и не была показателем. вот взаимное расположение цен, распределение, объёмы — да.
а просто цена — это как петька — приборы — 55.5, и что?
avatar

ПBМ

ПBМ, золотой вы мой человек ©!!! вы это скажите рисующим тут рога и копыта опытным трейдунам )))
avatar

ELab

ПBМ, господин Евгений Лабунский или Elab просто обычный лапшевес со своей выгодой. Ели нужны подробности, пишите, обрисую, что да как.
ELab, извиняюсь, косоглазо прочитал по диагонали! Тогда интересно, а как это работает? Можете тестовый проект показать?

И опять, по сути у нас же каждое следующее изменение затрагивает рассчет, а мы ведь не можем на каждый шаг все пересчитывать, тоесть не успеет оно просто. Максимум раз в сутки наверное или раз в час? Какая скорость обработки выборки? Да и выборка слишком маленькая на самом деле, рынок за 5-6 дней явно не демонстрирует всего своего многообразия. Получается, что мы получаем текущие настроение, но завтра они могут поменяться, причем резко. А мы опять на основе прошлого предсказываем будущее. Хотя я наверное рассуждаю очень обывательски.
avatar

4kk

Роман, это только прототип модели в R. Как я и говорил — цель показать, что цена не влияет особо. Кстати, сейчас цена вообще опустилась в модели ниже плинтуса. Осталось извлечь прибыль.
Пересчет модели это 10-15 минут. Один обсчет миллисекунды.
avatar

ELab


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP