<HELP> for explanation

Блог им. sasha_ua

Миф о вреде большого кредитного плеча

Есть два счета: один с плечом 1:100, другой с плечом 1:500. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции, скажем покупка eurusd с лотом 0.01. Вопрос: на каком счете больше риск? Ответ: риск одинаков. Допустим мы проиграли 100 пунктов, что при лоте 0.01 составит 10$, разве сумма проигрыша увеличится или уменьшится от уровня кредитного плеча? Никоим образом.

Размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего.
 

Вред большого кредитного плеча в соблазне открыться большой позицией.

При малом кредитном плече нет ни возможностей таких и соотвественно и соблазна.
avatar

forex-light

forex-light, Ну это всего навсего психологическая проблема но ни как не математическая.Почему тогда все говорят что это плохо?
sasha njrfhxer, так и есть. Поэтому все стремятся получать максимально возможные плечи.
sasha njrfhxer, ну да, но всё же большое кредитное плечо обостряет эту болезнь — лудоманию
sasha njrfhxer, я даже больше скажу. Чем больше дают плечо, тем лучше.
1) Хеджеры молятся на большие плечи. Вы представляете себе как сложно из бизнеса вывести из оборота деньги под залог приличного хеджа?
2) Арбитраж и календарные спрэда, опционные конструкции и т.д. и т.п. Всё это живёт только на больших плечах.
3) Для самых маленьких (на кухне) плечо высвобождает средства для покрытия позиции. Я не доверяю кухне, зачем мне туда кидать дофига денег? На кухню можно отправить $100, открыть самый малый лот, иметь в залоге всего 3-5 баксов, остальное на покрытие рыночных движений. Так можно получать 300% годовых (год-два). Всё! Вот вам и польза от плеча 1:200-500.

Это очевидные вещи. Чё тут спорить. Другое дело, что все хотят сразу мульён с одной сделки. Максимум со 100 сделок =)
При таких плечах один хрен только слив впереди.
Те пополнение кармана у брокера.
avatar

sergik99

sergik99, Если ты нарушаешь ММ то и с малым печем сольёшь и с большим.Но если ты не нарушаешь ММ то тебе не нужно 100000 долларов а достаточно 1000… И ты будешь управлять 100 000… Проблема всего навсего в психологии но не в математическом ожидании…
sasha njrfhxer, не управлять а играть 100000
Байкал, В покер тоже играют и побеждают постоянно те кто соблюдает ММ… На мою психологию подмена слов не влияет…
sasha njrfhxer, Если вы искренне в это верите, то ваши деньги точно в скором времени окажутся у брокера.
И это не кукл или злой умысел, вы сами ему их отдадите.
Когда вы уберете это слово «ПРОИГРАЛИ» вот и играйте дальше
avatar

Байкал

вы неправильно понятие плеча понимаете.

плечо оно не на счёте, оно на открытой позиции. вы свои о.о1 лота открыли с одинаковым плечом. потому и риск одинаковый.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Ну так и зарабатываем только при открытой позиции или теряем только при открытой позиции.Мы же не в банк пришли.Потому я подозреваю, если трейдер психологически подкован и соблюдает ММ то ни коем образом плече не повредит его депозит.Наоборот оно даёт оперировать большей сумой
sasha njrfhxer, эта тема уже столько раз обсуждалась что даже тратить время не охота. думаете все дураки а вы дартаньян?)) определение плеча хотя бы гляньте.
Mr. Bean, Ну так на бирже тоже есть плечи и что? Кто терял так и теряет.Если предположим есть такой профи который входит с большой вероятностью и в местах с минимум риска… То я не пойму каким образом ему мешают огромные плечи?
sasha njrfhxer, при прибыльной стратегии и неправильном плече можно слить счёт. это математически доказано.
Mr. Bean, Так это речь о тех у кого нет перевеса в профитных сделках… Если у меня 80процентов сделок в плюс то мне нужно плече… Если у меня 40 процентов профитных сделок то плече убъёт депозит… Вот и вся суть
sasha njrfhxer, кроме соотношения сделок нужно учитывать и лебедей.стоп может не сработать и при большом плече форс-мажор убьёт депозит.ориентировочно потеря 2х фигур(при гэпе например) не должна съедать больше 10% депо(имхо).и не лезть туда, куда собака нос не суёт(швейцарский франк перед решением и резка плеч на нём всех ответственных кухонь).как-то так.
sasha njrfhxer, размер плеча должен быть обоснованным.

вот какое плечо вы собираетесь использовать если у вас 80% прибыльных сделок а главное почему?
Mr. Bean, Такой размер который даст возможность выжать максимум, чтоб работал весь депозит, но чтоб не пошол по наклонной в право.При таком соотношении прибыльных сделок у меня не работает 45 процентов депозита.Потому и нужно добавить плече.Я так думаю… А еслиб у меня 40 процентов соотношение было тогда плечё добавлять смысла нет а нужно добавлять качество сделок
sasha njrfhxer, ну правильно, это вы уже на картинку посмотрели. только это же надо конкретную цифру посчитать, но уверяю там даже 100 плеча близко не будет.

но по факту как тут уже кто-то написал вероятность черных лебедей никто не знает, так что лучше торговать без плечей вообще.
Mr. Bean, не согласен! Правильно-неправильно — это кто сказал?

На фьючерсном рынке принято так:
Понятие ГО (в России) или margin (у буржуинов) — это залог под позицию.
Понятие плечо — это номинальная стоимость контрактов * кол-во контрактов в позициях / депозит.
А у форексников принято считать 1:100 или 1:500 на залог и это как раз называется плечом.
На долговом рынке ваще не так, на акциях тоже свои понятия (особенно в пропах).
Так что определение термина зависит от «среды» применения.
Fry (Антон), тут речь про форекс шла (по крайней мере я так думал когда отвечал).

плечо — это соотношение заёмного и собственного капитала в том или ином виде. я про суть, а не про точное определение из учебника.
Mr. Bean, с этим согласен.
Kaiman, На то и правильный ММ… Речь идёт о профессионале а не о том кто не знает что делает
sasha njrfhxer, сразу видно, что до профи тебе, как до луны пешком. И пишешь о том, чего не знаешь. В приведенном примере где плечо? Его нет. Сащ накатаю свой пост про плечи…
Daniel White, Я пишу для того чтоб дойти до сути.Просто я считаю что в неких моментах плече очень нужно.Если у меня 80 процентов сделок с хорошим профит фактором идёт около года.То каким образом мне плече принесёт дискомфорт?
vhub, я не сказал что это размер позиции. а неправы вы. вообще плечо это отношение размера позиции к залогу.
если у Вас 100 р на счету а вы открываете позицию на 1 р с плечом 1/100, это не значит, что вы торгуете с плечом 1:100. Это значит, что вы вошли с нулевым плечом на все свои деньги. Говорить про плечи можно лишь тогда, когда объем кредитных денег выше объема вашего депозита.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, совершенно поддерживаю, эти «закидоны форексников про плечи» ппц маразм, суть плеча это возможность открывать позицию на сумму превышающую средства на твоем депо, в два раза выше твоего депо 2е плечо… и тд., все что ниже твоего депо это торговля на свои…
avatar

SAVRA

SAVRA, Добавлю еще… Александр...
Если у вас, например, на двух счетах по 10000$
Неважно, если вы открыли позицию на счете с плечем 1:500 на сумму 18000$, или
на счете с плечем 1:100 тоже на сумму 18000$, цифры плеч ничего не значат...
А имеем то, что вы открыли позиции по обоим счетам со вторым плечем, и все, «что тут еще плечами меряться»...
Пример образный конечно.
Вся лишь разница что «запас маневра разный», но и риск слить депо «моментально» тоже, соответственно...
avatar

SAVRA

RomanAndreev, Так кредит всегда будет больше вашего депозита.Всё зависит какой объем мы используем… в плюс или минус
Если у меня 1000долларов плече 1 к100 то вы хотите сказать когда я открою позицию 1 лотом то я не использую 99000 брокерского кредита?
sasha njrfhxer, если один лот равен 100000 долларов — то да, используете. НО в этом случае сквиз в 1% обнулит Ваше депо и рассуждать об одинаковых с бесплечевыми позициями рисках уже не придется.
RomanAndreev, Ну понятно что лучше торговать без плеча… Но где такие деньги взять то для депозита? Я к чему веду? Если ваша статистика по сделкам имеет 80 процентов профит фактор а убыточных 20 процентов в разумном соотношении то плечё 1к100 будет полезным… А если у вас статистика по сделкам до 50 процентов то понятное дело что увеличение плеча убьёт депозит… Разве я не прав? Вот можно здесь посчитать risk.kramin.ru/
sasha njrfhxer, профит фактор, и матожидание — величины красивые но ни о чем. При выборе плеча надо руководствоваться лишь максимальной величиной просадки по счету с учетом размера стопов и проскальзывания
RomanAndreev, Согласен. Мало того. Важна не максимальная просадка на истории, а максимально допустимая просадка, после которой смысла продолжать вообще нет.
Александр, лоты, паттерны, особенно «Пин бары!!!»(какое слово смешное)это зло, это секта…
avatar

SAVRA

всё начинается с головы… потом плечи… руки…
avatar

Market Quote


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP